0.0096% | 基金概况 |
| 法定名称 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | |
| 投资类型 | 偏债型基金 | 成立日期 | 2023-09-19 | |
| 募集起始日 | 2023-09-04 | 总募集规模(万份) | 386,053.66 | |
| 募集截止日 | 2023-09-15 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 385,954.02 |
| 日常申购起始日 | 2023-10-19 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2023-10-19 | 参与资金利息(万份) | 996,326.45 | |
| 基金经理 | 吕文晔 | 最近总份额(万份) | 95,609.68 | |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% | |||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |||
| 投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 | |||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 1、同业存单投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等品种,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合定价技术,进行个券选择。 (1)抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)替代性策略 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方品种等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 2、非成份券的证券投资策略 对于非成份券的证券,本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)收益率曲线策略 在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 (2)类属配置策略 类属配置即债券、银行存款、债券回购、货币市场工具及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | |||
| 投资标准 | 基金的投资组合比例为：投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制，基金管理人在严格履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金,与标的指数、以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 | |||