基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时安和18个月定期开放债
基金主代码
002266
基金运作方式
定期开放式
基金合同生效日
2016年1月26日
报告期末基金份额总额
479,762,039.20份
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
一年期银行定期存款收益率(税后)*150%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
博时安和18个月定期开放债A
博时安和18个月定期开放债C
下属分级基金的交易代码
002266
002267
报告期末下属分级基金的份额总额
111,478,288.87份
368,283,750.33份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年7月1日-2016年9月30日)
博时安和18个月定期开放债A
博时安和18个月定期开放债C
1.本期已实现收益
1,588,322.22
4,851,846.60
2.本期利润
3,315,347.24
10,547,131.58
3.加权平均基金份额本期利润
0.0297
0.0286
4.期末基金资产净值
116,774,772.78
384,737,397.38
5.期末基金份额净值
1.048
1.045
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时安和18个月定期开放债A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.95%
0.13%
0.57%
0.01%
2.38%
0.12%
2、博时安和18个月定期开放债C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.85%
0.13%
0.57%
0.01%
2.28%
0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时安和18个月定期开放债A:
/
2.博时安和18个月定期开放债C:
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈凯杨
固定收益总部现金管理组投资总监/基金经理
2016-01-26
-
11
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债基金、博时裕嘉纯债基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债基金、博时安誉18个月定开债基金、博时裕乾纯债基金、博时裕腾纯债基金、博时安和18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时裕发纯债债券基金、博时安怡6个月定开债基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金、博时安源18个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金、博时裕昂纯债债券基金、博时裕泉纯债债券基金、博时安祺一年定开债基金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度债券市场行情总体向好,7月初至8月中旬各期限利率延续二季度下降趋势,8月中旬以来收益率有所反弹。主因是央行公开市场操作方式的改变,但在配置压力下,利率继续下行。经济基本面方面, 7月经济、金融双双遇冷后,8月基本面有所改善,但仍在低位徘徊。总体来讲,三季度债券市场行情较好,长端利率先下后上再下,整体而言10年国债三季度下行了12bp,信用债下行幅度更大,5年AAA企业债下行了22bp。货币政策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。三季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面,银行间R001均值2.1%,R007均值2.49%,分别比二季度上升9bp和4bp。信用债市场跟随整体债市,但随着近期信用事件爆发频率下降,以及部分过剩行业短期回暖,带动信用基本面改善和信用利差收缩。
三季度,本基金根据债券市场特征顺势而为,加配长久期利率债,同时适当减持低评级和长久期信用债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日,本基金A类基金份额净值为1.048元,份额累计净值为1.048元;C类基金份额净值为1.045元,份额累计净值为1.045元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为2.95%,C类基金份额净值增长率为2.85%,同期业绩基准增长率0.57%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
无。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
811,101,200.00
96.04
其中:债券
811,101,200.00
96.04
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
21,026,890.41
2.49
7
其他各项资产
12,397,570.39
1.47
8
合计
844,525,660.80
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
126,532,500.00
25.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
267,607,000.00
53.36
其中:政策性金融债
267,607,000.00
53.36
4
企业债券
118,346,900.00
23.60
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
155,472,000.00
31.00
9
其他
143,142,800.00
28.54
10
合计
811,101,200.00
161.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111611114
16平安CD114
1,600,000
155,472,000.00
31.00
2
019534
16国债06
1,000,000
100,070,000.00
19.95
3
150218
15国开18
600,000
62,634,000.00
12.49
4
160205
16国开05
500,000
52,810,000.00
10.53
5
160405
16农发05
500,000
50,640,000.00
10.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
36,205.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,361,364.64
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,397,570.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
博时安和18个月定期开放债A
博时安和18个月定期开放债C
本报告期期初基金份额总额
111,478,288.87
368,283,750.33
报告期基金总申购份额
-
-
减:报告期基金总赎回份额
-
-
报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
111,478,288.87
368,283,750.33
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年9月30日,博时基金公司共管理138只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为5,359.54亿元人民币,其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币,累计分红约738.04亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至9月30日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据100指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合A,今年以来净值增长率在同类排名前1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来净值增长率在同类排名前1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净值增长率为5.36%,在同类165只基金中排名前1/7。
黄金基金中,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率为28.42%,在同类8只基金中排名第一。
固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券,今年以来净值增长率分别为6.91%、5.23%,在同类型61只基金中分别第二和第五,博时信用债纯债排名前1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来净值增长率在同类排名前1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类194只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰18个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前1/4。
QDII基金方面,博时亚洲票息,今年以来至9月30日净值增长9.98%,在同类QDII债券基金11只中排名前1/2。
2、其他大事件
?2016年8月5日,由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上,博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件
9.1.2《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日