0.0000% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国泰利是宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰利是宝货币
基金主代码 003515
交易代码 003515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 137,299,680,948.18 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
本基金主要投资策略包括：1、滚动配置策略；2、
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久期控制策略；3、套利策略；4、时机选择策略；
5、逆回购策略；6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（
2023
年
1
月
1
日
-2023
年
3
月
31
日）
1.本期已实现收益 648,339,244.72
2.本期利润 648,339,244.72
3.期末基金资产净值 137,299,680,948.18
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
(3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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益率① 益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.4694% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.1365% 0.0004%
过去六个
月
0.8574% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.1842% 0.0008%
过去一年 1.7038% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.3538% 0.0007%
过去三年 5.8573% 0.0009% 4.0472% 0.0000% 1.8101% 0.0009%
过去五年
11.9767
%
0.0017% 6.7500% 0.0000% 5.2267% 0.0017%
自基金合
同生效起
至今
17.4936
%
0.0024% 8.4698% 0.0000% 9.0238% 0.0024%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰利是宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 12 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日）
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注：本基金合同生效日为2016年12月22日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁士
恒
国泰
利是
宝货
币、国
泰惠
鑫一
年定
期开
放债
券、国
泰货
币、国
泰现
金管
理货
币、国
泰瞬
利货
币
ETF、
国泰
利享
中短
债债
券、国
泰利
享安
益短
债债
券的
基金
2020-05-15 - 9 年
硕士研究生。2014 年 1
月加入国泰基金，任交
易员。2020 年 5 月起任
国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货
币市场基金、国泰利是
宝货币市场基金、国泰
瞬利交易型货币市场基
金、国泰利享中短债债
券型证券投资基金和国
泰惠鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理，2022 年
12 月起兼任国泰利享安
益短债债券型证券投资
基金的基金经理。
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经理
陶然
国泰
利是
宝货
币、国
泰货
币、国
泰瞬
利货
币
ETF、
国泰
利享
中短
债债
券、国
泰利
优 30
天滚
动持
有短
债债
券、国
泰利
泽 90
天滚
动持
有中
短债
债券、
国泰
中证
同业
存单
AAA指
数 7
天持
有期、
国泰
利盈
60 天
滚动
2020-07-07 - 12 年
硕士研究生，CFA。曾任
职于海富通基金管理有
限公司、华安基金管理
有限公司、汇添富基金
管理股份有限公司。
2020 年 3 月加入国泰基
金，拟任基金经理。2020
年 7月至 2022年 8月任
国泰惠鑫一年定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2020
年 7 月至 2022 年 11 月
任国泰现金管理货币市
场基金的基金经理，
2020 年 7 月起任国泰货
币市场证券投资基金、
国泰利是宝货币市场基
金、国泰瞬利交易型货
币市场基金和国泰利享
中短债债券型证券投资
基金的基金经理，2021
年 6 月起兼任国泰利优
30 天滚动持有短债债券
型证券投资基金的基金
经理，2021 年 8 月起兼
任国泰利泽90天滚动持
有中短债债券型证券投
资基金的基金经理，
2022 年 5 月起兼任国泰
中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基
金的基金经理，2022 年
11月起兼任国泰利盈60
天滚动持有中短债债券
型证券投资基金的基金
经理，2022 年 12 月起兼
任国泰利安中短债债券
型证券投资基金的基金
经理。
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持有
中短
债、国
泰利
安中
短债
债券
的基
金经
理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公
司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约
定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资
产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及
其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金
资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实
防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债市出现较为明显的分化，信用债在配置力量推动下走出牛市行情，利率债
先上后下。年初疫情消退后，生产生活有序恢复，市场对 23 年经济复苏预期明显抬升，
各期限收益率上行。2 月更多受到资金面的扰动，年初信贷投放节奏较快，银行体系流
动性趋紧，2 月资金面波动加剧，资金利率中枢上移，短端收益率继续攀升。3月政府
工作报告将今年经济增长目标定在 5%左右，大幅低于市场预期，叠加超预期降准及海外
银行体系风险事件，共同推动债市下行。一季度流动性呈现出总量充裕，结构性短缺的
特点，3M Shibor 利率窄幅波动，DR007 均值围绕公开市场操作利率小幅波动。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当
提升组合杠杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动
把握短期利率震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 0.4694%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 56,849,980,413.81 39.51
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其中：债券 56,849,980,413.81 39.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 30,150,430,239.25 20.95
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
56,880,033,251.81 39.53
4
其他各项资产 1,489,287.37 0.00
5
合计 143,881,933,192.24 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.14
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 6,504,332,921.79 4.74
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
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报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
67
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 35.53 4.73
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.42 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.56 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 5.56 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
28.41 -
其中：剩余存续期超过 - -
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397天的浮动利率债
合计 104.47 4.73
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 99,608,068.25 0.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,284,842,589.09 5.31
其中：政策性金融债 6,979,271,383.10 5.08
4 企业债券 100,840,963.46 0.07
5 企业短期融资券 12,743,831,243.98 9.28
6 中期票据 489,296,950.25 0.36
7 同业存单 36,131,560,598.78 26.32
8 其他 - -
9 合计 56,849,980,413.81 41.41
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 220411 22 农发 11 30,500,000 3,064,772,994.02 2.23
2 112221426
22 渤海银行
CD426
20,000,000 1,990,678,110.05 1.45
3 112395216 23 中原银行 15,000,000 1,481,660,125.39 1.08
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CD111
4 112394103
23 宁波银行
CD030
12,000,000 1,194,346,268.40 0.87
5 112213148
22 浙商银行
CD148
11,000,000 1,093,910,176.57 0.80
6 112311022
23 平安银行
CD022
10,500,000 1,046,224,012.00 0.76
7 220216 22 国开 16 10,400,000 1,043,186,718.88 0.76
8 112208055
22 中信银行
CD055
10,000,000 996,040,476.04 0.73
9 112213143
22 浙商银行
CD143
10,000,000 995,642,822.13 0.73
10 112272182
22 青岛农商行
CD142
10,000,000 995,536,113.21 0.73
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.0254%
报告期内偏离度的最低值 -0.0025%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0113%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
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本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2"本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“渤海银行、国开行、农发行、
浙商银行、中信银行、广州银行、宁波银行、平安银行、中原银行”违规外）没有被监
管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
渤海银行及下属分支机构因违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管
理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用
规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按
规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、
假名账户；风险加权资产计算不准确；流动性风险指标计算不准确；全部关联度计算不
准确；未准确反映信用风险信息；未准确反映国别风险信息；股权质押业务错报；理财
业务数据错报；主要股东数据错报；大中小微型企业贷款、普惠型消费贷款数据错报；
投资数据错报；同业交易对手错报；数据治理机制不健全；制度建设和信息系统建设不
到位；小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；将银
行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径；
将非小微企业划归统计口径；违规发放商用房贷款；基金销售业务部门负责人未取得基
金从业资格；部分基金销售人员未取得基金从业资格；个别基金宣传材料登载基金过往
业绩时，未以显著方式特别声明基金的过往业绩并不预示其未来表现；银行承兑汇票业
务贸易背景真实性审查不到位；银行承兑汇票保证金来源审查不严，保证金来源于出票
人信贷资金；流动资金贷款业务调查不尽职，严重违反审慎经营规则；以一般固定资产
贷款品种发放房地产开发贷款，未按照房地产开发贷款管理，放松审查审核要求，向资
本金比例不足的项目发放贷款；房地产开发贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用于归
还项目土地款、被借款人母公司以代建名义抽回资本金；个人经营性贷款管理不到位，
贷款资金被挪用于购房；违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款，严重违反审慎
经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；未按项目工程进度发放房地产开发贷款;
流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位;反向保理业务调查
不尽职;个人经营性贷款贷前调查未尽职；办理银行承兑汇票业务未对增值税发票原件
加盖专用章、未核实查验部分增值税发票真实性；信用证开证前调查不尽职；房地产开
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发贷款贷后管理不到位、个人经营贷款贷前调查不尽职、未对承兑汇票所附发票原件正
面加注专用章；同业业务管理不到位；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；房地产贷
款业务管理不规范，流动资金贷款“三查”不尽职，票据业务贸易背景审查不严等原因，
受到监管机构公开处罚。
国家开发银行及下属分支机构因违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发
放贷款；流动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融资；固定资产
贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于归还借款人本行前期
贷款本金；银团贷款贷后管理不尽职；自营贷款承接本行理财融资；发放固定资产贷款
未落实实贷实付要求；严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；贷款业务严重违
反审慎经营规则；未按规定报送案件信息等原因，受到监管机构公开处罚。
中国农业发展银行及下属分支机构因未按照合同约定条件，根据项目实际进度和资金需
求发放贷款资金，贷款的管理严重违反审慎经营规则；发放资本金比例不到位的项目贷
款的违规行为；贷款“三查”不到位；换领许可证未按规定进行公告；固定资产贷款管
理不到位，信贷资金形成不良；流动资金贷款贷后管理不到位，信贷资金实际用途与合
同约定不符；违规为不符合政府购买服务规定项目提供融资；员工行为管理不到位；通
过借新还旧延缓不良暴露；贷款调查审查不尽职；贷后管理不到位；违规办理无真实贸
易背景的票据承兑业务；固定资产贷款管理不到位；违规发放贷款增加地方政府隐性债
务；向非农企业发放农业小企业贷款，严重违反审慎经营规则；未按监管规定报送案件
（风险）信息；贷款“三查”不严，导致信贷资金形成不良；未按照项目实际进度发放
贷款；未按规定监督贷款资金实际用途；违反贷款资金支付管理与控制规定；未对贷款
资金的支付进行严格管理与控制，严重违反审慎经营规则；在办理贷款业务中存在转嫁
成本问题，抵押物评估费用由借款人承担；贷后管理不到位导致贷款资金未按合同约定
用途使用；未对集团客户纳入统一授信管理；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户，
利纯纯对上述违法违规行为负有责任；贷款资金被挪用于还贷；为已发生实质性风险的
企业违规办理无还本续贷业务，延缓风险暴露；违规办理贷款业务、将经营成本转嫁给
借款人；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；信贷资金违规流入房地产，项目贷
款支付依据不充分，未严格执行“实贷实付”；内控制度执行不到位，员工利用职务便
利违规挪用资金；存贷挂钩,违规收取贷款保证金；未有效监督贷款资金用途，信贷资
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金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、存贷挂钩，违规收取贷款保证金，严重
违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。
浙商银行股份有限公司及其下属分支机构因信贷业务违规；小微企业贷款贷后管理不到
位；贷款业务严重违反审慎经营规则；通过资产池、债权融资计划、应收款保兑等业务
虚增存贷款；以建筑企业名义，通过应收款保兑、国内信用证等业务，变相为房企增加
融资；债权融资计划业务开办不审慎，存在资金被挪用于土地竞拍保证金、以息转费等
情况；未落实资金用途管控要求，“易企银”平台融出信贷资金被挪用于土地竞拍保证
金或支付土地款；信贷管理不审慎，个人消费贷款、个人经营性贷款被挪用于归还他行
购房贷款；小微自助贷业务办理不审慎，虚增小微企业贷款；转嫁数据服务成本；“e
家银”代发工资平台存款违反计息规则；贷款“三查”不到位，违规向公职人员发放个
人经营性贷款、部分贷款资金被挪作银行承兑汇票保证金；信贷管理不审慎，信用卡分
期资金违规流入股市；小微资产池业务办理不审慎，虚增小微资产池贷款；个人贷款违
规流入证券账户或基金专户；首付款资金来源审查不严导致“假首付”；贷款转作本行
保证金虚增存款；应收账款保兑及转让业务交易背景虚假；委托贷款委托资金来源于本
行授信资金且用于违规领域；发放流动资金贷款归还本行应收账款保兑业务垫款等原
因，受到监管机构公开处罚。
中信银行及其下属分支机构因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务贷前调
查不尽职，贷后管理不到位；授信业务调查不到位；未按规定报送账户开立资料；部分
现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；未按规定处理征信异议；未准确报送
个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定开展客户风险等级划分工作；
未披露贷款产品年化利率；信贷类资产分类不准确；未将低风险业务纳入统一授信额度
管理；贷款“三查”不到位；未按规定进行执业登记和管理；信用证开证前调查不尽职；
个人贷款贷前调查和贷后管理不尽职；分支机构变更营业场所事项管理不规范；个人信
贷管理基础薄弱，“三查”不尽职，导致信贷资金被挪用和借款人使用虚假证明材料获
得贷款；理财投资非标资产押品评估不审慎、理财投资非标资产支付管理不审慎；贷款
五级分类不准确且未如实向监管部门报告、未经核准担任高管并履行高管职责等原因，
受到监管机构公开处罚。
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广州银行股份有限公司及其下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则；违规冻
结、扣划个人储蓄存款；个人经营性贷款三查不尽职，贷款资金被挪用；违规发放个人
贷款；违规发放房地产开发贷款等原因，受到监管机构公开处罚。
宁波银行及下属分支机构因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到
位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产
品管理不严格；客户经理违规保管经客户盖章的重要资料；房地产开发贷款管理严重不
审慎；项目贷款发放管理严重不审慎，不执行受托支付管理要求，贷款资金长期滞留贷
款发放账户；流动资金贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房；个人贷款用途管理不
审慎，贷款资金被挪用于购房；违规办理无真实贸易背景的票据业务；向不符合条件的
借款人发放贷款；未如实报送监管数据；发放表内贷款承接已出险的总行居间撮合业务；
贷后管控不到位，信贷资金被挪用；贴现资金被挪用于购买结构性存款；银行承兑汇票
自开自贴，且贴现资金回流至出票人；柜面业务内控管理不到位；贷款“三查”不到位，
信贷资金被挪用于购房、个人信贷资金被挪用于购买理财、个人信贷资金违规流入第三
方证券存管账户、流动资金贷款未按约定用途使用；贷款用途管理不到位导致对公信贷
资金被挪用于存款；未按项目建设进度发放贷款；个人贷款资金违规流入第三方证券存
管账户；个人贷款资金违规流入房地产市场；非标投资业务管理不审慎、理财业务管理
不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购
买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数
据治理存在欠缺；贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用；薪酬管理不到位、关联
交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷
款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错；代理保险销售不规范；
信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用
审核不到位、房地产贷款授信管理不到位等原因，受到监管机构公开处罚。
平安银行股份有限公司及其下属分支机构因流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；
信贷管理不尽职、贴现资金转作银行承兑汇票保证金；个人汽车消费贷款业务办理不尽
职；案件信息报送不及时；员工行为管理不到位，票据贸易背景审核不到位；贷款支付
和贷后管理不到位，贷款资金被挪用；因管理不善导致许可证遗失；房地产授信业务管
理不审慎；贷后管理不到位；向个人借款人搭售保险及附加贷款；贷款“三查”不到位；
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贷前调查不尽职，向不符合条件的借款人发放住房按揭贷款；贷款三查不到位，部分个
人消费贷、个人经营贷被违规挪用于购房及其它限制性领域；与个别互联网公司联合发
放的互联网贷款不符合监管要求；办理“新一贷”贷款业务存在不审慎经营行为；要求
借款人购买保险产品增加小微企业融资成本等原因，受到监管机构公开处罚。
中原银行及下属分支机构因违反审慎经营规则，向不符合条件的借款人发放贷款且贷款
资金用于归还借款；贷款资金流入证券领域；案件信息迟报，员工行为管理不到位（员
工违规参与民间借贷），与借款人串通违规发放贷款；贷款“三查”严重不尽职，以贷
还贷以贷收息掩盖不良；未合理分摊小微企业保费、违规发放重组贷款、发放贷款未执
行实贷实付；非真实转让信贷资产；贷款“三查”不到位等原因，受到监管机构公开处
罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规
问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质
影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。"
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,799.37
2 应收证券清算款 1,109,734.46
3 应收利息 -
4 应收申购款 375,753.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,489,287.37
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 132,595,988,046.28
报告期期间基金总申购份额
373,487,927,976.22
报告期期间基金总赎回份额
368,784,235,074.32
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
137,299,680,948.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基
金管理人未持有本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰利是宝货币市场基金注册的批复
2、国泰利是宝货币市场基金基金合同
3、国泰利是宝货币市场基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号
楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
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客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日