0.0000% 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 21 日
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 2页 共 17页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10 月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰恒债券
基金主代码 003280
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9月 22日
报告期末基金份额总额 12,287,986,044.63份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略，在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动
趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩
比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通
过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利
差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市
场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信
用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本
基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实
现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久
期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略
性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会
确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 3页 共 17页
期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响
在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基
金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价
格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的
久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3、
收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依
据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金
将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策
略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘
策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债
券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收
益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本
收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多
的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益
率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债
券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对
于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、
税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债
券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发
行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，
合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密
切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在
的债券违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本
基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调
整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全
和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特
征的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10月 1日-2021 年 12月 31日）
1.本期已实现收益 87,701,286.72
2.本期利润 140,485,881.37
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 4页 共 17页
3.加权平均基金份额本期利润 0.0150
4.期末基金资产净值 13,612,409,444.58
5.期末基金份额净值 1.1078
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.36% 0.03% 1.48% 0.08% -0.12% -0.05%
过去六个月 2.70% 0.03% 3.53% 0.09% -0.83% -0.06%
过去一年 5.39% 0.03% 5.69% 0.08% -0.30% -0.05%
过去三年 14.41% 0.04% 13.68% 0.11% 0.73% -0.07%
过去五年 23.03% 0.05% 23.15% 0.11% -0.12% -0.06%
自基金合同
生效起至今
22.88% 0.05% 21.08% 0.11% 1.80% -0.06%
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 5页 共 17页
注：1、本基金基金合同于 2016年 09月 22日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方昶 基金经理 2019-01-25 - 7年
方昶先生，国籍中国，经济学硕士，7年
证券从业经验。曾任中国工商银行资产管
理部投资经理；2016年 12月加盟鹏华基
金管理有限公司，现担任债券投资一部基
金经理。2018 年 07月至 2020年 02 月担
任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经
理,2018年 10月至今担任鹏华信用增利
债券型证券投资基金基金经理,2018 年
12月至 2020年 02月担任鹏华丰华债券
型证券投资基金基金经理,2019 年 01月
至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金经理,2019 年 03月至今担任鹏华安
益增强混合型证券投资基金基金经
理,2019年 06月至今担任鹏华金城灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,2019
年 09月至今担任鹏华丰享债券型证券投
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 6页 共 17页
资基金基金经理,2019年 09月至 2021年
01月担任鹏华中短债 3个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理,2020 年 12
月至今担任鹏华安润混合型证券投资基
金基金经理,2021 年 06 月至今担任鹏华
弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,方昶先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年 4季度，在地产调控、消费复苏力度减弱的大背景下，宏观经济略有边际下行压力，
但总体仍然维持韧性。四季度债券市场收益率总体下行，中短期限债券收益率下行幅度大于长期
限债券。9-10月份受到宽信用政策发力预期的影响以及理财净值化转型的担忧，债券市场收益率
出现调整，10月中旬十年国债收益率上行至 3%以上；进入 10月中下旬，在央行维稳资金面，货
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 7页 共 17页
币市场维持稳健偏松格局下，债券市场收益率水平再度回落。权益市场方面，2021年 4季度股票
市场表现分化，以沪深 300为代表的大市值股票下跌，而中证 500 和中证 1000为代表的中小市值
股票上涨。行业方面，以传媒、国防军工、新能源、通信为代表的成长方向表现较好，而以煤炭、
钢铁、石化、银行为代表的的周期方向表现较差。
本组合 2021年 4季度债券投资方面，坚守高等级优质信用债底仓，以套息交易为主，在 10月份
主动拉长组合久期，获得了较好的资本利得收益。
展望未来，本组合将延续稳健风格、客户利益至上，力争为投资者创造中长期持续稳健回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.36%，同期业绩比较基准增长率为 1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,868,288,831.60 97.79
其中：债券 15,868,288,831.60 97.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 154,758,881.67 0.95
8 其他资产 203,592,938.13 1.25
9 合计 16,226,640,651.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 8页 共 17页
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 822,245,931.60 6.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,981,604,400.00 14.56
其中：政策性金融债 688,200,600.00 5.06
4 企业债券 1,366,627,400.00 10.04
5 企业短期融资券 3,585,507,900.00 26.34
6 中期票据 5,478,696,100.00 40.25
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 2,575,222,000.00 18.92
9 其他 58,385,100.00 0.43
10 合计 15,868,288,831.60 116.57
注：其他为地方政府债。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210208 21国开 08 2,000,000 200,620,000.00 1.47
2 012180024
21 中化股
SCP022
2,000,000 199,960,000.00 1.47
3 112113209
21 浙商银行
CD209
2,000,000 197,440,000.00 1.45
4 112171908
21 宁波银行
CD291
2,000,000 197,440,000.00 1.45
5 112106298
21 交通银行
CD298
2,000,000 194,800,000.00 1.43
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 9页 共 17页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2021 年 3月 3日，国家外汇管理局海南省分局针对国家开发银行海南省分行擅自提供对外担保的
违法违规行为，对其给予警告并处罚款 4266.16万元。
交通银行股份有限公司
2021 年 1 月 11 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对交通银行股份有限公司私人银
行部代理销售业务管理严重违反审慎经营规则的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监
督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款人民币 50万元。
2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对其违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。罚款
62 万元。
2021 年 10月 20 日，国家外汇管理局上海市分局针对其主要违法行为：未按规定办理内存外贷业
务，未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务，未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务，
违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现，违规向非居民销售外汇理财产品，违反外汇市场交
易管理规定，未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料，违反外汇账户管理规定，依据《中
华人民共和国外汇管理条例》第四十三条、《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，责令改
正，给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币。
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 10页 共 17页
2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对其的如下的违法违规行为，依据中华人民
共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则行政处罚决定罚款 4100
万元。
主要违法行为：
一、理财业务和同业业务制度不健全
二、理财业务数据与事实不符
三、部分理财业务发展与监管导向不符
四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资
五、理财资金违规投向土地储备项目
六、理财产品相互交易调节收益
七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
八、公募理财产品投资单只证券超限额
九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票
十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位
十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期
十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求
十三、理财产品信息登记不及时
十四、理财产品信息披露不合规
十五、同业业务交易对手名单调整不及时
十六、将同业存款纳入一般性存款核算
十七、同业账户管理不规范
十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足
十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为
二十、未严格审查委托贷款资金来源
二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表
二十三、监管检查发现问题屡查屡犯
交通银行股份有限公司上海市分行
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 11页 共 17页
2021 年 10月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对其主要违法行为：转让不良资
产严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项做
出行政处罚决定责令改正，并处罚款 50万元。
宁波银行股份有限公司
2021 年 7 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局针对宁波银行股份有限公司贷款被
挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；
贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规行为，对
宁波银行股份有限公司罚款人民币 275万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
2021 年 7 月 13 日，国家外汇管理局宁波市分局针对宁波银行股份有限公司违反规定办理经常项
目外汇业务，违反规定办理资本项目资金收付的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司责令改
正，罚款 100 万元，没收违法所得 1048476.65元。
2021 年 12月 29 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局针对宁波银行股份有限公司信用卡
业务管理不到位的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司罚款人民币 30万元，并责令该行对相
关直接责任人给予纪律处分。
2021 年 7月 13 日，中国人民银行宁波市中心支行针对宁波银行股份有限公司 1.违规为存款人多
头开立银行结算账户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占
压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易
报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法违规行为，对宁
波银行股份有限公司给予警告，并处罚款 286.2万元。
2021 年 6 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局针对宁波银行股份有限公司代理销
售保险不规范的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司行政处罚决定罚款人民币 25万元，并责
令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 12页 共 17页
上海浦东发展银行股份有限公司
2021 年 5月 7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限公司
信用卡中心的主要违法违规事实：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则，依据《中华人民
共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款人民币 40万元。
2021 年 10 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限公
司信用卡中心的主要违法违规事实：2018 年 5 月至 2019 年 2 月，该中心信息安全和员工行为管
理严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责
令改正，并处罚款 50万元。
2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下主
要违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审
慎经营规则罚款 6920万元。 主要违法行为： 一、监管发现的问题屡查屡犯 二、配合现场检
查不力 三、内部控制制度修订不及时 四、信息系统管控有效性不足 五、未向监管部门真实
反映业务数据 六、净值型理财产品估值方法使用不准确 七、未严格执行理财投资合作机构名
单制管理 八、理财产品相互交易调节收益 九、使用理财资金偿还本行贷款 十、理财产品发
行审批管理不到位 十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例 十二、公募理财产品持有
单只证券市值超比例 十三、投资集合资金信托计划人数超限 十四、面向非机构投资者发行的
理财产品投资不良资产支持证券 十五、出具与事实不符的理财产品投资清单 十六、私募理财
产品销售文件未约定投资者冷静期 十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求 十八、
理财产品资产配置与产品说明书约定不符 十九、理财产品信息披露不合规 二十、理财产品信
息登记不规范 二十一、理财业务流动性风险管理不审慎 二十二、理财投资股票类业务管理不
审慎 二十三、同业存款记入其他企业存款核算 二十四、同业投资投后检查流于形式 二十五、
风险加权资产计量不准确 二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道 二十
七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品 二十八、未落实委托贷款专户管理要求 二十九、借助
通道违规发放委托贷款，承担实质性风险 三十、委托贷款投向不合规 三十一、违规向委托贷
款借款人收取手续费。
2021 年 4 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限公
司的主要违法违规事实：2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定开展代销业务，依据《中华
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 13页 共 17页
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售
业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九）责令改正，并处罚款共计 760 万元。
2021 年 11月 15 日，国家外汇管理局上海市分局针对其的如下的违法违规行为，依据《中华人民
共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，责令改正，给予警告、处 6万元人民币的罚款
主要违法行为：
银行卡境外交易信息报送错误。
浙商银行股份有限公司
2021年 07月 26日，国家外汇管理局浙江省分局针对浙商银行股份有限公司的以下违法违规行为：
1.违规开展外汇批发市场业务；2.违规办理售汇资金偿还外汇贷款；3.违规办理资本金结汇；4.
违规办理个人资产变现业务；5.违规办理个人外币现钞提取业务；6.结售汇头寸日报表错漏报；
7.违规开展银行卡相关业务；8.未按规定办理支付机构跨境收支国际收支申报业务，对公司责令
改正，给予警告，合计没收违法所得 560.3 万元，处 267 万元罚款（其中包含对时任金融市场部
总经理助理兼外汇交易中心总经理的直接责任人员黄某某给予警告，处 9 万元罚款；对时任即期
交易高级交易员的直接责任人员韩某给予警告，处 9万元罚款）。
2021 年 10月 29 日，中国人民银行针对浙商银行股份有限公司的违反信用信息采集、提供、查询
及相关管理规定的违规行为，对公司罚款 65万元。
中国银行股份有限公司
2021 年 5月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对其的如下的违法违规行为，依据《中华人民
共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、
第七十四条和相关审慎经营规则决定罚没 8761.355万元。
主要违法行为：
一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
二、违规向关系人发放信用贷款
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款
四、存款月末冲时点
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 14页 共 17页
六、贷款管理不严，信贷资金被挪用
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足
九、超比例发放并购贷款
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务
十三、与名单外交易对手开展同业业务
十四、违规为他行开立投融资性同业账户
十五、以同业返存方式不当吸收存款
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款
二十一、理财资金违规用于土地储备项目
二十二、理财非标融资入股商业银行
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资
二十四、超授信额度提供理财非标融资
二十五、买入返售业务标的资产不合规
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品
二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产
三十二、迟报案件信息
三十三、案件问责不到位
三十四、提供质价不符的服务
三十五、违规收取福费廷风险承担费
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 15页 共 17页
三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费
中国银行股份有限公司上海市分行
2021 年 10 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国银行股份有限公司上海市
分行如下主要违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，
《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（一）项、第（七）项，《商业银行法》第七十四条第（三）
项，责令改正，并处罚款 540 万元。 主要违法行为： 1.2017 年至 2020 年，该分行个人贷款
业务内部控制严重违反审慎经营规则。 2.2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款比例不符
合条件的个人住房贷款。 3.2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规
流入资本市场。 4.2019 年 1 月至 9 月，该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规行
为。 5.2020 年 6月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 65,825.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 200,238,488.03
5 应收申购款 626,044.82
6 其他应收款 2,662,580.06
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 203,592,938.13
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 16页 共 17页
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,912,992,051.78
报告期期间基金总申购份额 6,110,399,501.48
减：报告期期间基金总赎回份额 735,405,508.63
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 12,287,986,044.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华丰恒债券型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华丰恒债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
鹏华丰恒债券 2021年第 4季度报告
第 17页 共 17页
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日