中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
托管协议(修订)
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零二零年十月
目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .........................................................................12
五、基金财产的保管 .............................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行 .............................................................................................16
七、交易及清算交收安排 .....................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 .....................................................................................23
九、基金收益分配 .................................................................................................................28
十、基金信息披露 .................................................................................................................29
十一、基金费用 .....................................................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管 .....................................................................................33
十三、基金有关文件档案的保存 .........................................................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .............................................................................35
十五、禁止行为 .....................................................................................................................37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................38
十七、违约责任 .....................................................................................................................40
十八、争议解决方式 .............................................................................................................41
十九、托管协议的效力 .........................................................................................................42
二十、其他事项 .....................................................................................................................43
二十一、托管协议的签订 .....................................................................................................44
鉴于中欧基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟管理
由中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型而来的中欧行业成长混合型证券投
资基金(LOF);
鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中欧基金管理有限公司拟担任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
的基金管理人,中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任中欧行业成长混合型证券
投资基金(LOF)的基金托管人;
为明确中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有
抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5
层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
邮政编码:200121
法定代表人:窦玉明
成立日期:2006年7月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2006]102号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.20亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)基金托管人
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码:100033
法定代表人:张金良
成立日期:2007年3月6日
基金托管业务批准文号:证监许可【2009】673号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币810.31亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”) 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下称
“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披
露管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性管理规定》”)等有关法律法规、《中欧行业成长混合型证券投资
基金(LOF)基金合同》( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术
系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股
票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券
(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金
等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它
金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:
本基金股票投资(含存托凭证,下同)占基金资产的比例为60%–95%,其中
投资于成长性行业股票的比例不低于非现金基金资产 的80%,权证投资占基金资
产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%;其中投资于成长性行业股
票的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10
%;
(4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期
开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到
期后不得展期;
(15)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;
3)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即为基金资产的60-95%;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)或到期日在一年以内的政府债券;
(17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上
市交易的股票合并计算;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(12)、(16)、(18)、(19)项外,因证券/期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
管理人应及时向托管人提供成长性行业股票清单。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第
十五条第七款基金投资禁止行为和其他关联交易进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和其他关联交
易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托
管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保
关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对
方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规
禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻
止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,
基金托管人有权向中国证监会报告。若基金托管人发现基金管理人未履行必要的
程序即与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时,基金托管人应及时提醒
基金管理人履行必要的程序后方可进行该关联交易。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标
准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人
应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,新名单确定前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管
理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单的,应向基金托管
人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,
基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通
受限证券进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守有关法律法规规定。
(2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括
由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配
售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。基金投资流通受限证券,还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流
动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通
过之后,基金管理人应当将上述规章制度提交给基金托管人。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前两个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):拟发行数量、定价依据、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、
划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为
上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。如基金管
理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托
管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督
职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值
计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基
金托管人的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或
就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投
资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净
值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说
明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所
需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独
立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财
产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
(二)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和
使用。
2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理
基金资产的支付。
(三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金
开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理
和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取
按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人
比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(四)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券
托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共
同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(五)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的
保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的
代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由
基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有
效控制的证券不承担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金
合同终止后15年。
六、指令的发送、确认及执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指
令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。
(一)基金管理人对发送指令人员的书面授权
1、基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。
2、基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件,内容包括被授权人名单、预留
印鉴及被授权人