0.0000% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 10月 25日
长信富平纯债一年定开债券 2023年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023年 10月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 7月 1日起至 2023年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信富平纯债一年定开债券
基金主代码 002858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 15日
报告期末基金份额总额 493,924,345.76份
投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为
目标，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略
2、类属配置策略
3、个券选择策略
4、骑乘策略
5、息差策略
6、利差策略
7、资产支持证券的投资策略
8、国债期货的投资策略
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小
基金净值的波动。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
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品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
长信富平纯债一年定开债券
A
长信富平纯债一年定开债券
C
下属分级基金的交易代码 002858 002859
报告期末下属分级基金的份额总额 491,386,540.02份 2,537,805.74份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 7月 1日-2023年 9月 30日）
长信富平纯债一年定开债券 A 长信富平纯债一年定开债券 C
1.本期已实现收益 4,020,549.20 18,024.32
2.本期利润 2,613,578.45 10,775.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0042
4.期末基金资产净值 520,180,496.33 2,679,863.89
5.期末基金份额净值 1.0586 1.0560
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信富平纯债一年定开债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 0.04% 0.69% 0.05% -0.19% -0.01%
过去六个月 1.70% 0.03% 2.49% 0.05% -0.79% -0.02%
过去一年 2.65% 0.04% 3.39% 0.05% -0.74% -0.01%
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过去三年 9.46% 0.04% 13.82% 0.05% -4.36% -0.01%
过去五年 21.33% 0.05% 24.32% 0.06% -2.99% -0.01%
自基金合同
生效起至今
26.66% 0.06% 30.23% 0.06% -3.57% 0.00%
长信富平纯债一年定开债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.41% 0.04% 0.69% 0.05% -0.28% -0.01%
过去六个月 1.50% 0.03% 2.49% 0.05% -0.99% -0.02%
过去一年 2.42% 0.04% 3.39% 0.05% -0.97% -0.01%
过去三年 8.33% 0.05% 13.82% 0.05% -5.49% 0.00%
过去五年 19.08% 0.05% 24.32% 0.06% -5.24% -0.01%
自基金合同
生效起至今
23.22% 0.06% 30.23% 0.06% -7.01% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、图示日期为 2016年 8月 15日至 2023年 9月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张文琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金、长信
利鑫债券型证
券 投 资 基 金
(LOF)、长信富
平纯债一年定
期开放债券型
证 券 投 资 基
金、长信稳益
纯债债券型证
券投资基金、
长信富海纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金和长信
富全纯债一年
2016年 8
月 15日
- 29年
高级工商管理硕士，上海财经大学 EMBA
毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾
任湖北证券公司交易一部交易员、长江证
券有限责任公司资产管理事业部主管、债
券事业总部投资部经理、固定收益总部交
易部经理。2004 年 9 月加入长信基金管
理有限责任公司，历任长信利息收益开放
式证券投资基金交易员、基金经理助理、
固定收益部副总监、固定收益部总监、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开
放式证券投资基金、长信长金通货币市场
基金、长信富民纯债一年定期开放债券型
证券投资基金和长信稳势纯债债券型证
券投资基金的基金经理。现任固收多策略
部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资
基金、长信利鑫债券型证券投资基金
(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券
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定期开放债券
型证券投资基
金 的 基 金 经
理、固收多策
略部副总监
型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证
券投资基金、长信富海纯债一年定期开放
债券型证券投资基金和长信富全纯债一
年定期开放债券型证券投资基金的基金
经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入三季度，受经济数据及央行调整政策利率影响，债券收益率开始下行；8月后债券收益
率逐步反弹，央行超预期降息后资金面也由偏宽逐步收敛。
三季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳。
从经济基本面来看，多项政策出台有助于促进消费潜力释放、地产销售企稳，拉动经济逐步
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回升。从货币政策来看，稳增长压力下预计仍然保持偏宽松的基调，但汇率贬值压力较大，对国
内货币政策宽松的约束也较强。向后看，债券市场进入重要观察期。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断。适度调整
组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的
前提下，为投资者获取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023年 9月 30日，长信富平纯债一年定开债券 A基金份额净值为 1.0586元，份额累计
净值为 1.2454元，本报告期内长信富平纯债一年定开债券 A净值增长率为 0.50%；长信富平纯债
一年定开债券 C基金份额净值为 1.0560元，份额累计净值为 1.2165元，本报告期内长信富平纯
债一年定开债券 C净值增长率为 0.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 694,625,573.48 99.91
其中：债券 694,625,573.48 99.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 658,046.66 0.09
8 其他资产 - -
9 合计 695,283,620.14 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 492,356,461.28 94.17
其中：政策性金融债 319,161,851.84 61.04
4 企业债券 49,849,756.39 9.53
5 企业短期融资券 20,463,934.25 3.91
6 中期票据 82,507,914.35 15.78
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 49,447,507.21 9.46
9 其他 - -
10 合计 694,625,573.48 132.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开 08 1,500,000 152,516,270.49 29.17
2 200305 20进出 05 1,000,000 102,505,163.93 19.60
3 2128048 21民生银行 02 500,000 51,431,328.77 9.84
4 2121036
21鄞州农商小微
债
500,000 50,465,355.19 9.65
5 2180075
21临海社会专项
债 01
470,000 49,849,756.39 9.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体民生银行股份有限公司于 2023年 2月 16日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕2号），根据《中
华人民共和国商业银行法》第五条、第五十条、第七十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，民生银行存在以下行为：一、小微企业贷
款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、小微企业贷款资金被挪用
于银承保证金；四、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；五、小微企业贷
款资金被挪用于购买本行理财产品；六、小微企业贷款统计数据不真实；七、未对集团客户、法
人企业与企业关系人进行统一授信；八、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；九、向小微企业
贷款客户转嫁抵押评估费；十、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；十一、中长期贷
款违规重组且贷款分类不实；十二、重大关联交易未经董事会审议；十三、大连小微企业金融服
务中心违规办理业务；十四、信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞。综上，中国银行保险监督
管理委员会对民生银行总行罚款 6670万元，没收违法所得 2.462万元，对民生银行分支机构罚款
2300万元，共计罚款 8970万元，没收违法所得 2.462万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波鄞州农村商业银行股份有限公司于 2023
年 6月 1日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2023〕24号)，经查，宁波
鄞州农村商业银行存在 EAST数据与 1104数据交叉校核不一致、EAST数据与客户风险统计数据交
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叉校核不一致、EAST数据存在错报漏报等数据质量问题，根据《中华人民共和国银行业监督管理
法》第四十六条，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局决定对宁波鄞州农村商业银行处以罚
款人民币 90万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波鄞州农村商业银行股份有限公司于 2023
年 6 月 15 日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2023〕39 号)，经查，宁
波鄞州农村商业银行存在员工与客户发生非正常资金往来、员工套取银行资金并违规使用的情况，
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银行保险监督管理委员会宁波监管
局决定对宁波鄞州农村商业银行处以罚款人民币 90万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波鄞州农村商业银行股份有限公司于 2023
年 6 月 19 日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2023〕47 号)，经查，宁
波鄞州农村商业银行存在贷款“三查”不尽职问题，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十六条，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局决定对宁波鄞州农村商业银行处以罚款人
民币 30万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
5.10.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长信富平纯债一年定开债
券 A
长信富平纯债一年定开债
券 C
报告期期初基金份额总额 491,386,540.02 2,537,805.74
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 491,386,540.02 2,537,805.74
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2023 年 7
月 1 日至
2023 年 9
月 30日
484,213,635.48 - - 484,213,635.48 98.03
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变
现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
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单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者
小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在
投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
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