| 法定名称 |
人保中证A500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
人保中证A500指数增强C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2025-03-28 |
| 募集起始日 |
2025-03-03 |
总募集规模(万份) |
169,554.84 |
| 募集截止日 |
2025-03-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
169,551.46 |
| 日常申购起始日 |
2025-04-07 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-04-07 |
参与资金利息(万份) |
33,772.36 |
| 基金经理 |
刘石开 |
最近总份额(万份) |
2,826.26 |
| 基金管理人 |
中国人保资产管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
人保中证A500指数增强C |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证
A500有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增
值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过8.0%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证），为更好地实
现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括创业
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场
交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称：
“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、
企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据等）、资产支持证券、
衍生工具（国债期货、股指期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银
行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金投资于股票的比例范围为基金资产的80%－95%，大类资产配置不作为本
基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性
风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等
因素后，对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型
对行业配置及个股权重等进行调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指
数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，
同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时，需要控制
跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，
对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交
所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用量化方法精选出具有投资价
值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的
公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具
备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司
业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。
3、债券投资策略
本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益，降低基金的跟踪误差。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入
研究的基础上进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际
和良好流动性的可转换债券，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极
策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选
择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
6、国债期货、股指期货、股票期权的投资策略
基金投资国债期货将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，充分考虑其流动性
和风险收益特征，适度参与国债期货投资。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流
动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货降低股票仓位频繁调
整的交易成本。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值和有效管理为主要目的，参与股票
期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权
合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择
估值合理的期权合约。
在法律法规或监管机构许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用其他金融衍
生工具管理基金投资组合的风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理
人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪
误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
7、融资投资策略
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金
仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8、参与转融通证券出借业务投资策略
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金
可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者
类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理
确定出借证券的范围、期限和比例。
9、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合
理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应
调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于
80%，其中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，
投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣
除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程
序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
基金、债券基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-0.4737%