基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。??本报告中财务资料未经审计。??本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
中信建投睿泰
基金主代码
003974
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年02月14日
报告期末基金份额总额
171,808,426.36份
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。?
投资策略
本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%?+中证综合债指数收益率×70%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
基金管理人
中信建投基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中信建投睿泰A
中信建投睿泰C
下属分级基金的交易代码
003974
003975
报告期末下属分级基金的份额总额
171,727,879.37份
80,546.99份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
中信建投睿泰A
中信建投睿泰C
1.本期已实现收益
10,133,270.82
4,780.08
2.本期利润
4,738,607.01
2,055.00
3.加权平均基金份额本期利润
0.0276
0.0246
4.期末基金资产净值
158,034,899.77
74,078.16
5.期末基金份额净值
0.9203
0.9197
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿泰A净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.09%
0.77%
1.84%
0.17%
1.25%
0.60%
中信建投睿泰C净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.07%
0.77%
1.84%
0.17%
1.23%
0.60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2017年2月14日生效,基金合同生效起至报告期末未满一年。2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。?
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周户
本基金的基金经理
2017-02-14
-
9年
中国籍,1982年2月生,南开大学经济学硕士。曾任苏州博思堂经纪顾问有限公司市场分析员、渤海证券股份有限公司研究员、广发证券股份有限公司研究员、国金通用基金管理有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员。2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王晓贞
本基金的基金经理
2017-05-18
-
6年
中国籍,1982年11月生,山东大学理学硕士。曾在中航证券有限公司从事投资、研究工作。现任本公司产品与金融工程部基金经理,担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金、中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年三季度,尽管景气指数持续改善,PPI不断抬高,但投资和消费增速有所放缓,CPI和出口窄幅波动,宏观经济复苏预期出现波折。政策层面,货币政策维持稳健,财政政策偏积极,但力度有所减弱,同时,房地产调控政策的继续加码以及环保监督的负面效应有所显现,为未来经济增长增添不确定性。??在此宏观环境下,市场稳步抬升,创业板触底反弹,受益于经济复苏及供给侧改革,进而带动业绩复苏预期的煤炭、有色、钢铁、建材等板块涨幅居前,同时,受益于苹果创新带动的消费电子和5G预期带动的通信表现良好,但银行、家电、建筑等上半年涨幅居前的板块则涨幅相对靠后。??三季度以来,本基金仍主要投资于股票,股票按照量化多因子模型选取,进行分散化投资,四季度本基金仍将保持现有风格,严格执行量化模型,较大比例投资于股票。展望后市,基金管理人认为结构性机会仍将存在,同时对组合个股前景均有良好预期和信心,相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9203元,累计份额净值为0.9203元,本报告期净值增长率为3.09%;C类基金份额净值为0.9197元,累计份额净值为0.9197元,本报告期净值增长率为3.07%;同期业绩比较基准收益率为1.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
145,424,852.84
91.63
其中:股票
145,424,852.84
91.63
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
12,389,187.52
7.81
8
其他资产
895,561.31
0.56
9
合计
158,709,601.67
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值的比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
2,669,681.60
1.69
C
制造业
84,496,504.20
53.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,512,839.44
4.12
E
建筑业
1,321,857.00
0.84
F
批发和零售业
11,945,676.90
7.56
G
交通运输、仓储和邮政业
2,759,861.91
1.75
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,646,916.03
5.47
J
金融业
1,277,778.00
0.81
K
房地产业
10,626,379.20
6.72
L
租赁和商务服务业
4,214,858.62
2.67
M
科学研究和技术服务业
2,594,266.00
1.64
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
2,845,418.44
1.80
R
文化、体育和娱乐业
4,295,283.50
2.72
S
综合
1,217,532.00
0.77
合计
145,424,852.84
91.98
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002625
光启技术
46,800
1,701,648.00
1.08
2
300092
科新机电
128,900
1,637,030.00
1.04
3
300467
迅游科技
33,200
1,589,284.00
1.01
4
000796
凯撒旅游
100,100
1,587,586.00
1.00
5
002089
新 海 宜
211,900
1,580,774.00
1.00
6
600622
嘉宝集团
78,540
1,553,521.20
0.98
7
000070
特发信息
121,700
1,550,458.00
0.98
8
300426
唐德影视
55,550
1,549,845.00
0.98
9
002766
索菱股份
78,500
1,544,880.00
0.98
10
600410
华胜天成
138,300
1,542,045.00
0.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。?
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
151,201.26
2
应收证券清算款
741,576.23
3
应收股利
-
4
应收利息
2,284.22
5
应收申购款
499.60
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
895,561.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分公允价值(元)
占基金净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002625
光启技术
1,701,648.00
1.08
临时停牌
2
300092
科新机电
1,637,030.00
1.04
临时停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信建投睿泰A
中信建投睿泰C
报告期期初基金份额总额
171,737,052.13
82,682.91
报告期期间基金总申购份额
3,793.80
17,974.27
减:报告期期间基金总赎回份额
12,966.56
20,110.19
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
171,727,879.37
80,546.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20170701-20170930
38,799,880.00
-
-
38,799,880.00
22.58
2
20170701-20170930
53,000,600.00
-
-
53,000,600.00
30.85
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;??2、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;??3、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;??4、基金管理人业务资格批件、营业执照;??5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
二〇一七年十月二十六日