/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 1月 20日
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
第 2页 共 14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信天添益货币
基金主代码 003391
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 18日
报告期末基金份额总额 63,352,837,018.86份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提
供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信天添益货币 A
建信天添益货币
B
建信天添益货币 C
下属分级基金的交易代码 003391 003392 003393
报告期末下属分级基金的份额总额
4,104,566,977.12
份
114,730,657.93
份
59,133,539,383.81
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
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单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C
1.本期已实现收益 10,339,603.52 12,195,332.08 393,427,801.26
2.本期利润 10,339,603.52 12,195,332.08 393,427,801.26
3.期末基金资产净值 4,104,566,977.12 114,730,657.93 59,133,539,383.81
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的
金额相等;
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信天添益货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5060% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1657% 0.0007%
过去六个月 0.9863% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.3058% 0.0005%
过去一年 2.1121% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.7621% 0.0007%
过去三年 7.1124% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.0587% 0.0014%
过去五年 14.2115% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 7.4578% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
19.6905% 0.0030% 8.3811% 0.0000% 11.3094% 0.0030%
建信天添益货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4419% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1016% 0.0007%
过去六个月 0.8559% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.1754% 0.0006%
过去一年 1.8548% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.5048% 0.0008%
过去三年 6.3296% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.2759% 0.0014%
过去五年 12.8326% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 6.0789% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
17.8112% 0.0030% 8.3811% 0.0000% 9.4301% 0.0030%
建信天添益货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
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准差④
过去三个月 0.5060% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1657% 0.0007%
过去六个月 0.9862% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.3057% 0.0005%
过去一年 2.1121% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.7621% 0.0007%
过去三年 7.1124% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.0587% 0.0014%
过去五年 14.2114% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 7.4577% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
19.7151% 0.0030% 8.3811% 0.0000% 11.3340% 0.0030%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈建良
固定收益
投资部总
经理,本
基金的基
金经理
2016年 10月
18日
- 15年
陈建良先生,固定收益投资部总经理,双
学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经
理、总行金融市场部债券交易员。2013
年 9月加入我公司投资管理部,历任基金
经理助理、基金经理、固定收益投资部总
经理助理、副总经理、总经理。2013年
12月 10日至 2021年 10月 21日任建信
货币市场基金的基金经理;2014年 1月
21日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理,该基金于 2020年
1月 13日转型为建信短债债券型证券投
资基金,陈建良继续担任该基金的基金经
理;2014年 6月 17日起任建信嘉薪宝货
币市场基金的基金经理;2014年 9月 17
日起任建信现金添利货币市场基金的基
金经理;2016年 3月 14日起任建信目标
收益一年期债券型证券投资基金的基金
经理,该基金在 2018年 9月 19日转型为
建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建
良自 2018年 9月 19日至 2019年 8月 20
日继续担任该基金的基金经理;2016年 7
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
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月 26日起任建信现金增利货币市场基金
的基金经理;2016年 9月 2日起任建信
现金添益交易型货币市场基金的基金经
理;2016年 9月 13日至 2017年 12月 6
日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金
的基金经理;2016年 10月 18日起任建
信天添益货币市场基金的基金经理;2021
年 8月 10日起任建信鑫悦 90天滚动持有
中短债债券型发起式证券投资基金的基
金经理;2022年 3月 23日起任建信鑫怡
90天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理;2022年 8月 30日起任建
信中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金的基金经理。
于倩倩
本基金的
基金经理
2018年 3月 26
日
- 14年
于倩倩女士,硕士。曾任国泰人寿保险公
司固定收益研究专员、金元惠理基金管理
公司(原金元比联基金管理公司)债券研
究员。2011年 6月加入我公司,历任债
券研究员、基金经理助理、基金经理。2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理;2014年 1月 21日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金的基金经
理,该基金于 2021年 1月 21日转型为建
信利率债债券型证券投资基金,于倩倩自
2021年 1月 21日至 1月 27日继续担任
该基金的基金经理;2014年 6月 17日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经
理;2014年 9月 17日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理;2018年 3月
26日起任建信天添益货币市场基金的基
金经理;2019年 12月 13日起任建信荣
禧一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理;2022年 10月 18日起任建信
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金的基金经理。
先轲宇
固定收益
投资部总
经理助
理,本基
金的基金
经理
2019年 1月 25
日
- 10年
先轲宇先生,固定收益投资部总经理助
理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部
业务经理。2016年 7月加入我公司,历
任固定收益投资部基金经理助理、基金经
理、总经理助理兼基金经理。2017年 7
月 7日起任建信现金增利货币市场基金
和建信现金添益交易型货币市场基金的
基金经理;2018年 3月 26日起任建信周
盈安心理财债券型证券投资基金的基金
经理;2019年 1月 25日起任建信天添益
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
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货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场基金的基金经理;2020
年12月18日起任建信荣禧一年定期开放
债券型证券投资基金的基金经理;2022
年 10月 18日起任建信中证同业存单 AAA
指数 7天持有期证券投资基金的基金经
理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信天添益货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,
系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2022年 4季度,短期经济虽受疫情压制而重新放缓,但地产托底政策开始超预期兑现,
防疫优化趋势明朗,稳增长预期整体有所增强,市场情绪向宽信用周期切换,货币政策虽在理财
负反馈后重新维稳,但总体节奏仍相对有所收敛。债券市场收益率先上后下,整体较 3季末水平
明显回升,1年国开债和 1年国债分别上行 34BP和 24BP至 2.23%和 2.1%,10年国开债和 10年国
债分别上行 6BP和 8BP至 2.99%和 2.84%,期限利差明显收窄。
短期经济再度受到疫情压制而重新放缓。10月以来疫情防控经历了先紧后松的演变,随着感
染病例持续上升,劳动力供给和物流顺畅度大幅下降,短期对经济供需两端都带来了一定程度的
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冲击。需求端来看,制造业 PMI指数连续 3个月位于 50下方,制造业累计投资增速回落至个位数,
单月消费数据同比大减,累计增速再度转负,地产链条相关数据仍在磨底,出口也进入负增长区
间,只有基建增速表现托底回升。生产端来看,在劳动力供给和物流受到疫情冲击下,工业生产
增速进一步回落,不过疫情闯关节奏整体快于预期,高频显示部分城市人流量开始见底回升。同
期外围通胀预期有所回落,加息节奏有望放缓,人民币汇率短期重回升值通道。
稳增长政策信号有所增强,货币政策稳中略有收敛。其一,地产托底政策超预期兑现,保交
楼基础上三支箭齐发,均有央行再贷款作为支撑,同时鼓励各家银行新增房贷与购买房企债券,
PSL也连续 3个月净投放;其二,防疫优化趋势逐渐明朗,11月开始引导舆论转向,12月开始进
入闯关节奏,第一轮感染高峰即将到来,整体节奏快于预期,稳增长信心也随之开始恢复;其三,
二十大会议召开之后,中央政治局会议、中央经济工作会议传递出来的信号是一致的,即对明年
的经济增速是有一定诉求的,预期大概在 5%左右;其四,货币政策在短期重新安抚以平抑理财市
场负反馈波动,但 MLF出现 3次缩量、货币政策报告担忧通胀、12月半次补偿性降准,均体现了
央行对于总量政策的收敛态度,后续可能更多以结构性政策来配合财政、准财政发力。
资金利率中枢整体有所回升,短端资产收益率大幅反弹后重新回落。10月、11月央行在公开
市场操作上连续净回笼,同期隔夜月均利率上行 20BP至 1.58%,7天月均利率上行 22BP至 1.93%,
资金利率中枢上行叠加稳增长信号增强,债券市场出现明显调整,并引发了理财市场负反馈,11
月下旬在央行匿名放钱叠加半次降准宣告安抚下,隔夜资金重回超宽松水平,12月隔夜月均利率
回落至 1.19%,但 7天月均利率受跨年资金情绪影响继续上行至 2.33%。整体而言,4季度资金利
率月均中枢有所回升。短端资产来看,1年国股利率在资金利率中枢回升叠加理财市场负反馈影
响下,一度反弹到 2.8%附近,突破了 1年 MLF利率,此后震荡回落至 2.5%以内,较 9月底水平仍
回升 43BP。
本基金以流动性管理为第一要务。一方面,我们继续加强负债管理,维持稳定资金限购模式,
并及时跟踪存量资金的申赎动向,以保证月末、年末流动性的充分应对;另一方面,随着短端资
产收益率快速调整,我们认为调整后的收益水平已进入配置价值区域,本基金在利用逆回购、短
期存款等工具保证充足流动性应变能力的同时,跟随资金节奏适度锁定了部分高性价比存款存单,
在严控组合信用风险和偏离风险的前提下,调整组合剩余期限至中性偏上水平。总体而言,本基
金在保证流动性充分应对的前提下,跟随政策预期与资金节奏变化,及时捕捉各期限资产的配置
机会,实现了组合安全性与收益性的大体平衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值收益率 0.5060%,波动率 0.0007%,业绩比较基准收益率 0.3403%,波
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动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值收益率 0.4419%,波动率 0.0007%,业绩比较基准收益率
0.3403%,波动率 0.0000%。本报告期本基金 C 净值收益率 0.5060%,波动率 0.0007%,业绩比较
基准收益率 0.3403%,波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 28,146,697,964.06 41.29
其中:债券 27,863,244,942.69 40.88
资产支持证券 283,453,021.37 0.42
2 买入返售金融资产 17,117,006,275.75 25.11
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
22,893,214,034.69 33.59
4 其他资产 7,699,283.72 0.01
5 合计 68,164,617,558.22 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.88
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,800,535,644.28 2.84
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 37.62 7.57
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.16 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天(含)—90天 15.57 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.72 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 40.14 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 107.21 7.57
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 848,927,067.34 1.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,237,051,600.69 6.69
其中:政策性金融债 3,912,187,204.46 6.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 713,266,218.09 1.13
6 中期票据 - -
7 同业存单 22,064,000,056.57 34.83
8 其他 - -
9 合计 27,863,244,942.69 43.98
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10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发 04 23,000,000 2,323,333,777.95 3.67
2 220206 22国开 06 12,200,000 1,233,682,786.08 1.95
3 229937 22贴现国债 37 8,500,000 848,927,067.34 1.34
4 112221366
22渤海银行
CD366
5,800,000 576,241,748.18 0.91
5 112287418
22台州银行
CD026
5,600,000 557,540,819.62 0.88
6 112287748
22广西北部湾
银行 CD348
5,600,000 557,272,495.47 0.88
7 112208019
22中信银行
CD019
5,000,000 498,721,323.60 0.79
8 112271979
22宁波银行
CD332
5,000,000 498,220,552.04 0.79
9 112280934
22成都农商银
行 CD111
5,000,000 497,710,791.72 0.79
10 112287942
22温州银行
CD272
5,000,000 497,588,612.88 0.79
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0349%
报告期内偏离度的最低值 -0.0535%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0287%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180068 长兴 10A2 1,900,000 192,301,613.15 0.30
2 180046 25欲晓 A2 500,000 50,561,994.52 0.08
3 183853 长兴 09A2 400,000 40,589,413.70 0.06
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,台州银行
股份有限公司因违规泄露客户信息,违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条的规定,
于 2021年 11月 25日受到中国银保监会台州监管分局处以罚款 20万元。(台银保监罚决字〔2021〕
16号)
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广西北部
湾银行股份有限公司因欠交存款准备金,未依法履行职责于 2022年 7月 12日受到中国人民银行
南宁中心支行处以罚款 48万元。(南宁银罚〔2022〕2号)
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,温州银行
股份有限公司因薪酬管理违反审慎经营规则,于 2021年 12月 21日受到中国银保监会温州监管分
局处以罚款 45万元。(温银保监罚决字〔2021〕32号)
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,成都农村
商业银行股份有限公司因未按要求使用格式条款、未严格落实信息使用授权审批程序、未按要求
对金融消费者投诉进行正确分类、漏报投诉数据等问题于 2022年 5月 11日受到中国人民银行成
都分行警告,并处以罚款 7.5万元。(成银罚字(2022)17号)
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 7,699,283.72
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 7,699,283.72
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
建信天添益货币 2022年第 4季度报告
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项目 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C
报 告 期
期 初 基
金 份 额
总额
1,020,561,782.59 84,008,369.83 71,681,451,048.83
报 告 期
期 间 基
金 总 申
购份额
5,354,335,410.54 15,185,181,575.45 26,159,302,576.49
报 告 期
期 间 基
金 总 赎
回份额
2,270,330,216.01 15,154,459,287.35 38,707,214,241.51
报 告 期
期 末 基
金 份 额
总额
4,104,566,977.12 114,730,657.93 59,133,539,383.81
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2022-12-21 200,000,000.00 200,000,000.00 -
2 分红 2022-12-31 904,928.24 904,928.24 -
合计
200,904,928.24 200,904,928.24
注:该基金赎回业务和分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信天添益货币市场基金设立的文件;
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2、《建信天添益货币市场基金基金合同》;
3、《建信天添益货币市场基金招募说明书》;
4、《建信天添益货币市场基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023年 1月 20日