0.0000% 基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平日日鑫货币
基金主代码 004330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 15日
报告期末基金份额总额 10,962,222,216.17份
投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率
走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资
品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配
置比例及期限组合，并适时进行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供
求状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合
理预期，动态配置货币资产。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和
评估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结
构的投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投
资组合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 3页 共 13页
度延长投资组合的平均剩余期限。
4、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市
场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因
素，动态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金
资产的日常流动性需求。
5、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之
间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场
或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包
括跨市场套利和跨期限套利等。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资
产流动性的基础上获得稳定收益。
7、非金融企业债务融资工具的投资策略
本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综
合判断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工
具的投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾
安全性、流动性和收益性。
8、同业存单的投资策略
本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余
期限进行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交
易的流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金
合同的约定。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
下属分级基金的交易代码 004330 004331
报告期末下属分级基金的份额总额 62,520,945.03份 10,899,701,271.14份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
1.本期已实现收益 282,421.40 39,474,456.80
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 4页 共 13页
2.本期利润 282,421.40 39,474,456.80
3.期末基金资产净值 62,520,945.03 10,899,701,271.14
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平日日鑫 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5102% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.1699% 0.0015%
过去六个月 0.9953% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3148% 0.0014%
过去一年 2.0922% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 0.7422% 0.0025%
过去三年 6.7046% 0.0033% 4.0537% 0.0000% 2.6509% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
13.9250% 0.0039% 6.4837% 0.0000% 7.4413% 0.0039%
太平日日鑫 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5710% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2307% 0.0015%
过去六个月 1.1178% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.4373% 0.0014%
过去一年 2.3379% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 0.9879% 0.0025%
过去三年 7.4817% 0.0033% 4.0537% 0.0000% 3.4280% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
15.2515% 0.0039% 6.4837% 0.0000% 8.7678% 0.0039%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 5页 共 13页
注：本基金合同于 2017年 3月 15日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建
仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
日日金货
2018年 2月 12
日
- 8年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 6页 共 13页
币市场基
金基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经
理、太平
中债 1-3
年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经理、
太平恒泽
63个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经
理、太平
恒久纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理、太平
丰泰一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理、太平
睿享混合
型证券投
资基金基
金经理
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日起任太平日日金货币市场基
金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年 3月 25日担任太平睿盈混合型证
券投资基金基金经理。2019年 6月 27日
起任太平恒安三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。2020年 5月 28日
起任太平中债 1-3年政策性金融债指数
证券投资基金基金经理。2020年 8月 7
日起担任太平恒泽 63个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020年 11月
12日起担任太平恒久纯债债券型证券投
资基金基金经理。2021年 6月 24日起担
任太平丰泰一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2021年 9月 17
日起担任太平睿享混合型证券投资基金
基金经理。
甘源
本基金的
基金经
2021年 2月 22
日
- 5年
清华大学金融硕士，具有证券投资基金从
业资格。2015年起先后在中信证券股份
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 7页 共 13页
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
丰润一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理、太平
睿庆混合
型证券投
资基金基
金经理
有限公司、方正证券股份有限公司、恒大
研究院从事资金运营、宏观研究及货币研
究等工作。2019年 11月加入本公司，担
任固定收益投资部基金经理助理。2021
年 2月 22日起担任太平日日金货币市场
基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金
基金经理。2021年 11月 18日起担任太
平丰润一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2021年 12月 21日
起担任太平睿庆混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 8页 共 13页
四季度资金面中性合理充裕，除个别时点总体中枢仍在政策利率附近震荡。四季度在偏低的
超储率、非银资金缺口抬升、地方债发行提速压力较大的背景下，央行一方面释放短期政策利率
信号稳定金融机构的流动性预期，另一方面积极开展公开市场操作并适度增大操作量，对冲税期
高峰、地方债密集发行等因素的影响，切实维护货币市场运行平稳。在三重压力下，为支持实体
经济，继 7月全面降准后 12月央行再次全面降准，相应的公开市场操作比 11月有所减少，资金
面总体维持稳定。本基金将继续秉持“短久期、高评级、低杠杆”的投资思路，严格控制流动性
风险，积极把握短期市场资金面波动带来的机会增加收益。本报告期内，本基金在遵守基金合同、
控制风险的前提下，为投资者取得了符合货币基金特征的风险收益比。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平日日鑫 A的净值收益率为 0.5102%，同期业绩比较基准为 0.3403%；太平日
日鑫 B的净值收益率为 0.5710%，同期业绩比较基准为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 7,117,485,909.32 64.08
其中：债券 7,117,485,909.32 64.08
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 3,794,435,699.54 34.16
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
62,575,839.28 0.56
4 其他资产 131,840,170.40 1.19
5 合计 11,106,337,618.54 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.32
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 9页 共 13页
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 53.11 1.30
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 7.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 23.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 7.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 8.78 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 101.11 1.30
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240天。
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 10页 共 13页
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 329,182,031.80 3.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 315,056,280.39 2.87
其中：政策
性金融债
315,056,280.39 2.87
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
2,078,360,540.88 18.96
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,394,887,056.25 40.09
8 其他 - -
9 合计 7,117,485,909.32 64.93
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 210201 21国开 01 2,000,000 200,007,846.86 1.82
2 112111275
21平安银行
CD275
2,000,000 198,755,046.10 1.81
3 012102417
21苏交通
SCP015
1,500,000 150,110,165.60 1.37
4 012105372 21华能 SCP017 1,500,000 149,978,720.92 1.37
5 112120080
21广发银行
CD080
1,500,000 149,344,578.88 1.36
6 210001 21附息国债 01 1,200,000 120,019,230.71 1.09
7 112111014
21平安银行
CD014
1,100,000 109,994,163.71 1.00
8 112110263
21兴业银行
CD263
1,100,000 108,523,766.13 0.99
9 012103557
21大唐发电
SCP007
1,080,000 107,971,020.74 0.98
10 012103329
21中化工
SCP012
1,000,000 100,071,460.63 0.91
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 11页 共 13页
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0415%
报告期内偏离度的最低值 -0.0118%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、
国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,873.01
2 应收证券清算款 109,446,379.12
3 应收利息 22,380,004.27
4 应收申购款 6,914.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 131,840,170.40
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 12页 共 13页
报告期期初基金
份额总额
56,747,338.67 7,016,805,472.34
报告期期间基金
总申购份额
21,972,944.23 8,401,440,302.43
报告期期间基金
总赎回份额
16,199,337.87 4,518,544,503.63
报告期期末基金
份额总额
62,520,945.03 10,899,701,271.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2021-11-22 25,000,000.00 25,000,000.00 0.0000
2 赎回 2021-12-23 8,000,000.00 8,000,485.63 0.0000
合计
33,000,000.00 33,000,485.63
注：货币基金不收取申购赎回交易费。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平日日鑫货币市场基金基金合同》
3、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》
4、《太平日日鑫货币市场基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
9.3 查阅方式
太平日日鑫货币 2021年第 4季度报告
第 13页 共 13页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2022年 1月 24日