0.0000% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
浦银安盛日日鑫 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 30日
报告期末基金份额总额 315,991,990.84份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 （1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资
的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保
证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金
资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期
，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利
率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁
定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是
利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。
跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足
基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益
率。
（4）时机选择策略
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股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金
供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用
这种失衡就能提高基金资产的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B
下属分级基金的交易代码 003228 003229
报告期末下属分级基金的份额总额 45,240,145.94份 270,751,844.90份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B
1.本期已实现收益 140,040.42 11,687,411.48
2.本期利润 140,040.42 11,687,411.48
3.期末基金资产净值 45,240,145.94 270,751,844.90
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本
法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银日日鑫 A
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3321% 0.0019% 0.0883% 0.0000% 0.2438% 0.0019%
过去六个月 0.7592% 0.0016% 0.1756% 0.0000% 0.5836% 0.0016%
过去一年 1.7973% 0.0018% 0.3506% 0.0000% 1.4467% 0.0018%
过去三年 6.2156% 0.0015% 1.0555% 0.0000% 5.1601% 0.0015%
过去五年 13.0983% 0.0024% 1.7654% 0.0000% 11.3329% 0.0024%
自基金合同 16.5356% 0.0026% 2.0634% 0.0000% 14.4722% 0.0026%
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生效起至今
浦银日日鑫 B
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3929% 0.0019% 0.0883% 0.0000% 0.3046% 0.0019%
过去六个月 0.8806% 0.0016% 0.1756% 0.0000% 0.7050% 0.0016%
过去一年 2.0421% 0.0018% 0.3506% 0.0000% 1.6915% 0.0018%
过去三年 6.9835% 0.0015% 1.0555% 0.0000% 5.9280% 0.0015%
过去五年 14.4638% 0.0024% 1.7654% 0.0000% 12.6984% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
18.1623% 0.0026% 2.0634% 0.0000% 16.0989% 0.0026%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
廉素君
本基金的
基金经理
2019年 3月 4
日
- 10年
廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。
2012年 3月至 2013年 6月在第一创业证
券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；
2013年 7月至 2017年 11月在郑州银行
股份有限公司金融市场部，担任投资交易
岗。2017年 11月加盟浦银安盛基金管理
有限公司，2017年 11月至 2019年 3月
在固定收益投资部任职货币基金基金经
理助理，现在固定收益投资部担任固定收
益类基金经理。2019年 3月起担任浦银
安盛货币市场证券投资基金以及浦银安
盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021
年 10月起担任浦银安盛双月鑫 60天滚动
持有短债债券型证券投资基金基金经理。
2022年 9月起担任浦银安盛中证同业存
单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金
经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入三季度，虽然 6月金融和经济数据显示经济开始有复苏势头，但进入 7月经济又受到新
的干扰，包括疫情在国内多个城市散发、高温天气阻碍开工和出行、地产产业链投资和销售数据
继续低迷等，导致 7月份官方制造业 PMI较上月转弱，再度落回枯荣线以下，显示今年的疫后复
苏过程比 2020年的疫后复苏更加曲折。基于此，8月 15日央行下调 MLF 与 OMO 政策利率 10 个
基点，并带动 LPR 报价下调；8月末国务院决定再实施 19 项稳经济接续政策，增加 3000亿政策
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金融工具，用好 5000亿专项债结存限额，允许地方“一城一策”运用信贷等政策等，在央行上述
降息行动的影响下，债市收益率开始出现了明显的下行。随后市场开始预期各项稳增长政策将发
挥效力，收益率下行的斜率在月末已放缓。9月稳增长宽信用政策要求应出进出，信贷数据可能
会明显好转，长端利率走势对利好钝化、利空敏感，调整压力明显。但在月底随着社融超预期公
布，短期利空落地，收益率转而下行 5-7BP。
市场走势来看，流动性方面，央行维持合理充裕基调，短端 DR007月度均值持续下行，但随
着 8月和 9月 MLF到期均缩量续作，加之信贷投放明显体量，9月资金利率开始边际收敛，但整
体短端利率中枢仍明显低于政策利率。报告期内，长端利率先下后上，国开债收益率 1/3/5/7/10Y
分别整体下行 15BP、25BP、15BP、17BP、12BP。国股存单收益率 3M、6M、9M、1Y收益率分别下
行 14BP、7BP、27BP和 30BP。
本基金三季度策略上，基于判断货币流动性合理充裕，观测 DR007多数时间位于政策利率下
方，杠杆收益有一定保证和可持续性。因此账户运作上，整体采用适度杠杆和较长久期的策略原
则，基于对资金面波动的判断，灵活调整组合久期和资产属类占比。预期宽松时适度降低组合久
期和杠杆、交易盘获利了结；待到月末、季末等流动性紧张时期主动提高杠杆比例，同时大量配
置受资金冲击较大导致绝对收益率较高的同业存单和高等级信用债资产。此外，合理安排资产到
期日，保证本组合良好流动性的同时，为投资者增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银日日鑫 A的基金份额净值为 1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为
0.3321%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%，截至本报告期末浦银日日鑫 B的基金份额净值为
1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为 0.3929%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 154,732,425.82 42.78
其中：债券 154,732,425.82 42.78
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
206,981,393.45 57.22
4 其他资产 0.00 0.00
5 合计 361,713,819.27 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 45,003,653.17 14.24
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 33.60 14.24
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 15.87 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 63.29 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动 - -
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利率债
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 112.76 14.24
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 154,732,425.82 48.97
其中：政策性金融债 52,121,111.43 16.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 154,732,425.82 48.97
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042
19工银投资债
03
1,000,000102,611,314.39 32.47
2 170212 17国开 12 500,000 52,121,111.43 16.49
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1683%
报告期内偏离度的最低值 0.0060%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0407%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
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明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内
受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚；广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行
保险监督管理委员会的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监
督管理委员会及其派出机构的处罚；光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行
保险监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序
符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B
报告期期初基金
份额总额
58,013,322.58 2,691,058,926.12
报告期期间基金
总申购份额
23,514,470.30 2,114,146,720.75
报告期期间基金
总赎回份额
36,287,646.94 4,534,453,801.97
报告期期末基金
份额总额
45,240,145.94 270,751,844.90
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
1 20220701-20220927930,733,888.55 3,079,702.51933,813,591.06 0.00 0.00
2 20220901-20220930501,337,109.36 1,922,102.68301,740,271.28201,518,940.76 63.77
机
构
3 20220921-20220926 0.00470,735,788.27446,000,000.00 24,735,788.27 7.83
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛日日鑫货币市场基金募集的文件
2、 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同
3、 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书
4、 浦银安盛日日鑫货币市场基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
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客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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