浦银安盛安恒回报定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇二一年六月
目录
一、基金托管协议当事人 ..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................... 12
五、基金财产的保管 ........................................................ 13
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 17
七、交易及清算交收安排 .................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 28
九、基金收益与分配 ........................................................ 35
十、基金信息披露.......................................................... 37
十一、基金费用与税收 ...................................................... 40
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 43
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 44
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 45
十五、禁止行为 ........................................................... 48
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 50
十七、违约责任 ........................................................... 52
十八、争议解决方式 ........................................................ 53
十九、托管协议的效力 ...................................................... 54
二十、其他事项 ........................................................... 55
二十一、托管协议的签订 .................................................... 56
鉴于浦银安盛基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟
募集发行浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”
或“基金”);
鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于浦银安盛基金管理有限公司拟担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证
券投资基金的基金管理人,兴业银行股份有限公司拟担任浦银安盛安恒回报定期
开放混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;
若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募
说明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码:200020
法定代表人:谢伟
成立时间:2007年8月5日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2007]207号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.8亿元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立日期:1988年8月22日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的、原则
(一)订立托管协议的依据
本托管协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《管理规定》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信息
披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内
容与格式>》等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关
规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本托管协议的目的是明确本基金基金管理人与基金托管人之间在基金财
产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中
的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本托管协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相
同含义。若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。
1、本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资
券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%;开放期
内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本
基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前
述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
2、本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝
执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行
为不符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将
该情况报告中国证监会。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应向基金托
管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证
券选择标准的约定进行监督。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金投资组合遵循以下投资限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%;
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;在封闭期内,
本基金不受签署5%的限制;但每个交易日日终在扣除国债期货合约及股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(15)基金参与股指期货交易时,在任何交易日日终,持有的买入股指期货
合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券
指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于股票投资比例的有关约定;
(16)基金参与国债期货交易时,在任何交易日日终,持有的买入国债期货
合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债
期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%;
(17)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的10%;
(18)本基金在封闭期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%,在
开放期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30 %;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或监管机构规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持
有人大会审议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五章第(十一)条规定的基金投资禁止行为进行监督。如法律法规或监管
部门取消本协议第十五章第(十一)条所述的相关禁止性规定,基金管理人在履
行了适当程序后,则不再受该等规定的限制。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参
与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、本基金适用的银
行间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认
收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手
的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须通知基金托管
人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人
收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
在基金管理人与银行间债券市场交易对手名单中的交易对手,以约定适用的
交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人不
承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人发现基
金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管
理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的,基金托
管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名
单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金
托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正
时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金投资银行存款的,其基金管理
人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名
单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对
手是否符合有关规定进行监督。本基金的存款银行仅限于有基金托管资格、基金
代销资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资除提供的存
款银行名单以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔
偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于存
款银行名单进行调整。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
中期票据和中小企业私募债进行监督
1、基金管理人管理的基金在投资中期票据和中小企业私募债前,基金管理人
须根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据和中小企业
私募债的风险控制制度、流动性风险和信用风险处置预案,并书面提供给基金托
管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据和中小企业私募债的
额度和比例进行监督。
2、如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据和中小
企业私募债另有规定的,从其规定。
3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据和中小企业私募
债时的法律法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情