0.0246% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实新财富混合
基金主代码 002211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 14日
报告期末基金份额总额 1,743,449.90份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安
全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分
析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各
类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时
进行动态调整。
具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小
企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益 298,044.58
2.本期利润 -132,935.51
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0714
4.期末基金资产净值 2,296,835.70
5.期末基金份额净值 1.317
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.25% 0.22% -7.13% 0.74% 1.88% -0.52%
过去六个月 -2.23% 0.40% -5.69% 0.59% 3.46% -0.19%
过去一年 2.25% 0.36% -5.65% 0.57% 7.90% -0.21%
过去三年 24.82% 0.35% 12.82% 0.63% 12.00% -0.28%
过去五年 39.26% 0.28% 26.42% 0.61% 12.84% -0.33%
自基金合同
生效起至今
44.83% 0.26% 35.69% 0.58% 9.14% -0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘宁
本基金、
嘉实增强
信用定期
债券、嘉
实新起点
混合、嘉
实新优选
混合、嘉
实新趋势
混合、嘉
实新思路
混合、嘉
实新添华
定期混
合、嘉实
新添泽定
2020年 11月
17日
- 17年
2004年 5月加入嘉实基金管理有限公司，
曾任债券专职交易员、年金组合组合控制
员、投资经理助理、机构投资部投资经理，
现任债券基金经理。经济学硕士，具有基
金从业资格。中国国籍。
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期混合、
嘉实新添
丰定期混
合、嘉实
致信一年
定期纯债
债券、嘉
实致嘉纯
债债券基
金经理
颜伟鹏
本基金、
嘉实产业
领先混合
基金经理
2021年 10月
22日
- 10年
曾任上海申银万国证券研究所、交银施罗
德基金、农银汇理基金管理有限公司投研
部分析师。2021年 3月加入嘉实基金管
理有限公司任职于股票投研部。硕士研究
生，具有基金从业资格，中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要，
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与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内宏观背景异常复杂，国内稳增长措施、美联储加息、俄乌战争、疫情发展四条宏观
线索成为主导市场的核心变量，同时房地产的疲软、宽信用的效果、通胀的风险、行业的内外部
监管等问题贯穿始终。三月以来的疫情反弹范围和程度较历次多点散发严重，特别是国内重点城
市疫情恶化，社交隔离、居家办公、部分停产停工，“动态清零”下疫情的影响仍不可忽视，对
消费的影响更为明显，为经济带来更大的下行压力；俄乌战争恶化了地缘政治格局，带来能源价
格上涨，通胀担忧进一步加重；美联储开启加息情形下流动性收紧预期强烈。
报告期内政策继续围绕稳增长发力，稳增长措施逐步推进，两会提出中国经济增长给的目标，
财政和货币政策均有不同程度的表现。地产方面，二月以来放松政策频出，部分城市放松限购政
策。
股票市场：在异常复杂的宏观因素冲击下，股票市场从年初的风格切换到泥沙俱下、伴随中
概股港股做空等次生风险，促成了市场深陷资金流出、风险偏好低迷的现象。股市的大幅调整，
触发了类似固收+产品的赎回，形成向下的正反馈抛压，债、股皆受波及。现实的下跌和预期的风
险相互推动，市场情绪濒临绝望，监管层三月下旬“喊话”后有所企稳。
债券市场：报告期内走出先扬后抑态势，年初在资金面宽松及贷款需求不足预期下收益率下
行，票据率先实现 0利率，春节后对宽信用见效担忧抬升，同时大超预期的社融数据引发债市调
整，稳增长预期升温，随后在赎回冲击下收益率快速上行，冲击后在地缘政治、疫情、美债收益
率突破上行等多因素制约下窄幅震荡。短久期信用债表现较好，资本补充债券表现出与股票市场
的一定相关性。
报告期内本基金小微状态，配置一定比例价格保护较好的转债类资产，结构上以银行转债为
主，同时通过交易所利率债及逆回购投资提高资金利用率。符合条件的情况下积极参与可转债网
上申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.317元；本报告期基金份额净值增长率为-5.25%，业绩
比较基准收益率为-7.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2022-01-01至 2022-03-31；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。
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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报
告并提出解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 794,476.07 33.27
其中：债券 794,476.07 33.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 857,364.28 35.90
8 其他资产 736,174.74 30.83
9 合计 2,388,015.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 611,044.77 26.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 183,431.30 7.99
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 794,476.07 34.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债 11 6,000 611,044.77 26.60
2 113052 兴业转债 630 69,294.74 3.02
3 110079 杭银转债 280 34,292.34 1.49
4 110053 苏银转债 280 33,894.21 1.48
5 113519 长久转债 200 22,449.34 0.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，兴业银行股份有限公司、重庆银行股份有限
公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,054.82
2 应收证券清算款 700,099.94
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 19.98
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 736,174.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 34,292.34 1.49
2 110053 苏银转债 33,894.21 1.48
3 113519 长久转债 22,449.34 0.98
4 128081 海亮转债 21,500.48 0.94
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
报告期期初基金份额总额 1,819,427.33
报告期期间基金总申购份额 1,374,780.29
减：报告期期间基金总赎回份额 1,450,757.72
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,743,449.90
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
-
报告期期间买入/申购总份
额
746,833.80
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
746,833.80
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
42.84
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2022-01-27 746,833.80 1,000,000.00 -
合计
746,833.80 1,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
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区间
机
构
1
2022-01-27
至
2022-03-31
- 746,833.80 - 746,833.80 42.84
2
2022-01-01
至
2022-01-27
1,051,706.90 - 1,051,706.90 - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(4)《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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