基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2018年 03月 30日
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者投资
于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理
人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 49
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 49
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ............................................................... 49
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 49
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 .............................................................................................. 49
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ...................................................................................... 50
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 50
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 51
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 51
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ............................................................................ 52
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .............................................................................. 52
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 52
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 52
8.9.1 基金计价方法说明 ................................................................................................................... 52
8.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
............................................................................................................................................................... 52
8.9.3 期末其他各项资产构成 .............................................................................................................. 52
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ............................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 54
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 54
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 57
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 62
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中信建投货币市场基金
基金简称 中信建投货币
基金主代码 000738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年08月05日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,183,755.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B
下属分级基金的交易代码 000738 004554
报告期末下属分级基金的份额总额 12,890,336.97份 36,293,418.24份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政
策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资
金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判
断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资
产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支
付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性
特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特
征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例
和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张乐久 郑鹏
联系电话 010-57760122 010-85238667
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 4009-108-108 95577
传真 010-59100298 010-85238680
注册地址
北京市怀柔区桥梓镇八龙桥
雅苑3号楼1室
北京市东城区建国门大街22号
办公地址
北京市东城区朝内大街2号凯
恒中心B座17、19 层
北京市东城区建国门大街22号
邮政编码 100010 100005
法定代表人 蒋月勤 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展
企业广场二座普华永道中心11楼
注册登记机构 中信建投基金管理有限公司
北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数 2017年 2016年 2015年
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据和指标 中信建投
货币A
中信建投
货币B
中信建投
货币A
中信建投
货币B
中信建投
货币A
中信建投
货币B
本期已实现
收益
1,280,64
2.86
489,229.
94
3,567,67
1.25
-
60,348,77
2.90
-
本期利润
1,280,64
2.86
489,229.
94
3,567,67
1.25
-
60,348,77
2.90
-
本期净值收
益率
3.2936% 1.3425% 2.1204% - 3.4019% -
3.1.2 期末数
据和指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末基金资
产净值
12,890,3
36.97
36,293,4
18.24
70,297,4
78.58
-
1,232,54
6,045.01
-
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 -
3.1.3 累计期
末指标
2017年末 2016年末 2015年末
累计净值收
益率
10.7247% 1.3425% 7.1942% - 4.9684% -
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人申购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投货币A
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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②
过去三个月
0.992
4%
0.003
5%
0.3450% - 0.6474% 0.0035%
过去六个月
1.825
0%
0.003
0%
0.6900% - 1.1350% 0.0030%
过去一年
3.293
6%
0.003
6%
1.3688% - 1.9248% 0.0036%
过去三年
9.072
3%
0.008
4%
4.1100% - 4.9623% 0.0084%
自基金合同
生效起至今
10.724
7%
0.008
2%
4.6688% - 6.0559% 0.0082%
中信建投货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.053
4%
0.003
5%
0.3450% - 0.7084% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
1.342
5%
0.003
3%
0.4575% - 0.8850% 0.0033%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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注:1、图 1为中信建投货币市场 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图,绘图日期为 2014年 8月 5日(基金合同生效日)至 2017年 12
月 31日;
2、图 2为中信建投货币市场 B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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历史走势对比图,绘图日期为 2017年 9月 1日(首笔份额登记日)至 2017年 12月 31
日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中信建投货币A
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017年 1,289,236.87 89.93 -8,683.94 1,280,642.86 -
2016年 3,489,795.98 160,085.70 -82,210.43 3,567,671.25 -
2015年 60,135,717.47 191,529.66 21,525.77 60,348,772.90 -
合计 64,914,750.32 351,705.29 -69,368.60 65,197,087.01 -
中信建投货币B
单位:人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017年 473,560.42 2,005.89 13,663.63 489,229.94 -
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合计 473,560.42 2,005.89 13,663.63 489,229.94 -
注:本基金收益分配按日结转份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京正式注册成立,主要经营基金募
集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司子公
司元达信资本管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立。依托强大的股东背景,经过
4年的基础建设及资源、业务、经验的积累,公司业务呈现发展趋势。公司秉承"忠于信,
健于投"的经营理念,追求以稳健的投资及良好的收益,回馈客户的信任,公司投资业
绩稳健,以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司机构客户资源丰富,涵
盖商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、财务公司、私募基金等;深度开展各类
客户的拓展维护,与大型商业银行及农村商业银行均开展不同程度的合作。公司构建了
涵盖风险收益高中低各类产品在内的产品体系,公募基金涵盖混合型、债券型、货币型
等多种产品类型;专户产品在量化投资、资产证券化等多个领域均取得了良好的业绩;
同时公司积极践行"金融服务实体经济的本质要求",与相关政府部门、金融机构共同开
发国企改革基金、市值管理基金、产业基金等创新业务,通过产品创新和业务创新为国
家经济政策的调整和实体经济的发展贡献应有之力。
公司积极践行社会责任,在各项工作中均以保护投资者、合作伙伴利益为基础;在
2016-2017年连续两年获得怀柔区"年度经济发展贡献奖"。同时,公司在固定收益等专
业领域业绩卓著,荣获全国银行间同业拆借中心"2017年度银行间本币市场交易300强"、
中央国债登记结算有限责任公司 "2017年度中债优秀成员"、深圳证券交易所 "2017
年度优秀债券交易商"、上海证券交易所"2016年度优秀债券交易商"、"2017年度优秀债
券交易商"、中金所"2014年度国债期货优秀市场拓展团队"、 "2015年度国债期货优秀
市场拓展团队"荣誉称号。
2018年,公司将努力提升投研实力,加快产品创新,加大与机构客户合作,增强核
心竞争力,实现管理规模平稳增长,将公司打造成为国内有特色的基金管理公司。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
中信建投货币市场基金 2017年年度报告
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黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-
25
- 6年
中国籍,1985年10月生,山东大
学物流工程工程学学士。曾任
利顺金融(亚洲)有限责任公司
交易部Broker、平安利顺国际
货币经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管理有
限公司交易部债券交易员,中
信建投基金管理有限公司交易
部交易员。现任本公司投资研
究部基金经理,担任中信建投
稳信定期开放债券型证券投资
基金、中信建投货币市场基金、
中信建投凤凰货币市场基金、
中信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期开放债
券型证券投资基金、中信建投
稳惠债券型证券投资基金、中
信建投稳祥债券型证券投资基
金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法