建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .....................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...........................................................................13
五、基金财产的保管 ...............................................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行 ...............................................................................................18
七、交易及清算交收安排 .......................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................................28
九、基金收益分配 ...................................................................................................................35
十、基金信息披露 ...................................................................................................................36
十一、基金费用 .......................................................................................................................39
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ...........................................................................41
十三、基金有关文件和档案的保存 .......................................................................................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...............................................................................43
十五、禁止行为 .......................................................................................................................44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...............................................................45
十七、违约责任 .......................................................................................................................47
十八、争议的解决方式 ...........................................................................................................49
十九、托管协议的效力 ...........................................................................................................50
二十、其他事项 .......................................................................................................................51
二十一、基金管理人和基金托管人签章 ...............................................................................52
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
成立时间:2005年9月19日
批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立日期:1988年8月22日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票
据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、
金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产
托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;财务顾问、
资信调查、咨询、见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经
营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
订立《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“本托管协
议”, “本协议”)的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定。
(二)目的
订立本协议的目的是明确建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金托管人和基
金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监
督等相关事宜中的权利、义务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的
合法权益。
(三)原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法
权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为的监督
1、基金托管人对基金投资范围、投资对象进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
根据法律法规的规定和基金合同的约定,本基金为混合型基金,基金托管人应对基
金管理人就基金的投资范围、投资对象的合法性、合规性进行监督和核查。
(2)监督的标准
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级
债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
(3)监督的程序
基金托管人根据上述的监督标准对基金管理人的投资对象和投资范围进行监督,如
发现基金管理人的投资范围及投资对象不符合监督标准的,基金托管人应向基金管理人
出具提示函,基金管理人应给予合理解释。对于明显违规的投资,基金托管人可以拒绝
执行相关结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明
拒绝结算的理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理由。
基金托管人应根据上述的监督标准建立相关技术系统,对基金实际投资是否符合基
金合同的相关约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
2、基金托管人对基金投资比例进行监督的内容、标准和程序
A、监督的内容
基金托管人对基金投资比例进行监督的内容包括但不限于:基金合同约定的基金投
资资产配置比例、单一投资类别比例限制、股票申购限制、基金投资比例符合法规规定
及基金合同约定的时间要求、法规允许的基金投资比例调整期限等。
B、监督的标准
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不
低于5%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发
布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买
入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;本基金所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为0%-95%;
(16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与
基金托管人明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资;
(17)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市
交易的股票合并计算;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(19)、(20)外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自“建信安心保本六号混合型证券投资基金”转型为“建信汇利灵
活配置混合型证券投资基金”之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在此期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
C、监督的程序
基金托管人对基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、基
金投资比例等按照上述监督标准进行监督。如发现基金的投资比例不符合有关规定,基
金托管人应向基金管理人出具提示函,基金管理人应给予合理解释,并应在规定期限内
进行调整,基金托管人对管理人的调整情况进行核查。
基金管理人明知超过前述标准且继续进行相关投资交易的,托管人有权拒绝执行相
关结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝结
算的理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理由。
3、基金托管人对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序
A、监督的内容
基金财产是否被用于《基金法》、基金合同禁止的投资或活动。
B、监督的标准
本基金禁止以下投资行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,本基
金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
C、监督的程序
基金托管人对基金财产是否被用于《基金法》禁止的投资或活动按前述监督标准进
行监督。基金托管人发现基金财产被用于《基金法》禁止的投资或活动的,应拒绝办理
清算、交割事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明拒
绝办理清算、交割的理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理
由。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
为履行前述义务,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的
股东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新,加盖公章并书面提交,并
确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人或基金托
管人应及时发送对方,基金管理人或基金托管人于2个工作日内电话或回函确认已知名
单的变更。
4、基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,由基金托管人根据有关法律法规的规
定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(2)监督的标准
交易对手的资信控制:基金管理人应采取措施或建立相应制度确定交易对手的资信
状况,并定期或不定期地向基金托管人提供可信的交易对手名单,并约定各交易对手所
适用的交易结算方式。基金托管人有确凿证据表明管理人提供的可信交易对手名单中有
不可信对手的,可以向基金管理人建议从可信对手名单中剔除。
(3)监督的程序
基金托管人根据基金管理人提供的可信交易对手名单和银行间成交通知单按规定
进行相关结算。如发现基金管理人的交易对手超出可信交易对手名单的,基金托管人可
以拒绝执行,并告知基金管理人。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的
该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照
事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托
管人不承担责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中期票据
进行监督
(1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、
监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度、流动性风险和信用风
险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中
期票据的额度和比例进行监督。
(2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定
的,从其约定。
(3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守
情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的
执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议
的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并
及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金
管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资银行存款
进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关书面
协议。基金托管人应根据有关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查,严格审
查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(4)基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对
基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理人对定期存款提前
支取的损失由其承担。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限
证券进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质
押券等流通受限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风
险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通
受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金
投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不
限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人
提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签
订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划
款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
(5)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和
账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(6)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制
度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金
托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证
券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果
基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督
职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(7)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反有关法律法规、
基金合同、托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定
的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、基金合同、本托管协议的行为,应
当及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对、确认
并以书面形式向基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正,并予协助配合。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,严重损害基金份额持有人利益的,应
立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务进行监督和核
查,包括但不限于在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对
基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监控报告的,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或经基金托管人提出警告仍
不改正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人在此情形下,有权召集基金份额
持有人大会,提请更换基金管理人、代表基金对因基金管理人的违约行为造成基金财产
的损失向基金管理人索赔。
上述约定内容,如因相关法律法规、规章另有明确规定使得此部分内容不符或冲突
的,基金管理人与基金托管人应当对此进行修改并遵照执行。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)根据法律法规的规定和基金合同的约定,基金管理人对基金托管人履行托管
职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财
产的资金账户和证券账户及其他投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和
基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基
金托管人收到通知后应及时核对并在规定时间内以书面形式答复基金管理人并改正。在
限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人
对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查,情节严重或经基金管理人提出警告仍
不改正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人在此情形下,有权召集基金份额
持有人大会,提请更换基金托管人、代表基金对因基金托管人的违约行为造成的基金财
产的损失向基金托管人索赔。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。基金托管人应遵守法律法规的规定和基金合
同、本托管协议的约定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证
恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地持有并保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他
专用账户。
4、基金托管人对所托管的基金财产与基金托管人的其他财产及其他基金的财产实
行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋
取利益,