长盛安盈混合型证券投资基金清算报告

长盛安盈混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
清算报告出具日期：2024 年 9 月 3 日
清算报告公告日期：2024 年 9 月 10 日
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一、重要提示
长盛安盈混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）2021年4月16日证监许可〔2021〕1299号文准予注
册，并经2021年12月6日证监许可〔2021〕3865号文准予变更注册后募集。本基金于
2022 年 6 月 28 日成立并正式运作，基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下
简称“长盛基金”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。
根据《长盛安盈混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”
的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，可直接终止《基金合同》，无需召开
基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”
截至2024年8月21日日终，本基金已连续50个工作日出现基金资产净值低于5000
万元的情形,触发《基金合同》中约定的《基金合同》终止条款。本基金最后运作日
为2024年8月21日，自最后运作日的下一日（即2024年8月22日）起本基金进入基金
财产清算程序。《基金合同》终止及基金财产清算安排详见2024年8月22日刊登在《证
券时报》和本基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛基金管理有限公
司关于长盛安盈混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金最后运作日为2024年8月21日，自2024年8月22日起进入清算期，由基金
管理人长盛基金、基金托管人浙商银行、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市海华永泰律师事务所于2024年8月22日组成基金财产清算小组履行基金财
产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，
上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
基金名称 长盛安盈混合型证券投资基金
基金简称 长盛安盈混合
基金代码 A类：013407 C类：014835
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基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年6月28日
基金最后运作日（2024年8
月21日）基金份额总额 31,156,159.34份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长
期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许
上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、
政府支持机构债券及政府支持债、可转换债券(含可分离交
易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
0-50%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资
产的50%)；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每
个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有
变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
主要投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、微
观经济指标、市场指标、政策因素，通过深入分析上述指标
与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等
类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相
匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统
性风险和保证基金资产的流动性。
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在股票投资方面，本基金将运用基金管理人的研究平台和股
票估值体系，深入发掘股票内在价值，结合市场估值水平和
股市投资环境，充分考虑行业景气程度、企业竞争优势等因
素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
结合对期货合约的估值定价，与现货资产进行匹配，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准 中证800指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×75%+恒
生综合指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
长盛安盈混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2021年4月16日证监
许可〔2021〕1299号文准予注册，并经2021年12月6日证监许可〔2021〕3865号文准
予变更注册后募集。募集期自2022年4月25日至2022年6月24日止，《基金合同》于
2022年6月28日生效，《基金合同》生效日的基金份额总额为303,248,749.96份。自
2022年6月28日至2024年8月21日期间，本基金按《基金合同》约定正常运作。
根据《基金合同》以及《长盛基金管理有限公司关于长盛安盈混合型证券投资
基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2024年8月22日起，本基金进入清算
程序。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：长盛安盈混合型证券投资基金
报告截止日：2024年8月21日（基金最后运作日）
金额单位：人民币元
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科目名称 最后运作日
（2024 年 8 月 21 日）
资产：
货币资金 30,969,938.51
结算备付金 6,941,547.39
存出保证金 56,776.70
应收清算款 977,062.54
应收申购款 600.00
资产总计 38,945,925.14
负债和净资产
负债：
应付清算款 580.00
应付赎回款 17,599,924.37
应付管理人报酬 13,665.53
应付托管费 4,555.19
应付销售服务费 4,701.37
应交税费 15.46
其他负债 30,894.27
负债合计 17,654,336.19
净资产:
实收基金 31,156,159.34
未分配利润 -9,864,570.39
净资产合计 21,291,588.95
负债和净资产总计 38,945,925.14
注：截至2024年8月21日(基金最后运作日)，本基金基金份额总额31,156,159.34份，
其中长盛安盈混合A基金份额净值0.6873元，份额总额4,493,932.41份；长盛安盈混
合C基金份额净值0.6827元，份额总额26,662,226.93份。
五、清算情况
自2024年8月22日至2024年9月3日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资
产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的
约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
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考虑到本基金清算的实际情况，并从保护基金份额持有人利益的角度出发，本
基金清算费用中的律师费部分由基金管理人承担，不从基金财产中支付。其他清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日货币资金为人民币30,969,938.51元，其中应计利息为
人民币822.30元。清算期间银行存款变动金额为人民币-18,040,202.72元，其中包
含新增银行存款应计利息为人民币968.52元。截至清算期结束日，货币资金余额为
人民币12,929,735.79元，其中银行存款应计利息余额为人民币1,790.82元。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币6,941,547.39元，其中上海结算备
付金为人民币5,121.81元，含应计利息人民币221.13元；深圳结算备付金为人民币
5,712.20元，含应计利息人民币70.47元；沪港通结算备付金为人民币6,930,713.38
元，含应计利息为人民币711.31元。清算期间自沪港通结算备付金账户划入托管账
户人民币6,930,002.07元，结算备付金共计提利息人民币361.93元。截至清算期结
束日，结算备付金余额为人民币11,907.25元，其中结算备付金应计利息为人民币
1,364.84 元。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币56,776.70元，其中上海存出保证
金为人民币24,272.81元，含应计利息为人民币68.08元；深圳存出保证金为人民币
16,720.73元，含应计利息为人民币44.12元；沪港通风控资金为人民币15,783.16
元。清算期间自上海存出保证金账户划入托管账户人民币2,452.18元，自深圳存出
保证金账户划入托管账户人民币2,060.92元，自沪港通风控资金账户划入托管账户
人民币15,783.16元，沪港通风控资金结息划入托管账户为人民币0.01元，新增存出
保证金应计利息为人民币23.92元。截至清算期结束日，存出保证金余额为人民币
36,504.36元，其中存出保证金应计利息为人民币136.12元。
（4）本基金最后运作日应收清算款为人民币977,062.54元，该款项已于清算期
间内划入托管账户。
（5）本基金最后运作日应收申购款为人民币600.00元，该款项已于清算期间内
划入托管账户。
3、负债清偿情况
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（1）本基金最后运作日应付清算款为人民币580.00元，应付赎回款为人民币
17,599,924.37元，应付管理人报酬为人民币13,665.53元，应付托管费为人民币
4,555.19元，应付销售服务费为人民币4,701.37元，应交税费为人民币15.46元。上
述款项已于清算期间内支付。
（2）本基金最后运作日其他负债为人民币30,894.27元，其中应付赎回费为人
民币2.31元，预提账户维护费为人民币6,000.00元，预提上清所账户查询费为人民
币200.00元，应付交易费用为人民币12,691.96元，上述款项已于清算期间内支付；
预提审计费为人民币12,000.00元将于完成付款流程后支付。
4、清算期间的清算损益情况
金额单位：人民币元
项目
自2024年8月22日至2024年9月3
日止清算期间
一、清算期间收益（损失以“-”填列）
利息收入（注1） 1,354.38
清算期间收益小计 1,354.38
二、清算期间支出
其他费用（注2） 0.22
清算期间支出小计 0.22
三、清算期间净收益 1,354.16
注1：利息收入系计提的2024年8月22日至2024年9月3日止清算期间的银行存款
利息收入、结算备付金利息收入和存出保证金利息收入。
注2：其他费用系港股通证券组合费。
5、截至本次清算期结束日的剩余财产情况
金额单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2024年8月21日基金净资产 21,291,588.95
加：清算期间净损益 1,354.16
减：基金净赎回金额（于2024年8月22日确认的投资者净赎
回申请） 8,326,795.71
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二、清算结束日2024年9月3日基金净资产 12,966,147.40
注：截至2024年9月3日(清算结束日)，本基金基金份额总额18,976,072.35份，
其中长盛安盈混合A基金份额净值0.6874元，份额总额1,975,333.47份；长盛安盈混
合C基金份额净值0.6828元，份额总额17,000,738.88份。
资产处置及负债清偿后，2024年9月3日本基金剩余财产为人民币12,966,147.40
元，根据本基金的《基金合同》约定，基金财产清算小组依据基金财产清算的分配
方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用（由本基金管理人
承担的部分除外）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基
金份额比例进行分配。
自清算起始日（2024年8月22日）至清算结束日（2024年9月3日）的银行存款、
存出保证金、结算备付金等资产产生的利息已计入清算期间净收益，自清算期结束
日次日（2024年9月4日）至清算款划出前一日的银行存款、存出保证金、结算备付
金等产生的利息亦归基金份额持有人所有。为便于及时向基金份额持有人分配剩余
财产，基金管理人以自有资金先行垫付划入托管账户，用以垫付应计利息、存出保
证金及结算备付金等。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息
归基金管理人所有，将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清算完毕之后所产
生的其他任何费用亦由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法
律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）《长盛安盈混合型证券投资基金清算报表审计报告》；
（2）《上海市海华永泰律师事务所关于<长盛安盈混合型证券投资基金清算报
告>之法律意见》。
2、存放地点
存放于基金管理人的办公地址。
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3、查阅方式
投资者可在营业时间内到基金管理人的办公地址免费查阅。
长盛安盈混合型证券投资基金基金财产清算小组
2024年9月10日