-0.4952%
浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指
数证券投资基金托管协议
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
二〇二一年六月
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 14
五、基金财产的保管 ............................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 26
九、基金收益分配 ................................................................................................................. 32
十、基金信息披露 ................................................................................................................. 33
十一、基金费用 ..................................................................................................................... 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................................... 37
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................................... 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................................. 39
十五、禁止行为 ..................................................................................................................... 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 43
十七、违约责任 ..................................................................................................................... 45
十八、争议解决方式 ............................................................................................................. 47
十九、托管协议的效力 ......................................................................................................... 48
二十、其他事项 ..................................................................................................................... 49
二十一、托管协议的签订 ..................................................................................................... 50
鉴于浦银安盛基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，
拟募集发行浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金；
鉴于华夏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于浦银安盛基金管理有限公司拟担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开
放式指数证券投资基金的基金管理人，华夏银行股份有限公司拟担任浦银安盛中
证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；
为明确浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金管
理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有
相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码：200020
法定代表人：谢伟
成立日期：2007年8月5日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号
组织形式：有限责任公司
注册资本：191,000万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
（二）基金托管人
名称：华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）
住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
邮政编码：100005
法定代表人：李民吉
成立日期：1992年10月14日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行[银复（1992）391 号]
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2005]25号
组织形式：股份有限公司
注册资本：1,538,722.398300万人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保
险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的、原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运
作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露管
理办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流
动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指
引》等有关法律法规、《浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》（以下称“基金合同”）及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会
注册发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指
期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管
机构的相关规定执行。
本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例
不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法
定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；
（3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，其市值不得超过
基金资产净值的10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（7）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券
回购到期后不展期；
（11）本基金参与股指期货交易，则需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%，其中，
出借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流
动性受限证券的范围；
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（3）、（8）、（12）、（14）项外，因证券市场波动、期货市场
波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12）项规定的，基金管理人不
得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行法定程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第九款禁止行为进行事后监督。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行法定程序
后，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制或按变更后的规定执行，无需经基金份额持有人大会审议，但须
提前公告。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供
符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易
对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交
易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，
应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责向交易对手追偿不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人
在投资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款
期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选
择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担
任何责任。开立定期存款账户时，定期存款账户的户名应与托管账户户名一致，
本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择托管账
户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，基金管理人必须和存款机构签订
定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必
须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于
转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、
开户行、账号等），不得划入其他任何账户”，并依照本协议交接原则对存单交接
流程予以明确。对于跨行存款，基金管理人需提前与基金托管人就定期存款协议
及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款
协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情
况下，采用基金管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，基金托管人保管
证实书正本。基金管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协
议承担责任，并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款
证实书等凭证的监交或交接，以确保与基金托管人所交接凭证的真实性、准确性
和完整性。基金托管人对投资后处于基金托管人实际控制之外的资产不承担保管
责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人
名章。
（六）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致。流
通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。
（3）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
（八）基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借业务，应当遵守审慎经
营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，
完善业务流程，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有
人合法权益。基金托管人对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核，切实
维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限
内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人。
（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以电话提醒或书
面提示等方式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一个工作日前及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函，就基金管理人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的
核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性
和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；
2．基金托管人应安全保管基金财产；
3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管
理，确保基金财产的完整与独立；
5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；
6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失；
7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的
商业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基
金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额
（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运
作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管
人为本基金开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请具有符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告
由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。基金管理人、基金托管人及
销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之
一切费用应由各方各自承担。
（三）基金托管专户的开立和管理
基金托管专户的名称：浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投
资基金
1．基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金
的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。
2．基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3．基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机
构的其他有关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取
按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五�