0.0000% 基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
中加货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加货币
基金主代码
000331
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月21日
报告期末基金份额总额 6,876,856,087.03份
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流
动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在
控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳
定的收益。主要投资策略包括：（
1
）短期利率水平
预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合
剩余期限策略、期限配置策略；（
4
）类别品种配置
策略；（
5
）滚动投资策略；（
6
）流动性管理策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在
120
天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的
基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。
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基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加货币
A
中加货币
C
下属分级基金的交易代码 000331 000332
报告期末下属分级基金的份额总
额
806,060,752.72份 6,070,795,334.31份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中加货币A 中加货币C
1.
本期已实现收益 3,765,405.14 69,236,486.75
2.本期利润
3,765,405.14 69,236,486.75
3.
期末基金资产净值 806,060,752.72 6,070,795,334.31
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
(
不含公允价值变动收益
)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①
-
③ ②
-
④
过去三个月
0.4758% 0.0048% 0.3381% 0.0000% 0.1377% 0.0048%
过去六个月
0.8271% 0.0038% 0.6848% 0.0000% 0.1423% 0.0038%
过去一年
1.6077% 0.0033% 1.3781% 0.0000% 0.2296% 0.0033%
过去三年
5.4388% 0.0026% 4.1916% 0.0000% 1.2472% 0.0026%
过去五年
11.4112% 0.0027% 7.0872% 0.0000% 4.3240% 0.0027%
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自基金合同
生效起至今
32.7895% 0.0057% 13.8071% 0.0000% 18.9824% 0.0057%
中加货币
C
净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5352% 0.0048% 0.3381% 0.0000% 0.1971% 0.0048%
过去六个月
0.9476% 0.0038% 0.6848% 0.0000% 0.2628% 0.0038%
过去一年 1.8515% 0.0033% 1.3781% 0.0000% 0.4734% 0.0033%
过去三年
6.1992% 0.0026% 4.1916% 0.0000% 2.0076% 0.0026%
过去五年
12.7543% 0.0027% 7.0872% 0.0000% 5.6671% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
35.8257% 0.0057% 13.8071% 0.0000% 22.0186% 0.0057%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金收益分配是按月结转份额。
§4 管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
魏泰源
本基金基金经理
2020-
10-30
- 11
魏泰源先生，
2011
年至
2020
年，曾先后任中国银行司库
助理投资经理；招商银行金
融市场部投资经理、自营交
易员；兴业基金管理有限公
司基金经理；
2020
年加入中
加基金管理有限公司，曾任
中加颐智纯债债券型证券
投资基金（
2020
年
11
月
6
日
至2022年10月10日）、中加
中债-1-3年政策性金融债指
数证券投资基金（
2020
年
11
月30日至2022年11月15日）、
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中加科瑞混合型证券投资
基金（2021年10月26日至20
22
年
12
月
5
日）的基金经理，
现任中加货币市场基金（20
20年10月30日至今）、中加
优选中高等级债券型证券
投资基金（2020年11月6日
至今）、中加颐合纯债债券
型证券投资基金（
2020
年
11
月30日至今）、中加瑞享纯
债债券型证券投资基金（
20
20年12月14日至今）、中加
聚庆六个月定期开放混合
型证券投资基金（2020年12
月14日至今）、中加瑞鑫纯
债债券型证券投资基金（
20
21
年
6
月
24
日至今）、中加
中证同业存单AAA指数7天
持有期证券投资基金（
2022
年6月29日至今）的基金经
理。
注：
1
、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基
金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生
效）日期。
2
、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4
、本基金无基金经理助理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
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管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中
加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确
具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵
股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平
交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度市场资金面波动较大，一二月实体经济需求修复较强，融资需求也随之上升，
银行加速放贷，银行体系流动性向实体经济流动，抬升了银行间市场资金利率，银行间
市场流动性整体收敛，资金面情况偏紧，货币市场融资利率以及同业存单利率也随之上
行，
2
月末到
3
月份央行通过
OMO
、超额续作
MLF
以及降准等多种货币政策工具补充银
行间市场中短期流动性，市场流动性紧张局面得到缓解，3月市场利率逐步震荡下行，
市场资金面重回较为宽松局面。
展望二季度，总的来看，实体经济的需求依然在逐步恢复过程中，但恢复的斜率正
在逐步放缓，另外二季度整体的恢复推动力可能依然是实体经济的内生需求，预计对市
场资金面的冲击相较于一季度会较为缓和，另外本身目前货币市场及同业存单市场定价
相对已经接近政策利率水平，在经济尚未出现过热情况的背景下，短期内或在该水平附
近维持窄区间震荡，后续走势主要取决于实体经济的恢复强度和节奏，总的方向上，未
来资金利率中枢可能将依然呈现缓慢上升的节奏。
组合操作方面，一季度组合整体侧重流动性管理，在配置品种上，主要集中于高等
级银行存款及同业存单方面，组合整体运作稳健；展望未来，组合将继续在流动性、安
全性、收益性中取得平衡，在确保流动性安全的前提下，为持有人创造最大的收益。
4.5
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为0.4758%，同期业绩比较基准收益率为0.3381%；截至报告期末中加货币C基金
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份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5352%，同期业绩比较
基准收益率为
0.3381%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
4,068,184,071.18 49.61
其中：债券
4,068,184,071.18 49.61
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
844,014,553.88 10.29
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
3,134,239,736.75 38.22
4
其他资产
154,174,291.45 1.88
5
合计
8,200,612,653.26 100.00
5.2
报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值比
例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
- 7.83
其中：买断式回购融资 - -
2
报告期末债券回购融资余额
1,304,189,146.43 18.96
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3
基金投资组合平均剩余期限
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5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
59
报告期内投资组合平均剩余期限超过
120
天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过
120
天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1
30
天以内 25.87 18.96
其中：剩余存续期超过
397
天的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
14.81 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
13.36 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
1.45 -
4
90
天
(
含
)—120
天
5.06 -
其中：剩余存续期超过
397
天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
59.72 -
其中：剩余存续期超过
397
天的浮动利率债
- -
合计
118.82 18.96
5.4
报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240
天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
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1 国家债券 - -
2
央行票据
- -
3
金融债券
745,113,773.86 10.84
其中：政策性金融债 745,113,773.86 10.84
4
企业债券
- -
5 企业短期融资券 50,092,847.19 0.73
6
中期票据
- -
7
同业存单
3,272,977,450.13 47.59
8
其他
- -
9
合计
4,068,184,071.18 59.16
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
100,013,514.18 1.45
注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.6
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112221333
22
渤海银行
C
D333
5,000,000 495,611,316.94 7.21
2 112321129
23渤海银行C
D129
3,000,000 298,189,117.43 4.34
3 112219337
22恒丰银行C
D337
2,700,000 266,241,564.63 3.87
4 112390088
23
鄞州银行
C
D001
2,000,000 199,894,032.45 2.91
5 112392274
23汉口银行C
D040
2,000,000 199,386,407.50 2.90
6 112219371
22
恒丰银行
C
D371
2,000,000 199,103,783.82 2.90
7 112211123
22
平安银行
C
D123
2,000,000 197,379,900.25 2.87
8 220308
22进出08
1,400,000 140,625,114.44 2.04
9 210409
21
农发
09
1,000,000 100,013,514.18 1.45
10 112221376
22
渤海银行
C
D376
1,000,000 99,849,190.89 1.45
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
-0.0010%
报告期内偏离度的最低值
-0.0602%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0283%
报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%
情况说明
本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%
情况说明
本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到
0.5%
的情况。
5.8
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金按以下方式进行计价：
（
1
）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法
规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债
券。
（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达
到或超过
0.25%
时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度
达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利
率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并
且按相关规定进行临时公告。
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（
4
）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
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5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、恒丰银行、中国农业
发展银行、汉口银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。平安银行在报告编制日
前一年内受到银保监会和中国人民银行沈阳分行处罚。渤海银行在报告编制日前一年内
受到银保监会和中国人民银行处罚。宁波鄞州农村商业银行在报告编制日前一年内受到
银保监会和中国人民银行宁波市中心支行处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投
资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
150,090,833.16
3
应收利息
-
4
应收申购款
4,083,458.29
5
其他应收款
-
6
其他
-
7
合计
154,174,291.45
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§
6
开放式基金份额变动
单位：份
中加货币A 中加货币C
报告期期初基金份额总额
789,354,486.94 8,625,631,041.75
报告期期间基金总申购份额 385,443,851.31 22,086,360,797.34
报告期期间基金总赎回份额
368,737,585.53 24,641,196,504.78
报告期期末基金份额总额 806,060,752.72 6,070,795,334.31
注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额
调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
红利再投
2023-01-03 708,471.32 708,471.32 -
2
红利再投
2023-02-01 648,811.55 648,811.55 -
3
红利再投
2023-03-01 668,942.23 668,942.23 -
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合计 2,026,225.10 2,026,225.10
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过
20%
的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20230101-202
30331
2,047,573,66
7.52
9,954,127.05 0.00
2,057,527,79
4.57
29.92%
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的
占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其
所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§
9
备查文件目录
9.1备查文件目录
1
、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件
2
、《中加货币市场基金基金合同》
3、《中加货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人处
9.3查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路
35
号综合办公楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
2023
年
04
月
21
日