基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
创金合信鑫祺混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15
创金合信鑫祺混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月26日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信鑫祺混合
基金主代码 009005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月04日
报告期末基金份额总额 470,480,472.12份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管
理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自
上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策
略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、
动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配
置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括G
DP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、
进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对
市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要
企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指
标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市
场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供
求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切
相关的各种政策出台对市场的影响等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益
率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险
与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,
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低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信鑫祺混合A 创金合信鑫祺混合C
下属分级基金的交易代码 009005 009006
报告期末下属分级基金的份额总
额
470,441,342.54份 39,129.58份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
创金合信鑫祺混合A 创金合信鑫祺混合C
1.本期已实现收益 43,359,713.27 1,373.42
2.本期利润 32,126,404.51 300.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0741 0.0241
4.期末基金资产净值 535,334,543.67 44,428.42
5.期末基金份额净值 1.1379 1.1354
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信鑫祺混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.24% 0.63% 0.89% 0.30% 7.35% 0.33%
过去六个月 13.80% 0.53% 2.57% 0.26% 11.23% 0.27%
自基金合同生
效起至今
13.79% 0.51% 0.91% 0.28% 12.88% 0.23%
创金合信鑫祺混合C净值表现
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.12% 0.63% 0.89% 0.30% 7.23% 0.33%
过去六个月 13.59% 0.53% 2.57% 0.26% 11.02% 0.27%
自基金合同生
效起至今
13.54% 0.51% 0.91% 0.28% 12.63% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金的基金合同于 2020年 03月 04日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。
2、本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
王林
峰
本基金基金经理
2020-
03-04
-
8
年
王林峰先生,中山大学硕
士,国籍:中国。2012年7
月加入国元证券经纪(香
港)有限公司,担任研究
部分析师。2015年5月加入
国元资产管理(香港)有
限公司,历任资产管理部
研究员、投资经理。2018
年10月加入创金合信基金
管理有限公司,曾任研究
员,现任基金经理。
闫一 本基金基金经理 2020- - 11 闫一帆先生,中国国籍,
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帆 03-20 年 新加坡南洋理工大学金融
学硕士。2008年7月就职于
国泰君安证券股份有限公
司。2011年5月加入永安财
产保险股份有限公司投资
管理中心任固定收益研究
员,2012年10月加入第一
创业证券股份有限公司资
产管理部任固定收益研究
员。2014年8月加入创金合
信基金管理有限公司,历
任信用研究主管、投资经
理,现任固定收益部总监
助理,兼任基金经理。
黄弢
本基金基金经理、权益投
资部总监
2020-
05-08
-
18
年
黄弢先生,中国国籍,清
华大学法学硕士,2002年7
月加入长城基金管理有限
公司,任市场部渠道主管,
2005年11月加入海富通基
金管理有限公司,任市场
部南方区总经理、2008年2
月加入深圳市鼎诺投资管
理有限公司,任公司执行
总裁,2017年5月加入北京
和聚投资管理有限公司任
首席策略师,2018年4月加
入上海禾驹投资管理中心
(有限合伙),任首席策
略师,2020年2月加入创金
合信基金管理有限公司,
任权益投资部总监,兼任
基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修
订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投
资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度初,在金融板块的带动下,市场延续二季度的反弹趋势,走出了快速
上扬的走势。从实体经济角度看,投资、出口和消费都进入强恢复的状态,与此相关的
金融、地产、化工、建仓、家电、汽车等顺周期、低估值板块相对表现更好。
本基金三季度的配置以农林牧渔、非银行金融、电力设备新能源、家电、通信等景
气度向好行业中的核心资产为主,期间在7月市场大幅上涨的背景下,鉴于流动性宽松
的顶点大概率已经过去,估值扩张不再是市场上涨的主要驱动力,因此对整体仓位进行
一定下调,未来预期这种趋势仍将延续,将会淡化贝塔,更立足追求阿尔法,仍会聚焦
于上述行业中景气度恢复良好,且具有更佳估值优势的龙头个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鑫祺混合A基金份额净值为1.1379元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为8.24%,同期业绩比较基准收益率为0.89%;截至报告期末创金合信
鑫祺混合C基金份额净值为1.1354元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.12%,
同期业绩比较基准收益率为0.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 159,818,565.29 24.30
其中:股票 159,818,565.29 24.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 469,589,600.00 71.39
其中:债券 469,589,600.00 71.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
21,319,257.29 3.24
8 其他资产 7,071,599.89 1.08
9 合计 657,799,022.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,231,916.00 0.60
B 采矿业 - -
C 制造业 94,982,438.15 17.74
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 2,566,422.03 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 5,962,225.00 1.11
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
5,443,299.51 1.02
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J 金融业 22,154,780.00 4.14
K 房地产业 24,974,055.00 4.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 180,995.16 0.03
N
水利、环境和公共设施管
理业
112,287.60 0.02
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 178,464.36 0.03
S 综合 - -
合计 159,818,565.29 29.85
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601318
中国平
安
159,500
12,163,470.0
0
2.27
2 300119
瑞普生
物
564,806
11,505,098.2
2
2.15
3 002202
金风科
技
1,065,32
7
10,898,295.2
1
2.04
4 000002 万 科A 371,900
10,420,638.0
0
1.95
5 000063
中兴通
讯
314,600
10,148,180.0
0
1.90
6 600048
保利地
产
636,300
10,110,807.0
0
1.89
7 000876 新 希 望 342,100 9,476,170.00 1.77
8 000651
格力电
器
171,000 9,114,300.00 1.70
9 000425
徐工机
械
1,451,90
0
8,058,045.00 1.51
10 600258 首旅酒 335,900 5,962,225.00 1.11
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店
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 28,971,000.00 5.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 440,618,600.00 82.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 469,589,600.00 87.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 143534 18天风02 300,000 30,339,000.00 5.67
2 112773 18东北债 300,000 30,321,000.00 5.66
3 143712 18招商G5 300,000 30,279,000.00 5.66
4 136718 16浙证债 300,000 30,033,000.00 5.61
5 136685 16海投债 300,000 30,000,000.00 5.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
创金合信鑫祺混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2020年8月18日,招商证券股份有限公司(下称"招商证券")收到中国证监会《关
于对招商证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》,认定发现招商证券在保
荐武汉科前生物股份有限公司(以下简称发行人)科创板首次公开发行股票申请过程中
存在以下问题:未发现2016年-2017年期间通过列支研发费用或其他费用将资金从发行
人账户最终转到财务总监个人卡用于发放部分高管薪酬、奖金或支付无票据费用;未发
现发行人员工李名义是经销商金华康顺的实际经营者;在首次提交的申报材料中未充分
揭示非洲猪瘟疫情可能造成的业绩波动风险等。上述行为违反了《科创板首次公开发行
股票注册管理办法(试行)》第七十四条的规定。
本基金投研人员分析认为,招商证券作为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券
商,具有稳定持续的盈利能力,公司经营状况正常,信用风险不大,维持持有评级。本
基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策
程序对18招商G5进行了投资。
2019年12月12日,浙商证券股份有限公司(下称"浙商证券")收到中国证监会《关
于对浙商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,认定发现浙商证券存在以下
问题:一是自营、投行部门未配备专职合规人员;个别分支机构未配备合规人员;部分
分支机构合规人员不具备3年以上相关工作经验。二是合规部门合规人员并非100%由合
规总监考核。三是未对子公司进行现场合规检查。四是未能持续跟踪合规有效性评估发
现问题的规范落实情况。上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理
办法》第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条、《证券公司合规管理实施
指引》第二十二条、第二十八条的规定。
本基金投研人员分析认为,浙商证券具有稳定持续的盈利能力,公司经营状况正常,
信用风险不大,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在
投资授权范围内,经正常投资决策程序对16浙证债进行了投资。
2019年12月12日,东方证券股份有限公司(下称"东方证券")收到中国证监会《关
于对东方证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》,认定发现东方证券存在以下问
题:一是未将合规职责与风控职责严格区分,合规部内设风险经理岗,承担财富管理业
务部、场外业务部、托管业务部风险管理职责。二是部分分支机构合规人员不具备3年
以上相关工作经验。三是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。四是对下属子公
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司现场合规检查不足,近三年仅开展过1次。五是对合规有效性评估中发现问题的规范
力度不足,2017年合规有效性评估发现的54项问题中,有22项尚未完成落实规范。
本基金投研人员分析认为,东方证券具有稳定持续的盈利能力,公司经营状况正常,
信用风险不大,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在
投资授权范围内,经正常投资决策程序对20东债02进行了投资。
5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 332,331.04
2 应收证券清算款 11,601.68
3 应收股利 -
4 应收利息 6,727,667.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,071,599.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票
代码
股票
名称
流通受限部分的公允价
值(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情
况说明
1
00006
3
中兴
通讯
5,957,720.00 1.11
大宗交易流
通受限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
创金合信鑫祺混合A 创金合信鑫祺混合C
报告期期初基金份额总额 343,275,966.66 3,930.71
报告期期间基金总申购份额 127,173,508.84 35,198.87
减:报告期期间基金总赎回份额 8,132.96 -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
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(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 470,441,342.54 39,129.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20200701 - 202
00723
76,779,877.62 0.00 0.00 76,779,877.62 16.32%
2
20200701 - 202
00723
82,903,563.94 0.00 0.00 82,903,563.94 17.62%
3
20200701 - 202
00930
100,030,500.00 0.00 0.00 100,030,500.00 21.26%
4
20200701 - 202
00930
83,471,398.50 121,634,022.00 0.00 205,105,420.50 43.59%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理
造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
创金合信鑫祺混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
第 页 15
9.1 备查文件目录
1、《创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信鑫祺混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信鑫祺混合型证券投资基金2020年第3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2020年10月28日