基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
大成景荣债券
基金主代码
002644
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年5月26日
报告期末基金份额总额
50,510,494.84份
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是债券型基金,预期收益及风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成景荣债券A
大成景荣债券C
下属分级基金的交易代码
002644
002645
报告期末下属分级基金的份额总额
50,510,482.82份
12.02份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
大成景荣债券A
大成景荣债券C
1.本期已实现收益
-1,853,573.24
-279.13
2.本期利润
-2,172,960.01
-182.53
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0411
-0.0778
4.期末基金资产净值
48,992,068.60
11.64
5.期末基金份额净值
0.970
0.968
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景荣债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.15%
0.43%
-0.32%
0.29%
-3.83%
0.14%
大成景荣债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.59%
0.45%
-0.32%
0.29%
-3.27%
0.16%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:自2018年5月26日起,大成景荣保本混合型证券投资基金正式转型为大成景荣债券型证券投资基金,基金名称相应变更为“大成景荣债券型证券投资基金”。本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙丹
本基金基金经理
2018年5月26日
-
11年
经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理。2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月12日起任大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成积极成长混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金。2017年6月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
黄万青
本基金基金经理
2018年5月26日
-
23年
经济学硕士。1996年7月至1999年5月就职于大鹏证券有限责任公司总裁办。1999年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月20日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年1月25日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月18日至2018年11月9日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内政策预期的收紧以及中美贸易谈判出现了波折,2019年第2季度A股市场比较悲观,市场普跌,期间上证指数跌3.62%,中小板指跌10.99%,创业板指跌10.74%。从行业板块来看,根据WIND资讯的行业算术平均,食品饮料、非银、银行、家电四个板块涨幅超过5%,传媒、轻工等跌幅超过10%,大部分行业下跌,行业分化明显。 本基金在2019年第2季度初权益仓位比例高,基本在权益上限20%,行业相对集中于TMT和有色两大板块,所以在第2季度净值回撤较大,值得总结反思。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景荣债券A基金份额净值为0.970元,本报告期基金份额净值增长率为-4.15%,截至本报告期末大成景荣债券C基金份额净值为0.968元,本报告期基金份额净值增长率为-3.59%,同期业绩比较基准收益率为-0.32%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
9,630,760.00
17.44
其中:股票
9,630,760.00
17.44
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
43,973,417.80
79.63
其中:债券
43,973,417.80
79.63
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
861,270.16
1.56
8
其他资产
753,646.53
1.36
9
合计
55,219,094.49
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
350,610.00
0.72
C
制造业
4,141,850.00
8.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,104,800.00
6.34
J
金融业
1,369,000.00
2.79
K
房地产业
664,500.00
1.36
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
9,630,760.00
19.66
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600588
用友网络
40,000
1,075,200.00
2.19
2
601688
华泰证券
40,000
892,800.00
1.82
3
000568
泸州老窖
10,000
808,300.00
1.65
4
600570
恒生电子
10,000
681,500.00
1.39
5
002304
洋河股份
5,000
607,800.00
1.24
6
000858
五 粮 液
5,000
589,750.00
1.20
7
000651
格力电器
10,000
550,000.00
1.12
8
002508
老板电器
20,000
542,800.00
1.11
9
600536
中国软件
10,000
536,700.00
1.10
10
000977
浪潮信息
20,000
477,200.00
0.97
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
2,837,728.00
5.79
2
央行票据
-
-
3
金融债券
29,112,244.60
59.42
其中:政策性金融债
29,112,244.60
59.42
4
企业债券
8,641,814.40
17.64
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
3,381,630.80
6.90
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
43,973,417.80
89.76
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180202
18国开02
100,000
10,112,000.00
20.64
2
108602
国开1704
80,000
8,080,800.00
16.49
3
190205
19国开05
52,000
5,093,400.00
10.40
4
018006
国开1702
40,000
4,084,000.00
8.34
5
124410
13国网03
37,460
3,850,888.00
7.86
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
46,404.60
2
应收证券清算款
20,981.47
3
应收股利
-
4
应收利息
686,260.46
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
753,646.53
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113020
桐昆转债
1,198,893.80
2.45
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
大成景荣债券A
大成景荣债券C
报告期期初基金份额总额
58,003,448.71
12.02
报告期期间基金总申购份额
45,964.64
12,179.40
减:报告期期间基金总赎回份额
7,538,930.53
12,179.40
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
50,510,482.82
12.02
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件; 2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》; 4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》; 5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》; 6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》; 7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年7月18日