0.0000% 基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
东方金证通货币 2022 年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方金证通货币
基金主代码 002243
前端交易代码
002243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 969,008,801.76 份
投资目标 在确保基金资产低风险和高流动性的前提下，通过基金
主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的
安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，
追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方金证通货币 A 东方金证通货币 B
下属分级基金的交易代码 002243 009976
报告期末下属分级基金的份额总额 439,220,900.27 份 529,787,901.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1日-2022 年 9 月 30 日）
东方金证通货币 A 东方金证通货币 B
1.本期已实现收益 2,106,842.54 4,640,133.45
2.本期利润 2,106,842.54 4,640,133.45
3.期末基金资产净值 439,220,900.27 529,787,901.49
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方金证通货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3482% 0.0021% 0.0882% 0.0000% 0.2600% 0.0021%
过去六个月 0.7541% 0.0024% 0.1755% 0.0000% 0.5786% 0.0024%
过去一年 1.7568% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 1.4068% 0.0021%
过去三年 6.1498% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 5.0998% 0.0019%
过去五年 12.7703% 0.0025% 1.7500% 0.0000% 11.0203% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
17.7410% 0.0031% 2.2881% 0.0000% 15.4529% 0.0031%
东方金证通货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4090% 0.0021% 0.0882% 0.0000% 0.3208% 0.0021%
过去六个月 0.8754% 0.0024% 0.1755% 0.0000% 0.6999% 0.0024%
过去一年 2.0015% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 1.6515% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
4.8073% 0.0019% 0.7476% 0.0000% 4.0597% 0.0019%
注：本基金每日分配收益，按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑雪莹
本基金基
金经理
2020年 4月 30
日
- 7 年
复旦大学财务学专业硕士，7 年证券从业
经历。2015 年 7 月加盟本基金管理人，
曾任固定收益研究部研究员、交易部债券
交易员，东方永熙 18 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理助理、东方金元
宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝
纯债债券型证券投资基金基金经理助理、
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
基金经理助理、东方新价值混合型证券投
资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置
混合型证券投资基金基金经理助理、东方
金账簿货币市场证券投资基金基金经理
助理、东方金证通货币市场基金基金经理
助理、东方多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置
混合型证券投资基金基金经理助理、东方
永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理，现任东方金元宝货币市场基
金基金经理、东方金账簿货币市场证券投
资基金基金经理、东方金证通货币市场基
金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投
资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方金证通货
币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人
利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011
年修订），制定了公司公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
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基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债券市场收益率呈现先下后上的态势。7月至 8 月上旬，经济修复偏弱，部分地区房
地产市场出现扰动，债券收益率小幅下行，10 年期国债收益率下行至 2.73%附近；8月中旬，降
息超预期落地、LPR 非对称下调，带动债券收益率整体下行，10 年期国债收益率触及 2.6%附近；
8月下旬以来，资金面边际略有收敛，稳增长政策不断发力，带动债券收益率再度上行，10 年期
国债收益率上行至 2.75%附近。截至三季度末，根据 wind 数据显示，三个月 Shibor 持续下行，
收于 1.673%，较二季度末下行约 32BP；中债 10年期国开、中债 10年期国债收益率分别收报 2.93%、
2.76%，较二季度末下行 12BP、6BP。
考虑到二季度以来， DR007 持续与政策利率负偏离，并接近历史最大偏离均值，且三季度末
资金波动性显著提升，预计本轮短端已压缩至极值水平附近，后续流动性中枢或有所上移。报告
期内，本基金整体以 3M-6M 存单为主，在兼顾流动性下保证了较好的收益稳定性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 0.3482%，业绩比较基
准收益率为 0.0882%，高于业绩比较基准 0.2600%；本基金 B 类净值增长率为 0.4090%，业绩比较
基准收益率为 0.0882%，高于业绩比较基准 0.3208%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 700,725,493.69 72.24
其中：债券 700,725,493.69 72.24
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 233,071,598.03 24.03
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
1,558,728.29 0.16
4 其他资产 34,687,385.23 3.58
5 合计 970,043,205.24 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 7.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 37.71 -
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其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 38.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 6.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 1.03 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 12.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 96.36 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,044,566.52 5.27
其中：政策性金融债 51,044,566.52 5.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 203,677,736.06 21.02
6 中期票据 - -
7 同业存单 446,003,191.11 46.03
8 其他 - -
9 合计 700,725,493.69 72.31
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
1 112104053
21 中国银行
CD053
1,000,00099,730,802.40 10.29
2 210216 21 国开 16 500,00051,044,566.52 5.27
3 072210147
22 光大证券
CP001
500,00050,047,013.70 5.16
4 112112153
21 北京银行
CD153
500,00049,887,070.17 5.15
5 112211080
22 平安银行
CD080
500,00049,119,362.88 5.07
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6 112288213
22 中原银行
CD296
450,00044,927,533.43 4.64
7 012283187
22 苏交通
SCP020
400,00040,010,629.20 4.13
8 112111247
21 平安银行
CD247
400,00039,901,670.93 4.12
9 112296842
22 广州农村商
业银行 CD046
360,00035,976,282.37 3.71
10 012282790 22 国盛 SCP006 200,00020,008,441.44 2.06
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1299%
报告期内偏离度的最低值 0.0148%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0503%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金所持有 21 中国银行 CD053（112104053），发行人中国银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会、中国人民
银行处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有 21 北京银行 CD153（112112153），发行人北京银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国证券监督管理委员会、中国人民银行、
中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有 22 平安银行 CD080（112211080）、21 平安银行 CD247（112111247），发行人平
安银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国
人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经
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营造成影响。
本基金所持有 22 中原银行 CD296（112288213），发行人中原银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司
目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有 22 广州农村商业银行 CD046（112296842），发行人广州农村商业银行股份有限
公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管
理委员会、中国人民银行处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有 22 恒丰银行 CD126（112219126），发行人恒丰银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会、中国人民
银行处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有 22 光大证券 CP001（072210147），发行人光大证券股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因业绩预测结果不准确或不及时,未及时披露公司重大事项,未依法履
行其他职责，被中国证券监督管理委员会上海监管局、上海证券交易所处罚。公司目前经营一切
正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而
下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究
国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值
分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、
目标久期建议、类属资产配置建议等。
（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期
设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经
济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员
会审批，审批通过，方可按计划执行。
（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的
投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统
一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向
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风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，
并及时调整。
（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关
报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资
策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据
此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。
（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合
风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之
不断得到优化。
本基金投资 21 中国银行 CD053（112104053）、21 北京银行 CD153（112112153）、22 平安银行
CD080（112211080）、21 平安银行 CD247（112111247）、22 中原银行 CD296（112288213）、22 广
州农村商业银行 CD046（112296842）、22 恒丰银行 CD126（112219126）主要基于以下原因：
上述债券主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，
违约风险较低。
本基金投资 22 光大证券 CP001（072210147）主要基于以下原因：
公司为“A+H”股的上市公司，资本实力很强，经营业务主要指标均排名行业前段，整体流动
性较好，融资渠道通畅，资质良好，偿债能力强。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,085.23
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 34,680,300.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 34,687,385.23
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方金证通货币 A 东方金证通货币 B
报告期期初基金 451,390,082.74 535,471,883.06
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份额总额
报告期期间基金
总申购份额
2,966,321,604.16 3,732,003,578.95
报告期期间基金
总赎回份额
2,978,490,786.63 3,737,687,560.52
报告期期末基金
份额总额
439,220,900.27 529,787,901.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1
20220701
-
20220710
243,322,315.19446,386,178.76636,710,000.00 52,998,493.95 5.47
2
20220915
-
20220926
0.00600,573,398.41600,573,398.41 0.00 -
3
20220701
-
20220703
202,992,979.05 805,333.19 0.00 203,798,312.24 21.03
4
20220729
-
20220801
202,992,979.05 805,333.19 0.00 203,798,312.24 21.03
5
20220928
-
20220930
202,992,979.05 805,333.19 0.00 203,798,312.24 21.03
6
20220927
-
20220927
0.00900,922,206.83900,922,206.83 0.00 -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能
会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
东方金证通货币 2022 年第 3季度报告
第 13页 共 13页
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定
进行相应处理，可能会影响投资者赎回。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、《东方金证通货币市场基金基金合同》
二、《东方金证通货币市场基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理股份有限公司
2022 年 10 月 26 日