华安沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书(2021年第3号)

华安沪深300量化增强证券投资基金
更新的招募说明书
(2021年第3号)
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇二一年五月三十一日
重要提示
华安沪深300量化增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国
证券监督管理委员会2013年8月8日《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基
金募集的批复》（证监许可[2013]1065号）准予注册，本基金基金合同自2013年9
月27日正式生效。经中国证监会《关于准予华安沪深300量化增强证券投资基金
变更注册的批复》（证监许可[2017]172号）准予变更注册，并经基金份额持有人
大会审议通过，修改了本基金基金合同部分条款，修改后的基金合同自4月11日
起生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及变更注册，并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为沪深300指数。
（1）指数样本空间
沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成：
① 非创业板股票：上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来日均A股
总市值在全部沪深A股（非创业板股票）中排在前30 位；
② 创业板股票：上市时间超过三年。
③ 非ST、*ST股票，非暂停上市股票。
（2）选样方法
① 计算样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的A股日
均成交金额与A股日均总市值；
② 对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名
后50%的股票;
③ 对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名，选取前300 名股
票作为指数样本。
（3）指数计算
沪深300 指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，计算公式如下：
其中，调整市值= Σ（股价×调整股本数）。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在投资运作过程
中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、量化投资风险、指
数增强风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退
市的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更风险、股指期货投资风
险、管理风险、操作风险、技术风险和不可抗力风险等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年5月28日，有关财务数据截止日为
2021年3月31日，净值表现截止日为2020年12月31日。
目录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 1
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 13
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 17
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 61
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 62
八、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 63
九、基金的投资 ............................................................................................................................ 75
十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 88
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 90
十二、基金资产的估值................................................................................................................. 91
十三、基金的收益与分配............................................................................................................. 97
十四、基金的费用与税收............................................................................................................. 99
十五、基金的会计与审计........................................................................................................... 102
十六、基金的信息披露............................................................................................................... 103
十七、风险揭示 .......................................................................................................................... 110
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 117
十九、基金合同的内容摘要....................................................................................................... 120
二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................................... 121
二十一、对基金投资人的服务................................................................................................... 122
二十二、其他应披露事项........................................................................................................... 124
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 136
二十四、备查文件 ...................................................................................................................... 137
附件一：基金合同内容摘要....................................................................................................... 138
附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................... 154
一、绪言
《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明
书””或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）
及其他有关规定以及《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安沪深300量化增强证券投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、招募说明书或本招募说明书：指《华安沪深300量化增强证券投资基金招
募说明书》及其更新
5、基金合同或《基金合同》：指《华安沪深300量化增强证券投资基金基金
合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深300量
化增强证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告：指《华安沪深300量化增强证券投资基金份额发售公
告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共
和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及
颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施
的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其
不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交
收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额
46、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%
49、元：指人民