-1.0159% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年3月3日（基金合同生效日）起至06月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15
§5 托管人报告 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 17
6.1 资产负债表 17
6.2 利润表 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 19
6.4 报表附注 20
§7 投资组合报告 45
7.1 期末基金资产组合情况 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51
7.12 投资组合报告附注 51
§8 基金份额持有人信息 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 53
§9 开放式基金份额变动 54
§10 重大事件揭示 55
10.1 基金份额持有人大会决议 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 55
10.4 基金投资策略的改变 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 55
10.8 其他重大事件 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 58
§12 备查文件目录 59
12.1 备查文件目录 59
12.2 存放地点 59
12.3 查阅方式 59
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长盛盛德混合
基金主代码
004303
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月3日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
600,046,924.01份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
长盛盛德混合A
长盛盛德混合C
下属分级基金的交易代码：
004303
004304
报告期末下属分级基金的份额总额
600,024,000.00份
22,924.01份
基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
方韡
联系电话
010-82019988
4006800000
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95558
传真
010-82255988
010-85230024
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码
100088
100010
法定代表人
周兵
李庆萍
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
长盛盛德混合A
长盛盛德混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年3月3日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年3月3日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
14,082,541.34
526.01
本期利润
17,102,703.57
637.31
加权平均基金份额本期利润
0.0285
0.0281
本期加权平均净值利润率
2.82%
2.78%
本期基金份额净值增长率
2.85%
2.82%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
14,082,541.34
530.78
期末可供分配基金份额利润
0.0235
0.0232
期末基金资产净值
617,126,703.57
23,570.04
期末基金份额净值
1.0285
1.0282
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
2.85%
2.82%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、本基金合同生效日为2017年3月3日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛德混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
1.34%
0.10%
3.01%
0.34%
-1.67%
-0.24%
过去三个月
2.61%
0.15%
3.16%
0.32%
-0.55%
-0.17%
自基金合同生效起至今
2.85%
0.14%
3.57%
0.30%
-0.72%
-0.16%
长盛盛德混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
1.33%
0.10%
3.01%
0.34%
-1.68%
-0.24%
过去三个月
2.58%
0.15%
3.16%
0.32%
-0.58%
-0.17%
自基金合同生效起至今
2.82%
0.14%
3.57%
0.30%
-0.75%
-0.16%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日2017年3月3日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2017年3月3日
-
11年
杨衡先生，1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。
1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。
上半年，A股市场总体呈现震荡走势，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创业板指下跌7.349%。一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情；4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，股市呈现下跌走势；5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠加新股发行、股东减持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，行情分化明显，白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场，而估值较高的成长股则表现较弱。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的，报告期内加大了同业存单的配置力度。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险；同时，紧密跟踪新股和转债发行，积极参与网下申购，提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛德混合A基金份额净值为1.0285元，本报告期基金份额净值增长率为2.85%；截至本报告期末长盛盛德混合C基金份额净值为1.0282元，本报告期基金份额净值增长率为2.82%；同期业绩比较基准收益率为3.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。
在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。
股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，股市存量资金博弈局面难改，但随着经济结构转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比如，二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为14,083,072.12元，其中：长盛盛德混合A期末可供分配利润为14,082,541.34元（未分配利润已实现部分为14,082,541.34元，未分配利润未实现部分为3,020,162.23元），长盛盛德混合C期末可供分配利润为530.78元（未分配利润已实现部分为530.78元，未分配利润未实现部分为115.25元）。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年上半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年上半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,312,333.95
结算备付金
813,619.82
存出保证金
66,550.16
交易性金融资产
6.4.7.2
600,808,051.93
其中：股票投资
131,475,051.93
基金投资
-
债券投资
469,333,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
7,500,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5
5,946,417.41
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
618,446,973.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
778,040.84
应付赎回款
102.67
应付管理人报酬
301,895.01
应付托管费
50,315.82
应付销售服务费
1.80
应付交易费用
6.4.7.7
116,014.32
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
50,329.20
负债合计
1,296,699.66
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
600,046,924.01
未分配利润
6.4.7.10
17,103,349.60
所有者权益合计
617,150,273.61
负债和所有者权益总计
618,446,973.27
注：1、报告截止日2017年6月30日，长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额600,046,924.01份。其中长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.0285元，�