国泰中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国泰中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证 500 指数增强
基金主代码 003760
交易代码 003760
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 52,195,507.64 份
投资目标 本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的
投资收益，实现基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债
券投资策略； 4、中小企业私募债投资策略； 5、
资产支持证券投资策略； 6、权证投资策略； 7、
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股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略； 9、
融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属
分
级基金的基金简
称
国泰中证 500 指数增强
A
国泰中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代
码
003760 003761
报告期末下属分级基金
的份额总额
47,959,951.89 份 4,235,555.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
国泰中证 500指数增强A 国泰中证 500指数增强C
1.本期已实现收益 2,983,887.08 238,331.42
2.本期利润 3,931,375.47 294,446.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0822 0.0753
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4.期末基金资产净值 52,530,223.86 4,577,497.86
5.期末基金份额净值 1.0953 1.0807
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证 500指数增强 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.12% 0.67% 7.70% 0.70% 0.42% -0.03%
过去六个月 8.59% 0.84% 10.41% 0.85% -1.82% -0.01%
过去一年 0.32% 1.13% 0.33% 1.16% -0.01% -0.03%
过去三年 13.29% 1.18% 24.70% 1.15% -11.41% 0.03%
自基金合同
生效起至今
15.40% 1.21% 23.32% 1.22% -7.92% -0.01%
2、国泰中证 500指数增强 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.12% 0.67% 7.70% 0.70% 0.42% -0.03%
过去六个月 8.58% 0.84% 10.41% 0.85% -1.83% -0.01%
过去一年 0.31% 1.13% 0.33% 1.16% -0.02% -0.03%
过去三年 13.25% 1.18% 24.70% 1.15% -11.45% 0.03%
自基金合同
生效起至今
14.22% 1.21% 23.32% 1.22% -9.10% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
国泰中证 500指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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(2019年 5月 17日至 2023年 3月 31日)
1．国泰中证 500指数增强 A：
注：本基金的合同生效日为 2019年 5月 17日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。
2．国泰中证 500指数增强 C：
注：本基金的合同生效日为 2019年 5月 17日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴中昊
国泰
中证
500 指
数增
强、国
泰中
证内
地运
输主
题
ETF、
国泰
沪深
300 指
数增
强、国
泰国
证新
能源
汽车
指数
（LOF
）、国
泰国
证有
色金
属行
业指
数、国
泰上
证综
合
ETF、
国泰
2022-01-
28
- 8 年
硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于
Arrowstreet Capital（美国）。
2019 年 12 月加入国泰基金，
历任研究员、基金经理助理。
2022年1月起任国泰中证500
指数增强型证券投资基金的
基金经理，2022 年 11 月起兼
任国泰中证内地运输主题交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2022 年 12 月
起兼任国泰沪深300指数证券
投资基金、国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金（LOF）、
国泰沪深300指数增强型证券
投资基金、国泰上证综合交易
型开放式指数证券投资基金、
国泰国证房地产行业指数证
券投资基金、国泰国证有色金
属行业指数证券投资基金和
国泰沪深300增强策略交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理，2023 年 2 月起兼任
国泰中证 1000 增强策略交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理。
国泰中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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沪深
300 指
数、国
泰国
证房
地产
行业
指数、
国泰
沪深
300 增
强策
略
ETF、
国泰
中证
1000
增强
策略
ETF 的
基金
经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同
和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告
期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内
幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A股一季度呈现震荡上行。大盘代表沪深 300 上涨 5.04%，中小盘代表中证
500 和中证 1000 分别上行 9.24%和 9.81%。板块行业上，计算机，通信，电子分
别上涨 39.89%，29.50%以及 16.62%。一季度在风格上是明显的小盘成长，行业
上是 TMT 板块。
一季度之中 OpenAI 继 ChatGPT 之后推出了最新的 GPT-4 模型，以其突破性
的用户体验带动整体计算机，软件行业的增长。2 月 27 日，我国国务院印发了
《数字中国建设整体布局规划》，其中指出，建设数字中国是数字时代推进中国
式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。进一步推升了包括计
算机等 TMT 板块的热情，板块成交量活跃。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 8.12%，同期业绩比较基准收益率为
7.70%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 8.12%，同期业绩比较基准收益率为
7.70%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年是新一届政府开局之年，各项稳经济政策持续推出，经济活动的恢
复有望加快。同时，我们看到消费端的复苏不及预期，大盘消费，医药等板块并
不活跃。在全年总增量不强的情况下，如何把握阶段性的板块机会大概率成为今
年的主题。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 52,986,756.40 92.33
其中：股票 52,986,756.40 92.33
2 固定收益投资 68,006.71 0.12
其中：债券 68,006.71 0.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,312,549.74 7.51
7
其他各项资产 19,701.20 0.03
8
合计 57,387,014.05 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
7,616,664.50 13.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
7,616,664.50 13.34
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
1,053,850.00 1.85
B 采矿业
1,291,086.00 2.26
C 制造业
29,255,074.10 51.23
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,580,528.00 4.52
E 建筑业
1,943,645.80 3.40
F 批发和零售业
889,266.00 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业
860,548.00 1.51
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
874,178.00 1.53
J 金融业
3,943,635.00 6.91
K 房地产业
834,373.00 1.46
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
1,607,176.00 2.81
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
2,865.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业
233,867.00 0.41
S 综合
- -
合计
45,370,091.90 79.45
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 002595 豪迈科技 33,100 1,036,030.00 1.81
2 600885 宏发股份 30,400 990,736.00 1.73
3 002497 雅化集团 46,400 982,288.00 1.72
4 600201 生物股份 82,600 981,288.00 1.72
5 600563 法拉电子 6,600 963,666.00 1.69
6 002273 水晶光电 69,114 962,066.88 1.68
7 002078 太阳纸业 78,400 955,696.00 1.67
8 601717 郑煤机 66,800 939,208.00 1.64
9 300390 天华新能 18,200 931,658.00 1.63
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10 601555 东吴证券 133,800 924,558.00 1.62
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 300121 阳谷华泰 47,000 540,030.00 0.95
2 000823 超声电子 47,300 534,490.00 0.94
3 603890 春秋电子 55,700 531,378.00 0.93
4 603328 依顿电子 70,500 530,865.00 0.93
5 300739 明阳电路 33,925 528,551.50 0.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 68,006.71 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,006.71 0.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
国泰中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
13
(元) 净值比例
(％)
1 113667 春 23转债 680 68,006.71 0.12
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,042.56
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,658.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,701.20
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰中证500指数增强
A
国泰中证500指数增强
C
本报告期期初基金份额总额 47,773,962.88 3,616,727.60
报告期期间基金总申购份额 551,258.42 1,830,871.31
减：报告期期间基金总赎回份额 365,269.41 1,212,043.16
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 47,959,951.89 4,235,555.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
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单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
43,232,429.36
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
43,232,429.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
82.83
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2023年 01月01
日至 2023 年 03
月 31 日
43,23
2,429
.36
- -
43,232,429
.36
82.83%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批
复
2、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同
3、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
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9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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二〇二三年四月二十二日