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国泰基金管理有限公司
国泰中证500指数增强型证券投资基金
基金合同
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
基金合同
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 11
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................. 12
第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 22
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 37
第十部分 基金的托管 ................................................................................................................. 40
第十一部分 基金份额的注册登记 ............................................................................................. 41
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................. 43
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 51
第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 52
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 58
第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 61
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 63
第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 71
第二十部分 违约责任 ................................................................................................................. 73
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 74
第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 75
第二十三部分 其他事项 ............................................................................................................. 76
第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 77
基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同
法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、国泰中证500指数增强型证券投资基金由国泰宁益定期开放灵活配置混
合型证券投资基金转型而来。国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金由
基金管理人依照《基金法》、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册。
中国证监会对国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的注册
及对国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，
并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金合同
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份
股停牌等风险，详见本基金招募说明书。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港
股。
六、本基金资产投资于港股时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表
现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益
造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风
险）等。具体风险请参见招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。
七、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
八、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
九、本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭
证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的
发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险
烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭
基金合同
证。
基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰中证500指数增强型证券投资基金，由国泰宁益
定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证500
指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳
证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范
基金合同
围内的香港联合交易所上市的股票
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构
25、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
26、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国
基金合同
泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
27、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致基金的基金份额变
动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
生效日，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一
日起失效
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
生效日至《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》终止日之间的不定
期期限
32、基金转型：指对包括国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修
改基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、
投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证500指数增强型证
券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
等一系列事项的统称
33、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可
能发生的变更
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
基金合同
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
48、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费
用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金合同
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
58、基金产品资料概要：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
国泰中证500指数增强型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数
量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资
收益，实现基金资产的长期增值。
五、基金份额面值
本基金基金份额面值为人民币1.00元。
六、基金存续期限
不定期
七、标的指数
本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未
来可能发生的变更。
未来若出现标的指数不符合法律法规的要求（因成份股价格波动等指数编制
方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终
基金合同
止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
八、基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为
A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本
基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行
选择申购的基金份额类别。
本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
基金合同
第四部分 基金的历史沿革
本基金由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予国
泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】
2485号）注册，自2017年4月28日起向社会公开募集，于2017年7月27日
结束募集工作，并于2017年8月1日获得中国证监会的书面确认，《国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。基金管理人为国
泰基金管理有限公司、基金托管人为宁波银行股份有限公司。
自2019年3月12日至2019年4月14日，国泰宁益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国
泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金类别、运作方式、基金
合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、
基金费用、更名为“国泰中证500指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益
定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额持有人
大会决议事项自表决通过之日起生效。自2019年5月17日起，由《国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证500指数
增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》同日起失效。
基金合同
第五部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后，本基金注册登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必
要信息的变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清
算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，并在管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可
以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，
则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
基金合同
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申
购申请成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人
和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回
生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支
付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交
易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）
及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购
不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资
人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确
基金合同
认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额�