基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 30 日
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017年 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................2
1.2 目录 .................................................................................................................................2
§2 基金简介 .................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .........................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................7
3.3 其他指标 ..........................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................9
§4 管理人报告............................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15
§5 托管人报告............................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 16
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
3
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 19
7.1 资产负债表..................................................................................................................... 19
7.2 利润表............................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 44
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................. 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................... 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................. 51
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................. 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................... 52
9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................ 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 52
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况.................................................................................. 52
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示..................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 53
11.8 其他重大事件.............................................................................................................. 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................... 56
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................. 57
§13 备查文件目录..................................................................................................................... 57
13.1 备查文件名称.............................................................................................................. 57
13.2 备查文件存放地点....................................................................................................... 57
13.3 备查文件查阅方式....................................................................................................... 57
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚至鑫
场内简称 -
基金主代码 003215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 12 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 461,730,721.93 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚至鑫 A 信诚至鑫 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 003215 003216
报告期末下属分级基金的份额总额 418,984,086.66 份 42,746,635.27 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资
策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国
家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未
来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益
类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争
获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上
相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模
式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、
核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进
行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究
的各种投资分析技术,进行个券精选。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分
析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及
债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市
场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信
用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资
于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期
保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此
外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分
红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制
基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证
标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,
运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更
新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 - -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 李修滨
联系电话 021-68649788 4006800000
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 张翔燕 李庆萍
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华
永道中心 11 楼
注册登记机构 中信保诚基金管理有限
公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年
2016年 10月 12日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
信诚至鑫 A 信诚至鑫 C 信诚至鑫 A 信诚至鑫 C
本期已实现收益 18,174,866.39 1,834,228.77 2,971,222.71 300,062.12
本期利润 19,886,187.51 2,039,546.60 -2,262,452.14 -412,379.29
加权平均基金份额本期
利润
0.0475 0.0455 -0.0067 -0.0139
本期加权平均净值利润
率
4.67% 4.48% -0.67% -1.39%
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
7
本期基金份额净值增长
率
4.75% 4.65% -0.29% -0.32%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 18,657,220.67 1,847,489.93 -1,228,124.02 -158,833.83
期末可供分配基金份额
利润
0.0445 0.0432 -0.0029 -0.0032
期末基金资产净值 437,641,307.33 44,594,125.20 417,920,054.47 49,644,438.03
期末基金份额净值 1.0445 1.0432 0.9971 0.9968
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长
率
4.45% 4.32% -0.29% -0.32%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至鑫 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.81% 0.21% 1.20% 0.25% -0.39% -0.04%
过去六个月 3.16% 0.18% 3.06% 0.21% 0.10% -0.03%
过去一年 4.75% 0.17% 6.41% 0.20% -1.66% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
4.45% 0.16% 5.25% 0.21% -0.80% -0.05%
信诚至鑫 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.79% 0.21% 1.20% 0.25% -0.41% -0.04%
过去六个月 3.11% 0.18% 3.06% 0.21% 0.05% -0.03%
过去一年 4.65% 0.17% 6.41% 0.20% -1.76% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
4.32% 0.16% 5.25% 0.21% -0.93% -0.05%
注:本基金的业绩比较基准为:30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
8
信诚至鑫 A
信诚至鑫 C
注: 本基金建仓期自 2016 年 10 月 12 日至 2017年 4 月 12 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至鑫 A
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
9
信诚至鑫 C
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
信诚至鑫 A
单位:人民币元
年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
10
额分红数 总额 放总额 合计
2017 - - - -
本基金本期未
分红。
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
信诚至鑫 C
单位:人民币元
年度
每 10 份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 - - - -
本基金本期未
分红。
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
本基金合同生效日为 2016 年 10 月 12 日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年9月 30日正式成立,注册资
本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政
管理总局核准,本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2017 年 12月 31 日,本基金管理人管理的运作中基金为 73 只, 分别为信诚四季红混合型证
券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券
型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘
混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金
(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市
场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚
沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资
基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质
纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支
付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券
投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数
分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中
证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券
投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证
券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配
置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基
金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混
合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一
年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基
金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信