长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金清算报告

长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金清算报告
基金管理人: 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
清算报告出具日：2024年07月09日
清算报告公告日：2024年07月19日
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 1 页
一、 重要提示
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可【2020】3626号文《关于准予长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起
式证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《长江量化科技精选
一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”
或“《基金合同》”）的约定公开募集。经向中国证监会备案，《基金合同》
于2021年6月23日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理
有限公司，本基金的基金托管人为浙商银行股份有限公司。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金
份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效日起3年后的对应
日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基
金份额持有人大会延续基金合同期限。”
本基金的基金合同生效日为2021年6月23日，基金合同生效之日起三年后
的对应日为2024年6月23日。截至2024年6月23日日终，本基金资产净值低于2
亿元，已触发《基金合同》约定的自动终止的情形，本基金已根据《基金合
同》约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持
有人大会，具体情况详见基金管理人于2024年6月24日刊登的《关于长江量化
科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财
产清算的公告》。
自2024年6月24日起，本基金进入基金财产清算程序，由基金管理人长江
证券（上海）资产管理有限公司、基金托管人浙商银行股份有限公司、中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立的基金财产清
算小组履行基金财产清算程序，基金财产清算报告由中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并由上海市通力律师事务所出具法律意见书。
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 2 页
二、 基金概况
基金简称 长江量化科技精选一个月滚动持有
基金主代码 011254
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月23日
基金最后运作日（2024年6
月23日）基金份额总额
16,962,595.80 份
投资目标
本基金通过数量化投资模型，精选科技相关行业的
优质企业进行投资，在严格控制风险的前提下，追
求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础
数据库，自上而下的资产配置策略确定各类标的资
产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优
化各类资产的比例以优化组合收益风险比。在股票
投资过程中，本基金将坚持以量化模型驱动的投资
决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资带来的
风险，追求基金资产的长期稳定增值，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。本基金的主要投资策
略包括：
1、资产配置策略；
2、股票投资策略；
3、债券投资策略；
4、股指期货投资策略；
5、国债期货投资策略；
6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中证科技100指数*90%+银行活期存款利率（税后）*
10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 3 页
下属分级基金的基金简称
长江量化科技精选一个
月滚动持有A
长江量化科技精选一个
月滚动持有C
下属分级基金的交易代码 011254 011255
基金最后运作日（2024年6
月23日）下属分级基金的份
额总额
6,840,447.36 份 10,122,148.44 份
三、 基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可【2020】3626号文注册募集。由基金管理
人依照法律法规、基金合同等规定于2021年6月15日至2021年6月18日期间向
社会公开募集。基金合同于2021年6月23日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为218,145,587.35份，其中募集期间净认购资金折合基金份额
218,105,090.89份，认购资金在募集期间产生的利息结转的份额40,496.46
份。自2021年6月23日至2024年6月23日期间，本基金按基金合同约定正常运
作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《基金合同》等有关规定，本基金最后运作日为2024年6月23
日。自2024年6月24日起，本基金进入基金财产清算程序。基金管理人已就该
事项于2024年6月24日刊登了《关于长江量化科技精选一个月滚动持有股票型
发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年06月23日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 最后运作日（2024年06月23日）
资 产：
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 4 页
货币资金 978,048.60
结算备付金 29,360.17
存出保证金 23,838.23
交易性金融资产 9,096,108.81
其中：股票投资 9,096,108.81
资产总计 10,127,355.81
负债和净资产 最后运作日（2024年06月23日）
负 债：
应付赎回款 37,112.07
应付管理人报酬 7,744.02
应付托管费 1,290.66
应付销售服务费 2,258.56
其他负债 98,587.54
负债合计 146,992.85
净资产：
实收基金 16,962,595.80
未分配利润 -6,982,232.84
净资产合计 9,980,362.96
负债和净资产总计 10,127,355.81
注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 6 月 23 日 ( 基 金 最 后 运 作 日 ) ， 本 基 金 份 额 总 额
16,962,595.80份。其中，A类基金份额净值0.5949元，基金份额总额6,840,447.36
份；C类基金份额净值0.5840元，基金份额总额10,122,148.44份。
五、清算情况
自2024年6月24日至2024年6月28日止为清算期间，基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
具体清算情况如下：
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 5 页
1、清算费用
按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清
算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发
生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本
基金清算期间的审计费、律师费将由基金管理人承担，其他清算费用从基金
财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日货币资金为人民币978,048.60元,其中存放于基金托
管户的银行活期存款为人民币978,032.31元，应计银行存款利息为人民币16.29
元。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币29,360.17元，其中存放于中国
证券登记结算有限责任公司的结算备付金为人民币29,356.18元，应计结算备付
金利息为人民币3.99元。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币23,838.23元，其中存放于中国
证券登记结算有限责任公司的存出保证金为人民币23,835.02元，应计存出保证
金利息为人民币3.21元。
（4）本基金最后运作日交易性金融资产-股票投资为人民币9,096,108.81
元，上述股票投资已于2024年6月24日全部变现完毕，相关证券清算款已于2024
年6月25日划回基金托管户。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币37,112.07元，已于2024年6月
24日支付完毕。
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币7,744.02元，已于2024年6
月25日支付完毕。
（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币1,290.66元，已于2024年6月25
日支付完毕。
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 6 页
（4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币2,258.56元，已于2024年6
月25日支付完毕。
（5）本基金最后运作日其他负债为人民币98,587.54元，其中应付交易费用
为人民币74,666.47元，已于2024年6月25日支付完毕；应付赎回费为人民币14.32
元，已于2024年6月24日支付完毕；预提信息披露费为人民币23,906.75元，已于
2024年6月28日支付完毕。
4、清算期间损益情况
单位：人民币元
项目
自2024年6月24日至2024年6月28
日止清算期间
一、清算收益
1、利息收入（注1） 236.87
2、投资收益（损失以“-”填列）（注2） -172,219.06
3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
（注3）
113,393.51
4、其他收入（损失以“-”号填列）（注4） 1.26
清算收益小计 -58,587.42
二、清算费用
清算费用小计 - 三、清算期间净收益 -58,587.42
注1：利息收入为自2024年6月24日至2024年6月28日止清算期间的银行存
款利息收入、结算备付金利息收入和存出保证金利息收入。
注2：投资收益为清算期间处置股票产生的差价收入、交易费用和股票的
红利收入。
注3：公允价值变动收益为清算期间股票的公允价值变动收益。
注4：其他收入为清算期间的赎回费收入。
5、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
单位：人民币元
项 目 金额
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 7 页
一、最后运作日2024年6月23日基金净资产 9,980,362.96
加：清算报告期间净收益 -58,587.42
减：2024年6月24日确认的赎回金额（含费用） 4,836.25
二、清算结束日2024年6月28日基金净资产 9,916,939.29
资产处置及负债清偿后，截至2024年6月28日本基金剩余财产为人民币
9,916,939.29元。根据《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，
基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清
偿基金债务后，将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2024年6月29日至清算款划出日前一日产生的银行存款利息、结算备付金利
息和存出保证金利息亦属于基金份额持有人所有，以上利息均按当前适用的利率
预估。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人长江证券（上海）
资产管理有限公司将于清算款划出日前以自有资金划入基金托管户用以垫付各
项利息以及存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金等款项，基金管
理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还基金管理
人。
6、基金财产清算的公告
本清算报告已经基金托管人复核，经会计师事务所审计、律师事务所出
具法律意见书后，将报中国证监会备案并公告。清算报告公告后，基金管理
人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金清
算审计报告》；
（2）《上海市通力律师事务所关于<长江量化科技精选一个月滚动持有
股票型发起式证券投资基金清算报告>的法律意见》。
2、存放地点
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 清算报告
第 8 页
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金
基金财产清算小组
二〇二四年七月十九日