0.0812% 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
泰康安益纯债债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康安益纯债债券
交易代码 002528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 30日
报告期末基金份额总额 720,580,447.24份
投资目标
在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面
评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的
未来时期内各类别资产的风险收益状况进行分
析与预测。在此基础上，制定本基金各类资产的
战略配置比例，并定期或不定期进行调整。
本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政
策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变
化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求
结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构
配置。另外，本基金通过研究市场整体信用风险
趋势，结合企业机构类债券的供需情况以及替代
资产相对吸引力，研判信用利差趋势，并结合利
率风险，以确定组合的企业机构类债券的投资比
例。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总
值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款
利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期
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风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002528 002529
报告期末下属分级基金的份额总额 526,424,204.13份 194,156,243.11份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
1．本期已实现收益 6,961,134.30 2,372,591.88
2．本期利润 7,835,814.28 2,632,773.96
3．加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0138
4．期末基金资产净值 602,200,912.83 237,545,844.58
5．期末基金份额净值 1.1439 1.2235
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康安益纯债债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.22% 0.03% 1.57% 0.05% -0.35% -0.02%
过去六个月 2.09% 0.02% 2.76% 0.04% -0.67% -0.02%
过去一年 3.76% 0.03% 4.88% 0.04% -1.12% -0.01%
过去三年 11.50% 0.05% 14.06% 0.06% -2.56% -0.01%
过去五年 19.32% 0.06% 18.52% 0.07% 0.80% -0.01%
自基金合同
生效起至今
19.91% 0.06% 18.93% 0.07% 0.98% -0.01%
泰康安益纯债债券 C
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阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.15% 0.03% 1.57% 0.05% -0.42% -0.02%
过去六个
月
1.94% 0.02% 2.76% 0.04% -0.82% -0.02%
过去一年 3.47% 0.03% 4.88% 0.04% -1.41% -0.01%
过去三年 10.49% 0.05% 14.06% 0.06% -3.57% -0.01%
过去五年 33.63% 0.39% 18.52% 0.07% 15.11% 0.32%
自基金合
同生效起
至今
34.30% 0.38% 18.93% 0.07% 15.37% 0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2016年 08月 30日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
任翀
本基金
基金经
理
2016 年 8
月 30日
- 13
任翀于 2015 年 7 月加入泰
康资产，现担任公募事业部
固定收益投资总监。曾任职
于安信基金管理有限公司
固定收益投资部、中国银行
总行金融市场总部。2016年
3月 23日至今担任泰康安泰
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回报混合型证券投资基金
基金经理。2016 年 8 月 30
日至今担任泰康安益纯债
债券型证券投资基金基金
经理。2016年 12月 26日至
今担任泰康安惠纯债债券
型证券投资基金基金经理。
2017年 11月 1日至今担任
泰康安悦纯债 3个月定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理。2017 年 12
月 27 日至今担任泰康瑞坤
纯债债券型证券投资基金
基金经理。2019 年 3 月 14
日至今担任泰康裕泰债券
型证券投资基金基金经理。
2019年 5月 27日至 2021年
5 月 7 日担任泰康安业政策
性金融债债券型证券投资
基金基金经理。2019年 9月
17 日至今担任泰康安欣纯
债债券型证券投资基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，三季度经济下行压力有所加大，内需和出口走势分化。出口在中国供应链优
势下，增速一直维持高位，但内需下滑较为明显，主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调
控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定，但制造业在需求下行、成本压力抬
升的背景下，盈利开始承压。在能源双控的背景下，不少上游价格持续上涨，带动 PPI向上超预
期，CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下，实体的融资需求继续偏弱，叠加地
产行业的政策限制，社融增速有所下行。
债券市场方面，三季度收益率震荡下行，10Y国债和国开分别下行了 22和 30bp。7月份的超
预期降准是三季度行情的核心驱动力，证伪了市场此前关于货币政策可能的收紧预期。此后，经
济下行压力逐步显现，也对债券市场形成支撑。但流动性并未随着降准而有进一步宽松，资金利
率在降准前面保持相对稳定，收益率曲线走向平坦化。8-9月由于美债上行、债券供给边际加快、
理财净值化转型加速等原因，收益率整体呈现区间窄幅震荡的走势；信用债收益率由于事件冲击
和理财整改而有所波动。
固收操作上，我们在三季度大部分时间里保持了基本持平于市场的中性久期。正如我们二季
报中所说，我们认为过去 2-3年的“流动性结构性短缺”似乎不再是常态，流动性在中期内或将
保持合理充裕。在此背景下，我们把更多时间和精力放在挖掘个券和提高组合的抗风险能力，不
断减持资质较弱和利差保护不足的信用债，持续优化组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康安益纯债 A基金份额净值为 1.1439元,本报告期基金份额净值增长率为
1.22%；截至本报告期末泰康安益纯债 C基金份额净值为 1.2235元,本报告期基金份额净值增长率
为 1.15%；同期业绩比较基准增长率为 1.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 950,541,870.00 98.48
其中：债券 945,541,870.00 97.96
资产支持证券 5,000,000.00 0.52
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,114,288.86 0.32
8 其他资产 11,605,316.96 1.20
9 合计 965,261,475.82 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 73,482,570.00 8.75
其中：政策性金融债 73,482,570.00 8.75
4 企业债券 280,517,500.00 33.41
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5 企业短期融资券 241,649,000.00 28.78
6 中期票据 273,959,800.00 32.62
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 75,933,000.00 9.04
9 其他 - -
10 合计 945,541,870.00 112.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101900729
19汇金
MTN009
400,000 40,268,000.00 4.80
2 112104042
21中国银行
CD042
400,000 38,940,000.00 4.64
3 112105159
21建设银行
CD159
380,000 36,993,000.00 4.41
4 210211 21国开 11 330,000 32,920,800.00 3.92
5 150218 15国开 18 300,000 30,807,000.00 3.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 136102 招慧 13A 50,000 5,000,000.00 0.60
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等原因在本报告编制前一年内受到中国
银保监会的行政处罚。
中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等原因在本报告编制前
一年内受到银保监会的行政处罚。
中国建设银行股份有限公司因内控管理不到位等原因在本报告编制前一年内受到中国银保监
会的行政处罚，因占压财政存款或者资金等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,289.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,590,872.90
5 应收申购款 8,154.32
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,605,316.96
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
报告期期初基金份额总额 668,744,675.05 186,850,689.67
报告期期间基金总申购份额 53,080,208.26 17,364,858.35
减:报告期期间基金总赎回份额 195,400,679.18 10,059,304.91
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 526,424,204.13 194,156,243.11
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20210701 -
20210930
199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 27.76%
个人
- - - - - - -
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产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨
额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等
特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康安益纯债债券型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康安益纯债债券型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
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