兴银基金管理有限责任公司兴银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号）

兴银基金管理有限责任公司
兴银中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2024年第3号）
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二〇二四年十一月
重要提示
兴银中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会2020年12月15日证监许可〔2020〕3444号变更注册。本
基金基金合同于2021年3月1日起正式生效，自该日起兴银基金管理有限责任
公司（以下简称“基金管理人”）正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原《兴银中证500指数增强型证券投资基金招募说明
书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册。中国证监会对基金变更注册的审查以要件齐备和内容合规为基础，
以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统
性风险为目标。但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特
征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投
资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、
信用风险、管理风险、其他风险及本基金的特有风险等。
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。
本基金的标的指数为中证500指数。
（1）指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行
的存托凭证组成：
①科创板证券：上市时间超过一年。
②创业板证券：上市时间超过三年。
③其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值
排在前30位。
（2）选样方法
①在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前
300的证券；
②对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除
排名后20%的证券；
③将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取前500的
证券作为指数样本。
（3）成份股计算方法
指数计算公式为：
报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：www.csindex.com.cn。
本基金在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生
巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现
对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正
常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金可投资资产支持证券，主要存在交易结构风险、各种原因导致的基
础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导
致的流动性风险等。
本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易
具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者
权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时
间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、
流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和
损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关
要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知
识和相应的专业能力。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资
者赎回时，所得或高于或低于投资人先前所支付的金额，如对本招募说明书有
任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书（更新）主要根据基金经理变更对相关信息进行了更新，相
关内容截止日为2024年11月1日。除本次更新内容外，本招募说明书其他所
载内容截止日期为2024年9月2日，有关财务数据和净值表现摘自本基金2024
年第2季度报告，数据截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。
目录
第一部分绪言..................................................................................................1
第二部分释义..................................................................................................2
第三部分基金管理人......................................................................................8
第四部分基金托管人....................................................................................16
第五部分相关服务机构................................................................................20
第六部分基金的募集....................................................................................32
第七部分基金合同的生效............................................................................33
第八部分基金份额的申购与赎回................................................................34
第九部分基金的投资....................................................................................46
第十部分基金的业绩....................................................................................63
第十一部分基金的财产................................................................................66
第十二部分基金资产的估值........................................................................67
第十三部分基金的收益与分配....................................................................74
第十四部分基金费用与税收........................................................................76
第十五部分基金的会计与审计....................................................................79
第十六部分基金的信息披露........................................................................80
第十七部分侧袋机制....................................................................................87
第十八部分风险揭示....................................................................................90
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................98
第二十部分基金合同内容摘要..................................................................101
第二十一部分基金托管协议的内容摘要.................................................118
第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................................131
第二十三部分其他应披露事项..................................................................133
第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.............................................136
第二十五部分备查文件..............................................................................137
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金
运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等其
他有关法律法规以及《兴银中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基
金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额
持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、招募说明书或本招募说明书：指《兴银中证500指数增强型证券投资基
金招募说明书》及其更新
2、基金或本基金：指兴银中证500指数增强型证券投资基金
3、基金管理人：指兴银基金管理有限责任公司
4、基金托管人：指浙商银行股份有限公司
5、基金合同：指《兴银中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴银中证500
指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告：指《兴银中证500指数增强型证券投资基金基金份
额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《兴银中证500指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指兴银基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为兴银基金管理
有限责任公司或接受兴银基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《兴银基金开放式基金业务规则》，是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资
人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，
该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用
50、基金份额分类：本基金根据认购、申购费用及销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份
额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
51、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
52、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权
益不受损害并得到公平对待
60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对
待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，
专门账户称为侧袋账户
62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重
大不确定性的资产
63、转融通证券出借业务：是指本基金以一定的费率通过证券交易所综合
业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，
证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分基金管理人
一、基本情况
名称：兴银基金管理有限责任公司（以下简称“兴银基金”）
住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三
层、五层
法定代表人：吴若曼
设立时间：2013年10月25日
电话：40000-96326
传真：021-68630069
注册资本：人民币1.43亿元
联系人：林娱庭
本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成
立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变
更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资
比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司
法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公
司”。
二、主要人员情况
1、董事会成员
吴若曼女士，本科。历任贵州省档案局科员，深圳特区证券公司襄理，南
方证券公司上海分公司副总经理，蔚深证券有限公司副总裁，光大证券总裁助
理兼基金业务部总经理，光大银行资产托管部副总经理（主持工作），兴业银
行期货金融部总经理、资产托管部副总经理、总经理，兴业期货有限公司董事
长。现任兴银基金党委书记、董事长、代为履行总经理职责，兼任上海兴瀚资
产管理有限公司执行董事。
赵建兴先生，本科学历、硕士学位。历任天津通信广播公司软件工程师，
光宝电子(天津)有限公司软件工程师，北京长天集团项目经理，长城基金信息
技术部总经理、电子商务部总经理，宝盈基金信息技术部总经理、电子商务部
总经理，长城基金总经理助理、副总经理、首席信息官兼信息技术部总经理、
电子商务部总经理，兴银基金党委副书记、总经理、首席信息官，现任兴银基
金董事、华福证券北京分公司党委委员。
陈维先生，博士研究生。曾任国泰君安证券研究所证券分析师，现任国脉
科技董事长兼总经理、福建国脉集团有限公司董事、慧翰微电子股份有限公司
董事、兴银基金董事。
马庆泉先生，博士研究生。历任中共中央党校教授、广发证券股份有限公
司副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，中
国证券业协会秘书长、中国证券业协会副会长，广发基金管理有限公司董事长。
现任北京香山财富投资管理有限公司董事长、北京香云汇商贸有限公司董事长、
兴银基金独立董事。
洪佩丽女士，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任上海银行专科学校
教师，国家外汇管理局上海市分局外汇业务科科长，中国人民银行上海分行外
资银行监管处处长，中国银监会上海监管局副局长，中国银监会重庆监管局局
长，富邦华一银行董事长，财信投资集团副主席。现任宁波银行股份有限公司
独立董事、盘古银行（中国）有限公司独立董事、福建海西租赁有限公司外部
监事、富邦华一银行有限公司公益基金会理事、兴银基金独立董事。
潘越女士，博士研究生。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师、
副教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、厦门国际银行股份
有限公司独立董事、兴业证券股份有限公司独立董事、兴银基金独立董事。
2、监事会成员
沈冰女士，本科学历，硕士学位。历任阿里巴巴（中国）有限公司直播运
营专员兼主持人，兴业银行股份有限公司杭州分行信息宣传岗、杭州管理部综
合管理部副经理、办公室文秘科副科长、科长、办公室总经理助理、副总经理，
华福证券有限责任公司党委办公室主任。现任华福证券有限责任公司人力资源
部总经理，兼兴银基金监事会主席。
游小芳女士，硕士研究生。历任中国电信福州分公司人力资源部人力资源
岗，华福证券人力资源部人力资源岗，华福证券福州分公司综合部副总经理、
综合部总经理兼党委办公室主任，现任兴银基金党委办公室主任、办公室总经
理兼人力资源部总经理、职工监事。
陈晖先生，硕士研究生。历任华福证券厦门湖滨南路营业部投资经理、融
资融券部交易盯市岗、固定收益部交易员，兴银基金运营保障部下辖中央交易
室副总经理、交易部总经理助理（指定负责人）、副总经理（主持工作），现
任兴银基金职工监事、合规与风险管理部副总经理。
3、高级管理人员
吴若曼女士，现任兴银基金党委书记、董事长，代为履行公司总经理职责，
兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。（简历见上述董事会成员介绍）
吴真子女士，硕士研究生。曾任职于厦门市证监会、中国证监会厦门特派
办、中国证监会厦门监管局、长城国瑞证券有限公司。现任兴银基金党委副书
记、纪委书记、督察长、工会主席。
洪木妹女士，硕士研究生。历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究
员/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经
理，兼任固定收益部总经理。
沈阳女士，本科学历，硕士学位。历任广发证券深圳业务总部分析师，中
国证券报记者，恒生投资管理有限公司深圳代表处市场研究员，博时基金南方
大区区域经理、机构理财总经理，浙商基金副总经理，长城基金副总经理。现
任兴银基金党委委员、副总经理。
刘钊先生，博士研究生。历任华福证券研究规划部研究员，华福基金研究
发展部研究员，华福证券党委办公室机要秘书、主任助理、副主任，办公室总
经理助理、副总经理，办公室发展规划部副总经理（主持工作）、总经理。现
任兴银基金党委委员、副总经理兼产品研发部总经理、指数与量化投资部总经
理。
文杰先生，硕士研究生。历任秦皇国际信息技术有限公司研究发展部经理，
兴业银行风险管理部市场风险岗、金融市场风险管理部风险管理处副处长，上
海兴瀚资产管理有限公司副总经理、负责人、总经理。现任兴银基金副总经理
兼养老与资产配置部总经理。
郑翊鸣先生，本科。历任天宇电气总账会计，华福证券自营部办事员、台
江/杨桥/下藤营业部财务经理、财务部业务主办、达道/东大营业部财务经理、
稽核部现场稽核、福州闽清营业部总经理、湖南长沙营业部总经理、福州连江
营业部总经理、兴银基金计划财务部总经理。现任兴银基金财务总监兼计划财
务部总经理。
陈晓毅先生，本科学历，硕士学位。历任恒生电子股份有限公司软件工程
师，华福证券科技发展委员会运维中心应用管理岗。现任兴银基金首席信息官
兼信息科技部负责人。
4、基金经理
（1）现任基金经理
翁子晨先生，硕士研究生，FRM（金融风险管理师），拥有4年基金从业经
历。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券
有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023年3
月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理
助理，现任指数与量化投资部基金经理。2024年07月26日起任兴银中证500
指数增强型证券投资基金基金经理；2024年07月26日起任兴银国证新能源车
电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
（2）历任基金经理
李哲通先生，2021年03月01日至2023年02月24日担任本基金的基金经
理。
林学晨先生，2021年07月16日至2024年11月01日担任本基金的基金经
理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
公司副总经理兼任固定收益部总经理洪木妹、公司副总经理兼任产品研发
部总经理和指数与量化投资部总经理刘钊、权益投资部总经理兼任研究发展部
指定负责人袁作栋、基金经理林学晨、基金经理孔晓语。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺：
（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；
（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制
进行基金资产的投资。
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列
投资或者活动：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺：
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门
业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各
项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内
部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本
管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、业绩评估考核制度、交易工作管
理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统运行管理制度、保密管理制
度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础
上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制
度的有效执行。
（3）独立性原则
基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门，并保持高度的独立性与权
威性；基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立；公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的组织体系
基金管理人的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，
以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括
以下组成部分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任，对公司全体人员和业务监督控制。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。负责公司的监察与稽核工作，对
公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风
险控制工作，发生重大风险事件时向董事会和中国证监会报告。
（4）风险控制委员会：风险控制委员会是为加强公司在业务运作过程中的
风险控制而成立的专门委员会之一，向公司总经理负责，协助公司总经理制定
风险控制政策，识别和评估各类重大风险，组织实施风险应对方案，并就公司
风险管理情况定期或不定期（如遇特殊事件)向董事会合规及风险管理委员会汇
报工作。
（5）合规与风险管理部：合规与风险管理部负责对公司内部控制制度的执
行情况进行合规性监督检查，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和
有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中
的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行，定期出具监
察稽核报告提交全体董事审阅。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的负责人在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各
位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位
职责进行自律。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：浙商银行股份有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人：陆建强
传真：0571-88268688
成立时间：1993年04月16日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币21,268,696,778元
存续期间：持续经营
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复
〔2004〕91号
基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资
基金托管资格的批复》；证监许可〔2013〕1519号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经
中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。
2、主要人员情况
陆建强先生，本公司党委书记、董事长、执行董事。哲学硕士，高级经
济师。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室
副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主
任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副
主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政府
副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委书记、董事长。现兼任浙江省
并购联合会第一届理事会会长、浙江省金融顾问服务联合会第一届理事会
会长、浙商总会金融服务委员会主任。
3、发展概况及基金托管业务经营情况
浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正
式开业，总部设在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，
浙商银行立足浙江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优
良、风控完善的优质商业银行。
浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、
协、廉”五字政治生态，大力发扬四干精神，练好“善、智、勤”三字经，
坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，践行善本金
融理念，坚持智慧经营，垒好经济周期弱敏感资产压舱石，扎实推进321经
营策略，以数字化改革为主线，全面开展以客户为中心的综合协同改革，
以“深耕浙江”为首要战略，财富管理全新启航，大零售、大公司、大投
行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展，实施“客户
基础、人才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全面开启高质量发展
的新征程。
2024年上半年，浙商银行营业收入352.79亿元，同比增长6.18%；归
属于本行股东的净利润79.99亿元，同比增长3.31%。截至报告期末，总资
产3.25万亿元，比上年末增长3.27%，其中：发放贷款和垫款总额1.81万
亿元，比上年末增长5.59%；总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%，其
中：吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%；不良贷款率1.43%、
拨备覆盖率178.12%；资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点；
核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点。
截至2024年6月末，浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香
港特别行政区，设立了350家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤
港澳大湾区、环渤海、海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。在英国
《银行家》(The Banker)杂志“2023年全球银行1000强”榜单中，我行按
一级资本计位列87位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级
AAA主体信用评级。
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业
务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管
业务前、中、后台的完整与独立。截至2024年6月30日，浙商银行资产托
管部从业人员共44名，估值清算合作机构派驻人员18人。
截至2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，规模合计
4825.94亿元，目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。
二、基金托管人内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准
则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳
健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、
及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管
理和运营部门，资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监
察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督
稽核工作的职权和能力。
3、内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理
制度、实施细则、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操
作、顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、
检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，
账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自
动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资
对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会
计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他
有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合
同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同
时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时
向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人，并及时向中国证监会报告。
第五部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：兴银基金管理有限责任公司
注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三
层、五层
法定代表人：吴若曼
联系人：林娱庭
联系电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
客服电话：40000-96326
2、其他销售机构
（1）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座
法定代表人：梁蓉
公司网址：www.5irich.com
客服电话：010-66154828
（2）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
公司网址：www.duxiaomanfund.com
客服电话：95055-4
（3）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
公司网址：www.hcfunds.com
客服电话：400-619-9059
（4）北京坤元基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A座）
八层816号
办公地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A座）
八层816号
法定代表人：杜福胜
公司网址：http://www.kunyuanfund.com
客服电话：4006498989
（5）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
公司网址：https://danjuanfunds.com/
客服电话：400-159-9288
（6）博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
公司网址：www.boserawealth.com
客服电话：400-610-5568
（7）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区水上公园东侧宁汇大厦A座
法定代表人：安志勇
公司网址：www.ewww.com.cn
客服电话：956066
（8）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦18楼
法定代表人：戴彦
公司网址：www.xzsec.com
客服电话：95357
（9）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
公司网址：www.gf.com.cn
客服电话：95575
（10）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
公司网址：www.gjzq.com.cn
客服电话：95310
（11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
法定代表人：朱健
公司网址：www.gtja.com
客服电话：95521
（12）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：黄浦区中山南路888号
法定代表人：周杰
公司网址：www.htsec.com
客服电话：95553
（13）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢
法定代表人：苏军良
公司网址：www.hfzq.com.cn
客服电话：95547
（14）华西证券股份有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号9楼
法定代表人：杨炯洋
公司网址：www.hx168.com.cn
客服电话：95584
（15）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105
法定代表人：杨健
公司网址：http://www.jianfortune.com
客服电话：400-673-7010
（16）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：赵洪波
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服电话：956007
（17）江苏银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中华路26号
办公地址：江苏省南京市中华路26号
法定代表人：葛仁余
公司网址：www.jsbchina.cn
客服电话：95319
（18）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
公司网址：kenterui.jd.com
客服电话：95118
（19）华源证券股份有限公司
注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：邓晖
公司网址：wwwww.jzsec.com
客服电话：95305
（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局
法定代表人：王珺
公司网址：www.fund123.cn
客服电话：4000-766-123
（21）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
公司网址：www.snjijin.com
客服电话：95177
（22）宁波银行股份有限公司同业易管家平台
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
公司网址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服电话：95574
（23）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）
办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
法定代表人：吴卫国
公司网址：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
（24）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：王怡里
公司网址：www.i618.com.cn
客服电话：95573
（25）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号10楼
法定代表人：陶怡
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
（26）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503
法定代表人：王翔
公司网址：www.jiyufund.com.cn
客服电话：400-820-5369
（27）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
法定代表人：陈祎彬
公司网址：www.lufunds.com
客服电话：400 821 9031
（28）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼
法定代表人：郑新林
公司网址：www.pytz.cn
客服电话：021-68889082
（29）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
（30）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海市浦明路1500号万得大厦7楼
法定代表人：简梦雯
公司网址：windmoney.com.cn
客服电话：400-799-1888
（31）上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场2期11层
法定代表人：张跃伟
公司网址：www.erichfund.com
客服电话：400-820-2899
（32）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室
法定代表人：许欣
公司网址：https://www.zocaifu.com
客服电话：400-100-2666
（33）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
法定代表人：王献军
公司网址：www.swhysc.com
客服电话：95523
（34）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
公司网址：www.swhysc.com
客服电话：95523
（35）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人：彭浩
公司网址：www.taixincf.com
客服电话：400-004-8821
（36）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦
法定代表人：谭广锋
公司网址：www.txfund.com
客服电话：95017
（37）天风证券股份有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
办公地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
法定代表人：余磊
公司网址：www.tfzq.com
客服电话：95391
（38）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
公司网址：www.cib.com.cn
客服电话：95561
（39）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
办公地址：浦东新区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
公司网址：www.licaimofang.com
客服电话：400-080-8208
（40）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室
法定代表人：TEO WEE HOWE
公司网址：www.ifastps.com.cn
客服电话：400-684-0500
（41）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：王军
公司网址：www.cgws.com
客服电话：95514
（42）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表人：吴强
公司网址：www.ijijin.com.cn
客服电话：952555
（43）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址：浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人：陆建强
公司网址：www.czbank.com
客服电话：95527
（44）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
公司网址：www.csc108.com
客服电话：95587
（45）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
13层1301-1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
13层1301-1305、14层
法定代表人：窦长宏
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
（46）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层
法定代表人：肖海峰
公司网址：http://sd.citics.com/
客服电话：95548
（47）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
公司网址：www.cs.ecitic.com
客服电话：95548
（48）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
法定代表人：陈可可
公司网址：www.gzs.com.cn
客服电话：95548
（49）众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区
第C4栋30层1号
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区
第C4栋30层1号
法定代表人：李春蓉
公司网址：www.zhfundsales.com
客服电话：400-839-1818
（50）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
法定代表人：肖雯
公司网址：https://yingmi.com/
客服电话：020-89629066
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售
本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：兴银基金管理有限责任公司
注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三
层、五层
法定代表人：吴若曼
联系人：崔可
联系电话：021-20296308
传真：021-68630069
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东长安街1号东方广场东2座8层
法定代表人：邹俊
联系人：黄小熠
电话：+86 (21) 2212 2409
传真：+86 (21) 6288 1889
经办注册会计师：黄小熠、欧梦溦
第六部分基金的募集
本基金由依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》等有关法律法规及《兴银中证500指数增强型
证券投资基金基金合同》，经2020年12月15日中国证监会证监许可〔2020〕
3444号文件变更注册。
一、基金类别、运作方式和存续期间
基金类别：股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
存续期间：不定期
二、募集方式和募集场所
通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以
及基金管理人网站。
三、募集情况
本基金经2020年12月15日中国证监会证监许可〔2020〕3444号文批准，
由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其
他有关规定，于2021年1月25日至2021年2月25日向全社会公开募集。经
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集期募集的基金份额及利
息转份额共计264,037,562.28份，其中利息结转基金份额共计86,270.35份，
募集户数为49,789户。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿
份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向
中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生
效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予
以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集
行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行
同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理
人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，
并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足
申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交
的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间
内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金
托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支
付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎
回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不
成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述
业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于
申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时，
单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00
元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购
费），追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记
录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。其
他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额
不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、本基金不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但当接受申购申请对
存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定
单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投
资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金
管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购
费。申购费用不列入基金财产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于
本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元≤M＜300万元 0.80%
M≥500万元

2、本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请
份额持有时间的增加而递减。
（1）本基金A类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（T） 赎回费率
T≥1年 0.00%

注：1个月为30日，1年为365日
对于A类基金份额的基金份额持有人，对持续持有期少于30日的基金份额
持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日但少于
3个月的基金份额持有人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期
等于或长于3个月但少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费总额的50%计入
基金财产；对持续持有期等于或长于6个月的基金份额持有人，应当将赎回费
总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。赎回费未归入基金财产
的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。
（2）本基金C类基金份额的赎回费如下：
持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.50%
T≥30日0
对C类基金份额的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实
行一定的优惠。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）申购本基金A类基金份额的计算公式
当申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
例1：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.50%，
假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=50,000.00/（1+1.50%）=49,261.08元
申购费用=50,000.00-49,261.08=738.92元
申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31份
即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金
份额净值为1.0160元，则可得到48,485.31份A类基金份额。
（2）申购本基金C类基金份额的计算公式
申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值
例2：某投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，
假设申购当日C类基金份额净值为1.0412元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份
即：投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假
设申购当日C类基金份额净值为1.0412元，则其可得到9,604.30份C类基金
份额。
2、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金赎回金额的计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
例3：假设某投资人申购本基金A类基金份额，持有5日赎回50,000.00份，
对应的赎回费率是1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其
可得到的赎回金额为：
赎回总金额=50,000×1.1200=56,000.00元
赎回费用＝56,000.00×1.50%=840.00元
净赎回金额=56,000.00－840.00＝55,160.00元
即：该投资人申购本基金A类基金份额，持有5日赎回50,000份，赎回当
日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为55,160.00元。
例4：假设某投资人申购本基金C类基金份额，持有20日赎回50,000.00
份，对应的赎回费率是0.50%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1200元，
则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=50,000×1.1200=56,000.00元
赎回费用＝56,000.00×0.50%=280.00元
净赎回金额=56,000.00－280.00＝55,720.00元
即：该投资人申购本基金C类基金份额，持有20日赎回50,000份，赎回
当日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为55,720.00元。
3、本基金基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在
当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投
资人。发生上述第8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资
人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在
暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基
金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支
付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日
可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额
赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回
申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有
困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日
基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
若基金发生巨额赎回，基金管理人对于单个基金份额持有人当日赎回申请
超过上一开放日基金总份额50%以上的部分可以自动进行延期办理。实施前述
延期办理的，对该单个基金份额持有人不超过50%比例的赎回申请，与当日其
他赎回申请一起，按上述全额赎回或部分延期赎回的方式处理。对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作
明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
基金管理人网站公告等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告
最近一个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新
开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，
并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登
记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基
金业务，基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧
袋机制”部分的规定。
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金为增强型指数基金，在力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年化跟踪误差不超过7.75%的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力求实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及
其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存款、债券（包括国债、中央银行
票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公
司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、可交换债券）、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资
产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中
国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。本基金主
要投资于中证500指数的成份股及备选成份股，为了获得超越指数的投资回报，
可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强
成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。
1、股票投资策略
本基金主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并根据预先设
置的目标跟踪误差、投资限制等条件进行组合优化，严格将跟踪误差控制在规
定范围之内，并力争获取相对标的指数的超额收益。
（1）指数增强选股策略
①量化多因子模型
本基金利用量化多因子模型进行选股。在该分析框架下，股票投资收益来
源可以分解为其对各类因子（包括价值、动量、成长、估值等大类）的暴露，
以及其自身的特异质风险，并通过对部分因子有选择的暴露来获取股票组合相
对标的指数的超额收益。量化多因子模型通过对上市公司的财务数据和市场交
易数据进行统计分析，挖掘其中可获取稳健超额收益的有效因子，进而对股票
在有效因子上进行打分，并按照一定的权重加权，形成股票未来表现的综合评
分，评分越高说明其预期回报越高。本基金将根据市场的变化，重点关注因子
的稳定性、收益回撤表现，动态调整模型中的有效因子及相应权重。
②风险控制模型
追求超额收益的同时，本基金采用风险控制模型，力争将组合相对标的指
数的跟踪误差控制在一定范围内。在量化多因子模型获得股票评分的基础上，
本基金将根据标的指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑
股票评分、投资组合整体风险水平、交易成本、流动性以及投资比例限制等因
素的基础上进行组合权重优化。
③模型的持续优化
量化模型的研究与开发是一个持续跟踪、改进的动态过程。本基金将根据
市场的变化以及持续的研究，定期或不定期对量化模型进行修正与调整，不断
提升模型的有效性与稳定性，以使得本基金能更有效的达成投资目标。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，
通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息
差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
3、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主
要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理
投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约。
（1）多头套期保值策略
当标的指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票
持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货
指数的价差，以此提高超额收益。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊
情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红
等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
（2）空头套期保值策略
本基金将综合考虑股指期货流动性、收益性及风险性特征，运用股指期货
对冲系统性风险，改善组合风险收益特性。
4、资产支持证券投资策略
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内
资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交
易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证
券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其
最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和
要求，确定参与股票期权交易的投资时机和比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资从其最新规定，以
符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投
资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资
策略。
四、投资决策依据和投资程序
（一）投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
3、分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
4、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的
前提下作出投资决策，是本基金管理人维护投资者利益的重要保障。
（二）投资决策程序
1、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标，并综合考
虑政治、经济及债券市场状况等因素决定基金的总体投资策略，审核并批准基
金经理提出的资产、行业配置计划或重大投资决定。
2、研究部门根据宏观经济、债券市场运行态势、信用债券发行人调研、数
量化支持等研究成果对基金经理提供研究支持。
3、基金经理在授权的范围内，根据投资决策委员会授权的资产类别配置比
例（范围）、组合剩余期限（范围）和组合的信用风险结构（范围），以及内
外部的研究支持，在自身的职权范围内确定具体的投资品种、数量、价位、策
略等，构建、优化和调整投资组合，并进行投资组合的日常管理。
4、基金经理根据授权范围内的投资方案，结合市场的运行特点，根据权限
范围内作出投资决定，并通过交易系统向中央交易室发出交易委托。交易员在
执行交易前应检查核对基金经理交易指令是否符合投资限制、是否合法、合规、
是否有效等。交易员根据投资限制和市场情况，按交易委托确定的种类、价格、
数量、时间等要素，执行交易指令，最终实现投资计划。如果市场和交易出现
异常情况，及时提示基金经理。
5、投资部门对基金投资组合的收益率、收益归因分析、按风险调整的收益
率等进行分析计算、将基金实际投资业绩与投资基准，以及与同行业可类比基
金的业绩分别进行比较，定期或根据需要及时有效评价基金运作情况，为下一
阶段投资工作提供参考。
6、合规与风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险
防范建议，对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎
回等情况，对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于标
的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票
的30%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（16）本基金参与股指期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基
金品种外，应遵循以下比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%；
②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算；
（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按市值加权平均
计算；
④最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元。
（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（18）项规定的，
基金管理人不得新增出借业务。
除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（18）情形之外，因证券/期货市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为
准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本
基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根
据标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。
七、风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风险收益特征。
八、基金的融资和转融通证券出借业务
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金开展融资和转融通证
券出借业务之前，基金管理人将根据法律法规、政策、指引等有关规定制定融
资业务和转融通证券出借业务方案，经与基金托管人协商一致，履行适当程序
后提前在规定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”
部分的规定。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2024年第2季度报告，所载数据自
2024年4月1日起至2024年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例序号 项目 金额(元) （%）
其中：债券 - -

4 贵金属投资 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代占基金资产净行业类别 公允价值(元) 码 值比例（%）
C 制造业 34,749,144.56 48.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,721,767.00 2.41

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,312,505.44 3.24
R 文化、体育和娱乐业 886,631.96 1.24

（2）报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值(元)
比例（%）
A农、林、牧、渔业33,419.00 0.05
B采矿业585,895.00 0.82
C制造业7,904,158.56 11.06
D电力、热力、燃气及水生产和422,762.60 0.59
供应业
E建筑业308,088.00 0.43
F 批发和零售业 368,544.00 0.52

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量公允价值(元)占基金资产
(股)净值比例(%)
1 601228广州港271,800 828,990.00 1.16
2 600517国网英大189,100 818,803.00 1.15
3 300003乐普医疗51,200 759,808.00 1.06
4 600820隧道股份116,200 758,786.00 1.06
5 600177雅戈尔106,200 756,144.00 1.06
6 688772珠海冠宇49,834 742,526.60 1.04
电池
7 600872中炬高新31,900 723,811.00 1.01
8 600339中油工程231,900 723,528.00 1.01
9 600549厦门钨业41,800 721,050.00 1.01
10 300558贝达药业20,600 670,530.00 0.94
（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
数量占基金资产
序号股票代码股票名称公允价值(元)
(股)净值比例(%)
1 600219南山铝业26,900 102,489.00 0.14
2 601018宁波港29,700 100,980.00 0.14
3 000975银泰黄金6,000 97,740.00 0.14
4 300783三只松鼠4,400 96,228.00 0.13
5 003816中国广核20,600 95,378.00 0.13
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量公允价值变
代码名称合约市值(元)风险说明
（买/卖）动（元）
IC2409 IC2409 3 2,925,120.00-166,680.00-
公允价值变动总额合计（元）-
166,680.00
股指期货投资本期收益（元）-89,388.54
股指期货投资本期公允价值变动（元）-70,480.00
（2）本基金投资股指期货的投资政策
运用衍生品捕捉利率变动的波段交易机会，并通过期现套利、跨期套利和
跨品种套利等择机增厚收益，同时灵活调整组合敞口，控制回撤。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
无。
（3）其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金389,606.49
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款151,466.48
6其他应收款-
7其他-
8合计541,072.97
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（A类）
净值业绩比较
净值业绩比
增长率基准收益①—②－
阶段增长率较基准收
标准差率标准差③④
①益率③
②④
2021年3月1
日（基金合同
生效日）至15.78%1.01%14.86%0.89%0.92%0.12%
2021年12月
31日
2022年1月1
-
日至2022年12 1.31%-19.30%1.31%-1.95%0.00%
21.25%
月31日
2023年1月1
-
日至2023年12-6.15%0.72%-7.01%0.78%0.86%
0.06%
月31日
2024年1月1
-
日至2024年6-6.88%1.39%-8.46%1.53%1.58%
0.14%
月30日
2021年3月1日（基金合同生效日）至2024年6月30日 -20.32% 1.10% -21.09% 1.11% 0.77% -0.01%

注：1、本基金成立于2021年3月1日；
2、比较基准=中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（C类）
净值业绩比较净值业绩比增长率基准收益①—②－阶段 增长率较基准收标准差率标准差③ ④ ① 益率③ ② ④
2024年1月1日至2024年6 -6.97% 1.39% -8.46% 1.53% 1.49% -0.14%

月30日

注：1、本基金成立于2021年3月1日；
2、比较基准=中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担
的债务，不得对基金财产强制执行。
第十二部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估
值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于
该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察
输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应
对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。在估值技
术难以可靠计量的情况下，按照成本估值，但将持续评估上述做法的适当性，
并在情况发生改变时做出适当调整，确保估值结果的公允性；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市
场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值
日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技
术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值方法
（1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。
对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的
变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货合约、股票期权合约，以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
6、银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
8、基金参与转融通证券出借业务的，应参照法律法规和中国证券投资基金
业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、某类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案；
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值
和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确
认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理；
2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金份额净值计算错误，基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供
分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法
规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益
分配政策进行调整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内
在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务
费计提的计算公式如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管
理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式
于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付
给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延
至最近可支付日支付。
4、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约
定计提标的指数许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财
产中列支。
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、
具体计算方法及支付方式见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收
取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分或相关公告的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会
计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法
规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人
和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及
《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的
信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书
并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新
基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告
登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类
基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能
够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形
除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、基金变更标的指数；
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
24、本基金变更份额类别设置；
25、本基金推出新业务或服务；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
（十）清算报告
《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定
的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十一）资产支持证券的投资情况
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
（十二）投资股指期货、股票期权信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报
告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、股票期权交易情况，包括投
资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、股票期权
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十三）融资及转融通投资的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及其管理情况等。
基金管理人应当在基金定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露基金
参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及其管理情况等，并就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十四）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
（十五）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内
聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋
账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的
赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于
主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一
开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户
的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为
基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人
应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都
应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户
资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法
律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信
息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基
金暂停披露侧袋账户份额净值和累计份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋
账户资产处置相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进
行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机
制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
第十八部分风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可
能亏损。
本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货
币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债
券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。本基金投资过程
中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风
险及本基金的特有风险。
一、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜
在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风
险主要来源于：
1、政策风险
国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的
变化对债券市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而
产生的风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于债券和股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股
票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司的经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资
的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，
使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，
但不能完全规避。
5、收益率曲线风险
不同信用水平的债券市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收
益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
6、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影
响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
7、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，
这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
二、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信
用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券
交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致
基金财产损失。
三、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变
现的风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回，致使本基金没有足够
的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申
购和赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相
应的流动性风险，合理安排投资计划。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及
其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度
的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎
回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申
请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一
个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回，基金管理人对于单个基金份额持有人当日赎回申请
超过上一开放日基金总份额50%以上的部分可以延期办理。实施前述延期办理
的，对该单个基金份额持有人不超过50%比例的赎回申请，与当日其他赎回申
请一起，按全额赎回或部分延期赎回的方式处理。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回
的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及
基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓
支付赎回款项、收取短期赎回费、采取摆动定价机制、暂停基金估值、基金实
施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工
具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险
进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资人有以下潜在影响：
投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金
份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资人接收赎回款项
的时间将可能比一般正常情形下有所延迟；投资人没有可供参考的基金份额净
值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项等。
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账
户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在
于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋
账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时
间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理
人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅
需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金
披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
四、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金
收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、
类属配置不能达到预期收益目标等。
五、本基金的特有风险
1、标的指数收益率与股票市场平均偏离风险
本基金的标的指数为中证500指数，但并不能完全代表整个股票市场。所
以标的指数的收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使
基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（3）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过
目标指数收益率，产生跟踪误差；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（5）由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成
本，以及基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合
与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的
现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依
据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，
本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，
且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更
而产生的风险与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差控
制在7.75%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超
过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金
标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个
月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就
上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能
面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由
此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停
赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损
益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
8、本基金投资策略的风险
本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较
高的股票，并根据预先设置的目标跟踪误差、投资限制等条件进行组合优化，
严格将跟踪误差控制在规定范围之内，并力争获取相对标的指数的超额收益，
但选取的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。
9、量化投资模型的风险
本基金采用量化投资策略构建投资组合，在被动跟踪指数及满足合同要求
的基础上通过量化分析进行投资组合的优化调整（如减少或增加成份股的权重、
增加部分非成份股等），随着市场变化，可能存在模型失效的风险。
10、股指期货投资风险
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利
行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指
期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定
将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
11、资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工
具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股
票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对
基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的
证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金
流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风
险等。
12、股票期权投资风险
股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好
的防范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确
保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力。
六、其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常
情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风
险。
2、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误，
会计部门欺诈。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，
导致基金资产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证
券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生
影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
第二十部分基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新
和补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参
与转融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券/期货账户、资金账户等投资所
需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户，
按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割
事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低期限；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不
设立日常机构。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规、基金合同和中国证监会另有规定无需召开基金份额持有人大会的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率（根据
法律法规的要求调整的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、调低销售服务费率，变更收费方式；
（3）在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份
额类别，增加新的收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内，调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规
则；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少
于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三
分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有
人大会可通过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额
持有人可以采用网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集
人确定并在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机构允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式，具
体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额
持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以
特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相
反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意
见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与
或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协
商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该
会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：兴银基金管理有限责任公司
住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三
层、五层
邮政编码：200120
法定代表人：吴若曼
设立日期：2013年10月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1289号
组织形式：有限责任公司
注册资本：14300万元人民币
存续期限：持续经营
经营范围：公募基金、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）基金托管人
名称：浙商银行股份有限公司
住所：杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址：杭州市下城区延安路368号
法定代表人：沈仁康
电话：0571-88261570
传真：0571-88268688
联系人：邓凯
成立时间：1993年4月16日
批准设立机关及批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕
91号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币21,268,696,778元
存续期间：持续经营
经营范围：经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及
其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存款、债券（包括国债、中央银行
票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公
司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、可交换债券）、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资
产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中
国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资
比例进行监督：
（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于标
的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票
的30%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（16）本基金参与股指期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基
金品种外，应遵循以下比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%；
②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算；
（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按市值加权平均
计算；
④最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元。
（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（18）项规定的，
基金管理人不得新增出借业务。
除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（18）情形之外，因证券/期货市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为
准。
3、本基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本
基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。新
名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议
进行结算。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券
市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。
6、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配
备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务
流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进
行监督和复核。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以书面提示等方式通知
基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托
管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金
管理人，由此造成的损失不由基金托管人承担。
9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无
正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（二）根据《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定，基金管
理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资
产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项，对基
金托管人进行监督和核查。
1、基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发
现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人
的过错导致基金资产灭失、减损或处于危险状态的，基金管理人应立即以书面
的方式要求基金托管人予以纠正并采取必要的补救措施。基金管理人有权要求
基金托管人赔偿基金因此所遭受的直接经济损失。
2、基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》、本
协议或有关基金法规的规定，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基
金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期
内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托
管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中
国证监会。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正。
（三）基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金
业务执行监督、核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时
间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照
法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金管理人或
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不
改正的，监督方应报告中国证监会。
三、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金托管人应依法安全、完整地保管基金财产。未经基金管理人的正当
指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产，非因基金财产本身承担的
债务，不得对基金财产强制执行。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；基金财产的债
权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销；基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户，对所托管的基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金
的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。
4、对于因基金投资、基金申（认）购过程中产生的应收财产，如基金托管
人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由
基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财
产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行
催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损
失。
5、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）募集资金的验证
1、认购期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人以本基金的名义开立的基金银
行账户，由基金管理人同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资
的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定
办理退款等事宜，基金托管人应提供必要协助。
（三）基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以本基金的名义开设基金托管专户，保管基金的银行存款，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。该基金托管专户是指基金托管
人代表所托管的基金在其营业机构开立基金的银行账户。该账户的开设和管理
职责由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的
基金托管专户进行。
基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基
金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结
算办法》、中国人民银行利率管理的有关规定和中国人民银行、中国银行保险
监督管理委员会的其他规定。
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦
不得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登
记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算
备付金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，
涉及相关账户的开设、使用的，除非法规另有规定，基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定；法规另有规定的从其规定。
（五）债券托管账户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结
算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账
户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》
的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（七）基金资产投资的有关有价凭证等的保管
实物证券、银行定期存款证实书等由基金托管人存放于托管银行的保管库；
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保
管库。实物证券、银行定期存款证实书等的购买和转让，由基金托管人根据基
金管理人的指令办理。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券
不承担责任。
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券、银行定期存款证实书等在基
金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。
（八）与基金资产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应尽量保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管
理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法
律法规规定的最低期限。
对于无二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对
一致的加盖公章或授权业务章的合同复印件或传真件，未经双方协商一致或未
在合同约定范围内，合同原件不得转移。
四、基金资产净值计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
某类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算各类基金资产净值及基金份额净值，并按规定
公告。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
五、基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大
会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金
托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易
日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同
生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应
于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低
于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金
托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各
自承担相应的责任。
六、基金托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议相关各方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协
议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报
中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止；
2、因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金
托管人；
3、因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金
管理人；
4、发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议，如
不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经
济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海
市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
托管协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政
区和台湾地区法律）管辖。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容
如下：
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记
机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人
办理基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册
的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易
资金的交收等服务。
二、定期定额投资计划
在技术条件成熟时，基金管理人将为基金份额持有人提供定期定额投资服
务。通过定期定额投资计划，基金份额持有人可以通过固定的渠道定期定额申
购基金份额。具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时公布的业
务规则为准。
三、持有人交易记录查询及邮寄服务
1、基金交易确认服务
基金投资人在交易申请被受理的2个工作日后，可以到销售网点查询和打
印该项交易的确认信息，或者通过基金公司客服电话及网站进行查询。
2、定期对账单邮寄服务
基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有人最
近一季度或一年内所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及
当前账户的余额等。季度对账单在每季结束后的20个工作日内向有交易的基金
份额持有人以书面或电子邮件形式寄送，年度对账单在每年度结束后20个工作
日内对所有基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送。
3、基金份额持有人交易记录查询服务
本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心
和网站账户自动查询系统）和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。
四、投诉受理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工
座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和其他销售机构所提供的服
务进行投诉。基金份额持有人还可以通过其他销售机构的服务电话进行投诉。
五、服务联系方式
1、客户服务中心
客服电话：40000-96326。
传真：021-68630069
2、互联网网站
公司网址：www.hffunds.cn
电子信箱：services@hffunds.cn
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1. 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2023年8月24日
2. 2023年中期报告 指定网站 2023年8月30日
3. 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2023年8月30日
4. 兴银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）,兴银中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）,兴银中证500指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 中数平台，指定网站 2023年9月15日
5. 2023年第3季度报告 指定网站 2023年10月25日
6. 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2023年10月25日
7. 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2023年11月30日
8. 关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2023年12月22日

2024年1月209. 2023年第4季度报告 指定网站 日
10. 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2024年1月20日
11. 2023年年度报告 指定网站 2024年3月28日
12. 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2024年3月28日
13. 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2024年4月19日
14. 2024年1季度报告 指定网站 2024年4月20日
15. 兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2024年4月20日
16. 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2024年4月20日
17. 关于旗下部分基金在济安财富（北京）基金销售有限公司开通定期定额投资的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2024年4月22日
18. 兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2024年6月12日
19. 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2024年6月19日

中数平台，指定2024年6月2020. 基金产品资料概要（更新） 网站 日
21. 关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，指定网站，证券日报 2024年7月4日
22. 2024年2季度报告 指定网站 2024年7月19日
23. 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2024年7月19日
24. 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2024年7月23日
25. 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 证券时报，指定网站 2024年7月27日
26. 兴银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）,兴银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 中数平台，指定网站 2024年7月30日
27. 2024年中期报告 指定网站 2024年8月30日
28. 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 上海证券报，中国证券报，证券时报，证券日报 2024年8月30日

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公
场所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的
复制件或复印件。
第二十五部分备查文件
（一）中国证监会准予兴银聚瑞债券型证券投资基金变更注册为兴银中证
500指数增强型证券投资基金的文件
（二）《兴银中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《兴银中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备
查文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。
兴银基金管理有限责任公司
2024年11月5日