万家沪深300指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 2页 共 14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家沪深 300指数增强
基金主代码 002670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 26日
报告期末基金份额总额 2,172,629,737.20份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极
的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数
基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误
差不超过 7.5%的基础上，实现超越目标指数的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基
础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调
整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的
投资收益。
1、股票投资策略（（1）指数化投资策略、（2）指数增强
策略、（3）存托凭证投资策略）；2、债券投资策略；3、
中小企业私募债券债券投资策略；4、资产支持证券投资
策略；5、可转换债券投资策略；6、证券公司短期公司
债券投资策略；7、衍生产品投资策略（（1）权证投资策
略、（2）股指期货投资策略、（3）国债期货投资策略、（4）
股票期权投资策略、（5）本基金将关注其他金融衍生产
品的推出情况，谨慎地进行投资）；8、融资及转融通证
券出借业务投资策略；9、其他
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 3页 共 14页
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率
（税后）*5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家沪深 300指数增强 A 万家沪深 300指数增强 C
报告期末下属分级基金的份额总额 1,554,191,901.66份 618,437,835.54份
注：2018年 7月 9日,本基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家
瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，万家瑞旭灵活配置混合
型证券投资基金更名并转型为“万家沪深 300指数增强型证券投资基金”。本基金份额持有人大会
决议自该日起生效。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）

万家沪深 300指数增强 A 万家沪深 300指数增强 C
1.本期已实现收益 -2,694,871.45 -7,927,809.61
2.本期利润 -169,202,200.26 -80,813,762.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1587 -0.2099
4.期末基金资产净值 2,085,377,568.43 1,038,030,281.16
5.期末基金份额净值 1.3418 1.6785
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家沪深 300指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.40% 0.82% -14.44% 0.84% 5.04% -0.02%
过去六个月 -2.95% 1.09% -9.35% 1.13% 6.40% -0.04%
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 4页 共 14页
过去一年 -11.07% 1.07% -20.72% 1.12% 9.65% -0.05%
过去三年 37.87% 1.19% 0.26% 1.20% 37.61% -0.01%
过去五年 45.50% 1.20% 8.46% 1.17% 37.04% 0.03%
自基金合同
生效起至今
48.83% 1.10% 16.76% 1.07% 32.07% 0.03%
万家沪深 300指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.49% 0.82% -14.44% 0.84% 4.95% -0.02%
过去六个月 -3.14% 1.09% -9.35% 1.13% 6.21% -0.04%
过去一年 -11.42% 1.07% -20.72% 1.12% 9.30% -0.05%
过去三年 36.24% 1.19% 0.26% 1.20% 35.98% -0.01%
过去五年 45.13% 1.20% 8.46% 1.17% 36.67% 0.03%
自基金合同
生效起至今
86.26% 1.26% 16.76% 1.07% 69.50% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 5页 共 14页

注：本基金于 2016年 9月 26日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。2018 年 7 月 9 日,本基金管理人组
织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型
及基金合同修改有关事项的议案》，万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金更名并转型为“万家沪
深 300指数增强型证券投资基金”。本基金份额持有人大会决议自该日起生效。报告期末各项资
产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
乔亮
万家量化
睿选灵活
配置混合
型基金、
万家中证
1000指数
增强型发
起式基
金、万家
沪深 300
指数增强
型基金、
万家创业
2019年 9月 6
日
- 16年
曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金
经理，加拿大退休基金国际投资管理公司
基金经理，南方基金管理有限公司量化投
资部基金经理，通联数据股份公司联合创
始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有
限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）
资产管理有限公司量化投资部投资总
监。2019年 7月加入万家基金管理有限
公司，现任公司总经理助理、基金经理。
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 6页 共 14页
板指数增
强型证券
投资基
金、万家
中证 500
指数增强
型基金的
基金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 7页 共 14页
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，其中 5次为量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，A股市场总体呈现相对弱势格局。主要原因在于：一是市场经过 5月份和 6
月份的大幅反弹，有一定调整的压力；二是不确定性影响了三季度的市场表现。三季度的 A股市
场反映了海外加息提速而且衰退压力加剧、俄乌冲突再度升级、欧洲能源危机引发的担忧，同时
国内经济修复有波折，房地产增速持续放缓等问题影响了市场情绪。从风格上看，7 月初至 8 月
下旬，在市场弱势之下，中小盘股持续跑赢大盘股；进入 9月份，风格有所切换，低估值的蓝筹
股相对表现较好。在金融衍生品方面，三季度陆续推出了中证 1000股指期货和期权、中证 500ETF
期权和创业板 ETF期权，这使得金融期货、期权品种更加丰富，健全了资本市场的风险管理体系。
展望后市，经过两个多月的市场调整，主要的宽基指数沪深 300、中证 500、中证 1000等估
值都较低且处于历史底部区域，整体都具有极高的配置价值。影响市场的几个核心问题有望迎来
转机：首先海外因素方面，加息风险、地缘冲突对市场的边际影响有望减弱，之前美联储加息幅
度的提升超出了大部分投资者预期，市场对美联储超预期加息已经定价比较充分；其次货币政策
方面，预计 2022年第四季度货币政策将延续宽松，在“稳货币+宽信用”组合下，货币将从金融
体系流向实体经济，上市公司业绩企稳回升，业绩将取代估值成为股市的核心驱动力； 再次，实
体政策方面，近期多地出台“保交楼”等措施，已经切实提振了居民购房信心，地产基本面将实
质性改善，后续地产板块对经济拖累作用将缓解。预计四季度国内经济将迎来一定程度的复苏，A
股市场将伴随转机迎来上行。配置上关注三大方向：一是低估值蓝筹板块，随着地产基本面企稳，
预计金融和地产产业链等蓝筹标的业绩将企稳，估值迎来修复；二是处于产业政策发展方向的高
景气成长板块：国防军工、新能源车、光伏、风电、计算机等；三是估值合理的赛道股，白酒、
生猪、医药等。
本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求
有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。
万家沪深 300指数增强型证券投资基金在保持相对沪深 300指数较小跟踪误差情况下，控制
行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格
配置相对于沪深 300指数相对均衡，没有行业或具体风格大幅暴露，在量化选股方面精选行业内
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 8页 共 14页
质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，选股方面取得了较好的超
额收益回报。选股组合 80%权重以上为沪深 300成分股，保证了较小的跟踪误差标准。
后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，积极参与科创、创业板打新等事件性
机会，追求长期稳健的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家沪深 300指数增强 A的基金份额净值为 1.3418元，本报告期基金份额净
值增长率为-9.40%，同期业绩比较基准收益率为-14.44%，截至本报告期末万家沪深 300指数增强
C的基金份额净值为 1.6785元，本报告期基金份额净值增长率为-9.49%，同期业绩比较基准收益
率为-14.44%。基金报告期末 A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为 0.2473%、0.2474%，年跟踪误
差分别为 4.7778%、4.7810%。符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差
不超过 7.5%的规定。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,937,828,625.41 93.88
其中：股票 2,937,828,625.41 93.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 183,288,562.84 5.86
8 其他资产 8,377,894.01 0.27
9 合计 3,129,495,082.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 9页 共 14页
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 43,239,202.51 1.38
B 采矿业 159,253,499.24 5.10
C 制造业 1,089,552,493.76 34.88
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
110,244,846.00 3.53
E 建筑业 169,703,661.16 5.43
F 批发和零售业 72,216.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 142,275,976.96 4.56
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
90,984,417.56 2.91
J 金融业 553,180,183.53 17.71
K 房地产业 108,658,579.67 3.48
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 52,638,457.68 1.69
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 2,519,803,534.07 80.67
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 51,261,628.00 1.64
C 制造业 253,711,412.52 8.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 23,812,718.29 0.76
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,644,017.98 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 39,027,554.36 1.25
H 住宿和餐饮业 7,246,605.00 0.23
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 5,165,186.62 0.17
J 金融业 17,249.67 0.00
K 房地产业 32,614,046.53 1.04
L 租赁和商务服务业 3,475,630.46 0.11
M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 10页 共 14页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 40,002.16 0.00
S 综合 - -

合计 418,025,091.34 13.38
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,972 134,767,570.00 4.31
2 600919 江苏银行 11,442,652 85,133,330.88 2.73
3 601186 中国铁建 11,107,028 77,415,985.16 2.48
4 601818 光大银行 25,497,400 71,902,668.00 2.30
5 600926 杭州银行 4,466,444 63,646,827.00 2.04
6 600025 华能水电 9,220,300 63,435,664.00 2.03
7 300014 亿纬锂能 749,155 63,378,513.00 2.03
8 002594 比亚迪 249,522 62,882,039.22 2.01
9 601319 中国人保 12,488,900 62,569,389.00 2.00
10 600015 华夏银行 12,228,100 61,507,343.00 1.97
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002085 万丰奥威 6,904,000 36,660,240.00 1.17
2 002180 纳思达 820,934 35,423,302.10 1.13
3 600259 广晟有色 843,800 32,731,002.00 1.05
4 688567 孚能科技 1,161,300 30,635,094.00 0.98
5 002850 科达利 308,400 29,664,996.00 0.95
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 11页 共 14页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的处罚，华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 12页 共 14页
合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 527,315.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,850,578.18
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,377,894.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家沪深 300指数增强 A 万家沪深 300指数增强 C
报告期期初基金份额总额 893,513,511.78 245,128,685.67
报告期期间基金总申购份额 779,986,328.99 477,748,159.49
减:报告期期间基金总赎回份额 119,307,939.11 104,439,009.62
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 13页 共 14页
报告期期末基金份额总额 1,554,191,901.66 618,437,835.54
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
20220909
-
20220930
21,499,585.75 574,011,187.42 0.00 595,510,773.17 27.41
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基
金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5、万家沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
万家沪深 300指数增强 2022年第 3季度报告
第 14页 共 14页
7、《万家沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


万家基金管理有限公司
2022年 10月 25日