0.4519% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发全球医疗保健指数（QDII）
基金主代码 000369
交易代码 000369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 10日
报告期末基金份额总额 140,638,930.51份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基
金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与
业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%，实现
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3
对标普全球 1200医疗保健指数的有效跟踪。
投资策略
本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降
低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建
指数化的投资组合。本基金对标普全球 1200 医疗
保健指数成份股、备选成分股及以标普全球 1200
医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）
的投资比例不低于基金资产的 90%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
业绩比较基准 人民币计价的标普全球 1200医疗保健指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较
高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Citibank N.A
境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 3,376,672.00
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4
2.本期利润 27,249.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0002
4.期末基金资产净值 278,103,813.20
5.期末基金份额净值 1.977
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.15% 1.13% -1.66% 1.27% 1.81% -0.14%
过去六个
月
-2.08% 1.06% -5.54% 1.19% 3.46% -0.13%
过去一年 5.61% 0.84% 1.39% 0.95% 4.22% -0.11%
过去三年 30.75% 1.07% 28.24% 1.15% 2.51% -0.08%
过去五年 50.46% 0.95% 48.08% 1.03% 2.38% -0.08%
自基金合
同生效起
至今
117.76% 0.88% 114.09% 0.94% 3.67% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
广发全球医疗保健指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 12月 10日至 2022年 6月 30日）
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
5
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
叶帅
本基金的基金
经理；广发道
琼斯美国石油
开发与生产指
数证券投资基
金(QDII-LOF)
的基金经理；
广发美国房地
产指数证券投
资基金的基金
经理；广发纳
斯达克生物科
技指数型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发粤港
2021-09-
16
- 6年
叶帅先生，数学博士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾先后任
广发基金管理有限公司
量化投资部研究员、指
数投资部研究员、投资
经理。
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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澳大湾区创新
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证稀有金属
主题交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
百发大数据策
略成长灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
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进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2022年 2季度，美股整体深度回调，标普 500指数下跌 16.45%，纳斯达克
100 指数下跌 22.47%，道琼斯工业指数下跌 11.25%，纳斯达克生物科技指数下
跌 10.02%，道琼斯美国石油开发与生产指数上涨 7.87%，MSCI美国 REIT指数
下跌 17.67%，标普全球 1200医疗保健指数下跌 6.98%。2022年 2季度，在石油
等大宗商品上涨带来通胀压力、美元加息缩表及俄乌冲突的不利影响下，全球市
场的情绪受到打压。
本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球 1200 医疗保健指数，按照个股
在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.15%，同期业绩比较基准收益率
为-1.66%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
8
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 227,896,236.75 80.80
其中：普通股 225,463,179.15 79.94
存托凭证 2,433,057.60 0.86
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 27,611,522.15 9.79
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,140,037.17 8.56
8 其他资产 2,408,038.93 0.85
9 合计 282,055,835.00 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
加拿大 69,378.49 0.02
比利时 292,751.52 0.11
荷兰 571,332.69 0.21
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
9
澳大利亚 2,970,013.25 1.07
德国 2,982,415.94 1.07
法国 3,481,804.52 1.25
丹麦 6,879,320.14 2.47
英国 8,234,178.36 2.96
日本 8,438,195.53 3.03
瑞士 17,549,586.89 6.31
美国 176,427,259.42 63.44
合计 227,896,236.75 81.95
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 227,896,236.75 81.95
金融 - -
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 227,896,236.75 81.95
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司名
称（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
10
1
UnitedHealt
h Group Inc
联合健
康集团
UNH
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,383.00
18,556,150.4
6
6.67
2
Johnson &
Johnson
强生
JNJ
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
15,231.0
0
18,145,308.8
9
6.52
3 Pfizer Inc
辉瑞制
药
PFE
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
32,387.0
0
11,396,295.5
2
4.10
4 AbbVie Inc
艾伯维
公司
ABB
V US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9,897.00
10,173,304.6
8
3.66
5
Eli Lilly &
Co
礼来
LLY
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,523.00 9,842,216.36 3.54
6
Merck & Co
Inc
默克
MRK
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
14,954.0
0
9,150,028.67 3.29
7
Thermo
Fisher
Thermo
Fisher
TMO
US
纽
约
美
国
2,218.00 8,087,203.71 2.91
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
11
Scientific
Inc
Scientifi
c公司
证
券
交
易
所
8
Roche
Holding AG
罗氏
ROG
SW
瑞
士
证
券
交
易
所
瑞
士
3,240.00 7,236,196.77 2.60
RO
SW
瑞
士
证
券
交
易
所
瑞
士
114.00 294,450.45 0.11
9
AstraZeneca
PLC
阿斯利
康公共
有限公
司
AZN
LN
伦
敦
证
券
交
易
所
英
国
5,656.00 4,970,164.75 1.79
AZN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,487.00 2,433,057.60 0.87
10
Abbott
Laboratories
雅培制
药
ABT
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9,838.00 7,173,806.74 2.58
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
12
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（人民币元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
iShares Global
Healthcare ETF
股票
型
交易
型开
放式
BlackRock
Fund Advisors
27,611,522.15 9.93
5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
13
3 应收股利 203,322.46
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,121,528.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 83,187.73
8 其他 -
9 合计 2,408,038.93
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 124,787,013.53
报告期期间基金总申购份额 42,804,890.80
减：报告期期间基金总赎回份额 26,952,973.82
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 140,638,930.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
14
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发全球医疗保健指数证券投资基金募集的文件
2.《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发全球医疗保健指数证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日