基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十九日
东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴增鑫宝
基金主代码 003588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,351,025,784.67 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B
下属分级基金的交易代码: 003588 003589
报告期末下属分级基金的份额总额 33,007,798.62 份 17,318,017,986.05 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走
势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回
报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 吕晖 朱巍
联系电话 021-50509888-8206 0571-87659806
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95527
传真 021-50509888-8211 0571-87659965
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增鑫宝 A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3055% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1945% 0.0006%
过去三个月 0.8879% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5513% 0.0007%
过去六个月 1.8839% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.2144% 0.0009%
过去一年 3.9185% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5685% 0.0008%
自基金合同
生效起至今 6.3307% 0.0015% 2.2229% 0.0000% 4.1078% 0.0015%
基金级别 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日 )
报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 405,528.97 270,297,820.96
本期利润 405,528.97 270,297,820.96
本期净值收益率 1.8839% 2.0049%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 33,007,798.62 17,318,017,986.05
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
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东吴增鑫宝 B
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3251% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2141% 0.0006%
过去三个月 0.9482% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.6116% 0.0007%
过去六个月 2.0049% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.3354% 0.0009%
过去一年 4.1685% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8185% 0.0008%
自基金合同
生效起至今 6.7504% 0.0015% 2.2229% 0.0000% 4.5275% 0.0015%
注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号,统一社
会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股
70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可
的其他业务。公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投
资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子
公司业务协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2018 年 6 月 30 日,公司管理的资产规模合计 676.03 亿元,其中,公募资产管理规模(含
货币基金)292.19 亿元,专户资产管理规模 294.61 亿元、专项资产管理规模 89.23 亿元。管理
各类产品 134 只,其中,公募基金 28 只,专户产品 63 只,子公司资产计划 43 只,形成了高中低
不同风险层次的多元化产品线。
经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研特色:一是权益投资坚持自下而上精
选优质成长股的投资风格,把握中国经济转型升级机遇;二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对
收益”的理念,借助量化模型进行择时和选股;三是固定收益以稳健为本,兼顾收益率和流动性,
为大类资产配置提供基础性工具。尤其是 2015 年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,引
入了量化投资策略,发行了多只量化公募产品,并在业内率先成立了绝对收益部。2017 年,公司
对投研模块进行了变革,引进了彭敢等公募行业领军人物,投研磨合红利已开始显现,尤其是固
定收益投资崭露头角。
近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如第十五届“金基
金”奖债券基金奖*东吴增利债券基金(《上海证券报》)、2017 年度三年持续回报普通债券型明星
基金*东吴增利债券基金(《证券时报》)、2017 年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票型基金(东
方财富风云榜)、2016 年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金(《证券时报》)、2016 年度最
受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金 LOF(东方财富风云榜)等。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
陈晨 基金经理
2016 年 11 月 7
日 - 6 年
硕士,2011 年 6 月获厦门大
学硕士学位。2011 年 6 月至
2013 年 2 月就职于华泰(联
合)证券研究所任固定收益
研究员,自 2013 年 3 月起
加入东吴基金管理有限公
司,一直从事债券投资研究
工作,曾任固定收益部研究
员、基金经理助理,自 2015
年 6月 8日起担任东吴鼎利
债券型证券投资基金(LOF)
(原东吴鼎利分级债券型
证券投资基金)基金经理,
自 2016年 11月 7日担任东
吴增鑫宝货币市场基金基
金经理,自 2017 年 11 月 28
日起担任东吴优益债券型
证券投资基金。
王文华 基金经理
2016 年 11 月 7
日 - 11 年
历任中诚信证券评估有限
公司信贷评级分析员、联合
证券股份有限公司投银行
高级项目经理、中诚信证券
评估有限公司债券信用评
级高级分析师。2012 年 3
月至今就职于东吴基金管
理有限公司,曾任固定收益
部研究员、基金经理助理,
现任基金经理,其中,自
2014年10月16日起担任东
吴增利债券型证券投资基
金基金经理,自 2016 年 11
月7日担任东吴增鑫宝货币
市场基金基金经理,自 2018
年 4 月 11 日起担任东吴货
币市场证券投资基金基金
经理。
邵笛 基金经理
2018 年 4 月 11
日 - 11 年
上海财经大学工商管理硕
士。曾就职于上海文筑建筑
咨询公司、上海永一房产咨
询有限公司,自 2006 年 9
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月起加入东吴基金管理有
限公司,一直从事证券投资
研究工作,曾任交易员、研
究员、基金经理助理,自
2014年10月31日起任东吴
货币市场证券投资基金基
金经理,自 2018 年 4 月 11
日起担任东吴增鑫宝货币
市场基金基金经理,自 2018
年 4 月 23 日起担任东吴悦
秀纯债债券型证券投资基
金。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋
求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 月下旬,央行为应对春节的流动性需求,使用临时准备金动用安排释放流动性约 2万亿元,
2月份资金面超预期宽松,市场认为央行偏紧的货币政策已经发生了改变。3月中下旬,美联储加
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息,央行跟随上调公开市场利率 5 个 BP,低于市场预期。10 年期国债收益率自 1 月初的 3.9%上
行至 1 月中下旬的 3.98%左右后下行,3 月末至 3.74%附近。资金面方面,3 个月的 SHIBOR 从 1
月初的 4.8%下行至 4.7%左右震荡,并于 3月中旬起开始快速下行,4月中旬已经下行至 4.2%附近。
4 月中下旬,央行超预期下调存款准备金率 1个百分点以置换中期借贷便利,消息宣布当天,
10 年期国开债的收益率下行超过 20 个 BP 至 4.31%。但在基本面数据相对良好以及美债收益率快
速上行等因素影响,10 年期国开债收益率又逐步上行至 4.55%附近。5 月下旬起股市大幅下行,
引发市场风险偏好的下降,加上央行于 6 月下旬再次宣布下调存款准备金率 50 个 BP,利率债再
次快速下行,7 月初 10 年期国开债已下行至 4.17%左右。信用债方面,由于债券违约事件频发,
市场投资偏好集中于利率债和高等级信用债,低等级及民营企业债券信用利差大幅走阔。
本基金资产配置:以存款和 CD 为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴增鑫宝 A 的基金份额净值收益率为 1.8839%,本报告期东吴增鑫宝 B 的基金份
额净值收益率为 2.0049%,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来,在宽货币,紧信用的市场环境下,企业再融资难度增加,资金链压力加大,债券
市场违约事件明显增多,债市投资者的风险偏好急剧下降。另外一方面,社融增速下滑,基建投
资增速放缓,对未来经济增长带来较大压力。6月份以来,央行多次续作或者新作 MLF,货币市场
资金流动性充裕,短端利率快速下降,同时紧信用的政策也有转向的迹象。
从国际方面来看,美国经济发展势头良好,预计下半年将进一步的加息,由此可能带来美债
收益率的进一步上行,从而制约国内债券收益率的下行空间。
综合来看,经济增速放缓、资金面宽松对下半年债市形成利好,但也需要关注外部因素的不
利影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金
份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对
收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
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公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法
的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估值政策、
估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估
值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估
值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关约定,本基金的收益分配采用“每日分配、每
日支付”的方式,即为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本报告期东吴增鑫宝
A级基金应分配收益 405,528.97 元,实际分配收益 405,528.97 元;东吴增鑫宝 B级基金应分配收
益 270,297,820.96 元,实际分配收益 270,297,820.96 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东吴增鑫宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东吴增鑫宝货币市场基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴增鑫宝货
币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴增鑫宝货币市场基金 2018 年半年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核,
以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金
报告截止日: 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 本期末 2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 5,821,217,544.53 5,041,746,912.23
结算备付金 2,727,272.73 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,940,212,847.72 2,848,528,133.06
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,845,212,847.72 2,848,528,133.06
资产支持证券投资 95,000,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6,538,662,391.44 3,002,207,703.30
应收证券清算款 - -
应收利息 52,128,489.68 35,825,946.26
应收股利 - -
应收申购款 5,500.00 97,460,558.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 17,354,954,046.10 11,025,769,252.85
负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,573,072.30 1,882,083.77
应付托管费 1,029,228.93 752,833.49
应付销售服务费 108,925.23 76,946.68
应付交易费用 117,057.29 101,382.89
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应交税费 6,821.28 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 93,156.40 99,000.00
负债合计 3,928,261.43 2,912,246.83
所有者权益:
实收基金 17,351,025,784.67 11,022,857,006.02
未分配利润 - -
所有者权益合计 17,351,025,784.67 11,022,857,006.02
负债和所有者权益总计 17,354,954,046.10 11,025,769,252.85
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 17,351,025,784.67
份。其中东吴增鑫宝 A 级的基金份额为 33,007,798.62 份,东吴增鑫宝 B 级的基金份额为
17,318,017,986.05 份。
6.2 利润表
会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金
本报告期:2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月1日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6 月 30 日
一、收入 297,499,146.23 82,933,202.26
1.利息收入 297,451,708.77 82,863,916.19
其中:存款利息收入 140,701,876.03 57,752,065.96
债券利息收入 67,712,237.90 13,051,043.18
资产支持证券利息收入 144,231.86 -
买入返售金融资产收入 88,893,362.98 12,060,807.05
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 47,437.46 69,286.07
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 47,437.46 69,286.07
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列) - -
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5.其他收入(损失以“-”号填
列) - -
减:二、费用 26,795,796.30 6,894,980.31
1.管理人报酬 16,786,988.00 4,488,538.44
2.托管费 6,714,795.16 1,795,415.39
3.销售服务费 697,523.40 190,572.53
4.交易费用 100.00 -
5.利息支出 2,492,902.49 334,275.75
其中:卖出回购金融资产支出 2,492,902.49 334,275.75
6.税金及附加 730.85 -
7.其他费用 102,756.40 86,178.20
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 270,703,349.93 76,038,221.95
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列) 270,703,349.93 76,038,221.95
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金
本报告期:2018 年 1 月 1日 至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 11,022,857,006.02 - 11,022,857,006.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 270,703,349.93 270,703,349.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
6,328,168,778.65 - 6,328,168,778.65
其中:1.基金申购款 60,025,073,378.20 - 60,025,073,378.20
2.基金赎回款 -53,696,904,599.55 - -53,696,904,599.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -270,703,349.93 -270,703,349.93
五、期末所有者权益(基 17,351,025,784.67 - 17,351,025,784.67
东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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金净值)
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 836,603,540.87 - 836,603,540.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 76,038,221.95 76,038,221.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
5,041,885,359.92 - 5,041,885,359.92
其中:1.基金申购款 9,461,162,001.24 - 9,461,162,001.24
2.基金赎回款 -4,419,276,641.32 - -4,419,276,641.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -76,038,221.95 -76,038,221.95
五、期末所有者权益(基
金净值) 5,878,488,900.79 - 5,878,488,900.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王炯______ ______徐明______ ____吴婷____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴增鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2016]2292 号《关于同意东吴增鑫宝货币市场基金募集的批复》核准,
由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2016 年 11 月 7 日正式生
效,首次设立募集规模为 272,486,612.37 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司,基金托管人为浙商银行股份有限
公司。
东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与