基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
万家上证50ETF
场内简称
万家50
基金主代码
510680
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年10月31日
基金管理人
万家基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,124,652.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年12月2日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
万家基金管理有限公司
华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
兰剑
郑鹏
联系电话
021-38909626
010-85238667
电子邮箱
lanj@wjasset.com
zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
95538转6、4008880800
95577
传真
021-38909627
010-85238680
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)基金管理人办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
18,402,125.14
本期利润
-4,112,229.90
加权平均基金份额本期利润
-0.0977
本期基金份额净值增长率
-8.88%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
1.1244
期末基金资产净值
6,638,092.85
期末基金份额净值
2.1244
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.52%
1.14%
-6.71%
1.20%
3.19%
-0.06%
过去三个月
-4.59%
1.12%
-8.90%
1.14%
4.31%
-0.02%
过去六个月
-8.88%
1.20%
-13.30%
1.21%
4.42%
-0.01%
过去一年
5.47%
1.01%
-2.75%
1.02%
8.22%
-0.01%
过去三年
-2.41%
1.65%
-15.93%
1.74%
13.52%
-0.09%
自基金合同生效起至今
112.44%
1.63%
100.05%
1.71%
12.39%
-0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于2013年10月31日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。本基金已于2015年12月16日转型。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层),办公地址为中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层),注册资本1亿元人民币。目前管理五十九只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
卞勇
本基金基金经理,万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2015年8月18日
-
9年
量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司,任金融工程师;2010年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014年4月进入广发证券担任投资经理职务;2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月加入本公司,现任量化投资部总监。
朱小明
本基金基金经理,万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
2017年4月22日
-
6年
2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。
注:1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,宏观经济政策以防风险、去杠杆为主,叠加3月份开始的中美贸易纠纷,对经济增长造成了一定影响。反映在市场上,投资者对于未来不确定性的担忧增强,市场整体下跌明显。报告期本基金投资标的指数——上证50指数收益率为-13.30%。
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证50指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购、申购现金替代、标的指数成分股调整、成分股分红、停牌等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.1244元;本报告期基金份额净值增长率为-8.88%,业绩比较基准收益率为-13.30%。基金报告期内日跟踪误差为0.0471%,年化跟踪误差为1.3723%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.2%和年跟踪误差低于2%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,下半年流动性维持宽松,但随监管对非标融资的进一步加强,实体经济融资快速收紧,融资成本有所上升,预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强监管背景下,信用风险仍然显著大于利率风险。此外,中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施分配的利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,二季度自5月23日至6月30日基金资产净值连续27个工作日低于五千万元。我司拟将该基金情况向证监会报备并提出解决方案。本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
572,587.28
2,052,463.73
结算备付金
32,049.31
10,427.32
存出保证金
6,721.28
6,549.00
交易性金融资产
6,499,791.49
138,568,950.15
其中:股票投资
6,499,791.49
138,568,950.15
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
143.25
488.26
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
7,111,292.61
140,638,878.46
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
9,801.84
65,206.45
应付托管费
1,960.38
13,041.29
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
20,275.28
40,618.06
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
441,162.26
345,000.00
负债合计
473,199.76
463,865.80
所有者权益:
实收基金
3,124,652.00
60,124,652.00
未分配利润
3,513,440.85
80,050,360.66
所有者权益合计
6,638,092.85
140,175,012.66
负债和所有者权益总计
7,111,292.61
140,638,878.46
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值2.1244元,基金份额总额3,124,652.00份。
利润表
会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-3,538,191.48
11,715,403.48
1.利息收入
5,667.66
2,345.66
其中:存款利息收入
5,667.66
2,345.66
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
18,970,495.90
2,093,215.03
其中:股票投资收益
18,682,354.55
988,815.50
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
288,141.35
1,104,399.53
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-22,514,355.04
9,624,153.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-4,310.82
减:二、费用
574,038.42
446,053.53
1.管理人报酬
246,148.41
195,788.08
2.托管费
49,229.76
39,157.59
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
32,497.99
31,764.70
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
246,162.26
179,343.16
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-4,112,229.90
11,269,349.95
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-4,112,229.90
11,269,349.95
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
60,124,652.00
80,050,360.66
140,175,012.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-4,112,229.90
-4,112,229.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-57,000,000.00
-72,424,689.91
-129,424,689.91
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-57,000,000.00
-72,424,689.91
-129,424,689.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
3,124,652.00
3,513,440.85
6,638,092.85
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,524,652.00
2,014,018.28
4,538,670.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
11,269,349.95
11,269,349.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
60,000,000.00
50,133,070.23
110,133,070.23
其中:1.基金申购款
60,600,000.00
50,631,707.37
111,231,707.37
2.基金赎回款
-600,000.00
-498,637.14
-1,098,637.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
62,524,652.00
63,416,438.46
125,941,090.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系万家上证380交易型开放式指数证券投资基金转型而来,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1047号文《关于核准万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2013年10月31日生效,首次设立募集规模为500,724,652.00份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金自2015年11月12日起至12月14日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2015年12月15日表决通过了《关于修改万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决议事项已向中国证监会备案。自2015年12月16日起,《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效且《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生效。
本基金的标的指数为上证50指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由