基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 27日
富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国富新活力混合
基金主代码 002099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 26日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,257,254.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 国富新活力混合 A 国富新活力混合 C
下属分级基金的交易代码: 002099 002100
报告期末下属分级基金的份额总额 577,523.77份 136,679,730.25份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,
追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 (一)大类资产配置策略
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家/地区政策、
证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产
投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期
金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。
(二)股票投资策略
本基金精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。主要从行业地
位、核心竞争力、盈利能力、成长能力、公司治理水平、估值水平等六方面对
上市公司进行评估。
(三)债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的
主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的
变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握
债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。
(四)股票申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公
司的内在价值,根据当时股票市场整体投资环境及定价水平,一、二级市场间
资金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过股
票申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币
市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资
品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 方琦
联系电话 021-3855 5555 0755-2216 0168
电子邮箱 service@ftsfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-700-4518、9510-5680
和 021-38789555
95511-3
传真 021-6888 3050 0755-8208 0387
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部
路 1 号中国-东盟科技企
业孵化基地一期 C-6 栋二
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 200120 518001
法定代表人 吴显玲 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心
11楼
注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017年
2016年8月26日(基金合同生效
日)-2016年 12月 31日
2015年
国富新活力混
合 A
国富新活力混合
C
国富新活力混合
A
国富新活力混
合 C
国富
新活
力混
合 A
国富
新活
力混
合 C
本期已实
现收益
2,668,399.03 8,836,045.13 5,462,938.85 1,259,673.97 - -
本期利润 7,620,782.86 7,805,971.89 1,994,592.87 414,293.94 - -
加权平均
基金份额
本期利润
0.0296 0.0451 0.0055 0.0033 - -
本期加权
平均净值
利润率
2.91% 4.48% 0.54% 0.33% - -
本期基金
份额净值
增长率
4.61% 4.25% 0.90% -1.60% - -
3.1.2 期
末数据和
指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供
分配利润
32,046.11 3,530,331.40 4,921,277.59 -808,496.05 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.0555 0.0258 0.0089 -0.0156 - -
期末基金
资产净值
609,569.88 140,210,061.65 555,139,956.12 51,028,656.59 - -
期末基金
份额净值
1.0555 1.0258 1.009 0.984 - -
3.1.3
累计期末
指标
2017年末 2016年末 2015年末
基金份额
累计净值
增长率
5.55% 2.58% 0.90% -1.60% - -
注:
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1. 本基金合同生效日为 2016 年 8 月 26 日。本基金 2016 年度主要财务指标的计算期间为 2016
年 8月 26日(基金合同生效日)-2016年 12月 31日。
2. 上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1 号
《主要财务指标的计算及披露》。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
5. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计
入费用后实际收益要低于所列数字。
6. 根据 2017年 6月 10日发布的相关公告,本基金于 6月 12日起将基金份额净值计算位数从小数
点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富新活力混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.57% 0.25% 2.01% 0.40% -2.58% -0.15%
过去六个月 2.64% 0.22% 3.99% 0.35% -1.35% -0.13%
过去一年 4.61% 0.18% 7.72% 0.33% -3.11% -0.15%
自基金合同
生效起至今
5.55% 0.17% 6.56% 0.34% -1.01% -0.17%
国富新活力混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.65% 0.25% 2.01% 0.40% -2.66% -0.15%
过去六个月 2.43% 0.22% 3.99% 0.35% -1.56% -0.13%
过去一年 4.25% 0.19% 7.72% 0.33% -3.47% -0.14%
自基金合同
生效起至今
2.58% 0.21% 6.56% 0.34% -3.98% -0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金的基金合同生效日为 2016年 8月 26日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金成立于 2016年 8月 26日,故 2016年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
国富新活力混合 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 - - - -
单位:人民币元
国富新活力混合 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 - - - -
注:本基金于 2016年 8月 26日成立。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2亿元
人民币,国海证券股份有限公司持有 51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在
全球市场上有超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005年 6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本
公司已经成功管理了 31只基金产品。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴西燕
公司行业研究主
管,国富中国收益
混合基金、国富金
融地产混合基金、
国富新机遇混合
基金、国富新增长
混合基金、国富新
价值混合基金、国
富新收益混合基
金及国富新活力
混合基金的基金
经理
2016年 8月 26
日
- 12年
吴西燕女士,上海财
经大学硕士,历任中
国建设银行深圳分行
会计,国海富兰克林
基金管理有限公司研
究助理、研究员、高
级研究员、国富弹性
市值混合基金及国富
深化价值混合基金的
基金经理助理。截至
本报告期末任国海富
兰克林基金管理有限
公司行业研究主管,
国富中国收益混合基
金、国富金融地产混
合基金、国富新机遇
混合基金、国富新增
长混合基金、国富新
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价值混合基金、国富
新收益混合基金及国
富新活力混合基金的
基金经理。
邓钟锋
国富金融地产混
合基金、国富新机
遇混合基金、国富
新增长混合基金、
国富新价值混合
基金、国富新收益
混合基金、国富新
活力混合基金、国
富恒通纯债债券
基金及国富恒丰
定期债券基金的
基金经理
2016年 9月 30
日
- 10年
邓钟锋先生,厦门大
学金融学硕士。历任
深发展银行北京分行
公司产品研发及审
查、中信银行厦门分
行公司信贷审查、上
海新世纪信用评级公
司债券分析员、农银
汇理基金管理有限公
司研究员及国海富兰
克林基金管理有限公
司投资经理。截至本
报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公
司国富金融地产混合
基金、国富新机遇混
合基金、国富新增长
混合基金、国富新价
值混合基金、国富新
收益混合基金、国富
新活力混合基金、国
富恒通纯债债券基金
及国富恒丰定期债券
基金的基金经理。
胡永燕
国富日日收益货
币基金、国富恒丰
定期债券基金、国
富新机遇混合基
金、国富新增长混
合基金、国富新价
值混合基金、国富
新收益混合基金、
国富新活力混合
基金、国富安享货
币基金及国富日
鑫月益 30 天理财
债券基金的基金
经理
2016年 8月 26
日
2017年 8月
31日
9年
胡永燕女士,中国人
民大学金融学硕士。
历任华泰资产管理有
限公司固定收益组合
管理部研究员、投资
助理及投资经理,国
海富兰克林基金管理
有限公司基金经理。
注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首
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任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融