0.0000% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕景添利 6个月定期开放债券
基金主代码 002600
交易代码 002600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 12日
报告期末基金份额总额 4,716,769,007.58份
投资目标 本基金投资目标是力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益，努力实现基金资产的
长期增值。
投资策略 本基金在封闭运作期将主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券投
资管理。在对资金面进行综合分析的基础上，本基
金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断
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利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在开
放运作期，本基金将保持较高的组合流动性，方便
投资者安排投资。
业绩比较基准 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存
款利率（税后）×1.1
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 128,508,068.63
2.本期利润 155,545,935.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0330
4.期末基金资产净值 6,019,491,302.89
5.期末基金份额净值 1.276
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.65% 0.11% 0.37% 0.00% 2.28% 0.11%
过去六个
月
5.63% 0.10% 0.73% 0.00% 4.90% 0.10%
过去一年 7.10% 0.12% 1.45% 0.00% 5.65% 0.12%
过去三年 26.64% 0.14% 4.35% 0.00% 22.29% 0.14%
过去五年 33.73% 0.12% 7.25% 0.00% 26.48% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
38.55% 0.12% 7.94% 0.00% 30.61% 0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 4月 12日至 2021年 9月 30日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 38.55%，同期业
绩比较基准收益率为 7.94%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
林
森
本基金的基金经理、易方
达安心回馈混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达瑞程灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理、易方达瑞通灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞弘
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、易方
达裕祥回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达高等级信用债债券
型证券投资基金的基金
经理、固定收益全策略投
资部联席总经理
2018-
02-10
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任道富银行风险管
理部风险管理经理、外汇利
率交易部利率交易员，太平
洋资产管理公司（PIMCO）
基金管理部基金经理，易方
达基金管理有限公司固定
收益投资部总经理助理、易
方达新收益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
易方达新益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
易方达瑞选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
基金经理助理、投资经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至报告期末，林森没有管理私募资产管理计划。报告期内，林森管理的 2
个私募资产管理计划分别于 2021年 8月 23日、2021年 9月 16日终止。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
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控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中
3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场三季度行情可分为两个阶段，同时出现了长、短券的走势分化。7
月初国常会提及降准相关措辞，市场做多情绪大幅高涨，降息预期空前强烈，债
券强势走牛；随后疫情扩散，经济下行预期增大，推动利率一路下行，直至 8月
初，此阶段短端和长端的走势较为一致。从 8月中下旬到季末是第二阶段，短端
和长端走势有所分化。短端获利回吐较为激烈，使得短端利率三季度的走势整体
呈现“V”型，主要是因为 7月降准后市场预期的降息迟迟未兑现，加之资金面也
并未实质性转松，央行公开市场保持 OMO（公开市场操作）等量+MLF（中期
借贷便利）缩量+月末加大逆回购月初回笼的平稳操作，前期“抢跑”的短债回吐
涨幅，收益率实现自我纠偏。而长端收益率则一直震荡，虽然资金面的宽松预期
已经被市场修正，但是在疫情防控升级、房地产调控从严、行业限产停产的背景
下，对悲观的经济预期的支撑仍较为有力，因而长券始终未“破局”。信用债方面，
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在“资产荒”行情持续演绎下，中高等级信用债收益率下行。
操作上，组合保持了中性久期，持仓仍然以性价比较高的信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.276 元，本报告期份额净值增长率为
2.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.37%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 7,841,351,747.99 96.34
其中：债券 7,746,279,247.99 95.17
资产支持证券 95,072,500.00 1.17
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 11,000,136.50 0.14
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 156,192,482.34 1.92
7 其他资产 131,101,001.92 1.61
8 合计 8,139,645,368.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
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本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 751,845,000.00 12.49
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,606,351,597.80 76.52
5 企业短期融资券 201,073,000.00 3.34
6 中期票据 1,509,842,000.00 25.08
7 可转债（可交换债） 677,167,650.19 11.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,746,279,247.99 128.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 1728021
17工商银
行二级 01
1,500,000 153,495,000.00 2.55
2 1728017
17中国银
行二级 01
1,500,000 152,160,000.00 2.53
3 143522 18吉高 02 1,400,000 145,068,000.00 2.41
4 1728022
17工商银
行二级 02
1,200,000 122,796,000.00 2.04
5 155132 19蓝星 01 1,100,000 110,352,000.00 1.83
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
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（％）
1 168605 健弘 03A 200,000 20,006,000.00 0.33
2 168483 健弘 02A 200,000 19,892,000.00 0.33
3 136334 荟柒 1A 150,000 15,001,500.00 0.25
4 169843 益辰 02A1 100,000 10,143,000.00 0.17
5 169795
20借
02A1
100,000 10,076,000.00 0.17
6 169736 玺悦 01优 100,000 10,056,000.00 0.17
7 168318 益行 01A1 100,000 9,898,000.00 0.16
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，工商银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国人民银行衡水市中心支行、国家外汇管理局北京外汇
管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。广东腾越建筑工程有
限公司在报告编制日前一年内曾受到涡阳县住房和城乡建设局、天台县综合行政
执法局、佛山市顺德区城市管理和综合执法局、浙江省湖州市综合行政执法局、
巩义市城市综合执法局、盐城市大丰区综合行政执法局、渭南市生态环境局临渭
分局、广宁县城市管理和综合执法局、定州市城市管理综合行政执法局、韶关市
生态环境局、益阳市城市管理和综合执法局、益阳市住房和城乡建设局、惠州市
城乡管理和综合执法局、徐州市城市管理综合行政执法局、西安市阎良区住房和
城乡建设局、清远市住房和城乡建设局、国家税务总局佛山市顺德区税务局、上
饶市城市管理局、甘谷县住房和城乡建设局、昆明市生态环境局嵩明分局、东莞
市住房和城乡建设局、黄冈市城市管理执法委员会、汝州市城市管理局、吉水县
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住房和城乡建设局、桂阳县城市管理和综合执法局、乐昌市住房和城乡建设管理
局、菏泽市巨野县住房和城乡建设局、连云港市赣榆区综合行政执法局、天门市
生态环境局、灌南县住房和城乡建设局、琼海市综合行政执法局、浙江省永康市
综合行政执法局、桐城市住房和城乡建设局、浙江省慈溪市综合行政执法局、景
洪市城市管理局、重庆市北碚区生态环境保护综合行政执法支队、郑州高新区城
市综合执法局、永康市住房和城乡建设局、文昌市综合行政执法局、惠州市生态
环境局、佛山市三水区城市管理和综合执法局、韶关市住房和城乡建设管理局、
楚雄市住房和城乡建设局、盐城市生态环境局、广州市增城区城市管理和综合执
法局、佛山市南海区城市管理和综合执法局、惠州市惠阳区城乡管理和综合执法
局、太原市城市管理综合行政执法局、广州市增城区城市管理和综合执法局、兰
州市住房和城乡建设局、郑州市金水区城市综合执法局、烟台市福山区综合行政
执法局、广州市番禺区住房和城乡建设局、陕西省西咸新区沣东新城综合行政执
法支队、永登县消防救援大队、浙江省平湖市综合行政执法局的处罚。交通银行
股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国
人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金
合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 218,958.21
2 应收证券清算款 169,789.39
3 应收股利 -
4 应收利息 130,712,254.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 131,101,001.92
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 110072 广汇转债 56,695,828.50 0.94
2 127016 鲁泰转债 29,448,045.60 0.49
3 113033 利群转债 28,183,932.00 0.47
4 110047 山鹰转债 22,635,748.80 0.38
5 128107 交科转债 19,071,902.30 0.32
6 127012 招路转债 18,171,130.00 0.30
7 123083 朗新转债 16,393,556.22 0.27
8 128127 文科转债 16,267,960.91 0.27
9 110068 龙净转债 15,976,736.00 0.27
10 127018 本钢转债 14,775,703.18 0.25
11 110045 海澜转债 13,817,865.60 0.23
12 128125 华阳转债 13,098,230.48 0.22
13 123077 汉得转债 12,397,925.48 0.21
14 113620 傲农转债 12,227,603.50 0.20
15 113530 大丰转债 12,208,261.90 0.20
16 128129 青农转债 12,186,066.60 0.20
17 113044 大秦转债 11,803,467.20 0.20
18 113519 长久转债 11,783,662.80 0.20
19 113542 好客转债 11,584,094.40 0.19
20 113606 荣泰转债 11,414,000.00 0.19
21 113037 紫银转债 11,173,829.70 0.19
22 128121 宏川转债 11,019,452.22 0.18
23 113549 白电转债 11,016,720.00 0.18
24 128120 联诚转债 10,668,277.80 0.18
25 123081 精研转债 10,501,281.15 0.17
26 128063 未来转债 10,295,950.00 0.17
27 113591 胜达转债 10,218,686.40 0.17
28 123075 贝斯转债 9,839,021.94 0.16
29 113600 新星转债 9,751,833.00 0.16
30 128138 侨银转债 8,713,239.08 0.14
31 113603 东缆转债 8,113,304.50 0.13
32 128081 海亮转债 8,084,009.60 0.13
33 123063 大禹转债 8,018,063.16 0.13
34 113601 塞力转债 7,308,700.00 0.12
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35 110053 苏银转债 7,048,801.20 0.12
36 132018 G三峡 EB1 6,542,000.00 0.11
37 113599 嘉友转债 6,067,440.00 0.10
38 132004 15国盛 EB 6,027,579.60 0.10
39 127019 国城转债 5,803,874.32 0.10
40 110051 中天转债 5,098,626.60 0.08
41 113570 百达转债 4,769,427.00 0.08
42 113535 大业转债 4,744,203.60 0.08
43 128083 新北转债 4,616,962.35 0.08
44 128139 祥鑫转债 4,260,405.92 0.07
45 123039 开润转债 4,202,959.67 0.07
46 128023 亚太转债 4,155,783.72 0.07
47 128141 旺能转债 4,095,300.00 0.07
48 110052 贵广转债 4,031,464.80 0.07
49 132017 19新钢 EB 3,862,944.00 0.06
50 113596 城地转债 3,820,509.00 0.06
51 113024 核建转债 3,367,991.00 0.06
52 128117 道恩转债 3,174,600.00 0.05
53 128130 景兴转债 3,010,527.00 0.05
54 132020 19蓝星 EB 2,921,922.00 0.05
55 128132 交建转债 2,785,200.30 0.05
56 127025 冀东转债 2,667,676.50 0.04
57 123049 维尔转债 2,370,454.00 0.04
58 128105 长集转债 2,293,200.00 0.04
59 123096 思创转债 2,171,131.20 0.04
60 113584 家悦转债 2,021,600.00 0.03
61 123056 雪榕转债 1,667,129.14 0.03
62 113604 多伦转债 1,364,870.00 0.02
63 127013 创维转债 1,339,768.46 0.02
64 110076 华海转债 1,010,876.00 0.02
65 128123 国光转债 68,000.00 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,716,769,007.58
报告期期间基金总申购份额 -
易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,716,769,007.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金注册
的文件；
2.《易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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易方达基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日