-0.2378% 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2018年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年2月28日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
信诚永利
场内简称
-
基金主代码
004380
基金运作方式
契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日
2017年2月28日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
600,020,102.21份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
信诚永利A
信诚永利C
下属分级基金的场内简称
-
-
下属分级基金的交易代码
004380
004381
报告期末下属分级基金的份额总额
599,997,000.00份
23,102.21份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
-
-
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
李修滨
联系电话
021-68649788
4006800000
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-666-0066
95558
传真
021-50120888
010-85230024
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年02月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日
信诚永利A
信诚永利C
本期已实现收益
19,580,334.27
674.14
本期利润
32,133,793.99
1,156.62
加权平均基金份额本期利润
0.0536
0.0501
本期基金份额净值增长率
5.38%
5.02%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配基金份额利润
0.0066
0.0052
期末基金资产净值
616,530,871.99
23,704.47
期末基金份额净值
1.0276
1.0261
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同生效日为2017年2月28日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚永利A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
2.20%
0.18%
1.20%
0.25%
1.00%
-0.07%
过去六个月
4.36%
0.15%
3.06%
0.21%
1.30%
-0.06%
过去一年
-
-
-
-
-
-
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
5.38%
0.14%
5.27%
0.20%
0.11%
-0.06%
信诚永利C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
2.09%
0.18%
1.20%
0.25%
0.89%
-0.07%
过去六个月
4.15%
0.15%
3.06%
0.21%
1.09%
-0.06%
过去一年
-
-
-
-
-
-
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
5.02%
0.14%
5.27%
0.20%
-0.25%
-0.06%
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚永利A
/
信诚永利C
/
注: 1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2017年2月28日)。
2、本基金建仓期自2017年2月28日至2017年8月28日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚永利A
/
信诚永利C
/
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
信诚永利A
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2017
0.260
15,599,922.00
-
15,599,922.00
本基金本期分红两次。
合计
0.260
15,599,922.00
-
15,599,922.00
本基金最近三年共利润分配两次
信诚永利C
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2017
0.240
552.20
2.20
554.40
本基金本期分红两次。
合计
0.240
552.20
2.20
554.40
本基金最近三年共利润分配两次
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为73只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017年12月12日进入清算程序、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月26日进入清算程序。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
提云涛
本基金基金经理,信诚至益灵活配置混合基金、信诚至优灵活配置混合基金、信诚至瑞灵活配置混合基金、信诚至选灵活配置混合基金、信诚新选回报灵活配置混合基金、信诚新旺回报灵活配置混合基金(LOF) 、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚永鑫一年定期开放混合基金、信诚永利一年定期开放混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至泰灵活配置混合基金的基金经理,信诚基金管理有限公司数量投资总监
2017年2月28日
-
17
复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师; 于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚基金管理有限公司数量投资总监,信诚至益灵活配置混合基金、信诚至优灵活配置混合基金、信诚至瑞灵活配置混合基金、信诚至选灵活配置混合基金、信诚新选回报灵活配置混合基金、信诚新旺回报灵活配置混合基金(LOF) 、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚永鑫一年定期开放混合基金、信诚永利一年定期开放混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至泰灵活配置混合基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年,宏观经济稳中向好,金融市场整体平稳。国内,随着“供给侧改革”逐步深入,经济增长新动能逐步发力,经济运行呈稳定向好趋势。在国内经济稳中向好的同时,外部经济环境也进一步改善,全球经济复苏的背景下,外部经济回暖,人民币汇率整体平稳,外需向好。全年,国内PPI涨幅呈M型回落,CPI涨幅保持较低水平;固定资产投资虽有回落,但投资结构继续改善。微观上,制造业PMI虽然各月有所波动,但全年保持在50荣枯线上方,说明企业对市场持续看好;2017年规模以上工业企业利润总额增速达21%,盈利增速虽然下半年相较上半年有所下滑,但企业盈利仍保持在较高水平,企业中长期贷款增加,“供给侧改革”下传统产业正回归到正常的盈利水平。金融市场,在去杠杆、脱虚向实、加强监管,同时又注意防范系统性金融风险的基调下,总体运行平稳。
债券市场,在金融去杠杆、加强监管、市场对于宏观经济的预期偏差等多因素叠加下,收益率整体震荡上行。上半年收益率震荡上行,长短端利差缩窄;下半年收益率在第三季度维持高位震荡,第四季度仍继续走高。全年,10年期国债到期收益率最低值为3.11%,最高值为3.99%。股票市场,全年市场结构分化。一方面,随着市场越来越关注上市公司的业绩和股票估值,大盘蓝筹股整体呈上涨趋势,特别是盈利确定的低估值行业龙头表现突出,上证50指数全年涨幅25.08%,沪深300指数全年涨幅21.78%,而中证1000指数全年涨幅却为-17.35%,大小盘结构分化明显;另一方面,行业间表现分化显著,消费类的食品饮料、家用电器行业指数全年涨幅大幅居前,周期类的钢铁、有色金属以及金融也有不俗的表现。
2017年,本基金以绝对收益为目标,股票投资方面采用主动与量化结合的稳健投资思路,从估值和盈利两个维度选择投资标的:估值偏低盈利稳定的公司或估值合理稳定增长的公司,并通过分散持仓降低个股风险;债券投资方面采用“短久期、高信用评级”策略获取稳定的收益。
报告期内基金业绩的表现
本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为5.38%,5.02%,同期业绩比较基准收益率为5.27%。基金A份额超越业绩比较基准分别为0.11%,C份额落后业绩比较基准0.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,随着外部经济进一步改善、国内“供给侧改革”进一步深化,预计国内经济基本面将继续稳定增长。金融市场,预计政策主基调仍将是加强监管、服务实体经济,同时,“不发生系统性风险”仍是底线,预计金融市场仍将整体保持稳定,债券收益率也将保持平稳。股票市场,虽然2018年春节节前A股市场受到外部扰动而出现回调,但在外部经济改善和国内经济基本面向好的大背景下,预计股票市场震荡上行格局不变。从结构上看,经过2017年以来的增长,蓝筹股因低估而上涨的空间已经相对较小,但估值合适有确定性盈利增长的大盘蓝筹股仍具有长期投资机会。另外,随着新旧动能的转化,估值结构的调整,具有真实盈利增长的二线蓝筹股也将受到市场青睐。从行业主题角度看,消费升级、制造升级仍可能是未来的两条主线。
2018年, 本基金债券投资继续“短久期、高评级”策略,以获得稳定收益;股票投资在控制风险的前提下,继续采用“主动+量化”结合的思路,一方面继续用量化方法,在综合运营稳健公司中寻找被市场低估的股票,另一方面从基本面出发寻找估值合理稳定增长的公司股票以获取收益;同时通过分散投资来降低非系统风险。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、20项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估�