0.0000% 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信鼎鑫混合
基金主代码 001464
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 11日
报告期末基金份额总额 737,713,301.16份
投资目标
本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与
稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，
最终形成大类资产配置决策。
（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证
券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
3
因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的
投资理念，在以整个宏观策略为前提下，把握结构性调整
机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的
子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核心股票
库。
（1）行业分析
在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、
社会习惯的改变等因素后，精选出行业地位高、行业的发
展空间大的子行业。
（2）个股选择
本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的
方式，从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上
市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长
性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注国家相关
政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大
影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对
行业进行优化配置和动态调整。
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、
估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
4
量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市
公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股
选择提供依据。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据
决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、
技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、
公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予
股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区
间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值
和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且
成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估
但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基
金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；
对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投
资。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产
流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，
从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的
投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政
策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况
来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供
需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合
分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组
合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
5
据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进
行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差
（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定
价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益
品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据
对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益
特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合
的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在
国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货
的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收
益特性。
6、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式
发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资
产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的
影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私
募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，
投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的
分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确
定最终的投资决策。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深
入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
6
流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、
违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机
会的优质信用债券进行投资。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用
的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获
利保护策略和套利策略等。
同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品
种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化
的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍
生产品进行投资风险管理。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+ 3%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 光大保德信鼎鑫混合 A 光大保德信鼎鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 001464 001823
报告期末下属分级基金的份 509,677,379.86份 228,035,921.30份
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
7
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
光大保德信鼎鑫混合 A 光大保德信鼎鑫混合 C
1.本期已实现收益 8,818,045.36 3,613,192.39
2.本期利润 10,645,025.01 4,331,323.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.0156
4.期末基金资产净值 704,635,818.27 306,257,458.50
5.期末基金份额净值 1.383 1.343
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信鼎鑫混合 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.62% 0.17% 1.12% 0.00% 0.50% 0.17%
过去六个月 1.24% 0.23% 2.24% 0.00% -1.00% 0.23%
过去一年 6.55% 0.31% 4.50% 0.00% 2.05% 0.31%
过去三年 51.89% 0.44% 14.13% 0.00% 37.76% 0.44%
过去五年 48.28% 0.43% 24.63% 0.00% 23.65% 0.43%
自基金合同
生效起至今
52.44% 0.38% 33.70% 0.00% 18.74% 0.38%
2、光大保德信鼎鑫混合 C：
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
8
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.51% 0.17% 1.12% 0.00% 0.39% 0.17%
过去六个月 1.05% 0.23% 2.24% 0.00% -1.19% 0.23%
过去一年 6.25% 0.31% 4.50% 0.00% 1.75% 0.31%
过去三年 50.54% 0.44% 14.13% 0.00% 36.41% 0.44%
过去五年 46.60% 0.43% 24.63% 0.00% 21.97% 0.43%
自基金合同
生效起至今
48.06% 0.39% 31.06% 0.00% 17.00% 0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 6月 11日至 2021年 12月 31日)
1．光大保德信鼎鑫混合 A：
2．光大保德信鼎鑫混合 C：
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
9
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2015年 6月 11日至 2015年 12月 10日。建仓期
结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
詹佳
权益管
理总部
国际业
务团队
团队
长、基
金经理
2018-06-06 - 12年
詹佳先生于 2008年获得香港科技
大学运营管理学学士学位，2013
年获得香港大学金融学硕士学位。
2008年 6月至 2011年 6月在忠利
保险有限公司担任研究分析师；
2011年 7月至 2013年 6月在香港
富通投资管理有限公司担任中国
股票主管、投资分析师；2013年 7
月至2017年12月在建银国际资产
管理有限公司担任董事、组合管理
部门代理负责人；2017年 12月加
入光大保德信基金管理有限公司，
任职权益管理总部国际业务团队
团队长一职。2018 年 6 月至今担
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
10
任光大保德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2018
年 7月至 2020年 10月担任光大保
德信红利混合型证券投资基金的
基金经理，2019年 12月至今担任
光大保德信先进服务业灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2020 年 5 月至今担任光大保德信
永鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2020 年 6 月至今
担任光大保德信裕鑫混合型证券
投资基金的基金经理，2020年 10
月至今担任光大保德信行业轮动
混合型证券投资基金的基金经理，
2021 年 7 月至今担任光大保德信
品质生活混合型证券投资基金的
基金经理，2021 年 8 月至今担任
光大保德信安和债券型证券投资
基金的基金经理，2021年 11月至
今担任光大保德信创新生活混合
型证券投资基金的基金经理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各
方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建
设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
11
期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则
的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价
同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观方面，国内经济复苏节奏略有放缓。从领先指标观察，四季度中国制造业采购经
理人指数 PMI 在荣枯线位置徘徊，显示制造业景气度呈弱复苏状态。房地产投资在楼市调控政
策下，增速出现下滑。政策方面，中央经济工作会议提出以稳经济为主要的政策目标，为国内经
济的保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性提供了保障。国际方面，美联储受通胀压力影响，
对减少买债方案速度略有提速，加息预期略有提前，大致符合市场预期，国际金融市场表现基本
稳定。
基金在四季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在消费、医药及其他稳经济方向
的板块做了主要的配置。在选股方面，继续保持对标的估值要求，继续为基金追求稳健的收益目
标。
基金在四季度债券投资方面，以利率债配置为主，控制组合收益的确定性，降低组合回撤风
险。根据当前宏观环境，整体组合仍然偏防御，力争寻求收益的稳定性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信鼎鑫混合A份额净值增长率为1.62%，业绩比较基准收益率为1.12%；
鼎鑫混合 C份额净值增长率为 1.51%，业绩比较基准收益率为 1.12%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
12
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 176,096,434.13 17.22
其中：股票 176,096,434.13 17.22
2 固定收益投资 606,941,853.00 59.34
其中：债券 606,941,853.00 59.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 131,300,000.00 12.84
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 85,125,200.60 8.32
7 其他各项资产 23,274,345.98 2.28
8 合计 1,022,737,833.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 20,332.12 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 138,495,356.07 13.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,136,480.70 0.11
E 建筑业 20,329.28 0.00
F 批发和零售业 171,581.88 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 268,104.71 0.03
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
13
J 金融业 17,888,612.20 1.77
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,509,657.25 0.55
M 科学研究和技术服务业 12,277,421.57 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 247,856.26 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 - -
合计 176,096,434.13 17.42
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 6,200.00 12,710,000.00 1.26
2 603259 药明康德 85,520.00 10,140,961.60 1.00
3 000858 五粮液 44,600.00 9,930,636.00 0.98
4 600690 海尔智家 327,600.00 9,791,964.00 0.97
5 300059 东方财富 218,120.00 8,094,433.20 0.80
6 688036 传音控股 48,445.00 7,601,020.50 0.75
7 002304 洋河股份 45,000.00 7,412,850.00 0.73
8 601398 工商银行
1,436,800.0
0
6,652,384.00 0.66
9 002557 洽洽食品 101,100.00 6,203,496.00 0.61
10 002821 凯莱英 13,600.00 5,916,000.00 0.59
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 341,622,417.50 33.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 177,381,435.50 17.55
其中：政策性金融债 177,381,435.50 17.55
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 87,938,000.00 8.70
9 其他 - -
10 合计 606,941,853.00 60.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 018006 国开 1702 1,109,130
111,389,925.9
0
11.02
2 019658 21国债 10 1,002,000
100,049,700.0
0
9.90
3 019649 21国债 01 899,950 90,012,999.00 8.90
4 019654 21国债 06 890,300 89,056,709.00 8.81
5 018008 国开 1802 645,520 65,991,509.60 6.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
15
虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实
现股票组合的超额收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理
投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1前十名证券中，21晋商银行 CD214(112189859)，晋商银行股份有限公司于 2021年 6月 28
日收到中国人民银行太原中心支行的行政处罚（并银罚字(2021)2号），于 2021年 7月 7日收到中
国人民银行太原中心支行的行政处罚（并银罚字(2021)第 3号），主要内容：
并银罚字(2021)2号：(一)未按规定履行客户身份识别义务；(二)未按规定保存客户身份资料；(三)
未按规定报送大额交易报告。处罚结果：根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对单位
处以 92.7万元罚款。
并银罚字(2021)第 3 号：一、撤销单位银行结算账户后未按规定向人民银行报告；二、开立单位
银行结算账户后未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案；三、撤销个人银行结算账户后未
按规定向人民币银行结算账户管理系统备案。处罚结果：依据《人民币银行结算账户管理办法(中
国人民银行令(2003)第 5号)》第六十七条，对其违法行为给予警告，并处以罚款人民币 96万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。
该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
21 农业银行 CD109(112103109)，中国农业银行股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日收到中国银行
保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决字(2021)1号）、于 2021年 12月 14日收到中国银行保险
监督管理委员会的处罚（银保监罚决字(2021)38号），主要内容为：
银保监罚决字(2021)1号：(一)发生重要信息系统突发事件未报告；(二)制卡数据违规明文留存；(三)
生产网络、分行无线互联网络保护不当；(四)数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；(五)网络
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
16
信息系统存在较多漏洞；(六)互联网门户网站泄露敏感信息。处罚结果：公开处罚，罚款 420 万
元
银保监罚决字(2021)38 号：一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目
的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；二、农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行
强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重。处罚结果：公开处罚并
罚款 150万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。
该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 93,333.95
2 应收证券清算款 13,277,693.54
3 应收股利 -
4 应收利息 9,902,284.42
5 应收申购款 1,034.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,274,345.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
17
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信鼎鑫混合C
本报告期期初基金份额总额 408,629,609.76 355,114,546.49
报告期期间基金总申购份额 189,961,263.09 65,413,669.90
减：报告期期间基金总赎回份额 88,913,492.99 192,492,295.09
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 509,677,379.86 228,035,921.30
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
18
5、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管
理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日