中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2021年10月27日
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
2
页，共
12
页
§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 虚假 载管 董事会及 报告所载资 不存在 记 、 性陈 或误导 述
大 ， 对 、 。重 并 的真 性和完 性承担个别 连 责遗漏 其内容 实性 准确 整 及 带 任
本金托管人 信银行股份有限 基 规基 中 公司根据 金合同 定，于2021年10月25日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 在虚保证复核内容不存 假
、 大 。记 导性 述或 遗载 误 陈 者重 漏
管理 诚实信基金 人承诺以 用、勤勉尽责的 则 理 用基金资原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基仔 金的招募说明书
本 料未 计。告中 务 审报 财 资 经
本报 期自告 2021年7月1日起至9月30 。日止
§2 概况基金产品
基 简称金 中信建 智 物投 信 联网
基金主代码 001809
基金运作方式 契 式约型开放
同 效基金合 生 日 2016年08月03日
末报告期 基金 总额份额 183,942,226.39份
投 目标资
本 权 类基 资于股票 固定金主要投 等 益 资产和债券等
类 ，益 工具 过灵 资 与严收 金融 通 活的 产配置 谨的风
，力 。管理 争 现基金资产 续 定险 实 持 稳 增值
投资策略
本 采 ， 对 本金 用自上而下的 宏 基基 策略 通过 观经济
（ 、 、包 济运行周期 财政 币政策 产 政面 括经 及货 业
） 判 ， 对 （策等 和 流动性的分析 断 水平 包括资金面
、 ） ，需情 证 场估 水平 深 分供 况 券市 值 等 的 入研究
、 、 三大类析 债券市 货币市场 资 的股票市场 场 产 预
期 和收益风险 ， 对本并 此 基金资产在股据 票、债券、
。金 投 比 行动态调整现 之间的 资 例进
较业绩 准比 基
沪深300指 收益率数 ×60%+ 指数收益中债综合 率×4
0%
风 益特征险收
本 ，基金属于 型基金 其 期的风 高于混合 预 险和收益
、 ， ，货币 金 低 股 基金市场基金 债券型基 于 票型 属
、于证 资 高预 高预期 益的券投 基金中中 期风险 中 收
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
3
页，共
12
页
。品种
基 管 人金 理 建投基金 理有限公司中信 管
基金托管人 信 份 限中 银行股 有 公司
下属 类各 别基金的 简称基金 中信 投智信建 物联网A 信建投智中 信物联网C
下属 类各 别基金 交 码的 易代 001809 004636
末报 期 下告 属 类别各 份额基金的
总额
124,995,547.48份 58,946,678.91份
§3 主要财 指标和基金 值 现务 净 表
3.1 财务指标主要
：位 人民币元单
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中信建投智信物联网A 中信建投 信物联智 网C
1.本 现收益期已实 60,674,820.02 28,518,504.36
2.本期利润 67,074,092.63 27,871,093.02
3. 权 本额 期 润加 平均基金份 利 0.5583 0.5046
4. 末 金资 净值期 基 产 346,090,901.08 168,272,264.77
5. 末 金 值期 基 份额净 2.7688 2.8547
：注 1、本 本 、 、 （收益指 金 期利息收 投 收 他收入 不 公允价值变期已实现 基 入 资 益 其 含
） ，本 本 本动损 关 的 额 润为 期已实现收 上 期公允 值变动益 扣除相 费用后 余 期利 益加 价 。
2、 ，计业绩指标 或交 基 各项 用 入 后 益所述基金 不包括持有人认购 易 金的 费 费用 实际收
。水 所列数平要低于 字
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及 与同期业绩比 基 的金 额净 其 准收益率 比
建 智 联网中信 投 信物 A净值表现
阶段
长值增净
率①
长净 增值
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
益基准收
率 准标 差
④
①-③ ②-④
去过
三个
月
26.91% 3.49% -3.74% 0.72% 30.65% 2.77%
过去
六个
47.78% 2.72% -1.50% 0.66% 49.28% 2.06%
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
4
页，共
12
页
月
过去
一年
59.05% 2.37% 4.93% 0.73% 54.12% 1.64%
过去
三年
219.02% 2.18% 27.60% 0.81% 191.42% 1.37%
过去
五年
178.55% 1.83% 30.95% 0.71% 147.60% 1.12%
自基
金合
同生
效起
至今
176.88% 1.80% 32.71% 0.71% 144.17% 1.09%
信建投智 物联网中 信 C净值表现
阶段
长增净值
率①
长增净值
标率 准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较绩比业
基准 益收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
26.79% 3.49% -3.74% 0.72% 30.53% 2.77%
过去
六个
月
47.49% 2.72% -1.50% 0.66% 48.99% 2.06%
过去
一年
58.42% 2.37% 4.93% 0.73% 53.49% 1.64%
过去
三年
215.33% 2.18% 27.60% 0.81% 187.73% 1.37%
自基
合金
同生
效起
今至
185.47% 1.97% 28.09% 0.75% 157.38% 1.22%
3.2.2 来 计 长 较自 合 以 基 增 率变 及其与同期 绩 基 益率基金 同生效 金累 净值 动 业 比 准收
较变动 比的
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
5
页，共
12
页
：注 1、以上第 1张图 投 联为中信建 智信物 网 A 计 长基 额累 净值增 率与 业绩比金份 同期
较 势对 ，基 收益率 比图 绘图准 的历史走 日期为 2016年 8月 3 （ ）合同 效日 基金 生 日 至
2021年 9月 30 ；日
2、以上第 2 图 建投 网张 为中信 智信物联 C 计 长 较基金 额累 净值增 与 期 比 基份 率 同 业绩
势对 ，准收 率的历史走 比图 为益 绘图日期 2017年 6月 7 （ ）首 份 记日 至日 笔 额登 2021
年 9月 30 。日
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
6
页，共
12
页
§4 管 报告理人
4.1 （ 小 ）基金 理 或基 简介经 金经理 组
姓名 职务
本 经理 限任 基金的基金 期 证券
从业
限年
说明
职任 日期 任日离 期
周紫光
本基金的
金经理基 、
研究 行部
负政 责人
2017-05-27 - 11年
中国籍，1983年7月生，大
大 。连理工 学工学硕士 曾
任 券 限 公司江海证 有 责任
、研究员 平安 有限责证券
、任 司研究 券公 员 方正证
。股份有限公司研究员 20
16年3 加入 信 基月 中 建投
，金 理有 司管 限公 曾任投
， 本资研 员 现任究部研究
、司研究部行 负 人公 政 责
，经理 担任 信建投基金 中
智信物联 置网灵活配 混合
、证 投 金 中信建型 券 资基
投智享 混合型证 投生活 券
。资基 理金基金经
王浩
本基金的
基金经理
2021-04-26 - 10年
国籍中 ，1982年2月生，中
大央财 学证 资经 券投 专业
。士 曾 投证券硕 任中信建
、份有限公司 究 中股 研 员
投基金管 有限公司信建 理
、基金经 券理 华鑫证 有限
任 司 管理部投资责 公 资产
总监。2019年9 加入中信月
，投基金 公司建 管理有限
、曾任研究部行政负责人
多元 产 部行 负责资 管理 政
， 本 权任 投资人 现 公司 益
一 ，理 担任 信部基金经 中
建投智信 联 灵 置物 网 活配
混合型 券投资基金基金证
。经理
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
7
页，共
12
页
：注 1、 、 对 。金 职 期 日期根据基金管 外披露的 免日期基 经理任 日 离任 理人 任 填写 首任
， 。基金经理 同生 日任职日期为基金合 效
2、 义 《 办 》 。从业 含 遵 业 券业 资格管 法 的相关规证券 的 从行 协会 证 从业人员 理 定
4.2 对 本管 人 期内 基金 作遵规守信情况理 报告 运 的说明
本 告报 期内，本 金 理 格遵守基 管 人严 《中华人民 国证券投 基金法共和 资 》、《公开
办证券投资募集 基金运作管理 法》、《 办开募 证 资基 销售 监 法公 集 券投 金 机构 督管理 》、
《证 金管理 司公平交易 度 导券投资基 公 制 指 意见》、基金合同 其他有关法律法和 规，本
信着诚实 用、 尽 的 管理基金资产勤勉 责 原则 ，在 控制风险 基础上严格 的 ， 有人为基金持
大 。本 ， ， 。谋求 金运 整 法合 没有 基 人利最 利益 报告期内 基 作 体合 规 损害 金持有 益
4.3 易专项 明公平交 说
4.3.1 执公平交易 度 行制 的 情况
本报告期内，本 执金管理人严格 行基 《 基 公 公 易制度指导意证券投资 金管理 司 平交
见》， 相应制度 流程完善 及 ，通 人工等各 节严 控 易公过系统和 种方式在各业务环 格 制交
执 ，未 。行 发 同 合之 公平交 的情况平 现不 投资组 间存在非 易
4.3.2 异常 易 为 项说明交 行 的专
本 未 本报 期内 发现 基金存 易告 在异常交 行为。本 告 内报 期 ，未 本涉及 基金的交出现
较少易 开竞价同 反向交 单边交易 成交所公 日 易成交 的 量超过该证券当日 量5% 。的情况
4.4 报告 内基 投 和运期 金的 资策略 作分析
2021 三第 季度年 ， 苏球在疫情反 和 济 复 中发展 进全 复 经 温和 前 ，全球流动性保持宽
， ，态 家 市 振荡松状 主要国 股 整体 A 了 。三 ，股则表现 非 的结构性 化 季度常强 分 因为强
本的基 面表劲 现，化工、有色、煤炭、 车 较能源 板 涨 多新 汽 块上 ， 料 类食品 消而 饮 等 费
。表现行业 不佳 9 ， 双 ， 大， ， 了因为 限 响 市场波动 板 轮 快 增加 投 难月份 影 加 块 动加 资
度。三季度， 一我们坚 投持着 贯的 资理念， 了将 要 配置到 景气向上主 仓位 、 本 优秀基 面
， 了 对较 。的新 源板块 的业绩表能 取得 相 好 现
4.5 业绩 现报告期内基金的 表
末报告 中信 智 网截至 期 建投 信物联 A基 值为金份额净 2.7688 ，本 ， 类元 告期内 该报
长基 份 净 率为金 额 值增 26.91%， 较同期 绩比 基准收益率业 为-3.74%； 末告截至报 期 中信
建 智 联网投 信物 C基金份额净值为2.8547 ，本 ， 类 长元 报告期 该 基金 增 率为内 份额净值
26.79%， 较同 率为期业绩比 基准收益 -3.74%。
4.6 告 基金 有人 基 净值报 期内 持 数或 金资产 预警说明
本 本 未 二十基金 报 期 发生连续 工 日 份额持有 数量不满告 个 作 基金 人 200人或者基金
净资产 值低于5000 。万 的元 情形
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
8
页，共
12
页
§5 投资组合报告
5.1 末报 基金资产 合情况告期 组
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 484,673,724.78 91.42
：其 票中 股 484,673,724.78 91.42
2 基 投资金 - -
3 收固定 益投资 - -
：其中 债券 - -
支持证资产 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 融 生 资金 衍 品投 - -
6 买入返 金融资产售 - -
：其中 买 的断式回购 买入
售 融返 金 资产
- -
7
银行存款和结算 金合备付
计
32,552,512.84 6.14
8 其他 产资 12,909,748.63 2.44
9 计合 530,135,986.25 100.00
5.2 末 类报 业分 的股告期 按行 票投资组合
5.2.1 末 类按行 分 内股 投资报告期 业 的境 票 组合
代码 类别行业 公允价值(元) 占基金 产净值比例资 （%）
A 、 、 、林 渔农 牧 业 18,116.82 0.00
B 采 业矿 25,899,000.00 5.04
C 制造业 440,939,576.50 85.73
D
力、热力、燃气及水电
生产和供应业
5,616,600.00 1.09
E 筑建 业 20,183.39 0.00
F 和 售批发 零 业 95,640.45 0.02
G
、通运输 仓储和邮交 政
业
- -
H 住宿和餐 业饮 3,345.12 0.00
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
9
页，共
12
页
I
、信息 和信息传输 软件
术技 服务业
3,291,635.10 0.64
J 金融业 - -
K 产业房地 7,953,000.00 1.55
L 赁 务服 业租 和商 务 - -
M 术科 究 务业学研 和技 服 670,373.61 0.13
N
、 和公共 施水利 环境 设
管理业
162,328.57 0.03
O
、居 服 修 其他民 务 理和
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 、体 乐文化 育和娱 业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
计合 484,673,724.78 94.23
5.2.2 末 类报告期 按行业分 股通投资 票投资的港 股 组合
。额无余
5.3 末 大小 十报告期 资产 值 排序 前 名 投按公允价值占基金 净 比例 的 股票 资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允 值价 (元)
占 资产基金
净值 例比
（％）
1 002460 锂赣锋 业 250,000 40,735,000.00 7.92
2 002466 锂天齐 业 380,000 38,600,400.00 7.50
3 002459 晶澳科技 500,000 32,975,000.00 6.41
4 000301 东方盛虹 1,000,000 28,120,000.00 5.47
5 300750 德 代宁 时 50,000 26,286,500.00 5.11
6 300274 电源阳光 150,000 22,257,000.00 4.33
7 300014 锂亿纬 能 220,000 21,786,600.00 4.24
8 003022 泓联 新科 380,000 20,835,400.00 4.05
9 300638 和通广 480,000 20,654,400.00 4.02
10 603236 移远 信通 120,000 19,474,800.00 3.79
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
10
页，共
12
页
5.4 末 类报告 品种分 的期 按债券 债券投资组合
。额无余
5.5 末 大小报 期 允价 占基 产 例 排 名债券 资明细告 按公 值 金资 净值比 序的前五 投
。无余额
5.6 末 大小 十报 期 允价值占 金资产净值比例 名 持 券 明告 按公 基 排序的前 资产支 证 投资
细
。无余额
5.7 末 大小报告 公允价值 基金资 例 排序的 明细期 按 占 产净值比 前五名贵金属投资
。余无 额
5.8 末 大小 权告期 公允 占 产净 序的前 名 证投资明报 按 价值 基金资 值比例 排 五 细
。无 额余
5.9 末本期 基金投 的股指期货交易报告 资 情况说明
。无
5.10 末本基 投 国债期货交易情 明报告期 金 资的 况说
。无
5.11 投资 合报告组 附注
5.11.1 ，本 ，未 本期内 基金 相关 律 的要 发现 投报告 投资决策程序符合 法 法规 求 基金 资
十 门名证 主体出 被监管部 立 调的前 券的发行 现 案 查， 一或 告编制日 年内受到公开在报 前
、 。谴 情责 处罚的 形
5.11.2 十 未 。投 的 股票 超出基金合 定的备选 票库基金 资 前 名 同规 股
5.11.3 其 成他资产构
序号 名称 金额(元)
1 金存出保证 254,512.72
2 应 证 算款收 券清 7,662,948.43
3 收股应 利 -
4 收应 利息 4,468.37
5 收申应 购款 4,987,819.11
6 应收款其他 -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
11
页，共
12
页
7 他其 -
8 计合 12,909,748.63
5.11.4 末报告期 有 处 股期的可 换债券明细持 的 于转 转
。无余额
5.11.5 末 十前 中 在 受限情况的说明报告期 名股票 存 流通
。额无余
5.11.6 投资组 报告附 文字描述合 注的其他 部分
， 计 。的原 分 和与 项之 能 差由于四舍五入 因 项之 合 间可 存在尾
§6 开 份额变放式基金 动
：单位 份
中信 投 信 网建 智 物联 A 中信建 智信物联网投 C
报告 份期期初基金 额总额 131,757,445.46 52,275,547.61
报 期期 金总申购份额告 间基 88,033,587.96 95,136,536.13
：减 期期间基金 赎回份报告 总 额 94,795,485.94 88,465,404.83
间基金拆报告期期 分变动份额
（ 少以份额减 “-” ）填列
- -
末报 基金 额总告期期 份 额 124,995,547.48 58,946,678.91
§7 本金 运用 投资 基 情况基 管理人 固有资金 金
7.1 本基金管 人 有 份额变动 况理 持 基金 情
本 ， 未 本 。报告期内 基金 有 额管理人 持 基金份
7.2 本金 人运用固有资金 基金交易 细基 管理 投资 明
本 ， 未 本 。报告 管理人 运 金期内 基金 用固有资金投资 基
§8 影 投 决策 其他 信响 资者 的 重要 息
8.1 一期内 持有基 份额比例达 或 过报告 单 投资者 金 到 超 20% 况的情
本 ，未 一报告期 出现单 投资者持 额 到 超内 有基金份 比例达 或 过20% 。情况的
8.2 影响投资者 的其他重 信息决策 要
本 ， 。报 影响投资 信息告期内 无 者决策的其他重要
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
第
12
页，共
12
页
§9 查 目录备 文件
9.1 查文 录备 件目
1、 ；监会 注册的 件中国证 准予基金 文
2、《 》；中信建投 信 联 活配置混 型证券投资基金智 物 网灵 合 基金合同
3、《 议》；中 智 物 灵活配置混合型 投资基金 管协信建投 信 联网 证券 托
4、 、 执 ；基 业务资格金管理人 批件 营业 照
5、 、 执 。管人 务 批件 业 照基金托 业 资格 营
9.2 地存放 点
、 。管理 管人处基金 人 基金托
9.3 阅方式查
，也 本 。投资 可 在 时间免费 阅 可按工 费购买者 以 营业 查 复印件
信 金 理 公司中 建投基 管 有限
2021年10月27日