信诚薪金宝货币市场基金2022年第3季度报告

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 14日
报告期末基金份额总额 7,408,348,977.57份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超
越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
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公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日）
1.本期已实现收益 29,648,804.66
2.本期利润 29,648,804.66
3.期末基金资产净值 7,408,348,977.57
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和
信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3898% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.3016% 0.0010%
过去六个月 0.8493% 0.0011% 0.1755% 0.0000% 0.6738% 0.0011%
过去一年 1.9361% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 1.5861% 0.0014%
过去三年 6.6050% 0.0017% 1.0510% 0.0000% 5.5540% 0.0017%
过去五年 14.2342% 0.0027% 1.7510% 0.0000% 12.4832% 0.0027%
自基金合同生效起至
今
28.1918% 0.0028% 2.9362% 0.0000% 25.2556% 0.0028%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
席行懿
固定收益部副总监、基金
经理
2016年 03
月 18日
- 12
席行懿女士，工商管理硕
士。曾任职于德勤华永会
计师事务所，担任高级审
计师。2009 年 11 月加入
中信保诚基金管理有限公
司，历任基金会计经理、
交易员、固定收益研究员。
现任固定收益部副总监，
信诚货币市场证券投资基
金、中信保诚景华债券型
证券投资基金、信诚薪金
宝货币市场基金、信诚智
惠金货币市场基金、中信
保诚至泰中短债债券型证
券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资
基金的基金经理。
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臧淑玲 基金经理
2022年 09
月 05日
- 10
臧淑玲女士，工商管理硕
士。曾担任毕马威华振会
计师事务所审计助理经
理。2012年 1月加入中信
保诚基金管理有限公司，
历任财务经理、高级交易
员、研究员。现任信诚智
惠金货币市场基金、 信诚
薪金宝货币市场基金、信
诚货币市场证券投资基金
的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪
金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职
的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规
范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。
各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资
备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同
一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级
市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发
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行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经
理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞
价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未
发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购
投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，大宗商品价格仍在高位运行，主要发达经济体通胀高企，欧美等国加快收紧货币政策，
世界经济下行压力加大。国内方面，高温天气等超预期因素影响较大，但国民经济整体延续恢复发展态势，
8月经济数据超出市场预期，生产供给稳中有升，制造业和基建投资表现较强，消费需求明显改善。政策
方面，稳经济一揽子政策和接续政策措施持续发力，国常会提及允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政
策，合理支持刚性和改善性住房需求。通胀方面，基数影响下 PPI延续回落趋势，8月 CPI为 2.5%，物价
水平总体稳定。
货币政策方面，三季度央行整体维持宽松基调，资金利率中枢仍然低于政策利率。8月 MLF和 OMO利
率超预期下调 10bp分别至 2.75%/2.0%，当月 1/5年 LPR报价分别调降 5/15bp，9月中旬存款利率跟随调
降。存贷款利率的市场化调整对于稳定银行负债成本、减轻实体经济融资压力、提振经济中长期需求有所
支撑。9月央行下调金融机构外汇存款准备金率 2个百分点至 6%，有助于稳定人民币汇率。
从债券市场看，8月央行超预期降息，市场做多情绪升温，利率债收益率明显下行，随着经济整体缓
慢修复，资金面边际收敛，利率曲线有所上移；信用方面，资金偏宽松叠加资产荒背景下，机构交投活跃，
配置需求较为旺盛，信用利差处于低位，板块间分化持续。
组合配置上，三季度组合主要采取哑铃型配置，短期交易所回购搭配 6-9M左右的存款存单配置，组
合剩余期限维持在 90-110天之间，杠杆率 8%-10%增厚组合收益。同时，当前绝对收益率水平较低，组合
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择机用利率债或者大行存单做少量交易性策略增厚组合收益。
展望 2022年四季度，联储抗击通胀意愿仍然较强，美元流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰退
风险显现，海外经济不确定性增强。从国内看，稳增长政策逐步落地见效，基本面仍然保持修复态势，政
策性金融工具和结存地方专项债限额有望对社融形成一定支撑。但外部需求收缩背景下出口承压，同时新
旧动能转换过程中信用扩张力度有限，消费、地产缓慢修复。通胀方面，猪价仍在上行周期，CPI整体或
将上行，PPI延续回落。货币政策方面，出口放缓叠加海外流动性收紧对人民币汇率形成一定压力，可能
限制短期央行进一步宽松。
债券市场投资方面，经济整体呈弱复苏态势，利率或保持低位震荡。随着经济逐步修复，资金面可能
逐步向中性回归，届时利率曲线特别是短端仍面临小幅调整压力；信用策略上，宽松后期将避免信用资质
过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.3898%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,347,191,063.94 69.01
其中：债券 5,347,191,063.94 69.01
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,805,776,164.90 23.31
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 560,234,898.20 7.23
4 其他资产 34,777,227.29 0.45
5 合计 7,747,979,354.33 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
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1 报告期内债券回购融资余额 7.92
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 300,014,455.45 4.05
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平
均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内，以规避较长
期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 38.13 4.52

其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 3.77 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 15.37 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 11.30 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动 - -
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利率债
5 120天（含）—397天（含） 35.71 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 104.29 4.52
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 86,312,494.89 1.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 675,981,823.84 9.12
其中：政策性金融债 675,981,823.84 9.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,014,565,585.44 13.69
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,570,331,159.77 48.19
8 其他 - -
9 合计 5,347,191,063.94 72.18
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 200402 20农发 02 2,100,000 212,439,018.49 2.87
2 012282052
22中化股
SCP010
2,000,000 200,891,487.15 2.71
3 012282783
22中化股
SCP012
2,000,000 200,264,474.29 2.70
4 112288092
22重庆银行
CD116
2,000,000 199,689,833.27 2.70
5 112206015
22交通银行
CD015
2,000,000 198,730,562.64 2.68
6 112296979
22南京银行
CD064
2,000,000 198,658,854.88 2.68
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7 180303 18进出 03 1,900,000 198,326,165.22 2.68
8 112281416
22徽商银行
CD057
2,000,000 197,915,198.25 2.67
9 112205052
22建设银行
CD052
2,000,000 197,358,624.39 2.66
10 112205090
22建设银行
CD090
2,000,000 196,764,932.05 2.66
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1605%
报告期内偏离度的最低值 0.0687%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1117%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
中国农业发展银行于2022年3月21日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]10
号）。
重庆银行股份有限公司于 2021年 12月 21日、2022年 5月 24日、2022年 6月 8日分别受到中国银
保监会重庆监管局、中国人民银行重庆营业管理部处罚（渝银保监罚决字[2021]39号、渝银保监罚决字
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[2021]41号、渝银保监罚决字[2022]13号、渝银罚[2022]7 号）。
交通银行股份有限公司于 2021年 10月 20日、2022年 3月 21日分别受到国家外汇管理局上海市分局、
中国银行保险监督管理委员会处罚（上海汇管罚字[2021]3111210701号、银保监罚决字[2022]15号）。
中国进出口银行于 2022年 3月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]9
号）。
徽商银行股份有限公司于 2021年 12月 31日、2022年 5月 6日分别受到国家外汇管理局安徽省分局、
中国人民银行合肥中心支行处罚（皖汇检罚[2021]4号、（合银）罚字[2022]3号）。
中国建设银行股份有限公司于 2022年 3月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决
字[2022]14号）。
对“20农发 02、22重庆银行 CD116、22交通银行 CD015、18进出 03、22徽商银行 CD057、22建设银
行 CD052、22建设银行 CD090”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该等投资
标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。
我们对该等投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 28,500.45
2 应收证券清算款 34,622,114.19
3 应收利息 -
4 应收申购款 126,612.65
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 34,777,227.29
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额 7,851,206,404.74
报告期期间基金总申购份额 6,032,669,850.16
减：报告期期间基金总赎回份额 6,475,527,277.33
报告期期末基金份额总额 7,408,348,977.57
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同
4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
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