基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ???基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。???基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。??本报告中财务资料未经审计。 ???本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
南方中证500增强发起式
交易代码
002906
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月23日
报告期末基金份额总额
341,050,769.32份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资收益能够超越目标指数。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+1%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
南方中证500增强A
南方中证500增强C
下属分级基金的交易代码
002906
002907
报告期末下属分级基金的份额总额
177,671,251.62份
163,379,517.70份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500量化增强”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
南方中证500增强A
南方中证500增强C
1.本期已实现收益
-25,717,225.95
-8,369,228.15
2.本期利润
-26,795,739.44
-12,937,990.86
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1502
-0.1410
4.期末基金资产净值
160,203,215.84
147,234,014.78
5.期末基金份额净值
0.902
0.901
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;?2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。?
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证500增强A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-13.85%
1.26%
-13.75%
1.31%
-0.10%
-0.05%
南方中证500增强C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-13.94%
1.27%
-13.75%
1.31%
-0.19%
-0.04%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李佳亮
本基金基金经理
2016年11月23日
5年
美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方消费基金经理;2016年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益基金经理;2017年4月至今,任南方荣优基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,辅以网下新股申购及少量中证500期货多头持有。指数增强股票投资部分:指数增强股票投资策略以南方基金量化指数增强投资模型为主,依托南方大数据量化平台,根据多因子模型,风格模型及风险模型生成投资组合进行股票投资,力争获取相对指数的超额收益。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A级份额净值增长率为-13.85%,同期业绩基准增长率为-13.75%,C级份额净值增长率为-13.94%,同期业绩基准增长率为-13.75%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
276,841,184.84
89.72
其中:股票
276,841,184.84
89.72
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
28,174,935.05
9.13
8
其他资产
3,559,837.71
1.15
合计
308,575,957.60
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
366,735.00
0.12
B
采矿业
20,618,386.16
6.71
C
制造业
126,249,683.78
41.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,744,353.00
1.22
E
建筑业
6,169,128.00
2.01
F
批发和零售业
10,681,842.83
3.47
G
交通运输、仓储和邮政业
8,463,924.00
2.75
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
24,067,286.42
7.83
J
金融业
9,183,289.00
2.99
K
房地产业
15,811,217.38
5.14
L
租赁和商务服务业
3,642,391.90
1.18
M
科学研究和技术服务业
870,552.00
0.28
N
水利、环境和公共设施管理业
154,381.00
0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
728,787.00
0.24
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
5,528,562.56
1.80
S
综合
-
-
合计
236,280,520.03
76.85
?报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
27,718,381.59
9.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,745,558.85
0.57
E
建筑业
3,805,415.90
1.24
F
批发和零售业
2,064,968.00
0.67
G
交通运输、仓储和邮政业
1,208,535.00
0.39
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,597,870.93
0.85
J
金融业
-
-
K
房地产业
132,870.00
0.04
L
租赁和商务服务业
1,205,838.40
0.39
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
40,560,664.81
13.19
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000975
银泰资源
866,494
8,786,249.16
2.86
2
600184
光电股份
696,559
8,630,366.01
2.81
3
300039
上海凯宝
1,442,047
8,363,872.60
2.72
4
300026
红日药业
1,978,000
7,219,700.00
2.35
5
000528
柳 工
554,343
5,937,013.53
1.93
6
600466
蓝光发展
870,500
5,397,100.00
1.76
7
002233
塔牌集团
462,200
5,287,568.00
1.72
8
300001
特锐德
443,000
5,032,480.00
1.64
9
002056
横店东磁
708,400
4,965,884.00
1.62
10
000990
诚志股份
354,400
4,961,600.00
1.61
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600346
恒力股份
340,700
4,994,662.00
1.62
2
000666
经纬纺机
257,800
4,140,268.00
1.35
3
603030
全筑股份
552,310
3,805,415.90
1.24
4
300601
康泰生物
56,403
3,499,806.15
1.14
5
002392
北京利尔
812,400
2,762,160.00
0.90
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
IC1807
IC1807
11
11,413,600.00
-699,600.00
-
公允价值变动总额合计(元)
-699,600.00
股指期货投资本期收益(元)
-1,058,080.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-310,720.00
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 ?多头套期保值策略 ?本基金为指数增强基金,当指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,增强指数。 ?基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
2,472,050.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,198.66
5
应收申购款
1,081,588.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
3,559,837.71
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
000666
经纬纺机
4,140,268.00
1.35
重大事项
开放式基金份额变动
单位:份
项目
南方中证500增强A
南方中证500增强C
报告期期初基金份额总额
319,090,203.56
61,814,567.66
报告期期间基金总申购份额
71,826,025.75
108,014,997.46
减:报告期期间基金总赎回份额
213,244,977.69
6,450,047.42
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
177,671,251.62
163,379,517.70
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
项目
南方中证500增强A
南方中证500增强C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,002,639.15
-
报告期期间买入/申购总份额
-
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,002,639.15
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
5.63
-
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,002,639.15
2.93
?9,900,000.00
2.90
自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
105,022.16
0.03
100,000.00
0.03
自合同生效之日起不少于3年
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,107,661.31
2.96
10,000,000.00
2.93
自合同生效之日起不少于3年
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20180401-20180418
112,904,179.40
-
112,904,179.40
-
-
2
20180620-20180630
-
85,701,701.25
-
85,701,701.25
25.13
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
备查文件目录
备查文件目录
1、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同??2、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金托管协议??3、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金2018年2季度报告原文
存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
查阅方式
网站:http://www.nffund.com