申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二○二一年六月
目 录
第一部分 基金托管协议当事人.................................................................................. 2
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................... 4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................... 5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................... 14
第五部分 基金财产保管............................................................................................ 15
第六部分 指令的发送、确认和执行........................................................................ 19
第七部分 交易及清算交收安排................................................................................ 22
第八部分 基金资产净值计算和会计核算................................................................ 26
第九部分 基金收益分配............................................................................................ 32
第十部分 信息披露.................................................................................................... 33
第十一部分 基金费用................................................................................................ 35
第十二部分 基金份额持有人名册的保管................................................................ 38
第十三部分 基金有关文件和档案的保存................................................................ 39
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换........................................................ 40
第十五部分 禁止行为................................................................................................ 43
第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 45
第十七部分 违约责任................................................................................................ 48
第十八部分 争议解决方式........................................................................................ 50
第十九部分 基金托管协议的效力............................................................................ 51
第二十部分 基金托管协议的签订............................................................................ 52
第一部分 基金托管协议当事人
一、基金管理人
名称:申万菱信基金基金管理有限公司
住所:上海市中山南路100号(200010)
法定代表人:刘郎
成立时间:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字
[2003]144号文
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关
监管机关批准的其他资产管理业务
电话: +86-21-23261188
传真: +86-21-23261199
联系人:牛锐
二、基金托管人
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:李民吉
电话:(010)85238667
传真:(010)85238419
联系人:郑鹏
成立时间:1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本:15387223983元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
存续期间:持续经营
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;
外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的承兑和贴现;自营或代客外汇买卖;
买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;发行或代理发行股票以外的外币有价
证券;外币兑换;外汇担保;外币租赁;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、
见证业务;证券投资基金托管;社保基金托管;保险资金托管;委托资产托管业
务。
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与
格式〉》、《申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)
及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十七部分 基金的信息
披露”约定的内容为准。
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股
票、存托凭证和债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、
公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、次级债、资产支持证券、短
期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等。
另外,本基金还可参与一级市场股票首次发行,以及在二级市场上投资股票、
权证、存托凭证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票
派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金自《基金合同》生效日起三
个月内,不主动在二级市场买入股票、权证、存托凭证等权益类资产。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他的金融工具,本基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投融资比例进行监督:
1、按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金对股票、权证、存托凭证等权益类
资产的投资比例不超过基金资产的20%。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金
共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;本基金管理人管理的、
且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管
人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产
净值的0.50%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金
管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该
权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(5)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;本基金对股票、
权证、存托凭证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;
(6)现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的
约定;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,存托
凭证与境内上市交易的股票合并计算;
(17)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述限制。
3、法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第(6)、(11)、(14)、(15)项外,由于证券市场波动、上市公司合
并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的
比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定
的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
4、本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
5、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或提供担保;
3、从事可能使基金承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(四)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。
(五)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人
于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人
书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托
管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时
造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
3、基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行和华夏银行,基金管理人与基金
托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理
人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易
时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关
责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由
于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
(六)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行和华夏银行,本基
金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损
失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金
托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损
失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市
场情况对于核心存款银行名单进行调整。
(七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1、流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定