0.1285% 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信恒利纯债债券
基金主代码 002523
交易代码 002523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 2日
报告期末基金份额总额 196,519,673.35份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结
合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变
动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。
最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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债券投资组合。
2、目标久期策略及凸性策略
在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个
要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、
市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断
其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固
定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的
目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期
利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，
所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析
债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越
小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金
将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修
正。
3、收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和
债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，
对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期
限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹
型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结
构，增强基金的收益。
4、信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本
基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水
平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的
信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分
为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策
略。
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
（1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信
用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利
能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之
当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。
同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之
间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析
信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成
很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和
需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对
信用债市场的作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业
走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
（2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行
主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用
等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金
的收益。
本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条
款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信
用水平：
信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能
力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两
个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括
行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业
层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析
等。
抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人
分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产
增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值
的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用
水平也越高。
契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发
行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款
两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和
可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与
评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平
也越高。
对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的
公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基
金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工
关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。
5、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式
发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资
产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的
影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私
募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，
投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的
分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确
定最终的投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎
原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董
事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
8、杠杆投资策略
在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操
作，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下
进行风险可控的杠杆投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 13,554,822.31
2.本期利润 11,902,356.50
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0114
4.期末基金资产净值 200,345,939.38
5.期末基金份额净值 1.0195
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.78% 0.05% 1.70% 0.06% -0.92% -0.01%
过去六个月 1.57% 0.05% 2.82% 0.06% -1.25% -0.01%
过去一年 3.53% 0.06% 5.05% 0.06% -1.52% 0.00%
过去三年 10.50% 0.06% 14.29% 0.07% -3.79% -0.01%
过去五年 18.80% 0.06% 27.99% 0.07% -9.19% -0.01%
自基金合同
生效起至今
22.62% 0.06% 26.82% 0.07% -4.20% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 9月 2日至 2022年 9月 30日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李怀定
固收管
理总部
信用纯
债团队
（拟）、
固收研
究团队
联席团
队长、
基金经
理
2021-07-10 - 15年
李怀定先生，复旦大学经济
学博士学位。2007年 7月至
2007年 11月任职华泰证券
股份有限公司固定收益部；
2007 年 11 月至 2009 年 7
月在光大证券股份有限公
司担任债券分析师；2009
年 7月至 2012年 5月在国
信证券股份有限公司担任
经济研究所高级分析师；
2012年 5月至 2018年 8月
在汇添富基金管理股份有
限公司历任固定收益投资
部高级分析师、债券基金经
理助理、债券基金经理；
2018年 8月至 2021年 5月
在长江养老保险股份有限
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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公司担任养老保障投资部/
个人养老金投资部固收投
资经理；2021年 6月加入光
大保德信基金管理有限公
司，现任固收管理总部信用
纯债团队（拟）团队长，兼
任固收研究团队联席团队
长，2021年 7月至今担任光
大保德信恒利纯债债券型
证券投资基金、光大保德信
尊裕纯债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、
光大保德信尊丰纯债定期
开放债券型发起式证券投
资基金、光大保德信吉鑫灵
活配置混合型证券投资基
金、光大保德信诚鑫灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理，2021年 9月至今
担任光大保德信岁末红利
纯债债券型证券投资基金
的基金经理，2021年 11月
至今担任光大保德信纯债
债券型证券投资基金的基
金经理，2021年 12月至今
担任光大保德信裕鑫混合
型证券投资基金的基金经
理，2022年 9月至今担任光
大保德信尊颐纯债一年定
期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理。
杨逸君
固收管
理总部
固收低
风险投
资团队
联席团
队长、
基金经
理
2022-01-22 - 12年
杨逸君女士，FRM，2007年
获上海财经大学统计学和
工商管理学双学士学位，
2010 年获厦门大学数量经
济学硕士学位。2010 年 7
月至 2013 年 6 月，在海富
通基金管理有限公司主要
从事基金产品及证券市场
研究分析工作；2013 年 6
月至 2014年 5月在建信基
金管理有限公司主要从事
基金产品及量化投资相关
的研究分析工作；2014年 5
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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月至 2021 年 8 月在兴业基
金管理有限公司历任高级
产品经理、基金经理助理、
基金经理；2021年 9月加入
光大保德信基金管理有限
公司，现任固收管理总部固
收投资（低风险）团队的联
席团队长，2021年 12月至
今担任光大保德信超短债
债券型证券投资基金、光大
保德信耀钱包货币市场基
金的基金经理，2022 年 1
月至今担任光大保德信恒
利纯债债券型证券投资基
金的基金经理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在
违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观图景可以总结为，环比生产端略改善、需求端回补，制造业基建投资发力明
显，内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑；通胀受基数影响出现回落，并且价
格水平整体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实，我们也看到了中长期贷款的明显回
升，金融环境仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度，我们对宏观经济
持中性偏积极的看法，基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑，同时在地产政
策边际发力的作用下，地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服
务消费的进一步改善都值得期待。海外加息周期下，紧缩的金融环境容易传导至海外需求端
的衰减，需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到的影响，但我们认为我国经济基础以及韧性
决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。
债券市场方面，三季度受降息影响，流动性合理充裕，长短端收益率均出现下行。具体
而言，短端 1年国债和 1年国开三季度末为 1.85%和 1.89%，分别下行 8bp和 11bp。长端 10
年国债和 10年国开三季度末为 2.76%和 2.93%，分别下行 7bp和 13bp。信用债方面，1Y的
AAA信用债三季度末收益率为 2.16%，下行 23bp；3Y的 AAA和 AA的信用债三季度末为 2.66%
和 3.06%，分别下行 22bp和 16bp。
报告期内，本基金在宏观研判基础上确定组合久期，同时采用自上而下、自下而上相结
合的策略，密切跟踪收益率曲线变化情况，精挑细选个券，并根据市场流动性情况灵活运用
杠杆策略，同时把握时点波动性机会，通过审慎和积极的管理，充分运用杠杆、骑乘策略等
增厚组合的收益率，在保证资产流动性的基础上，力争为投资者获取收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为 0.78%，业绩比较基准收益率为 1.70%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
12
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 248,905,183.56 99.69
其中：债券 248,905,183.56 99.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 764,480.44 0.31
7 其他各项资产 - -
8 合计 249,669,664.00 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
13
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 248,905,183.56 124.24
其中：政策性金融债 248,905,183.56 124.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 248,905,183.56 124.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 210203 21国开 03 1,400,000
146,393,397.2
6
73.07
2 190305 19进出 05 400,000 41,425,928.77 20.68
3 220203 22国开 03 200,000 20,332,000.00 10.15
4 210210 21国开 10 100,000 10,399,372.60 5.19
5 220201 22国开 01 100,000 10,160,449.32 5.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
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14
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1前十名证券中，21国开 03，22国开 03，21国开 10，22国开 01，22国
开 08，20国开 02，国家开发银行有限公司于 2022年 3月 25日收到中国银行保
险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)8号，主要内容为：一、未报送逾
期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报
贷款核销业务 EAST数据；四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报
送债券投资业务 EAST数据；六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单
信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品
底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存
在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、
EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
15
错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户
账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。处罚结果：罚款 440万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。
19进出 05，中国进出口银行于 2022年 3月 25日中国银行保险监督管理委员会
出具的银保监罚决字(2022)9号，主要内容为：
银保监罚决字(2022)9号：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90
天以上贷款余额 EAST数据；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、漏报贷款核
销业务 EAST数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务
EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST 数据；八、漏报权益类投资业务 EAST
数据；九、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST
数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数
据；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST 数据；
十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST系统《关
联关系》表漏报；十七、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。处罚结果：
罚款 420万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门
立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情
况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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16
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
注：本基金本报告期末无其他资产构成。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,988,531,468.96
报告期期间基金总申购份额 132,535,439.10
减：报告期期间基金总赎回份额 1,924,547,234.71
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 196,519,673.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20220701-202208
17
490,86
9,330.
45
0.00
490,869,
330.45
0.00 0.00%
2
20220701-202207
13
439,89
2,408.
68
0.00
439,892,
408.68
0.00 0.00%
3
20220701-202209
19
490,19
5,588.
24
0.00
490,195,
588.24
0.00 0.00%
4
20220920-202209
30
0.00
48,459
,413.4
7
0.00
48,459,413.
47
24.66%
5
20220920-202209
30
34,108
,761.3
3
15,206
,474.9
7
0.00
49,315,236.
30
25.09%
6
20220921-202209
22
19,507
,485.4
6
19,858
,899.4
8
10,000,0
00.00
29,366,384.
94
14.94%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同
3、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议
5、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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