0.0239% 基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融盈泽中短债
基金主代码 003009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年06月17日
报告期末基金份额总额 85,881,032.02份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持
有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、利率预期策略
2、收益率曲线配置策略
3、骑乘策略
4、信用债券投资策略
5、资产支持证券投资策略
业绩比较基准
中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期
存款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
下属分级基金的基金简称 中融盈泽中短债A 中融盈泽中短债C
下属分级基金的交易代码 003009 003010
报告期末下属分级基金的份额总
额
36,606,335.87份 49,274,696.15份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
中融盈泽中短债A 中融盈泽中短债C
1.本期已实现收益 379,377.37 317,591.48
2.本期利润 425,777.17 264,329.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0076
4.期末基金资产净值 43,227,706.84 57,549,970.09
5.期末基金份额净值 1.1809 1.1679
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融盈泽中短债A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.13% 0.03% 0.84% 0.03% 0.29% 0.00%
过去六个月 2.01% 0.03% 1.55% 0.03% 0.46% 0.00%
过去一年 3.40% 0.03% 3.01% 0.03% 0.39% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.76% 0.03% 6.44% 0.03% 0.32% 0.00%
中融盈泽中短债C净值表现
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.06% 0.03% 0.84% 0.03% 0.22% 0.00%
过去六个月 1.86% 0.03% 1.55% 0.03% 0.31% 0.00%
过去一年 3.09% 0.03% 3.01% 0.03% 0.08% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.06% 0.03% 6.44% 0.03% -0.38% 0.00%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
韩正
宇
中融日日盈交易型货币市
场基金、中融恒惠纯债债
券型证券投资基金、中融
盈泽中短债债券型证券投
资基金、中融益海30天滚
动持有短债债券型证券投
资基金的基金经理。
2022-
04-11
- 5
韩正宇先生，中国国籍，
毕业于美国罗格斯新泽西
州立大学金融分析专业，
研究生、硕士学位，具有
基金从业资格，证券从业
年限5年。2015年7月至20
17年5月中国光大银行资
产负债管理部流动性管理
处流动性管理岗；2017年5
月至2020年5月中国人保
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
资产管理有限公司公募基
金事业部固定收益交易
员、基金经理助理。2020
年5月加入中融基金，现任
绝对收益部基金经理。
潘巍
中融盈泽中短债债券型证
券投资基金、中融鑫价值
灵活配置混合型证券投资
基金、中融益泓90天滚动
持有债券型证券投资基
金、中融融盛双盈一年封
闭运作债券型证券投资基
金的基金经理及绝对收益
部总经理。
2022-
07-18
- 13
潘巍先生，毕业于美国哥
伦比亚大学运筹学专业，
研究生、硕士学位，具有
基金从业资格，证券从业
年限13年。2009年6月至2
013年9月曾任中信证券股
份有限公司资产管理部股
票研究员、债券研究员；2
013年9月至2015年8月曾
任中华联合保险控股股份
有限公司资产管理中心投
资经理；2015年8月至201
6年11月曾任华夏基金管
理有限公司机构债券投资
部投资经理；2016年12月
至2022年3月曾任安信基
金管理有限责公司固定收
益部投资经理、基金经理。
2022年3月加入中融基金
管理有限公司，现任绝对
收益部总经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度我国经济继续缓慢修复。受“保交楼”影响，房地产竣工有所改善，但房地
产投资同比仍下滑。制造业投资保持修复态势，政策性金融工具助力基建投资进一步发
力。消费延续边际改善，但恢复相对缓慢。外需逐渐回落，出口开始有所承压。9月份
PMI再回扩张区间，通胀整体温和。
7月份受资金面偏松、部分地区出现烂尾楼断贷现象等因素影响，债券收益率明显
下行。8月份央行超预期降息，收益率进一步下行。9月份债市经过中上旬震荡后，在美
联储加息预期飙升、季末资金面收敛和房地产政策连续出台等因素共振下，收益率快速
上行。具体来看，1年期国开债收益率下行13bp至1.89%，5年期国开债收益率下行13bp
至2.66%，10年期国开债收益率下12bp至2.93%。各等级各期限信用利差均有所收窄。
报告期内，本基金保持中性久期和杠杆，并根据市场变化动态优化组合配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融盈泽中短债A基金份额净值为1.1809元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为1.13%，同期业绩比较基准收益率为0.84%；截至报告期末中融盈泽中
短债C基金份额净值为1.1679元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.06%，同期
业绩比较基准收益率为0.84%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 110,531,970.84 95.11
其中：债券 110,531,970.84 95.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,053,185.00 1.77
8 其他资产 3,628,020.35 3.12
9 合计 116,213,176.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 6,051,836.71 6.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,593.14 0.01
其中：政策性金融债 5,593.14 0.01
4 企业债券 43,596,023.48 43.26
5 企业短期融资券 20,058,196.33 19.90
6 中期票据 39,468,562.75 39.16
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 1,351,758.43 1.34
10 合计 110,531,970.84 109.68
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 101900800
19南昌城投MTN0
02
50,000 5,238,089.59 5.20
2 102101026
21六安城投MTN0
02
50,000 5,159,360.27 5.12
3 019638 20国债09 50,000 5,047,419.18 5.01
4 102281718
22杨浦科创MTN0
01
50,000 5,017,457.53 4.98
5 102001976
20吉林高速MTN0
06
45,000 4,792,488.90 4.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除19南昌城投MTN002(101900800)外其他证券
的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。 南昌市自然资源和规划局2022年03月01日发布对南昌市建设投资集团有
限公司的处罚,南昌市自然资源和规划局2022年05月10日发布对南昌市建设投资集团有
限公司的处罚(洪自然资规执罚决字〔2022〕第3015号)。前述发行主体受到的处罚未影
响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,030.98
2 应收证券清算款 2,500,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,087,989.37
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,628,020.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中融盈泽中短债A 中融盈泽中短债C
报告期期初基金份额总额 44,155,355.71 9,179,747.45
报告期期间基金总申购份额 12,621,430.88 70,220,665.35
减：报告期期间基金总赎回份额 20,170,450.72 30,125,716.65
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 36,606,335.87 49,274,696.15
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20220701-202
20807
13,055,096.18 0.00 0.00
13,055,096.1
8
15.20%
2
20220719-202
20804
6,035,701.97 5,121,222.47 0.00
11,156,924.4
4
12.99%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额
时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回
款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变
现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎
回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，
暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予中融盈泽债券型证券投资基金变更注册的批复文件
（2）《中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融盈泽中短债债券型证券投资基金托管协议》
（4）关于申请中融盈泽债券型证券投资基金变更注册为中融盈泽中短债债券型证
券投资基金的法律意见
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
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中融盈泽中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
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