万家基金管理有限公司
万家上证50交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二零二零年十二月修订
目 录
第一部分 前言.................................................................................................... 1
第二部分 释义.................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况................................................................................ 8
第四部分 基金份额的发售................................................................................ 9
第五部分 基金的历史沿革和存续.................................................................. 10
第六部分 基金份额的交易.............................................................................. 11
第七部分 基金份额的申购与赎回.................................................................. 13
第八部分 基金合同当事人及权利义务.......................................................... 19
第九部分 基金份额持有人大会...................................................................... 26
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................. 35
第十一部分 基金的托管.................................................................................. 37
第十二部分 基金份额的登记.......................................................................... 38
第十三部分 基金的投资.................................................................................. 40
第十四部分 基金的财产.................................................................................. 45
第十五部分 基金资产估值.............................................................................. 46
第十六部分 基金费用与税收.......................................................................... 51
第十七部分 基金的收益与分配...................................................................... 54
第十八部分 基金的会计与审计...................................................................... 56
第十九部分 基金的信息披露.......................................................................... 57
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 64
第二十一部分 违约责任.................................................................................. 66
第二十二部分 争议的处理和适用的法律...................................................... 67
第二十三部分 基金合同的效力...................................................................... 68
第二十四部分 其他事项.................................................................................. 69
第二十五部分 基金合同内容摘要.................................................................. 70
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律
法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效
的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
七、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指万家基金管理有限公司
3、基金托管人:指华夏银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《万家上证50交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家上证50
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书:指《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28第十一届全国人大常委会第30次会议修订,
自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10、《销售办法》:指2013年2月17日中国证券监督管理委员会第28次
主席办公会议修订通过、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
25、基金转型:指对“万家上证380交易型开放式指数证券投资基金”更名
为“万家上证50交易型开放式指数证券投资基金”、修改基金投资标的指数、
投资范围等条款的一系列事项的通称
26、基金合同生效日:指《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》生效起始日,原《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》自同一日起失效
27、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
28、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
31、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
32、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
35、登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司
36、登记结算业务:指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数
基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务
37、认购:指在基金转型前,万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
募集期内,投资人申请购买万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金份
额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
40、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
41、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
42、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他
对价
43、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的上证50指数及其未来可
能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数
44、最小申购、赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
45、基金份额参考净值:上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供
的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额
参考净值,简称IOPV
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、收益评价日:指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累计
报酬率差额之基准日
53、基金累计报酬率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日
为初始日重新计算)
54、标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前
一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日重新计算)
55、ETF 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投
资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用
开放式运作方式的基金
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
58、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、基金产品资料概要:指《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为上证50指数。
如果指数发布机构变更或停止上证50指数的编制及发布、或上证50指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证50指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管
理人可以依据维护投资人合法权益的原则,变更本基金的标的指数。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本
基金。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资人通过基金管
理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产,认购费率不得超过认购份额的5%。
2、募集期资金和股票的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何
人不得动用。募集的股票由登记结算结构予以冻结。
三、基金份额认购金额的限制
基金管理人可以对投资人的认购数额进行限制,具体限制和处理方法请参看
招募说明书或相关公告。
第五部分 基金的历史沿革和存续
一、基金的历史沿革
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金由万家上证380交易型开放式
指数证券投资基金转型而来。万家上证380交易型开放式指数证券投资基金经中
国证监会证监许可[2013]1047号文注册募集,基金管理人为万家基金管理有限公
司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。
万家上证380交易型开放式指数证券投资基金自2013年10月14日至2013
年10月25日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经
中国证监会书面确认,《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于2013年10月31日生效。
2015年12月15日,以通讯方式召开的万家上证380交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改万家上证380交易型开
放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家上证380交易
型开放式指数证券投资基金变更名称、修改基金投资标的指数、修改基金投资范
围、修订基金合同等事项。自万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金
份额持有人大会决议生效之日起,《万家上证380交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》失效且《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
同时生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额的交易
一、基金在上海证券交易所的上市
基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元。
2、基金份额持有人不少于1000人。
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
二、基金在上海证券交易所的交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》等有关规定。
若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式,本基金管理人
可与基金托管人协商一致后,增加本基金分级份额,并报中国证监会备案后公告。
三、基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的
开放式指数基金。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清
单,上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回
基金份额时参考。参考净值的具体计算方法参见招募说明书。上海证券交易所可
以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
五、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规
定。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资
人在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、
赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,
则赎回申请失败。
投资人申购的基金份额当日可卖出;投资人赎回获得的股票当日可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资人T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资人办理
基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替
代等的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理
人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理
现金差额的交收。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则
依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记
结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的
程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开
始实施前3个工作日在至少一种指定媒介公告。
五、申购和赎回的数量限制
投资人申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小
申购、赎回单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求
等因素确定,并在招募说明书或其他公告中列明。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额
申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规
定请参见招募说明书或相关公告。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资人需求等因素对基金的
最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据
申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式
为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可
以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海
证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
计算和公告时间进行调整并提前公告。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下