建信精工制造指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号

建信精工制造指数增强型证券投资基金招
募说明书（更新）
2022年第1号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇二二年九月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2015年2月17日证监许可
[2015]285号文注册募集。本基金合同已于2015年8月26日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对
本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（包括指数编制机
构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风
险）等。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约
风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优
先的原则，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金品种。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明
书》、基金产品资料概要及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和
自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2022年8月31日，有关财务数据和
净值表现截止日为2022年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明
书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 前言 .................................................................................................. 4
第二部分 释义 .................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人 .................................................................................... 10
第四部分 基金托管人 .................................................................................... 19
第五部分 相关服务机构 ................................................................................ 24
第六部分 基金的募集 .................................................................................... 38
第七部分 《基金合同》的生效 .................................................................... 42
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................ 43
第九部分 基金的投资 .................................................................................... 53
第十部分 基金的业绩 .................................................................................... 70
第十一部分 基金的财产 ................................................................................ 71
第十二部分 基金资产的估值 ........................................................................ 72
第十三部分 基金的收益分配 ........................................................................ 77
第十四部分 基金的费用与税收 .................................................................... 79
第十五部分 基金的会计与审计 .................................................................... 82
第十六部分 基金的信息披露 ........................................................................ 83
第十七部分 风险揭示 .................................................................................... 90
第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .................... 97
第十九部分 《基金合同》的内容摘要 ........................................................ 99
第二十部分 《托管协议》的内容摘要 ...................................................... 123
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .................................................. 144
第二十二部分 其他应披露事项 .................................................................. 147
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 148
第二十四部分 备查文件 .............................................................................. 149
第一部分 前言
《建信精工制造指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本
招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作
办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券
投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信精工制造指数增强型证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了建信精工制造指数增强型证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理
有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含
义：
1、基金或本基金：指建信精工制造指数增强型证券投资基金；
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司；
3、基金托管人：指中信银行股份有限公司；
4、基金合同：指《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充；
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信精工
制造指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充；
6、招募说明书：指《建信精工制造指数增强型证券投资基金招募说明
书》及其更新；
7、基金份额发售公告：指《建信精工制造指数增强型证券投资基金基
金份额发售公告》；
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范
性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决
定、决议、通知等；
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大
会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施,并经2015年
4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民
代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决
定》修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订；
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订；
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订；
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8
日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订；
13、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》及不时作出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2
月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督
管理委员会；
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人；
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织；
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投
资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者；
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称；
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人；
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基
金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期
定额投资等业务；
24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签
订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等；
26、基金份额登记机构：指办理登记业务的机构。基金份额登记机构
为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为
办理登记业务的机构；
27、基金账户：指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户；
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证
监会书面确认的日期；
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，
基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期
间，最长不得超过3个月；
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所
的正常交易日；
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务
申请的开放日；
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数；
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
日；
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；
38、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务
规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务
规则，由基金管理人和投资人共同遵守；
39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为；
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为；
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为；
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作；
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定
每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%；
46、元：指人民币元；
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本
和费用的节约；
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和；
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总
数；
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程；
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站）等媒介；
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等；
54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件；
55、基金产品资料概要：指《建信精工制造指数增强型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：刘军
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美
国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情
况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘军先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司党委书记、董
事长。安徽大学法学学士、香港浸会大学工商管理硕士。曾在安徽省政法
干部学院、安徽省司法厅任职，自1993年11月起在建行广东省的分支机
构任职，历任建行广州开发区支行行长、东莞市分行行长、广东省分行行
长助理、广东省分行副行长、深圳市分行行长、广东省分行行长等职。
2021年12月起任中国建设银行职工代表监事。2022年4月起任建信基金
管理有限责任公司党委书记，2022年7月起任建信基金管理有限责任公司
董事长。
张军红先生，执行董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行
政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业
务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人
银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高
级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副
总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。
2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金
管理公司总裁。
李建峰先生，董事，现任建行消费金融公司筹备组副组长。1997年毕
业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业硕士学位。历任
中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长，中国建
设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银行总行
个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权益
保护部）副总经理、建行消费金融公司筹备组副组长。
张维义先生，董事，现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总
裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华
盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副
处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官
和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利
金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信
安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区总裁,信安金融集团执行副总裁。
陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡
南洋理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。
2002年至2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总
部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。
王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、
副总经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机
械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查
特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级
专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副
处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经
理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。
张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生
导师。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青
年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年
至2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系
教授、博士生导师。
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年
毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究
生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银
行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产
管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职
务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计
领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会
计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
2、监事会成员
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。
1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以
及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国
国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学
士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，
中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集
团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国
华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构
与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。
王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经
理，学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年
8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交
易部执行总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部
总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港
中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，
华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金
管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控
合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总
经理、审计部总经理。
姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副
总经理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任
普华永道会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，
历任基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总
经理助理、副总经理。
3、公司高级管理人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；
2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管
理公司，2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸
易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机
构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主
任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，
担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督
察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经
贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任
副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，
历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理
部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、基金经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008年5月至2011
年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析
经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限
责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理
助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建
信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1
月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任
该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资
基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基
金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的
基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股
指数增强型证券投资基金的基金经理，2021年9月15日起任建信灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
刘明辉先生，硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业，同年7
月加入建信基金金融工程及指数投资部，历任助理研究员、研究员兼投资
经理助理、投资经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型
证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
赵乐峰先生，总裁特别助理。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
梁 珉先生，资产配置与量化投资部总经理。
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理。
姜 华先生，资产配置及量化投资部首席FOF投资官。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全
内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺
防止以下禁止性行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取
利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三
人谋取利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各
级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们
保持高度的独立性与权威性。
（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通
过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。
（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相
关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人
员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。
（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并
且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家
法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在
董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业
务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制
度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价
公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标
准。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，
为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委
员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设
立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研
究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和
基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险
控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目
标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产
生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之
间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门
有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各
业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互
制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的
书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作
流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理
手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效
的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相
关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的内控合规部，履行监督、稽核职
能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及
时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有
相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：朱鹤新
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长
期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代
理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；
办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资
金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之
一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代
金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007
年4月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金
融服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优
势，坚持“以客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才
强行”，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场
业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解
决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人
银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、
机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2021年末，本行在国内153个大中城市设有1,415家营业网点，
在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、
中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限
公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。
其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、
纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有32家营业网点和2家商务中心。信
银（香港）投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责
任公司为本行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度
公司发起设立的国内首家具有独立法人资格直销银行。阿尔金银行在哈萨
克斯坦设有7家营业网点和1个私人银行中心。
本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30余年的发展，
本行已成为一家总资产规模超8万亿元、员工人数近6万名，具有强大综
合实力和品牌竞争力的金融集团。2021年，本行在英国《银行家》杂志“全
球银行品牌500强排行榜”中排名第16位；本行一级资本在英国《银行家》
杂志“世界1000家银行排名”中排名第24位。
二、主要人员情况
方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年
9月加入中信银行董事会。方先生自2014年8月起任中信银行党委委员，
2014年11月起任中信银行副行长，2017年1月起兼任中信银行财务总监，
2019年2月起任中信银行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港）投
资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董
事。此前，方先生于2013年5月至2015年1月任中信银行金融市场业务
总监，2014年5月至2014年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；
2007年3月至2013年5月任中信银行苏州分行党委书记、行长；2003年9
月至2007年3月历任中信银行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；
1996年12月至2003年9月在中信银行杭州分行工作，历任信贷部科长、
副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部
副总经理，营业部总经理；1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭
州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城
市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年7月至
1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京
大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业
经验。
谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自2019年6月
起担任中信银行副行长，自2019年2月起担任中信银行党委委员。此前，
谢先生于2015年7月至2019年1月任中国光大集团股份公司纪委书记、
党委委员。2012年3月至2015年7月任中国出口信用保险公司总经理助
理，期间于2014年1月至2015年7月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委
常委、副市长。2011年3月至2012年3月任中国出口信用保险公司党委委
员、总经理助理。2001年10月至2011年3月历任中国出口信用保险公司
人力资源部职员、总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助
理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委
书记、总经理。1991年7月至2001年10月历任中国人民保险公司科员、
主任科员、副处长。谢先生为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博
士学位。
杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生
2018年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5
月至2018年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5
月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职
于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经
理、贸易金融部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行
业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信
用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截至2022年半年末，中信银行托管280只公开募集证券投资基金，以
及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、
QDII等其他托管资产，托管总规模达到12.8万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金
托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，
保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控
体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维
护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责
全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管
部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、
客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及
规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行
基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》
和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券
投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、
持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行
为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保
管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗
位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安
全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金
财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加
强职业道德教育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金
业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信
息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形
式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规
行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国
证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：刘军
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、
定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址：www.ccbfund.cn。
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：朱鹤新
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（3）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：高迎欣
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（4）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（5）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：李民吉
客户客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（6）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（7）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（8） 北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客户服务热线：95055-4
网址： https://www.duxiaoman.com/
（9） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：400-619-9059
网址： http://www.hcfunds.com/
（10） 北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室
法定代表人：曲阳
客户服务热线：400-803-1188
网址： www.bzfunds.com
（11） 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
客户服务热线：010-66154828
网址：www.5irich.com
（12） 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址： https://www.yibaijin.com
（13） 东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客户服务热线：95357
网址： www.18.cn
（14） 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
客户服务电话： 400-080-3388
网址： http://www.puyifund.com/
（15） 凤凰金信(海口)基金销售有限公司
注册地址：海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区
4层
法定代表人：张旭
客户服务电话： 400-810-5919
网址： www.fengfd.com
（16） 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦
3203A单元
法定代表人：祝中村
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.fujifund.cn/
（17） 天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址： https://www.gomefund.com/
（18） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址： https://www.ehowbuy.com/
（19） 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6
号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
客户服务电话：4000-555-671
网址： https://www.hgccpb.com/
（20） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：章知方
客户服务电话: 400-920-0022
网址： https://www.licaike.com/
（21） 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人：何静
客户服务电话：400-618-0707
网址： https://www.hongdianfund.com/
（22） 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B
座13、14层
法定代表人：路昊
客户服务电话：952303
网址： http://www.huaruisales.com/
（23） 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：https://www.chinapnr.com/
（24） 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53
层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址： https://www.harvestwm.cn/
（25） 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
客户服务热线：95518
（26） 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人：燕斌
客户服务热线：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com/
（27） 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
客户服务电话：400-821-9031
网址： https://www.lufunds.com/
（28） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599
室
法定代表人：王珺
客户服务电话: 95188-8
网址： http://www.fund123.cn/
（29） 民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
法定代表人：贲惠琴
客户服务电话：021-50206003
网址： www.msftec.com
（30） 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
网址： https://www.snjijin.com/
（31） 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址： https://www.noah-fund.com/
（32） 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：杨柳
客户服务电话：400-680-3928
网址： https://www.simuwang.com/
（33） 上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
法定代表人：马金
客户服务热线：021-60608989
（34） 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址： https://www.amcfortune.com/
（35） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址： http://www.leadbank.com.cn/
（36） 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、
03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
网址： https://wacaijijin.com/
（37） 上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址： http://www.windmoney.com.cn/
（38） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
网址： http://www.jrj.com.cn/
（39） 腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林海峰
客户服务热线：95017
网址： https://www.txfund.com/
（40） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话: 400-1818-188
网址： https://fund.eastmoney.com/
（41） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
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（42） 北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：季长军
客户服务电话：400-819-6665
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（43） 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人：王舰正
客户服务电话：400-6997-719
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（44） 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：穆飞虎
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（45） 玄元保险代理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
客户服务电话：400-080-8208
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（46） 北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客户服务热线：400-159-9288
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（47） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人：才殿阳
客户服务热线：400-609-9200
网址： http://www.yixinfund.com/
（48） 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址： https://www.ifastps.com.cn/
（49） 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（50） 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
客户服务电话： 400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/
（51） 中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人：钱昊旻
客户服务电话：010-59336505
网址： www.chinacamf.com
（52） 北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：武建华
客户服务电话：400-786-8868
网址： https://www.chtfund.com/
（53） 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单
元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址： https://www.zlfund.cn/， http://www.jjmmw.com/
（54） 华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人：张海文
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
（55） 中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400 9908 826
网址：www.citicsf.com
（56） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（57） 北京植信基金销售有限公司
法定代表人：于龙
地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
客户服务电话: 4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（58） 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：何之江
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（59） 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（60） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（61） 财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，
1601-1615，1701-1716室
法定代表人：陆建强
客户服务电话：95336
公司网址：http://www.ctsec.com/
（62） 第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
公司网址：http://www.firstcapital.com.cn/
（63） 中国中金财富证券有限公司
地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21
层及第04层
法定代表人：高涛
客户服务电话：95532/400 600 8008
公司网址：http://www.ciccwm.com/
（64） 华鑫证券有限责任公司
地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房
法定代表人：俞洋
客户服务电话：95323
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
（65） 华西证券股份有限公司
地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：95584、4008-888-818
公司网址：http://www.hx168.com.cn
（66） 华宝证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
法定代表人：刘加海
客服电话：400-820-9898
网址：http://www.cnhbstock.com
（67） 天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
客服热线：95391
网址：http://www.tfzq.com
（68） 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
客户服务电话: 95310
网址：http://www.gjzq.com.cn
（69） 东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn/
（70） 广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：林传辉
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并在基金管理人网站公示。
二、基金份额登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：刘军
联系人：郑文广
电话：010-66228888
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
联系人：刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师：徐建军、刘焕志
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12
室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：王珊珊
经办注册会计师：王珊珊、贺耀。
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2015年2月17日证监许可[2015]285
号文注册。
二、基金类型
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式。
四、基金存续期间
不定期。
五、基金的面值
本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。
六、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。
七、募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自2015年7月7日至2015年7月22日进行发售。如果在此期
间届满时未达到本招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限内
继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩
短基金发售时间，并及时公告。
八、募集对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
九、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。
具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其
他代销机构，并另行公告。
十、认购安排
1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基
金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：
详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。
3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。代销网点每个基金账户
每次认购金额不得低于10元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。本
公司直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于10元人民币，单笔追加
认购最低金额为10元人民币；通过本公司网上交易平台认购本基金时，最
低认购金额为10元人民币。
当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。
十一、认购费用
本基金认购费率如下表所示。
认购金额（M） 费率
M＜100万元 1.2%
100万元≤M＜200万元 1.0%
200万元≤M＜500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多
次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请
单独计算费用。
十二、认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有，如基金合同
生效，则折算为基金份额计入投资人的账户，利息和具体份额以基金份额
登记机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例：某投资人投资10000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认
购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42元
认购费用=10000-9881.42=118.58元
认购份额=（9881.42+5）/1.00=9886.42份
即投资人投资10000元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购
期内获得的利息，可得到9886.42份基金份额。
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
十三、认购的方法与确认
1、认购方法
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基
金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确
定并披露。
2、认购确认
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金份额登记机构或基金管理
人的确认结果为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成
交确认情况和认购的份额。
十四、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息，在基金合同生效后折算为基金
份额归基金份额持有人所有，不收取认购费用，其中利息转份额以基金份
额登记机构的记录为准。
计算结果按照四舍五入方式，保留到小数点后两位，由此误差产生的
损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
十五、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得
从基金财产中列支。
十六、募集结果
截至2015年8月21日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中
天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币
241,071,727.57元。本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的
银行利息共计人民币100,395.66元。本次募集有效认购户数为5,130户，
按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结
转的基金份额共计241,172,123.23份，已全部计入投资者基金账户，归投
资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信银行股
份有限公司开立的建信精工制造指数增强型证券投资基金托管专户。
第七部分 《基金合同》的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于
2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的
条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，
并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向
中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续
并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》
不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生
效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账
户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列
责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计
银行同期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应
由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国
证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机
构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公
示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开
始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且基金份额登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回价格或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基
金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额
申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次
序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金
管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款
项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额
持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生
效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎
回款项。在发生巨额赎回时或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付
赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行
数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金基金份额登记机构在T+1
日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2
日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金份额登
记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应
及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购与赎回的数额限制
1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币，代销机构
另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账户首次最低申购金额
为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；通过本公司网上交
易平台申购本基金时，最低申购金额为1元人民币，定投最低金额为1元
人民币；
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基
金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账
户保留的基金份额余额不设置最低限额。
3、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及
每次赎回的最低份额，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余
额，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体
规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申
购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
7、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限，
具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
8、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限，具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
本基金申购费率如下表所示：
申购金额（M） 费率
M＜100万元 1.5%
100万元≤M＜200万元 1.2%
200万元≤M＜500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可
以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔
申购申请单独计算费用。
2、赎回费
本基金赎回费率如下表所示：
持有时间（N） 赎回费率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
注：N为基金份额持有期限；1年指365天。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财
产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回
费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所
收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基
金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或
调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购
费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方
式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的误差计入基金财产。
例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金
份额净值为1.15元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/（1+1.5%）=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.15=42835.72份
即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份
额净值为1.15元，则其可得到42835.72份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小
数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回适用费率为0.5%，
假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480元
赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元
即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。
3、基金份额净值计算
本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当
天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的注册登记
投资人申购基金成功后，基金份额登记机构在T+1日为投资人登记权
益并办理注册登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基
金份额。
投资人赎回基金成功后，基金份额登记机构在T+1日为投资人办理扣
除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间
进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
九、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是
发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难
或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金
总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申
请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直
到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份
额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人当
日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对于该
基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额
赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回
申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎
回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说
明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
（一）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂
停接收投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或
其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的
情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托
管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措
施。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能
导致单个投资人持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的
50%，或者变相规避前述50%比例要求的情形时。
8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上
限、单个投资人单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限
的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形时，基金管理人应当根
据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。
（二）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂
停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托
管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的
赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部
分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可
延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现
上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情
况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在
指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒
介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份
额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放
申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申
购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少
刊登暂停公告1次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公
告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人
应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告
最近1个开放日的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本
基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一
定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同
的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管
理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金
额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对中证精工制造指数进行有效跟踪
的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投
资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合
约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股
票的资产不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三、投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证精工制造指数作为基金投资
组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在
指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超
过8％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况
等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指
数的跟踪误差的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收
益。
（二）股票投资组合策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并
通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误
差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
1、指数增强策略
（1）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏
离度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用GARP策略、建信多因子选
股模型等量化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情
况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、
流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超
配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负
超额收益预期的成份股。
（2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成
果，综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而
上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强
股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优
化配置，以获取超额收益。
1）行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根
本因素，本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景
气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相
对估值水平等因素或指标的综合评估，精选行业景气周期处于拐点或者行
业景气度处于上升阶段的相关产业，在行业内部进行个股选择。
2）个股精选
A、价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未
来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上
市公司的价值分析首先将分析公司的品质，着重对公司进行财务分析，考
察每股收益率（EPS）、净资产收益率（ROE）、市盈率（PE）、市净率（PB）、
市销率（PS）等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中
的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。
B、成长性分析
对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内
部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱
动因素（如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等），深入分析这
些驱动因素是否具有可持续性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平
均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括：销售收入增长
率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG等。
（3）其他增强策略。本基金将及时把握其他盈利机会，提升投资组合
的有效性。
2、组合调整策略
（1）定期调整
本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期
跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
（2）不定期调整
A.与指数相关的调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获
得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最
新权重比例，进行相应调整。
B.限制性调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将
对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，
以保证基金合法规范运行。
C.根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易
策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D.其他调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当
变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
3、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数
的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期
分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原
因，并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
（三）债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同
时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理
策略：
1、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以
获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规
避债券价格下跌的风险。
2、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹
型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券
之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被
相对高估的类属债券，借以取得较高收益。
4、个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点
关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质
量将改善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发
现。通过深入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债
券，可为投资者创造超额投资回报。
（四）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律
法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规
的规定执行。
（五）权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资
产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追
求基金资产稳定的当期收益。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用
研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。
（七）其他金融衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求，结合该类金融衍生产品的特
征，在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策
略，以控制并降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更
好地实现本基金的投资目标。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股票的资产不低于基金
资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证
的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基
金资产净值的0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得
超过基金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基
金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场的债券回购最
长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股
指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会
相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券
的比例，根据比例进行投资；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%； 完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分不受该比例限制。
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资
限制。
除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合
同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者
活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和
投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批
机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制或禁止行为，如适用于本基
金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规
定执行。
五、标的指数和业绩比较基准
（一）标的指数
中证精工制造指数
（二）编制方案
1、样本空间同中证全指指数的样本空间。
2、选样方法
（1）对样本空间内证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，
剔除排名后20%的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，按照中证行业分类，选取归属于工业与
通信设备行业的上市公司证券作为待选样本；
（3）将上述待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排
名前200的证券作为指数样本。
（三）指数信息查询
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网
站，网址：www.csindex.com.cn。
（四）业绩比较基准
1、本基金业绩比较基准
90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率（税
前）。
2、选择比较基准的理由
本基金为指数增强型基金，持有的股票市值和买入、卖出期货合约价
值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股票的
资产不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。故在业绩比较基准中给予标的指数收益率90%的权
重，相应将10%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的
权重。
中证精工制造指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自
沪深两个证券市场，涵盖工业和通信设备行业，综合反映了这两个行业的
上市公司的整体情况。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退
出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会
报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金
份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变
更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取
得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并
及时公告。
六、风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金品种。
七、投资决策体制和流程
1、投资决策体制
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交
易部等部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合
同、法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程
序、权限设置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风
险控制，审批重大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经
理根据投资决策委员会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、跟踪和
调整，以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选
择建议。交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对
交易情况及时反馈。
2、投资流程
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投
资管理流程包括四个步骤。
（1）研究分析
基金管理人的研究部及投资管理部广泛地参考和利用公司内、外部的
研究成果，走访拟投资公司或其他机构，进行深入细致的调查研究，了解
国家宏观经济政策及行业发展状况，挖掘有投资价值的拟投资上市公司，
同时，建立相关研究模型。研究部撰写宏观策略报告、行业策略报告和拟
投资上市公司投资价值分析等报告，作为投资决策依据之一。
基金管理人的研究部和投资管理部定期或不定期举行投资研究联席会
议，讨论宏观经济、行业、拟投资上市公司及相关问题，作为投资决策的
重要依据之一。
（2）投资决策
投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度
确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以
及重大投资事项。
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例
范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分
析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。
对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或
投资决策委员会审议。
（3）交易执行
交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先应对
指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规
范或者不合规的，交易部可以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关
人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4）投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委
员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员
会决策的参考。
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护
基金份额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保
护基金份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融
券。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年6月30日止，本报告中财务资
料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 47,187,648.73 88.41
其中：股票 47,187,648.73 88.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,821,854.35 5.29
其中：债券 2,821,854.35 5.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,624,609.78 4.92
8 其他资产 738,227.19 1.38
9 合计 53,372,340.05 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,355,458.39 41.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,966,407.00 3.83
F 批发和零售业 96,017.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 2,784,857.00 5.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 601,992.00 1.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,786.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,823,517.39 52.27
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 675,493.72 1.32
C 制造业 15,246,123.86 29.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,693.00 0.08
E 建筑业 764,522.00 1.49
F 批发和零售业 25,588.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,970,429.00 3.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 725,593.52 1.41
J 金融业 70,140.00 0.14
K 房地产业 6,832.00 0.01
L 租赁和商务服务业 88,242.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 299,579.24 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 341,186.00 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 107,709.00 0.21
S 综合 - -
合计 20,364,131.34 39.69
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,800 3,631,200.00 7.08
2 601012 隆基绿能 39,435 2,627,554.05 5.12
3 002352 顺丰控股 22,600 1,261,306.00 2.46
4 600438 通威股份 20,900 1,251,074.00 2.44
5 300014 亿纬锂能 10,200 994,500.00 1.94
6 601668 中国建筑 179,800 956,536.00 1.86
7 002129 TCL中环 15,300 901,017.00 1.76
8 600089 特变电工 27,700 758,703.00 1.48
9 002074 国轩高 16,300 743,280.00 1.45
科
10 300274 阳光电源 6,700 658,275.00 1.28
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%）
1 000733 振华科技 8,600 1,169,342.00 2.28
2 300696 爱乐达 19,600 861,420.00 1.68
3 601518 吉林高速 265,700 709,419.00 1.38
4 600468 百利电气 153,700 705,483.00 1.37
5 600938 中国海油 42,002 666,151.72 1.30
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,821,854.35 5.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,821,854.35 5.50
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 15,000 1,516,834.93 2.96
2 019674 22国债09 13,000 1,305,019.42 2.54
6、报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明
IC2207 IC2207 1 1,286,920.00 34,800.00 -
公允价值变动总额合计（元） 34,800.00
股指期货投资本期收益（元） 269,129.11
股指期货投资本期公允价值变动（元） 34,800.00
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力
争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。 本
基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政
策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金投资国债期货的投资政策
无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
（3）本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
（1）
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 205,820.91
2 应收证券清算款 429,872.24
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 102,534.04
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 738,227.19
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明
1 600938 中国海油 666,151.72 1.30 新发未上市
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截至日为2022年6月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较：
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④
基金合同生效之日—2015年12月31日 5.91% 0.92% 10.46% 2. 10% -4.55% -1.18%
2016年1月1日-2016年12月31日 0.79% 1.69% -16.60% 1.63% 17.39% 0.06%
2017年1月1日-2017年12月31日 11.35% 0.76% 2.79% 0.73% 8.56% 0.03%
2018年1月1日-2018年12月31日 -28.19% 1.26% -29.44% 1.22% 1.25% 0.04%
2019年1月1日—2019年12月31日 40.05% 1.20% 19.66% 1.21% 20.39% -0.01%
2020年1月1日—2020年12月31日 48.41% 1.46% 34.99% 1.46% 13.42% 0.00%
2021年1月1日—2021年12月31日 19.19% 1.25% 18.53% 1.32% 0.66% -0.07%
2022年1月1日—2022年6月30日 -6.11% 1.56% -6.87% 1.66% 0.76% -0.10%
自基金合同生效-2022年6月30日 98.55% 1.30% 19.14% 1.37% 79.41% -0.07%
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、
证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理
人、基金托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，
并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基
金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基
金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的
规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作
基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，
依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是
计算基金申购与赎回价格的基础。
二、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证
券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收
盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收
盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，
按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股
票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品
种，采用估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价
值的方法估值。
6、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增
事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
特殊情形的处理：
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担，基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基
金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值
信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日
基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法
律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基
金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)
发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或基金份额
登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当
事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人
(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔
偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方
应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误
责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事
人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误
责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当
事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损
方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当
将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如
下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金份额登记机构交易数据
的，由基金份额登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进
行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评
估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人
为保障投资人的利益，决定延迟估值；
4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况，导致基金管理人不能
出售或评估基金资产时；
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人
经与基金托管人协商确认后，暂停基金估值时；
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理；
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记机构发送的
数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）
的时间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续
费用时，基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲
裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、基金的指数许可使用基点费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
3、基金的指数许可使用基点费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许
可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用基点费。指数许
可使用基点费在通常情况下按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计
提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，根据基金管理人出具的付
款指令按季支付。
计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用基点费的权利，
如果指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调
整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。基金管理人应及时按照《信
息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费
用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。
五、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金合同约定及基金发展情况调整基
金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日
前在指定媒介上刊登公告。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募
集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入
下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行
日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进
行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财
务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同
意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管
人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公
告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披
露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相
关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额
持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按
照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的
基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及
指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者
能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行
为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性
的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义
的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为
人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资
料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等
涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部
事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险
揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招
募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新
基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更
新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者
提供简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发
生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概
要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概
要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三
日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示
性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金
产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产
品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将
基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载
《基金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资
者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度
报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报
告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定
报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报
告，并将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指
定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金
季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载
在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中
披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等；
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过
基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在
基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（七）资产支持证券
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》
的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会
计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、
估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、
复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实
际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管
理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责
人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定
的除外；
14、基金收益分配事项；
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时；
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（九）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流
传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可
能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机
构备案，并予以公告。
（十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金
财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十二）中国证监会规定的其他信息
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支
持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门
部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基
金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和
《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净
值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金
信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披
露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于
为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资
者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。
具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产
生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见
书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》
终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评
估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人
为保障投资人的利益，决定延迟估值；
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托
管人协商确认后，暂停基金估值时；
5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功
能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储
蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能
按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的
损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括
基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基
金所特有的一种风险，对于本基金来说，巨额赎回即当单个交易日基金的
净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持
有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类
型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程
度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，
了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单
易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，
不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买
和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金基金份额发售公告或基金管理
人网站。
本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。
投资人按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破
1.00元、从而遭受损失的风险。
投资于本基金的主要风险包括：
一、系统性风险
本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周
期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变
化对证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产
生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资
的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时
也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水
平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为
通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5、汇率风险
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买
力。
6、债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。
7、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与
利率上升带来的价格风险互为消长。
8、其他风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险。基金可以通过多样化投资来
分散这种非系统性风险。
三、基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要
包括基金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。
1、本基金的特定风险
A、被动跟踪指数的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报
率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）替代投资风险
在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导
致本基金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时，基金管理人将
运用替代投资策略，如买入同行业指数成份股、备选成份股或非成份股
等，力求降低基金跟踪偏离度，但无法消除由此引起的基金收益率与业绩
比较基准之间的偏离及相应的风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏
离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合
调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数
中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪
误差；
3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投
资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的
存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指
数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生
影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组
合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因
缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与
赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏
离度与跟踪误差。
B、主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动
跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股
的权重、替换或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值
等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决
策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益
率但也有可能低于指数收益率。
C、本基金在套期保值过程中有可能出现的风险
（1）基差风险
基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不
同。影响股指期货理论价格的因素有三个：标的股票指数价格、无风险收
益率和股票指数的股息率。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导
致的风险被称为基差风险。
（2）股指期货的流动性风险
股指期货的流动性风险可分为两种：一种可称作流动量风险；另一种
可称为资金量风险。
流动量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风
险，这种风险通常在市场出现某种极端行情时容易发生。通常以市场的广
度和深度来衡量股指期货市场的流动性。市场的广度是指市场参与者的类
型复杂程度。如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那
么市场就是狭窄的。深度是指市场对大额交易需求的承接能力，如果追加
数量很小的需求，可以使价格大幅度上涨，那么市场就缺乏深度；如果数
量很大的追加需求对价格没有太大的影响，那么市场就是有深度的。较高
流动性的市场，稳定性也比较高，市场价格更加合理。
资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头
寸面临被强制平仓的风险。
（3）不完全套期保值策略风险
不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸，而是适当地调
整现货资产的风险暴露程度而产生的风险。在这种策略下，期货合约市值
通常会超过或低于现货市值。当期货价格走势与投资者预期相反时，亏损
会成倍放大，从而导致不完全套期保值策略风险。
（4）模型风险
股指期货套期保值中需要计算套期保值比率，套期保值比率计算方法
依据不同的理论有许多计算模型，各种模型有不同的假设前提和取样差
异。本基金将利用模型计算的结果采用动态保值策略，如果市场的变化有
别于模型的假设，套期保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。
（5）展期风险
股指期货和现货指数的价格存在差异，不同月份的股指期货价格也存
在差异。如果下一个月的合约价格低于交割月合约的价格，由于空单展期
需要买回交割月合约平仓、卖出近月或者远月合约开仓，在此过程中不仅
可能由于买高卖低而出现基差损失，同时还需要承担买卖期货合约时所产
生的交易成本。整个交易过程中可能产生的基差损失和交易成本统称为展
期风险。
D、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制
机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，或者编制机构退出市场，
本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的
程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基
准。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施
前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵
循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数
不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收
益。
E、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，
基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。在
极端情况下，成份股中停牌股票的比例可能比较大，由于停牌股票在停牌
期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。
2、管理风险
在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决
策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券
价格走势的判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收
益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理
的依赖也可能产生管理风险。
3、流动性风险
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的
流动性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回
可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净
值。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性
较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同
时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综
合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本
基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付
赎回款项的措施。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额
赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法
律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎
回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为
辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过
内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理
工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管
理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的
合法权益。
4、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指
令的执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交
易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损
失。
5、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪
等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而
产生的操作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的
操作风险。
6、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。
第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的
清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工
作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、
基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保
管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民
事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基
金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见
书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 《基金合同》的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
（一） 基金管理人简况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：刘军
设立日期：2005年9月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币2亿元
存续期限：持续经营
联系电话：010-66228888
（二） 基金托管人简况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987年4月20日
批准设立机关和批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函
[1987]14号
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.348亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2004]125号
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认
和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份
额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签
章或签字为必要条件。
（四） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权
利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立
运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金
托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或
转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资
融券；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权
利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义
务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基
金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信
息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露
前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份
额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额
持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人
大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和
其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发
出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅
到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复
印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》
不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期
活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（五） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权
利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定
安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反
《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成
重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的
利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及其他投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义
务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产
以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独
立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及其他投资所需账
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意
见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规
定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明
基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15
年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份
额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有
人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运
作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自
己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基
金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（六）基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人
的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依照法律及基金合同的约定转让或者申请赎回其持有的基金份
额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会；
（5）对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人
的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回或转换款项及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大
会：
（1）修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基
金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基
金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基
金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人
无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在
不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）在不损害已有基金份额持有人权益的情况下增加、取消或调整基
金份额类别设置；
（6）在符合有关法律法规的前提下，经中国证监会允许，基金管理
人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务的规则；
（7）在法律法规或中国证监会允许的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下推出新业务或服务；
（8）调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会
的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会
由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金
管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为
有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金
管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当
自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份
额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金
托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单
独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，
并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方
式和权益登记日。
（三）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的
重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、
与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形
成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理
人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表
主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基
金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金
份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人
员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金
份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决，在公证机关监督下形成决议。
（四）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理
人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运
作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与其
他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的
投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份
额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
（五）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托
管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举
三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票
人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应
当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员
在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）
的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或
基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表
决结果。
（六）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国
证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持
有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公
告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额
持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）
的时间不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续
费用时，基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
四、基金费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲
裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、基金的指数许可使用基点费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
3、基金的指数许可使用基点费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许
可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用基点费。指数许
可使用基点费在通常情况下按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计
提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，根据基金管理人出具的付
款指令按季支付。
计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用基点费的权利，
如果指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调
整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。基金管理人应及时按照《信
息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产
中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费
用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对中证精工制造指数进行有效跟踪
的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投
资收益。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合
约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股
票的资产不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权
证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股票的资产不低于基金
资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证
的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基
金资产净值的0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得
超过基金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基
金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场的债券回购最
长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股
指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会
相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券
的比例，根据比例进行投资；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分不受该比例限制。
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资
限制。
除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合
同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者
活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和
投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批
机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制或禁止行为，如适用于本基
金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规
定执行。
六、基金资产净值的计算方法及公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（一）基金资产净值的计算方式
本基金的估值对象为基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银
行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证
券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收
盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收
盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，
按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股
票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品
种，采用估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价
值的方法估值。
6、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增
事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
特殊情形的处理：
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担，基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基
金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值
信息的计算结果对外予以公布。
（二）基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工
作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、
基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保
管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民
事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基
金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见
书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争
议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过
协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销
售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 《托管协议》的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人：
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：刘军
成立时间：2005年9月19日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
批准设立文号：证监基金字[2005]158号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币2亿元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他
业务。
存续期间：持续经营
（二）基金托管人：
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号9
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987年4月20日
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收
公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑
与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售
汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投
资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金各类资产的投资比例范围为：本基金持有的股票市值和买入、
卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80％，其
中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指
期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基
金投融资比例进行监督：
（1）本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股票的资产不低于基金
资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证
的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基
金资产净值的0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得
超过基金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基
金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场的债券回购最
长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股
指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会
相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券
的比例，根据比例进行投资；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%； 完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分不受该比例限制。
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资
限制。
除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同
生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和
投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批
机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制或禁止行为，如适用于本基
金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规
定执行。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金
关联投资限制进行监督：
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害
关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真
实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，
基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间
以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运
作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产
损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担该损失和责任。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督：
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金
管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则
在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名
单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银
行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银
行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于2个工作
日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易
对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易
对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍
执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式
的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交
易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基
金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易
方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定
交易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人在履行
必要的监督与复核义务后不承担责任。
（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险
基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交
易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理
人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可
以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则
根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应
及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督：
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指
由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票
网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于
发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。
（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提
供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流
程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金
管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金
投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书
面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人
应在收到上述资料后2个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收
到上述资料。
（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合
法律法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。
（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、
风险控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基
金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，否
则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产
损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请
求解决。如果基金托管人切实按照法律法规规定及基金合同约定履行监督
职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致
基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。
7、基金托管人对基金投资中期票据的监督：
（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法
律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制
度和流动性风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上
述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。
（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票
据另有规定的，从其约定。
（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法
律法规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情
况，有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述
事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知
基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及
时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,若基金管理人的确
违规，督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职
责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。
8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金
管理人选择存款银行进行监督：
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金
合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托
管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规
定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确
保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存
款业务另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、
投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存
款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金
财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（3）基金托管人应加强对基金投资银行存款业务的监督与核查，严格
审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切
实履行托管职责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守
《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利
率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基
金托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金
管理人将基金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单
如有变更，基金管理人应在启用新名单前提前2个工作日将新名单发送给
基金托管人。
（二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：
1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查。
2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金
法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核
对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
3、在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。
5、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违
反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即
通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应
责任。
6、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在
规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举
证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基
金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
7、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正。
8、基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定
行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监
会。
（三）若基金托管人不履行、怠于履行基金合同、本托管协议约定的
监督与核查义务，由此给基金财产或基金管理人造成的直接损失，则基金
托管人应承担赔偿责任。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事
项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产
实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基
金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，
基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，基金托
管人应予以配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理
人有权利要求基金托管人赔偿基金及基金管理人因此所遭受的损失。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国
证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
（四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限
于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规
定时间内答复基金管理人并改正。
（五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规
定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证
监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合
同和本托管协议约定及基金管理人合法合规、符合基金合同及本托管协议
的指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管
人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产
的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约
定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三
人托管基金资产，否则需承担相应责任。
（二）募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业
机构或在其他银行开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的
基金份额登记机构开立并管理。
2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关
规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管
人为本基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认
文件。同时，基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进
行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2
名）中国注册会计师签字有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜，基金托管人应当予以协助。
（三）基金的银行账户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴
由基金托管人刻制、保管和使用。
2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督
管理机构的有关规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理：
1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
3、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证
券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入
全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人
负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场
债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清
算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间
国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金
合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使
用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的
约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证
的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管
库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，
由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构
实际有效控制的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理
人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人
送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金
管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上
的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真
件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管
理人保管。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份
额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。
基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由
此产生的误差计入基金财产。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金
合同及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管
理人对基金净值予以公布。
3、根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管
人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计主责
任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基
础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信
息的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券
交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有
交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘
价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂
牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘
价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按
交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股
票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品
种，采用估值技术确定公允价值。
（4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价
值的方法估值。
（6）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增
事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
特殊情形的处理：
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担，基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基
金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值
信息的计算结果对外予以公布。
（三）估值差错处理
1、基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
2、当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公
告的，由此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人
或基金支付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理
人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
3、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合
理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计
算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净
值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错
误信息的当事人一方负责赔偿。
4、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数
据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
5、当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一
致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达
成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由基
金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
（四）基金账册的建立
1、基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约
定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金
的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基
金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理
方法为准。
2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管
人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相
符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息
的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
1、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月
度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
2、基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编
制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在
会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
3、基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复
核；基金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复
核；在收到报告之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报
告之日起20日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起30日内完
成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在
不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国
家有关规定为准。
4、核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印
鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一
份。
5、基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核
完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件
审核时提示。
（六）暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价
值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人
为保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；
4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况，导致基金管理人不能
出售或评估基金资产时；
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人
经与基金托管人协商确认后，暂停基金估值时；
6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
六、基金份额持有人名册的保管
（一）基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名
册，基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
（二）基金份额持有人名册由基金的基金份额登记机构根据基金管理
人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别
保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期
限为15年。
（三）基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持
有人的名称和持有的基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥
善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密
义务。
（四）若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份
额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
（一）本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法
律（为本协议之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民
共和国法律解释。
（二）凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，甲乙双方均应协商
解决；协商不成的，双方均同意采取以下第1种方式解决：
1、向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用申请仲裁时该
会现行有效的仲裁规则。仲裁地点为北京市。
2、向住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（三）争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管
人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，
维护基金份额持有人的合法权益。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后
的托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变
更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基
金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基
金管理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：
（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职
责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维
护基金份额持有人的合法权益。
（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进
行清算。基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算小组统一接管基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所
有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）根据基金合同终止日基金份额净值计算基金份额应计分配比例，
在此基础上，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持
有人。
5、基金财产清算的公告：
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上；清算过程中的
有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务
资格会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算
小组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户
服务体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求
的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便
捷、周到的全方位服务。
一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包
括：基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五，上午9：00～17：00的人工电话
咨询服务。
3、客户留言服务
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服
中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式
订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮
箱的前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对
账单：
1、电子邮件对账单
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电
子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末
份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作
日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送
电子对账单。
2、短信对账单
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电
子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末
份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。
3、纸质对账单
如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司
客服热线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户
证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信
息无误后，将15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。
三、网站服务（www.ccbfund.cn）
1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资
讯、公司动态及相关信息等。
2、账户查询：投资者可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，
查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投
资者还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及
查询密码。
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
4、单据下载：直销客户可方便快捷的下载各类直销表单。
5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好
的了解基金基础知识及相关业务规则。
7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资者的疑问、建议及
联系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
四、短信服务
若投资者准确完整的预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免
费手机短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预
留手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服
务。
五、电子邮件服务
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服
务，包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨
打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。
六、微信服务
我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金
信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”
添加关注。
投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理
财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑
定后可查询基金份额、交易明细等信息。
七、密码解锁/重置服务
为保证投资者账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个
人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。
八、客户建议、投诉处理
投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人
工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心
将在两个工作日内给予回复。
第二十二部分 其他应披露事项
自2021年9月1日至2022年8月31日，本基金的临时公告刊登《中
国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于新增广发证券股份有限公司为建信旗下部分开放式基金销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2022-05-17
2 建信基金管理有限公司关于基金经理刘明辉暂停履行职责的公告 指定报刊和/或公司网站 2022-03-26
3 关于新增东吴证券股份有限公司为建信旗下部分产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2022-03-14
4 关于新增国金证券股份有限公司为建信旗下部分开放式基金销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2022-03-08
5 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2022-01-26
6 关于新增天风证券股份有限公司为建信旗下部分公募基金销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2022-01-24
7 建信精工制造指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 指定报刊和/或公司网站 2021-10-28
投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定
媒介查阅上述公告。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资人可
在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印
件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件，基金管理人和基金托管
人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
1、中国证监会注册建信精工制造指数增强型证券投资基金募集的文
件
2、《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《建信精工制造指数增强型证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集建信精工制造指数增强型证券投资基金之法律意见
书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印
件。
建信基金管理有限责任公司
二〇二二年九月