基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2016年8月25日(基金合同生效日)起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
鹏华丰安债券
场内简称
-
基金主代码
003172
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年8月25日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
709,183,625.49份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
8、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准
中债总指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张戈
方琦
联系电话
0755-82825720
0755-22168168
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn
FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
4006788999
95511-3
传真
0755-82021126
0755-82080387
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年8月25日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
5,827,312.00
本期利润
-2,799,390.70
加权平均基金份额本期利润
-0.0035
本期基金份额净值增长率
-0.21%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0021
期末基金资产净值
707,665,779.37
期末基金份额净值
0.9979
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
(4)本基金基金合同于2016年8月25日生效,至2016年12月31日未满一年,故2016年的数据和指标为非完整会计年度数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.41%
0.07%
-1.94%
0.20%
1.53%
-0.13%
自基金合同生效起至今
-0.21%
0.06%
-1.49%
0.17%
1.28%
-0.11%
注:业绩比较基准=中债总指数收益率
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2016年8月25日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
注:无。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同于2016年8月25日生效。截止本报告期末,本基金未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理129只基金和10只全国社保投资组合,经过18年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘太阳
本基金基金经理
2016年8月25日
-
10
刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,10年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员,2012年9月起担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012年12月至2014年3月担任鹏华理财21天债券基金(2014年3月已转型为鹏华月月发短期理财债券基金)基金经理,2013年4月起兼任鹏华丰利分级债券基金基金经理,2013年5月起兼任鹏华实业债纯债债券基金基金经理,2014年3月至2015年4月兼任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2015年3月起兼任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016年2月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华丰收债券、鹏华双债保利债券、鹏华丰安债券、鹏华丰达债券基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华丰恒债券基金基金经理,2016年10月起兼任鹏华丰腾债券、鹏华丰禄债券基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华普泰债券、鹏华丰惠债券基金基金经理,现同时担任固定收益部副总经理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。本基金为本期内新成立基金。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年债券市场波动加大。前三季度,在经济数据整体较弱、英国脱欧及机构债券配置力度继续加大影响下,收益率先升后降。至第四季度,受表外理财纳入MPA 考核、资金面趋紧及通胀预期上升影响,债券收益率曲线平坦化上行。全年来看,国债收益率上行幅度超过20bp,金融债收益率上行幅度超过50bp。考虑票息因素,2016年所有全价及财富指数均出现不同程度的上涨,其中短融财富指数上涨幅度最大,涨幅达2.96%。
年初基于经济增长较弱及政策放松的判断,我们对整体债券市场持谨慎乐观态度,同时适当参与了部分转债操作;在第四季度初基于资金面趋紧的判断,我们适当降低组合杠杆和久期。目前组合久期维持中性略低水平,主要配置2至3年期品种,其中信用品种以中高评级为主。此外,我们还调整了可转债的配置力度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为-0.21%,基准净值增长率为-1.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,由于美国基础设施投资方案提振经济增长信心,且全球货币政策持续宽松以及大宗商品价格回升推动全球制造业复苏,进而改善全球贸易,国内经济有望短期企稳。同时受大宗商品价格上涨,尤其是油价回升影响,全球通胀压力显著上升,加之过往几年全球货币政策持续宽松,全球通胀预期进一步抬升。此外,由于监管层防范金融风险、规范表外理财、力推去杠杆的政策方向不变,货币政策进一步宽松空间有限。综合而言,短期内债券市场难有系统性机会。
但从中长期来看,由于国内经济仍缺乏内生增长动力,并且随着房地产市场调控政策效应的逐步显现,国内经济后续仍有下行压力,债券收益率具有下行空间。此外,历经2016年第四季度的调整,债券市场风险有所释放,尤其是中短期品种收益率上行幅度较大,目前具有一定的配置价值。
信用产品方面,虽然部分行业盈利有所回升,但煤炭、钢铁等产能过剩行业盈利绝对水平仍较低,且行业亏损面大、财务杠杆高位企稳,信用风险并未有效降低。同时在2017年,信用债到期规模继续增加,部分产能过剩及盈利下滑企业将面临较大的资金链压力,这也进一步增加了信用事件发生的概率。虽然目前信用利差略有回升,但仍低于历史平均水平,且受政策监管影响,同业理财规模增速将有所放缓,可能导致信用债券投资需求下降,信用利差进一步扩大。因此,中低评级信用债风险调整后的投资收益较低。
综合而言,我们预计短期内债券市场难有系统性机会,投资收益可能主要来自于票息收入。组合将保持中性偏短久期,品种选择方面,预计仍会以中高评级信用债及利率债为主。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1)日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
(2)特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,517,846.12元,期末基金份额净值0.9979元,不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在鹏华丰安债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:鹏华丰安债券型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
38,530,329.39
结算备付金
20,336,363.63
存出保证金
-
交易性金融资产
470,138,000.00
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
372,238,000.00
资产支持证券投资
97,900,000.00
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
180,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
9,030,860.98
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
718,035,554.00
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
9,969,305.48
应付赎回款
-
应付管理人报酬
199,345.61
应付托管费
66,448.54
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,675.00
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
133,000.00
负债合计
10,369,774.63
所有者权益:
实收基金
709,183,625.49
未分配利润
-1,517,846.12
所有者权益合计
707,665,779.37
负债和所有者权益总计
718,035,554.00
注:(1)报告截止日2016年12月31日,基金份额总额709,183,625.49份,份额净值0.9979元。
(2)本基金基金合同于2016年8月25日生效,无上年度末数据。
利润表
会计主体:鹏华丰安债券型证券投资基金
本报告期: 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
-1,544,886.02
1.利息收入
9,444,686.14
其中:存款利息收入
560,794.10
债券利息收入
6,768,499.54
资产支持证券利息收入
653,255.89
买入返售金融资产收入
1,462,136.61
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,663,564.93
其中:股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-1,302,229.04
资产支持证券投资收益
-1,361,335.89
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-8,626,702.70
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
300,695.47
减:二、费用
1,254,504.68
1.管理人报酬
7.4.8.2.1
833,731.65
2.托管费
7.4.8.2.2
277,910.53
3.销售服务费
7.4.8.2.3
-
4.交易费用
7,962.50
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用
134,900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-2,799,390.70
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-2,799,390.70
注:(1)报告实际编制期间为2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
(2)本基金基金合同于2016年8月25日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华丰安债券型证券投资基金
本报告期:2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
210,855,783.53
-
210,855,783.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,799,390.70
-2,799,390.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
498,327,841.96
1,281,5