鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）

鹏华中债1-3年农发行债券指数
证券投资基金更新的
招募说明书
（2023年第1号）
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
2023年11月22日
重要提示
本基金经2020年5月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中债1-3年农发行债券
指数证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2020年8
月17日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中
国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中债-1-3年农发行债券指数，标的指数相关信息如下：
1、样本选取方法
1.1.债券种类
政策性银行债、扶贫专项金融债
1.2.发行人
中国农业发展银行
1.3.上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
1.4.托管余额/发行量
无限制
1.5.债券剩余期限
0.5年-3年（包含0.5年和3年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
1.6.债券币种
人民币
1.7.付息方式
附息式固定利率
1.8.上市期限
无限制
1.9.含权债
包含含权债
2、有关标的指数具体信息详见中国债券信息网，网址：www.chinabond.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金
前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特
定风险及其他风险等。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、流动性风险、投资集
中度风险等。
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投
资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜
在风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称
进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在
投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。
本次招募说明书更新涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书
内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大
变更的相关公告。
目录
第一部分绪言
第二部分释义
第三部分基金管理人
第四部分基金托管人
第五部分相关服务机构
第六部分基金的募集与基金合同的生效
第七部分基金份额的申购与赎回
第八部分基金的投资
第九部分基金的业绩
第十部分基金的财产
第十一部分基金资产的估值
第十二部分基金的收益分配
第十三部分基金的费用与税收
第十四部分基金的会计与审计
第十五部分基金的信息披露
第十六部分侧袋机制
第十七部分风险揭示
第十八部分基金的终止与清算
第十九部分基金合同的内容摘要
第二十部分基金托管协议的内容摘要
第二十一部分对基金份额持有人的服务
第二十二部分其他应披露事项
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式
第二十四部分备查文件
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理
规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指
引》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以
下简称基金合同）的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基
金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人
没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者
说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详
细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何
有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要：指《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新
8、基金份额发售公告：指《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日
起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表
大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020
年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经
有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》
及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建
立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基
金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额
及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、
赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国
证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结
果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行
为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金
份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将
其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构
的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的
一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总
份额的10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收
入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的
价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的
过程
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
54、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额
分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数
55、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取
赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
56、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务
的费用
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现
的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支
取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基
金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利
益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，
目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施
期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资
产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话：（0755）82021233传真：（0755）82021155
7、联系人：吕奇志
8、注册资本：人民币1.5亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中
国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，中国证监会第六、七
届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基
金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
财富管理与机构事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（Arthur
Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG
SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另
类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利
盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理
股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首
席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
Sandro Vesprini先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务
师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣
保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务
管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）财务负责人。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室
干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）
主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自
2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和
运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林
投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主
任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合
伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自2021年4月开始担任鹏华基金管
理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融
信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有
限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市
奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董
事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公
司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营
业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科
经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总
裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
Lorenzo Petracca先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（Hewlett
Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利
联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo
Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董
事，Assofiduciaria执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）首席运营官。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问；
2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经理助理、副总经理，
人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自2022年9月开始担任鹏华基金
管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经
理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算
部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务
部律师；2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总
经理助理、首席合规专家，现任监察稽核部副总经理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
3、高级管理人员情况
邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲
师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第
六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证
监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，
中国证监会第十六届主板发审委专职委员，鹏华基金管理有限公司基础设施基金投资部总经理，自
2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经
理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自2014年
12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公
厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自2015年2月担
任鹏华基金管理有限公司督察长，2018年7月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记，现兼任监察稽核
部总经理。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保
障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华
基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收
益投资总监。
王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究
工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理
（MD），自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理、稳定收益
投资部总经理、基金经理。
梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研
究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、董事总经理（MD）、资
产配置与基金投资部总经理，自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任基金经理。
李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通
基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自2021年7月起担任鹏
华基金管理有限公司副总裁，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司党委副书记。
刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方
基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工
监事，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、
北京分公司总经理。
4、本基金基金经理
叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,15年证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币
资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任现金投
资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货
币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年
05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币
基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合
基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华
兴鑫宝货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021
年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年
10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021
年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2021
年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持
有债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华
0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任0-4地债基金
经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金
经理,2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理,2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理,叶
朝明具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理
2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理
2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理
2016年01月担任鹏华添利基金经理
2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理
2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理
2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理
2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理
2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理
2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理
2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理
2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理
2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理
2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理
2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理
2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理
2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理
2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理
2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理
2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理
2022年01月担任0-4地债基金经理
2022年01月担任5年地债基金经理
2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理
2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理
2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理
2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理
张羊城女士，国籍中国，经济学硕士，6年证券从业经验。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公
司，历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现
金投资部基金经理。2023年11月担任5年地债基金经理，2023年11月担任鹏华中债1-3年农发行债
券指数基金经理，2023年11月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理，2023年11月担任鹏华中债
3-5年国开行债券指数基金经理，2023年11月担任0-4地债基金经理，张羊城女士具备基金从业资
格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2023年11月担任5年地债基金经理
2023年11月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理
2023年11月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理
2023年11月担任0-4地债基金经理
本基金历任的基金经理：
2020年08月至2022年01月李振宇
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。
王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/
基金经理。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理。
闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。
郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理/基金经
理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息
披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发
生。
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业
规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息；
（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决
策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执
行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞；
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经
营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项；
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理
人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充
分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施；
（4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期或不定期检
查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；
（5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管理人整体层
面进行多维度风险分析；
（6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；
（7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制
职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风
险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜
绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益；
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓
厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公
司各个部门、各个岗位和各个环节；
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和
监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控
制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更
新，公司的内部控制制度不断走向完善；
（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披
露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位
职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制；
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了
基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的
相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风
险管理责任；
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当
的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运
作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时
把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计
算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效
地防止了运作风险和操守风险；
（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，
各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了
严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股
票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契
约风险。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：秦一楠
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国
农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份
有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国
城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型
国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财
富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业
银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市
场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子
化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成
长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，
2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内
部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际
内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、
内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010
年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首
席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银
行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业
务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019
年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国
“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”
奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内
设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管
理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业
水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国
内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2023年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共
808只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运
作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完
整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部
控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业
务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以
保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检
查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制
严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和
禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、
基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行
提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金
管理人并报中国证监会。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心
1）鹏华基金管理有限公司直销柜台
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡
4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
（2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道
网址：www.phfund.com.cn
2、其他销售机构
（1）银行销售机构
1）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦13楼资产托管部
法定代表人：宋剑斌
联系人：曲中雯
客户服务电话：95398
网址：www.hzbank.com.cn
2）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
3）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
4）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：吕家进
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
6）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
联系人：穆婷
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
7）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：张金良
联系人：李雪萍
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
8）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
联系人：迟卓
客户服务电话：95558
网址：www.citicbank.com
（2）证券公司销售机构
1）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：龚玉君
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
2）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或（020）95575
网址：www.gf.com.cn
3）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：陈瑀琦
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
5）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
联系人：胡星煜
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
6）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
联系人：胡子豪
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
7）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
8）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
9）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
10）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
客户服务电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
11）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：冯恩新
联系人：董巨川
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
（3）期货公司销售机构
1）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4）第三方销售机构
1）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
联系人：马浩
客户服务电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
2）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓
客户服务电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
3）博时财富基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
联系人：田媛
客户服务电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
4）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
5）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
6）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
客户服务电话：4000325885
网址：www.leadfund.com.cn
7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：95021/400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
8）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：张虎
联系人：郑雅婷
客户服务电话：4000048821
网址：www.taixincf.com
9）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：刘明军
联系人：郑骏锋
客户服务电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
10）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人：马刚
联系人：张容博
客户服务电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
11）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
联系人：王超
客户服务电话：95510
网址：fund.sinosig.com
12）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街16号
办公地址：中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人：杨明生
联系人：陈慧
客户服务电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
13）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人：何如
办公室地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话：（0755）82021877
传真：（0755）82021165
负责人：范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358666
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
执行事务合伙人：李丹
办公室地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：施翊洲
经办会计师：单峰、胡莲莲
第六部分基金的募集与基金合同的生效
一、基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会
2020年5月7日证监许可[2020]871号文准予募集注册。
本基金基金合同已于2020年8月17日正式生效。
二、基金运作方式和类型
契约型开放式，债券型基金
三、标的指数
中债-1-3年农发行债券指数
中债-1-3年农发行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括中国农业发展银行在境
内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年（包含0.5年和3年）的政策性银行债。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指
数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工
作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或
者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
四、基金的存续期间
不定期
五、基金份额类别
在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分
别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额
总数。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经
与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及
规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开
基金份额持有人大会。
六、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基
金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
七、基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式
如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制，且可能对基金投资运作、持有人利
益产生重大影响的，经履行适当程序后，本基金可转型或清盘。
第七部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他
相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式
进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2020年09月15日起（含当日）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额
申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登
记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回
投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎
回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在
正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人
可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购
不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的限制
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。但单一投资者持有基金份额数不得达
到或超过基金份额总数的20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的
除外）。
2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为1元，各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金，
首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元，但根据法律法规或基金管理人的要
求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可
由基金管理人酌情调整。
3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为0.01
份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01份时，该笔赎回
业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施
对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金
管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，本基金C类基金份额不收取申购费用。
对于A类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别
的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老
基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以
及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户
外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他
投资人申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率：
A 类基金份额
申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M＜100万 0.6% 0.24%
100万≤ M 0.4% 0.12%
M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元
C 类基金份额无申购费
本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适
用费率按单笔分别计算。
申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。
3、申购份额的计算及余额的处理方式
（1）若投资者选择申购本基金A类基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额。其
中：
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时，申购份数的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例如：某投资人（非养老金客户）投资5万元申购本基金A类基金份额，对应费率为0.6%，假设
申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.79元
申购费用＝50,000－49,701.79＝298.21元
申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04份
即：投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，
则其可得到47,335.04份A类基金份额。
（2）若投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0150
元，则其可得到的申购份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份
即：投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0150
元，则其可得到98,522.17份C类基金份额。
（3）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示（A类和C类基金份额均适用相同的赎回费率）：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.5%
7日≤Y 0.1%
Y≥30日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基
金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和
其他必要的手续费。
5、赎回金额的计算及处理方式
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
例如：某投资人赎回本基金1万份（A类或C类）基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率
为0.1%，假设赎回当日该类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0680=10,680.00元
赎回费用=10,680.00×0.1%=10.68元
净赎回金额=10,680.00-10.68=10,669.32元
即：投资人赎回本基金1万份（A类或C类）基金份额，持有期限为10天，假设赎回当日该类基
金份额净值是1.0680元，则其可得到的净赎回金额为10,669.32元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计
划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基
金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，给予基金投资者适当费率优惠。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购
申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超
过20%，或者变相规避20%集中度的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请
时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或
部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金
份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中
国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项
所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总
数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的
10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回
申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。
（3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以
上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申
请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎
回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过
10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份
额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提
交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基
金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定
媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的各类基金
份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新
开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新
开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他
基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法
规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户
以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须
是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有
人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生
效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的
规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规
定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办
理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合
法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的
交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受
理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份
额转让业务。
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相
关公告。
十八、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并
依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
第八部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好
流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿
期为1至3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
四、投资决策依据及程序
1、投资决策依据
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）经济运行态势和证券市场走势。
（3）投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如
需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。
（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素
包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金
经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。
（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予
交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。
（4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金经理（或管
理小组）提供相关分析报告。
（5）风控管理部：监控各类基金投资运作。
（6）当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的
权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行调整。
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上
述投资决策程序，并予以公告。
五、业绩比较基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
中债-1-3年农发行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括中国农业发展银行在境
内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年（包含0.5年和3年）的政策性银行债。若基金标的指数
发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根
据投资情况和市场惯例在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金业绩比较基准，基金管理人应在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告，无需召开基金份额
持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为1至3年的标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数
的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市
场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，
可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（6）、（7）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、标的指数成份债券
调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金
投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定执行。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收
益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者
权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,731,465,540.40 99.91
其中：债券 16,731,465,540.40 99.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,516,290.95 0.09
8 其他资产 426.85 0.00
9 合计 16,745,982,258.20 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,731,465,540.40 129.41
其中：政策性金融债 16,731,465,540.40 129.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,731,465,540.40 129.41
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 40,000,000 4,068,442,739.73 31.47
2 210406 21农发06 28,200,000 2,885,835,024.66 22.32
3 190409 19农发09 19,620,000 2,021,088,452.05 15.63
4 092218005 22农发清发05 18,110,000 1,817,653,564.38 14.06
5 190208 19国开08 10,100,000 1,047,854,523.29 8.10
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的证券。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 426.85
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 426.85
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第九部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经
审计）：
鹏华中债1-3年农发行债券指数A类
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2020年08月17日(基金合同生效日)至2020年12月31日 1.13% 0.02% 1.25% 0.03% -0.12% -0.01%
2021年01月01日至2021年12月31日 3.56% 0.03% 3.39% 0.03% 0.17% 0.00%
2022年01月01日至2022年12月31日 2.83% 0.05% 2.57% 0.04% 0.26% 0.01%
2023年01月01日至2023年03月31日 0.53% 0.04% 0.46% 0.03% 0.07% 0.01%
自基金合同生效日至2023年03月31日 8.26% 0.04% 7.86% 0.03% 0.40% 0.01%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C类
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2020年08月17日(基金合同生效日)至2020年12月31日 1.12% 0.02% 1.25% 0.03% -0.13% -0.01%
2021年01月01日至2021年12月31日 58.37% 3.40% 3.39% 0.03% 54.98% 3.37%
2022年01月01日至2022年12月31日 2.75% 0.05% 2.57% 0.04% 0.18% 0.01%
2023年01月01日至2023年03月31日 0.52% 0.04% 0.46% 0.03% 0.06% 0.01%
自基金合同生效日至2023年03月31日 65.40% 2.10% 7.86% 0.03% 57.54% 2.07%
第十部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他
投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其
他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的
财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金
管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，
基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金
财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务
相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产
本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十一部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门
有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价
且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者
的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品
种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场
上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应
对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采
用估值技术确定其公允价值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估
值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后
未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提
供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的
变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自
身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失
当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故
障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行
更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的
估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已
经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的
有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应
对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不
当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人
应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基
金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行
赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金
合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的
责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，
并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合
理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理
人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。
2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净
值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基
金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多
为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基
金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付
方式，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产
净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变
现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的
相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代
扣代缴。
第十四部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：
如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规
定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2
日内在指定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管
理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有
人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的
规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指
定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披
露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保
证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和
赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合
同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招
募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权
利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，
更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发
售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公
告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基
金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协
议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的3日前
登载在指定报刊和指定网站上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生
效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定
网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前
述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网
站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定
网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指
定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报
告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者
的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和
指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事
件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托
基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基
金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事
处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中
国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项，货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金品种除外；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、基金推出新业务或服务；
24、增加或调整本基金份额类别设置；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其
他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报
告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定
进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则
等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明
书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人
进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准
确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息
的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息
披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工
作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于
公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认基金份额
持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日
收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人
按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申
购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开
放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限
制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基
金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产
流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款
项。
终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行
审计并披露专项审计意见。
五、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的
事项后，基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露
主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额
净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披
露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，该净值或净值参考区间不代表基金管理人对特定
资产最终变现价格的承诺。
六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法
规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有
进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第十七部分风险揭示
本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险
及其他风险等。
一、系统性风险
本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价
格的波动，从而给投资带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响，
从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和
收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券，其收
益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从
而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互
为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下
降，但是利息的再投资收益会上升。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。
1、公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质
等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其发行的证券价格可
能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全规避。
2、信用风险
债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司
债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广
义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有
和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人
的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收
益水平。
四、流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎
回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为
应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投
资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产
生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净值。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具；本基金投资于具有较高流动性的投资品种，通过
合理配置组合等方式，积极防范流动性风险；本基金主动投资流动性受限资产的市值合计占比等，皆
严格遵守相关法律法规规定的比例限制。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对
基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产
变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。
基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险
管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受申购、赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回
费、暂停基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前
述备用流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高
的风险。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。
1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于
上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎
回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。
3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上
的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请
人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在当日根据前述“1）全额赎回”
或“2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%
的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持
有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先
权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎
回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金
的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒
介上进行公告。
（4）实施侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以
处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制
后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开
放赎回，因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账
户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不
确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基
准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，也不作为特定资产最终
变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责
任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在
暂停申购的可能。
五、本基金特定风险
1、本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基
金将无法完全避免债券市场系统性风险。
2、本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
3、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：
（1）政策性银行改制后的信用风险
若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能
相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。
若可能对基金投资运作、持有人利益产生重大影响的，经履行适当程序后，本基金可转型或清盘
本基金，届时基金面临风险收益特征变化或提前终止的风险。
（2）政策性金融债流动性风险
政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在
流动性风险。
（3）投资集中度风险
政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影
响。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标
的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可
能发生较大偏离。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止
对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报
告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者
终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编
制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
6、成份券停牌或违约的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约，发生成份券停牌或违约时可能面临
如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法及时卖出成份券以获取
足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者
将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规
律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理
人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方
法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资
人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
七、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
3、其他意外导致的风险。
第十八部分基金的终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用
必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清
算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据
《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有
本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签
字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规
定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易
过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎
回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作
基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产
和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照
《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得
到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金
合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责
任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认
购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法
规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业
务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金
分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相
互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的
行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份
额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并
通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额
持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日
常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另
有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式；
（4）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转
托管等业务规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》
当事人权利义务关系发生重大变化；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召
开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管
理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份
额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人
大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达
时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持
有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止
时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式
召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时
基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及
委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额
的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份
额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的
其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他
方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公
告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指
定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基
金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额
不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代
表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金
份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机
构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权
其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金
合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人
大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后
由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会
议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主
持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有
人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日
内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更换基金管理人或者
基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定
的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有
效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监
督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管
人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结
果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点
后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的
效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若
由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以
公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结
果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分
别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉
及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上
（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二
分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基
金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原
定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的
持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是
直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人按照《信
息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审
议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用
必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清
算期限相应顺延。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定
的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场
所查阅。
第二十部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：鹏华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
邮政编码：518048
法定代表人：何如
成立日期：1998年12月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［1998］31号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人：谷澍
成立时间：2009年1月15日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及
代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际
金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；
发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇
买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户
交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格
境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业
务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行
监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式
提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合
同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好
流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿
期为1至3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金
托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为1至3年的标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数
的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市
场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，
可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
2、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；
3、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第（2）、（6）、（7）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、标的指数成份债券
调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投
资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金
投资不再受相关限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第十一项基金
投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机
构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双方约定的方式提
交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全
面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托
管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规
进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人有权向中国证监会报
告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市
场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行
间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是
否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交
易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向
基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收
到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进
行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债
券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但
不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何
损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资银行存款进行
监督。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立投资制度、审
慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基
金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金
合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人
的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回
函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现
基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合
同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业
务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管
人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基
金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规
定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其
他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日
前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产
的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规
定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托
管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情
况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基
金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托
管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有
效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，
基金托管人应提供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根据基金管理人合法合
规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活
动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进
行。
3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活
动。
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支
付。
（四）基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人
与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得
出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外
的活动。
基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托
管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。
结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管
理人负责。
5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开
设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于
账户开设、使用的规定。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场
清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算
所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基
金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金管理人和基
金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管，保管
凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基
金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金
托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保
管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两
份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基
金合同终止后15年。
五、基金资产净值的计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确
到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值；
2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种
当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上
未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对
市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用
估值技术确定其公允价值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）
后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未
提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大
的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
基金管理人或基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
（1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误；基
金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损
失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管
人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和
基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和
基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础
上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造
成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算
过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据
法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金
额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担50%。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达
成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基
金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管人在履行
正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金
财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算
结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做法，双方当
事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理
人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设
置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制，基金管
理人应于每月终了后5工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募
说明书。季度报告应在季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年结束之
日起两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完毕并予以公告。基金
合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应
在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报
告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收
到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关
报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原
因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处
理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管
业务专用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之
日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相
关情况报中国证监会备案。
（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合同生效
日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有
权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提
供，不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份
额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事
项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人
或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责
任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸
易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同
的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算小组，基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依
法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况
下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完
善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者
可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已
开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微信
号:penghuajijin )，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功
能。鹏华直销APP（即鹏华A加钱包APP）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销
基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样
化的交易方式和手段。
二、信息定制服务
投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400-6788-
533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手
机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华
早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将
根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。
三、在线咨询服务
投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通
讯工具进行业务咨询，基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供
咨询服务。
四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周7×24小时基金账户余额、交
易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以
通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
五、客户投诉受理服务
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书
信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话
（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后
反馈给本基金管理人跟进处理。
第二十二部分其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中航证券有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年06月18日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月06日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月12日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月12日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要（更新） 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月12日
鹏华基金管理有限公司关于开展鹏华中债 《证券时报》、基金管理人网 2022年07月14日
1-3年农发行债券指数证券投资基金C类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告 站及/或中国证监会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月15日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月20日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与西南证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年07月25日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与长城证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年08月04日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年08月04日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年08月11日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年08月22日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年中期报告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年08月30日
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年09月07日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3次分红公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年09月16日
鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年10月18日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年10月25日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年12月14日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司认/申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年12月15日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3 《证券时报》、基金管理人网 2022年12月21日
年农发行债券指数证券投资基金2022年第4次分红公告 站及/或中国证监会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与西部证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年12月31日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司“2023倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年12月31日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年12月31日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2022年12月31日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类在直销渠道开展赎回（含转换转出）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月03日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月04日
关于调整旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购、定期定额申购费率优惠活动时间的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月05日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月20日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方财富证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年03月14日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第1次分红公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年03月23日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年年度报告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年03月30日
鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直销资金专户的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年04月07日
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年04月21日
鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披 2023年06月03日
示 露网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《证券时报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年06月05日
上述披露事项的披露期间自2022年06月16日至2023年06月09日。
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资人可在办
公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募
说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分备查文件
一、备查文件包括：
1、中国证监会注册鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金募集的文件
2、《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》
3、《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存
放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
鹏华基金管理有限公司
2023年11月