0.0000% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
永赢天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20日
报告期末基金份额总额 45,501,095,263.17份
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准
的较高收益。
投资策略
本基金主要采用货币市场利率研判与管理策略、期
限配置策略、类属和品种配置策略、资产支持证券
投资策略、灵活的交易策略。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金
、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢天天利货币A 永赢天天利货币E
下属分级基金的交易代码 004545 012105
报告期末下属分级基金的份额总 45,500,377,254.70份 718,008.47份
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额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标
永赢天天利货币A 永赢天天利货币E
1.本期已实现收益 291,751,596.98 1,915.71
2.本期利润 291,751,596.98 1,915.71
3.期末基金资产净值 45,500,377,254.70 718,008.47
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收
益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢天天利货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5397% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2068% 0.0007%
过去六个月 1.0092% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.3360% 0.0009%
过去一年 2.0552% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.7052% 0.0009%
过去三年 7.0968% 0.0013% 4.0472% 0.0000% 3.0496% 0.0013%
过去五年 14.3037% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 7.5537% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
19.3127% 0.0027% 8.0297% 0.0000% 11.2830% 0.0027%
注：本基金收益分配按日结转份额。
永赢天天利货币E净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 0.4801% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1472% 0.0007%
过去六个月 0.8889% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.2157% 0.0009%
过去一年 1.8096% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.4596% 0.0009%
自基金合同
生效起至今
3.8035% 0.0012% 2.6001% 0.0000% 1.2034% 0.0012%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
卢绮婷 基金经理
2018-
08-24
- 7
卢绮婷女士，上海交通大
学金融学硕士，7年证券相
关从业经验。曾任宁波银
行金融市场部流动性管理
岗，现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资部基
金经理。
胡雪骥 基金经理
2021-
02-02
- 8
胡雪骥先生，硕士，8年证
券相关从业经验。曾任交
通银行资产管理业务中心
投资经理，现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理。
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俞灏 基金经理助理
2021-
03-01
- 6
俞灏先生，硕士，6年证券
相关从业经验。曾任东海
基金管理有限公司助理债
券研究员，现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、《永赢天天利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资
产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令
的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组
合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责
对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的
整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、
不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露
来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发
现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，经济整体处于修复初期，确认疫后企稳回升态势。实体方面，代
表经济景气度的PMI表现强劲，企业复工复产温和推进，地产销售持续回暖。融资方
面，社融和信贷总量表现亮眼，结构上“企业强、居民弱”格局未改，内生融资需求仍
待改善。年初通胀环境整体温和，PPI低位震荡，核心CPI表现相对偏弱。
政策方面，去年推出的一揽子稳经济政策继续发挥效能，带动一季度基建、制造
业维持高景气。两会公布的经济增速目标落于市场预期下沿，财政政策力度较去年边
际收敛，政策性金融工具的使用是后续关注重点。货币政策继续强调精准有力，资金
利率中枢逐步向政策利率回归，为补充银行中长期流动性缺口，3月下旬央行宣布全面
降准25bp。
市场方面，一季度利率市场先上后下，整体呈现窄幅震荡格局。节奏上，年初市
场对经济复苏存在较强预期，带动利率震荡向上。春节后虽经济表现相对强劲，但由
于市场定价已较为充分，利率持续横盘震荡。进入三月，经济修复斜率有所放缓，市
场对修复持续性亦存在较大分歧，带动利率出现小幅回落。整体上，一季度末10年国
债收益率相对去年年末上行1.75bp。信用债表现强于利率债，信用利差普遍压缩，中短
久期期限尤其明显。
报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券，
在跨年后资金阶段性宽松阶段保持中低久期，增加逆回购资产占比，进入2月以后，随
着存单供给节奏逐步加大配置力度，并在资金面波动加剧的情况下维持低杠杆，加强
组合资产到期和再投资的精细化管理。3月初，随着一年期国股存单在2.75%附近企
稳，逐步拉长组合久期，完成到期资产的再配置。通过对季度内流动性的预判积极把
握市场交易性机会，确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢天天利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金
份额净值收益率为0.5397%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末永赢
天天利货币E基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.4801%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
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1 固定收益投资 23,140,236,919.31 47.35
其中：债券 23,089,935,001.50 47.25
资产支持证券 50,301,917.81 0.10
2 买入返售金融资产 9,927,411,724.67 20.31
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 15,716,401,884.44 32.16
4 其他资产 86,870,715.41 0.18
5 合计 48,870,921,243.83 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例（
％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.93
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 3,353,498,515.38 7.37
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。"
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 38.90 7.37
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.71 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 22.07 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 11.25 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 27.98 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 106.92 7.37
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 299,188,154.22 0.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,549,894,125.03 7.80
其中：政策性金融债 2,399,744,075.80 5.27
4 企业债券 480,208,172.86 1.06
5 企业短期融资券 2,989,508,373.40 6.57
6 中期票据 173,898,671.45 0.38
7 同业存单 15,597,237,504.54 34.28
8 其他 - -
9 合计 23,089,935,001.50 50.75
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10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投
资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 200202 20国开02 6,000,000 610,918,485.78 1.34
2 112306107
23交通银行C
D107
6,000,000 589,007,570.47 1.29
3 220211 22国开11 5,000,000 504,940,212.04 1.11
4 112304013
23中国银行C
D013
5,000,000 490,841,047.88 1.08
5 2028012 20浦发银行01 4,600,000 467,136,839.21 1.03
6 2204104 22农发贴现04 4,500,000 449,800,237.70 0.99
7 012284079
22电网SCP02
1
4,000,000 401,597,927.91 0.88
8 2028028
20华夏银行小
微债01
3,700,000 377,310,926.64 0.83
9 112309017
23浦发银行C
D017
3,500,000 344,612,723.62 0.76
10 112313036
23浙商银行C
D036
3,500,000 344,548,397.77 0.76
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0331%
报告期内偏离度的最低值 0.0048%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0136%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
永赢天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
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本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 112820 葛洲坝1A 500,000 50,301,917.81 0.11
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，
处罚金额分别合计为933万元、500万元、3480万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 55,460.94
2 应收证券清算款 2,059,808.19
3 应收利息 -
4 应收申购款 84,755,046.28
5 其他应收款 400.00
6 其他 -
7 合计 86,870,715.41
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢天天利货币A 永赢天天利货币E
报告期期初基金份额总额 47,296,603,244.75 434,409.02
报告期期间基金总申购份额 37,343,156,567.95 913,141.28
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报告期期间基金总赎回份额 39,139,382,558.00 629,541.83
报告期期末基金份额总额 45,500,377,254.70 718,008.47
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份
）
交易金额（元
）
适用费率
1 申购 2023-01-20 450,000,000.00 450,000,000.00 -
2 红利发放 2023-01-30 258,502.67 - -
3 红利发放 2023-01-31 25,772.26 - -
4 红利发放 2023-02-01 24,948.79 - -
5 红利发放 2023-02-02 24,074.04 - -
6 红利发放 2023-02-03 27,560.40 - -
7 红利发放 2023-02-06 83,312.05 - -
8 红利发放 2023-02-07 31,870.69 - -
9 红利发放 2023-02-08 23,042.10 - -
10 红利发放 2023-02-09 23,709.82 - -
11 红利发放 2023-02-10 24,200.77 - -
12 红利发放 2023-02-13 73,014.90 - -
13 红利发放 2023-02-14 26,931.99 - -
14 红利发放 2023-02-15 28,707.84 - -
15 红利发放 2023-02-16 25,716.56 - -
16 红利发放 2023-02-17 24,851.41 - -
17 赎回 2023-02-20 -150,000,000.00 -150,000,000.00 -
18 红利发放 2023-02-20 77,682.51 - -
19 红利发放 2023-02-21 18,203.97 - -
20 红利发放 2023-02-22 16,716.00 - -
21 红利发放 2023-02-23 16,699.40 - -
22 红利发放 2023-02-24 17,477.97 - -
23 红利发放 2023-02-27 52,677.47 - -
24 红利发放 2023-02-28 16,574.76 - -
25 红利发放 2023-03-01 16,548.89 - -
26 红利发放 2023-03-02 16,939.90 - -
27 红利发放 2023-03-03 22,733.05 - -
28 红利发放 2023-03-06 50,872.29 - -
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29 红利发放 2023-03-07 19,620.10 - -
30 红利发放 2023-03-08 16,308.28 - -
31 红利发放 2023-03-09 15,784.08 - -
32 红利发放 2023-03-10 20,691.87 - -
33 红利发放 2023-03-13 51,509.53 - -
34 红利发放 2023-03-14 25,987.09 - -
35 红利发放 2023-03-15 15,228.76 - -
36 红利发放 2023-03-16 17,663.82 - -
37 红利发放 2023-03-17 22,323.76 - -
38 红利发放 2023-03-20 53,282.15 - -
39 红利发放 2023-03-21 20,691.77 - -
40 红利发放 2023-03-22 17,375.26 - -
41 红利发放 2023-03-23 17,600.74 - -
42 红利发放 2023-03-24 21,412.06 - -
43 红利发放 2023-03-27 54,294.67 - -
44 申购 2023-03-28 85,000,000.00 85,000,000.00 -
45 红利发放 2023-03-28 18,261.24 - -
46 红利发放 2023-03-29 29,325.13 - -
47 红利发放 2023-03-30 27,607.88 - -
48 红利发放 2023-03-31 25,695.94 - -
合计 386,540,006.63 385,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢天天利货币市场基金注册的文件；
2.《永赢天天利货币市场基金基金合同》；
永赢天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 14页，共 14页
3.《永赢天天利货币市场基金托管协议》；
4.《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦
21、22、23、27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进
行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2023年04月21日