0.0000% 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 24 日
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安嘉裕纯债债券
基金主代码 003891
交易代码 003891
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额 799,920,593.57 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债
券组合管理策略，其中债券组合管理策略包括利率策
略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券
选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券
等品种投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险
品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金和混合型基金，高于货币市场基金。
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 6,698,825.58
2.本期利润 6,705,292.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0084
4.期末基金资产净值 817,940,783.05
5.期末基金份额净值 1.0225
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.83% 0.02% 0.60% 0.05% 0.23% -0.03%
过去六个月 1.74% 0.02% 1.44% 0.05% 0.30% -0.03%
过去一年 3.53% 0.02% 2.10% 0.05% 1.43% -0.03%
过去三年 10.14% 0.04% 3.37% 0.07% 6.77% -0.03%
过去五年 19.56% 0.04% 4.65% 0.07% 14.91% -0.03%
自基金合同
生效起至今 19.87% 0.04% 3.61% 0.07% 16.26% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
金鸿峰
多策略投
资部高级
经理、本
基金的基
金经理
2021 年 7 月
23 日 - 5 年
金鸿峰女士，中央财
经大学国防经济学硕
士研究生，5年证券、
基金行业从业经历。
曾任北京市农产品电
子商务公司市场部经
理，2016 年 5 月加入
汇安基金管理有限责
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任公司，现任多策略
投资部基金经理。
2021 年 7 月 13 日至
今，任汇安中债-广西
壮族自治区公司信用
类债券指数证券投资
基金基金经理；2021
年 7 月 13 日至今，任
汇安嘉汇纯债债券型
证券投资基金基金经
理；2021 年 7 月 13 日
至今，任汇安丰恒灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理；
2021 年 7 月 23 日至
今，任汇安嘉源纯债
债券型证券投资基金
基金经理；2021 年 7
月 23 日至今，任汇安
嘉裕纯债债券型证券
投资基金基金经理；
2021 年 7 月 28 日至
今，任汇安嘉鑫纯债
债券型证券投资基金
基金经理；2021 年 7
月 28 日至今，任汇安
鼎利纯债债券型证券
投资基金基金经理；
2021年8月4日至今，
任汇安嘉盛纯债债券
型证券投资基金基金
经理；2021 年 8 月 4
日至今，任汇安裕和
纯债债券型证券投资
基金基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行
业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
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基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度国内消费修复依然偏缓，制造业受到供给侧能耗双控以及限电限产等政策纠偏影响，
生产回暖。 出口指数四季度依然处于收缩状态，与出口货运量增速波动下行相符合。12 月建筑
业景气度高位回落，建筑业需求走弱与房地产需求下滑相关，表明房地产依然承压。后续展望：
目前的利率已经在一定程度上透支了后续进一步降准或者降息的预期。从政策工具选择来看，预
计央行会优先采用结构性工具和调整宏观审慎考核体系，同时结合已落地的降准等政策效果、基
建稳增长情况、房地产市场运行态势以及通货膨胀水平，不会急于启用价格型工具。接下来一段
时间，债市的长端利率可能会进入阶段性震荡调整过程，在调整过程中把握调仓机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0225 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.83%，业绩
比较基准收益率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 832,666,000.00 98.11
其中：债券 706,508,000.00 83.24
资产支持证券 126,158,000.00 14.86
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,391,953.85 0.40
8 其他资产 12,677,604.06 1.49
9 合计 848,735,557.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 535,082,000.00 65.42
其中：政策性金融债 80,155,000.00 9.80
4 企业债券 171,426,000.00 20.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 706,508,000.00 86.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 1723002 17 平安财险 700,000 72,086,000.00 8.81
2 175636 21 东吴 01 700,000 70,973,000.00 8.68
3 1920072 19 通商银行债 02 700,000 70,588,000.00 8.63
4 1928037 19 交通银行 02 700,000 70,469,000.00 8.62
5 112864 19 申证 03 700,000 70,126,000.00 8.57
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 2189023 21 融腾 2B 800,000 80,560,000.00 9.85
2 2089323 20 建元 10A2 500,000 45,215,000.00 5.53
3 1889368 18 和惠 1A 100,000 383,000.00 0.05
注：本基金本报告期末仅持有上述 3只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
（1）2021 年 10 月 18 日，未依法履行其他职责，宁波通商银行股份有限公司资金营运中心
因如下原因被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字(2021)155 号，《中华人
民共和国银行业监督管理法》第 46.4 条,第 46.5 条）公开处罚：责令改正，并处罚款共计 150
万元：1.2017年 7月至 2019 年 6月,该中心部分同业投资投后管理严重违反审慎经营规则。2.2020
年 2 月，该中心某理财业务信息披露严重违反审慎经营规则。3.2020 年 3 月，该中心未对交易员
超授权交易采取控制措施。
（2）2021 年 8 月 20 日，未依法履行其他职责，交通银行股份有限公司因如下原因被中国人
民银行（银罚字(2021)23 号，《中华人民共和国中国人民银行法》）公开处罚：罚款 62 万元：违
反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。（3）2021 年 7 年 16 日，未依法履行其他职责，
交通银行股份有限公司因如下原因被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字(2021)28 号，
《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21 条,第 46 条公开处罚：罚款 4100 万元：一、理财业
务和同业业务制度不健全。二、理财业务数据与事实不符。三、部分理财业务发展与监管导向不
符。四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资。五、
理财资金违规投向土地储备项目。六、理财产品相互交易调节收益。七、面向非机构投资者发行
的理财产品投资不良资产支持证券。八、公募理财产品投资单只证券超限额。九、理财资金违规
投向交易所上市交易的股票。十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位。十一、私募理财
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产品销售文件未约定冷静期。十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要
求。十三、理财产品信息登记不及时。十四、理财产品信息披露不合规。十五、同业业务交易对
手名单调整不及时。十六、将同业存款纳入一般性存款核算。十七、同业账户管理不规范。十八、
违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足。十九、结构性存款产品衍生品
交易无真实交易对手和交易行为。二十、未严格审查委托贷款资金来源。二十一、违规向委托贷
款借款人收取手续费。二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出
表。二十三、监管检查发现问题屡查屡犯。
（4）2021 年 7 月 16 日，未依法履行其他职责，上海浦东发展银行股份有限公司因如下原因
被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字(2021)27 号，《中华人民共和国银行业监督管理
法》第 21 条,第 46 条）公开处罚：罚款 6920 万元：一、监管发现的问题屡查屡犯。二、配合现
场检查不力。三、内部控制制度修订不及时。四、信息系统管控有效性不足。五、未向监管部门
真实反映业务数据。六、净值型理财产品估值方法使用不准确。七、未严格执行理财投资合作机
构名单制管理。八、理财产品相互交易调节收益。九、使用理财资金偿还本行贷款。十、理财产
品发行审批管理不到位。十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例。十二、公募理财产品
持有单只证券市值超比例。十三、投资集合资金信托计划人数超限。十四、面向非机构投资者发
行的理财产品投资不良资产支持证券。十五、出具与事实不符的理财产品投资清单。十六、私募
理财产品销售文件未约定投资者冷静期。十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求。
十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符。十九、理财产品信息披露不合规。二十、理财
产品信息登记不规范。二十一、理财业务流动性风险管理不审慎。二十二、理财投资股票类业务
管理不审慎。二十三、同业存款记入其他企业存款核算。二十四、同业投资投后检查流于形式。
二十五、风险加权资产计量不准确。二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通
道。二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品。二十八、未落实委托贷款专户管理要求。二十
九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险。三十、委托贷款投向不合规。三十一、违规
向委托贷款借款人收取手续费。
（5）2021 年 4 月 30 日，未依法履行其他职责，上海浦东发展银行股份有限公司因如下原因
被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字(2021)29 号，《中华人民共和国银
行业监督管理法》第 46.5 条;《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知(银监发
(2016)24 号)》）公开处罚：责令改正，并处罚款共计 760 万元：2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该
行未按规定开展代销业务。
本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
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前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,532.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,673,071.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,677,604.06
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 799,920,593.57
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列） -
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报告期期末基金份额总额 799,920,593.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 20211001-20211231 799,919,465.13 - - 799,919,465.13 99.9999%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金
时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、
基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。
本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金募集的文件
2、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同
3、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金托管协议
4、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.huianfund.cn/
汇安基金管理有限责任公司
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