| 法定名称 |
东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 |
东海鑫兴30天持有债券A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-09-11 |
| 募集起始日 |
2024-09-02 |
总募集规模(万份) |
39,852.20 |
| 募集截止日 |
2024-09-09 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
39,847.23 |
| 日常申购起始日 |
2024-10-11 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-10-11 |
参与资金利息(万份) |
49,673.07 |
| 基金经理 |
邢烨、张浩硕 |
最近总份额(万份) |
8,065.82 |
| 基金管理人 |
东海基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
东海鑫兴30天持有债券A |
| 业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期
货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。根据市场情况，本基金将灵活调整不同期限证券配置。
2、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债和资产支持证券投资策略：信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体的实际信用状况。
资产支持证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
本基金投资信用债（含资产支持证券，下同）评级须在AA+（含AA+）以上，为更好控制投资组合面临的信用风险，本基金的投资遵从以下投资比例限制：AA+级信用债占本基金所投资的信用债资产总比例不超过20%，AAA级信用债占本基金所投资的信用债资产总比例不低于80%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的，基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述要求。
5、杠杆投资策略：本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。
6、再投资策略：本基金因持有的债券获得的利息收入，将再投资于其他合适的投资标的。
7、国债期货投资策略：为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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